Блог им. waldhaber

Вопрос про дистанцию.. Как считаете?

Вопрос про дистанцию.. Как считаете?

Да, согласен!
Нет, не согласен!
Своё мнение! (комментарий)
Всего проголосовало: 85

Upd:  В первом же комменте увидел, что возможно вопрос не так очевиден. Расшифровываю:
На картинке визуализирована гипотеза, что единичный результат, в силу природы вероятностей — никак не зависит от трейдера, но с ростом дистанции. Фактор случайности всё более нивелируется…
И с какого-то момента определяющим становится — системность трейдера.
Стрелками показана сравнительная степень(ну на мой взгляд=))
  Схама рабочая как для плюсовых, так и для минусовых трейдеров.. 
Так трейдер может выиграть ЛЧИ, но через пару лет слиться. Значит просто повезло в начале, но дистанция всё раставила по местам.



★1
42 комментария
Очевидно же, что результат зависит от меня и от рынка вне зависимости дистанции.
avatar
Sergey Pavlov, нету такого, что в моменте от рынка зависит больше… А на дистанции — больше определяют собственные действия?
avatar
waldhaber, а что меняется с увеличением дистанции? Результат сделки как был случайным, так и остается случайным.
avatar
Sergey Pavlov, Предположим, что-то дает тебе стат. преимущество, не важно что — образ мышления, один бесконечно крутой и бессрочный грааль или что-то ещё — не важно. Это стат. преимущество обеспечивает тебе положительное мат. ожидание по твоим сделкам. Чем больше выборка тем больше твой средний результат приближается к мат ожиданию, соответствующему имеющемуся у тебя преимуществу.
avatar

Sergey Pavlov, нуу, я не то чтобы настаиваю… Но думается возрастает влияние систематичности действий.
  Др. словами… Если постоянно удерживать и усреднять убытки, то за неделю можно и удвоиться. Но через пол года от счёта ничего не останется. Скорее всего))

Через год — вероятность выше, через 3 года — ещё выше… Разве нет?)

avatar
waldhaber, системность означает, что делаешь одно и то же. Если оно с рынком согласуется, будет профит. Нет — убыток. Хоть на какой дистанции. Разве нет?
avatar

Sergey Pavlov, ну вот у тебя трендовая стратежка с положительным МО, ну прям стопудово(представим что это прям факт). Всё круто — делаешь по 30% в месяц… И тут на тот же месяц рынок впадает в жутчайший боковик. При этом сигналы есть, но до тейков ничего не доходит. 

Систему гуд, а результат за месяц — нет. Ну если ты мне сейчас не скажешь, что на этот месяц отключишь/поменяешь систему, которая до этого несла золотые яйца)

avatar
waldhaber, всё меняется и всё приходится менять. Была одна стратежка, стала другая. Я понимаю, о чем разговор. Но с каких щей у кого-то в руках стратежка с положительным МО?)) Это всё фантазии. Мы будем нечто делать, а результат будет зависеть от двух факторов одновременно, т.е. от того, как наш прогноз совпадает с рынком. Ну в общем понятно, что каждому хочется, что у него крутая страта, которая в долгосроке генерит деньги))))
avatar

Sergey Pavlov, про стратежку я гипотетически, что и подметил в комменте кстати. Про ТС я в самом посте ни слова не упомянул, как раз по тем же соображениям, что ты озвучил.

Обсуждаемую же теорию хоть и считаю прикладной, но всё же на самых базовых уровнях. 

avatar
Sergey Pavlov, Результат сделки как был случайным, так и остается случайным.//

Так о том и речь. Результат сделки — случаен, результат множества сделок — закономерен. На короткой дистанции в один день велика роль случайности. На длинной (месяц) уже результат закономерен.
avatar
monte_carlo, может вести много лет. например 10-20 лет. но конечный результат будет дефолт. Так в 1930 годах в сша люди попали. Всю жизнь инвестировали и потом оказались в старости банкротами… так еще кинут не раз всех.
avatar
GAURANGA, зачем об этом думать? Можно 20 лет бегать по футбольному полю, а потом сломать ноги. В каждом деле есть своя изнанка. Зарабатываем, пока зарабатывается. А там видно будет.
avatar
monte_carlo, у каждого свое время дефолта, кто-то за месяц сливает все свое состояние, кто-то через 20лет. Задача опытного капиталиста не оказаться в конечном итоге в.опе. Тем более на бирже.
avatar
Шикарная схема!
avatar
monte_carlo, ну хорош))
avatar
waldhaber, я серьезно. Сча опять юзаю интрадей и пришлось освежать в памяти все старые истины) Прошлая пятница была провальная. Но я даже не думал терзаться чувством вины. Убытки резал, входил по системе. Ну вот такой был рынок. Неделя все равно закрылась в плюсе. В понедельник весь пятничный проигрыш отыграл обратно. Думаю вообще по пятницам не торговать. Рынок шальной по пятницам в основном. Больше проблем, чем выхлопа.
avatar

monte_carlo, красава! Системность — наше всё!)

