Блог им. Urwald

Кривая волатильность

    • 09 октября 2020, 20:27
    • |
    • Urwald
  • Еще
Имеем базовый актив серебро   -   фьючерс  SVZ0. На текущий момент  равен 25 долларов. Берем края равноудаленные от текущего значения на 7.5 доллара. Это колл 32.5  и пут 17.5. Волатильность у колла транслируется в квике как 49, пута 57. Вопрос — у кого теоретическая цена будет больше? Нормальный опционщик ответит у пута и окажется неправ. Теоретическая цена  колла 0.32, а пута  0.18. Хотя пут по волатильности должен стоить примерно 0.4. Как это можно объяснить?  Тут хочется посоветовать бирже -  либо крестик снимите, либо трусы наденьте.
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
389
4 комментария
На бренте улыбку периодически качает. Наклон может быть хоть +, хоть -.
avatar
ch5oh
ch5oh, Это понятно, но если рисуете волатильность, то и теоретическую цену под нее подгоняйте.
avatar
Urwald
+2

Urwald, теоретическая цена и теоретическая волатильность идеально согласованы. Подставьте числа в опционный калькулятор, всё сойдется.

 

ПС «Равноудаленность» в опционах вымеряется не через абсолютные цены.

avatar
ch5oh
это всё нахер не нужно ни для чего.
avatar
Kapeks

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Смарт-контракты: что это такое и как они работают простыми словами
Обменять криптовалюту, получить заем или купить цифровой актив можно без посредников и долгого ожидания подтверждения сделки. Такие...
Фото
Т-Инвестиции
13:42
Фото
Итоги первичных размещений ВДО и некоторых розничных выпусков на 13 ноября 2026 г.
Следите за нашими новостями в удобном формате: Telegram , Youtube , RuTube, Smart-lab , ВКонтакте...
Фото
Андрей Хохрин
18:36
Фото
Почему Базис уверенно смотрит в 2027 год? Оцениваем отчет за 3 квартал и будущие перспективы акций
Базис отчитался за 3 квартал. Из производителей софта за период отчитались пока Позитив и Базис. ✅ Пресс-релиз ✅ Презентация   ✅ Отчетность...
Фото
Тимофей Мартынов
11:48
Фото
Сбер после Дня инвестора - пересчитываем прибыль и дивиденды до 2029 года
Сбер провел День инвестора и опубликовал цели стратегии на 2027-2029 годы.  Какие прогнозы озвучил менеджмент и каких дивидендов можно ожидать от...
Фото
Анатолий Полубояринов
12 ноября 2026, 20:49

полезные записи за 24 часа

★7 57 Проанализировал, как убивали российскую промышленность на примере мотозавода "Урал", и при чём тут Евротранс?
★6 8 Что вы не знаете о ROE? Часть 1. Эффективность акционерного рубля. Базовая формула ROE.
★4 45 Как скамились мои собеседники по интервью. Дефолты, уголовные дела и так далее.
★4 1 Доходность ОФЗ продолжают расти вместе со спросом. Смотрим топ самых доходных длинных ОФЗ-ПД под пассивный доход. Сколько из них я держу?
★4 7 О пятничном вечере, беге на месте и прочих признаках благосостояния
★4 2 Как следить за новостями компаний из своего портфеля: настраиваем бота в MAX
★4 1 Инфляция в начале ноября — темпы ускорились, снижение цены на бензин уже не помогает
★3 9 Куда приводят оферты?
★3 13 Альманах компаний Мосбиржи (краткий справочник)
★3 112 Как меня бесит Тимофей Мартынов...
+119 112 Как меня бесит Тимофей Мартынов...
+87 57 Проанализировал, как убивали российскую промышленность на примере мотозавода "Урал", и при чём тут Евротранс?
+82 0 Переговоры продолжаются.Акции и инвестиции
+82 51 В наше время надо за рабочий стул двумя руками держаться, а не на Бали ехать или в ГТА играть вместо работы
+75 7 О пятничном вечере, беге на месте и прочих признаках благосостояния
+71 24 Мой блог цитируют ведущие СМИ России! Как я докатился до жизни такой
+70 45 Как скамились мои собеседники по интервью. Дефолты, уголовные дела и так далее.
+64 40 Чайные на трассах, заводы в колхозах: как работала хозяйственная инициатива в СССР
+61 1 Инфляция в начале ноября — темпы ускорились, снижение цены на бензин уже не помогает
+57 9 Куда приводят оферты?

самые обсуждаемые сегодня

51к Ленту стали наполнять Мартыновым. Присоединюсь. Шорсы
39к В защиту Тимофея от злых и завистных простолюдинов, постоянно тусующихся на смарт- лабе (пост 268, 12+)
15к Налоговики придумали как поднять цены на всё ещё !
20к 🚖🚘🚔 Каршеринг, троллейбус или личный автомобиль? 🚗 Два дня в году я завидую каршерингу
11к Как получить 14,5% по накопительному счёту в Сбере
10к ⚡Monte Carlo analysis [🉐] RealWork_Bot_Алготрейдинг
9к Стоп-лосс против «купи и держи»: Мосбиржа 5 из 5, S&P 500 — 0 из 5
8к Идеальный уровень богатства
8к Финансовая картинка недели: лучшая доходность от недвижимости по странам. Россия в ТОП-3! Но есть нюансы…
9к Как начать с 0

теги блога Urwald

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн