Не интересное. Ёксель как зеркало истории. Сигналы форекс.Часть 1

Сразу обозначу  — не советую покупать ни сигналы, ни курсы, ни прочую околорыночную хрень. Трейдинг — это работа, либо сам, либо никак.

Недавно, благодаря одному «бывшему владельцу авиапредприятия», на глаза попался забавный парень, который продает сигналы по евро и на протяжении полугода на входах с тейком 20 п и стопом 200 за 76 сделок не умудрился ни разу не попасть на стоп — все в плюс, как тут любят некоторые. Сигнал выдается в 10 часов утра(по терминалу кухни) при условии что открытых сделок нет. Не каждый день, осенью пошли большие пропуски между входами, и на параллельном  «с более низкой стоимостью подписки, 30 баксов» человек все таки стоп схватил на одной сделке(на основном в этот день сигнала нет). Длительность сделок почти приемлемая(самая долгая позиция около 14 дней), При этом количество подписчиков(280-290 человек) и ее стоимость(40 баксов в месяц)  позволяют парню реально делать деньги из воздуха.

Стало интересно. В первом приближении, отношение стопа к тейку явно говорит о контртренде.
Из инструментов есть только старый добрый ёксель и некоторое количество свободного времени.
Первая мысль — 10 часов утра — открытие европы, торгуем противоход движения последних часов.
Закидываем данные, ставим условие, проверяем когда сработает тейк, когда стоп(тут крайне забавная формула, которую подсмотрел у грамотных в ёкселе  ребят), и по сравнению дат(и времени если надо) определяем результат сделки и сравниваем со входами нашего сигнальщика.
Результат сказал, что начиная с июня совпадение входов 30 из 31.
Но. Количество сработавших стопов при торговле в иные дни, но с тем же условием, полностью обнуляет все положительные сделки. Лучший результат по количеству рассматриваемых в противоход часов дало число 3. Попытка уменьшить уровень стопа увеличило их срабатывание. Увеличение тейка до 40 п. картину немного улучшило, но не совсем до приемлемого уровня.

Стало еще интереснее. Возник вопрос, каким дополнительным условием уменьшить количество стопов.
Для этого каждый вход, который приводил к стопу визуально оценивался.
Пока покажу примеры, которые явно говорят, что первое условие хоть и часто используется, но не во всех случаях.
31.07.2020 — тренд последних трех часов направлен вниз, вход в противоход привел к стопу.
P.S. Не, это уже пример с другим условием, противоход тут то как раз был правильный — тренд последних H3 вверх(определяем как открытие 7:00 — закрытие 9:00) противоход вниз и тейк.

Входы 26.05.2020 и 29.05.2020 в противоход также давали стоп.

При этом входы сигнальщика в эти числа совершенно иные и правильные(26.05 он не торговал).
2020.07.31 10:00    Sell    0.25    EURUSD    1.19021    1.21021    1.18815    2020.07.31 10:51    1.18815    -1.49         51.50    [tp]
2020.06.29 10:00    Sell    0.17    EURUSD    1.12582    1.14582    1.12382    2020.06.29 17:35    1.12382    -0.96         34.00    [tp]

P.S. Мда. Оба примера как раз показывают соответствие входов. Они не соответствуют другим условиям,  но об этом позже.
Нормальный пример

22.06.2020 как и 01.06.2020- был бы вход на продажу, сработал бы стоп


Поэтому теперь задача разделилась на две.
1. Получить систему из нескольких условий, которая бы на статистике чуть больше года часовых баров(кухня, та же что у сигнальщика, больше глубину не дает, котировки финама местами кривоваты по полноте) давала бы положительный результат 10-15 фигур по тейкам на все сделки.
2. Получить таки условия, позволяющие полностью соответствовать входам сигнальщика.

Как пошел процесс, расскажу в следующих частях.
Но как вывод — ёксель вполне себе хороший инструмент для теста простых идей( как к примеру свечные комбинации) и получения статистики.
Как он поведет себя в расчетах с использованием моих любимых графических подходов(это всякие прямые и кривые фиговины) пока не знаю.