Пятница ещё может влиять когнитивно, всё же закрываешь неделю… Тут сложно удержаться чтобы не думать о результате… А это как минимум доп. нагрузка для психики.

avatar
waldhaber, а если не торговать в пятницу, станет четверг влиять когнитивно, как конец торговой недели))
Не. Я анализировал тот день. Где надо было входить, я и входил. То же самое и с выходом. Один движ даже высидел. Со стороны психики было всё ровно. Рынок пилил. Такое надо просто принять и смириться.
avatar
monte_carlo, ты зачем грааль палишь, а вдруг твои эти мысли кто увидит и поверит!?)
avatar
waldhaber, маловероятно)) Большинство отнесётся к этому, как к пустопорожней болтовне. Очередные «прописные истины», которые нельзя облечь в код и трансформировать в денежный поток, а значит и внимания к ним ноль.
avatar
monte_carlo, 
Думаю вообще по пятницам не торговать. Рынок шальной по пятницам в основном. Больше проблем, чем выхлопа.
А у меня вот вторник провальный день. По вторникам либо прибыли меньше всего, либо вообще убытки.
𝗙𝗼𝗿𝘁𝘂𝗻𝗮, Ларри Вильямс рекомендует отслеживать такие моменты и соответственно выстраивать торговлю. Как минимум уменьшать объем в эти дни.

У меня по среднесрочному портфелю январь в течение 7 лет оказывался убыточным. И каждый год я думал — может ну его, пропущу. Но каждый раз влезал и огребал) А в прошлом году январь оказался у меня самым прибыльным месяцем года! Вот терь думай — пропускать пятницы, а вдруг...))
avatar
monte_carlo, Ларри Вильямс плохого не посоветует :)
у Антона (Fry)  был топик на эту темy, где он рассказывал, что каждый год первые полгода у него убыточные, а вторая половина года прибыльная, т.е. отбивает убытки и зарабатывает. И тоже, мол, зарекался первое полугодие не торговать, и всё-равно лез в рынок.
Не так-то это просто, да? ) сидеть и ничего не делать )) для такого случая, если руки чешутся, а не надо лезть в рынок, помогает на мелком депозите поторговать. Много не потеряешь, и вроде как в рынке)
𝗙𝗼𝗿𝘁𝘂𝗻𝗮, не совсем так. Просто есть конкретная система. И ты как профессиональный исполнитель долбишь по ее сигналам. То есть отказ от торговли в определенные периоды — это вмешательство в работу системы. Да, она неидеальна, временами скрипит, но едет! Поэтому любые ее улучшения я совершаю нехотя. Это должен быть осознанный выбор и за ним обязательно последует перестройка привычного ритма и выход из зоны комфорта. Вот поэтому я пока только присматриваюсь к «пятницам», но менять ничего не спешу и не факт, что поменяю. И поэтому же я закрывал 7 январей подряд в убыток, не решаясь ничего менять. Т.к. каждый год в целом портфель приносил профит.
avatar
𝗙𝗼𝗿𝘁𝘂𝗻𝗮,
Ларри Вильямс плохого не посоветует :)//

Ларри Вильямс — успешный практик. В отличие от многих и многих писателей. Поэтому его слова имеют вес. Для меня по крайней мере. Вот например мсье Стинбарджер, который величает себя доктором и позиционирует в качестве эксперта по психологии трейдинга для меня пустой звук. Ибо он сначала написал книгу, а лишь затем попробовал поторговать сам (подержал удочку, чтобы называться рыбаком). А вот Марк Даглас, хоть и не профессиональный психолог, зато был профессиональным трейдером. Его мнение по психологии — ценно. Как-то так.
avatar
monte_carlo, ты вообще стал писать намного позитивнее после возврата на интра ;)
avatar
Tуземец, да? Не замечал. Может это от того, что появились деньги?))
avatar
Схема своя или копипаст?
avatar
Intrinsic value, своя.
avatar
waldhaber, фигасе! Голова!
avatar
Intrinsic value, пейнт, 10 минут и готово!)
avatar
waldhaber, я не про рисунок — про идею. Она твоя или с иноресурса?
avatar
Intrinsic value, у меня ещё реализация может быть сторонняя, но идеи все свои. Пока сам не допетрю, чужого не приемлю.) Так дольше, но зато доходчивей) (Жаль — не доходней=))
avatar
Аллаху алим!
avatar
прямо противоположное мнение — интрадей зависит от личного мастерства, долгосрочные вложения — от рынка в большей степени
avatar
Malik, привет! Я там прокомментировал для понятности, что я имел ввиду. Вопрос не о методе торговли. А именно о зависимости результатов от дистанции. 
avatar
waldhaber, добрый день! я просто картинку прокомментировал, как я её понял )
avatar
Malik, ну похоже теряю навык доносить мысли ясно)
avatar
Неважна масть, если конь не может скакать
avatar
5 лет и более (посмотрите мой график доходности)
avatar

теги блога waldhaber

....все тэги



UPDONW