Блог им. Glago

Скажите как Его зовут...

    • 29 сентября 2020, 20:36
    • |
    • Glago
  • Еще
Привожу скрин из утренних торгов
Скажите как Его зовут...
Сегодня наблюдал интересный момент в РИ. Какой-то Смельчак(и) попытались ловить черные ножи) Поскольку одновременно вырос ОИ, очевидно эти активисты открывали лонг. Мне удалось забрать только скромные 230 пунктов. Не знаю по какой системе они работают, но цена после этого отстрелила на плюс 2500 пунктов. Поделитесь, пожалуйста, своими соображениями и ощущениями на сей счет.

★7
38 комментариев
Скрины лучше комментировать, так как мало кто поймет ваши разработки.

Наверняка это были хеджеры. Скорее всего пробитых опционов.
avatar
Скрины лучше комментировать

Андрей К, DELTA отслеживает действия активных участников торгов и в нашем случае может означать количество потенциальных сидельцев. Activity — это кол-во тиков за минуту. AVG Price средняя цена по прошедшим сделкам. OI — итоговое увеличение ОИ за мин.
avatar
Так так, надо с народом скриптиком поделиться)
avatar
надо с народом скриптиком поделиться)

NikGood, тут писали уже про него, называется что-то типа баланс покупок-продаж. Я просто кастомизировал его как мне нравится.
avatar
Glago, не помните, где посмотреть
avatar
NikGood, кажется здесь https://smart-lab.ru/blog/610030.php

avatar
Glago, спвсибо

avatar
Glago, простите за наглость))) а можете свой вариант выложить?
avatar
Денис Михайлов,  да че уж тут удивляться) а чем исходный вариант вам не понравился?
avatar
Glago, я так понял там нет ОИ
avatar
Денис Михайлов, гуглите на форуме функцию OnAllTrade, в ней через alltrade.open_interest транслируется изменение ОИ и вписываете в тело приведенного выше алгоритма.
avatar
Glago, сейчас пробовал, не работает изначальный код даже. Сохранял в луа и луак. Таблица остается пустой.
Правильно в начале файла я изменил для Ри:
TICER = "RIZ0";
CLASS_CODE = "SPBFUT";
??
avatar
Денис Михайлов, У меня всё работает

Давайте еще раз без паники все проверим. У меня среда луа не  установлена. Сохраняю скрипт из Notepad++ как .lua
У скрипта есть несколько неудобств: он не показывает данные первую минуту, а за вторую минуту выводит только после перехода на третью. Также пустая таблица может висеть в случае, если в таблицу всех сделок не поступают данные. У моего брокера такое бывает: данные в стакан и на график идут, а в таблицу всех сделок — нет, весело!
Проверьте сначала эти пункты, если всё равно таблица будет пустая — напишите, что-нибудь придумаем.


avatar
Правильно в начале файла я изменил для Ри:

Денис Михайлов, да правильно
avatar
Glago, получается, что данные не поступают. Таблица пустая уже минут 30)

система-заказ данных — и там есть поток котировок и поток обезлченных сделок. Что-то может там надо менять?
avatar
Денис Михайлов, галка может стоять, но главное данные в табл всех сделок движутся? У меня Вин10 х64 квик 8.8.4.3 а у вас?
avatar
Glago, у меня семерка и 8.8.1.5. Это Церих)
Но думаю, версии ОС  квика не причем)
Вы говорите про таблицу всех сделок… у меня ее нет как бы. Это таблица обезличенных сделок? ее надо сделать?
avatar
Денис Михайлов, заработало вроде) слелал таблицу обезличенных сделок)
спс за помощь)
avatar
Денис Михайлов, также можно посмотреть таблицу загруженные скрипты, в колонке память видно плавающее потребление памяти, если параметр память быстро меняется — значит скрипт живой
avatar
Glago, инфа идет) Но без ОИ как бы картина не полная( А добавить его я боюсь мне не под силу…
avatar
Денис Михайлов, ))) это только так кажется. Я попадаю под понятие «любой дурак» и в луа не специалист, начал изучать его 5 месяцев назад на карантине и поэтому уверен у вас тоже получится)))
avatar
Glago, 
^)))пришлось пропустить обед)
avatar
Поскольку одновременно вырос ОИ, очевидно эти активисты открывали лонг. 
Вообще-то ОИ всегда растет — и при шортах, и при лонгах, и вообще всегда делится на 2, т.к. сколько куплено, ровно столько и продано. В общем, неизвестно, что они там открывали, покупали или продавали. Кто-то на черной свече продавал, а кто-то на откате покупал, и ОИ мог вырасти и на прямом ходе и на обратном.
avatar
3Qu, код отслеживает действия тех, кто ударяет по бидам и оферам. Действия тех, кто подсовывает им лимитники меня не интересуют. Если бы на увеличении дельты ои стал сильно отрицательным, это означало бы, что активный селлер закрывал шорт.
avatar
Glago, Дык черная свеча — ударили по Бидам, продажами, закрывался лонг. Лимитники закупились. На отскоке обычно объемы небольшие, т.к. стакан пустой. Кто выиграл? — большой вопрос.
avatar
3Qu, бывает белая свеча, есть объём, мы подумали, что байер ударил по оферам, а дельта отрицательная. Сегодня например на СИ некоторые белые свечи наверху были с отрицательной дельтой. Т. е. белая свеча может быть например замаскированной продажей.
avatar
Glago, бывает рынок идет вверх — тянут, но при этом сделок на продажу больше чем на покупку. и потом слив.
сами понимаете — цена может сильно подскочить на небольших покупках — по причине того, что сверху никого нет. После смещения цены вверх снизу поставят лимитку или айсберг(кому что нравиться) и продажи идут в нее. В дельте больше продаж. и так еще несколько подскоков.
avatar
бывает рынок идет вверх — тянут

GVS, всё бывает, но мы сейчас говорим не предположениях, а о неких накопленных статистических данных. А они говорят, что когда активный покупатель появляется внизу, чаще всего резко сокращается ОИ. Типичный случай когда крупный игрок кроет свои шорты об маржины с убыточных лонгов. Случай когда ОИ увеличивается одновременно с Дельтой по моим наблюдениям редкий и вероятно это были инсайдеры.
avatar
Glago, к тому же Вы смотрите свечи — а это «усредненная» картинка.
avatar
GVS, свечи смотрю потом, если поступает сигнал.
avatar
В этой позе был наверное и Enter1)))
avatar

В начале этого часа, посеяв панику резким заливом они начали жрать по рынку, параллельно подставляя большие биды, а затем вынесли вверх буквально за две минуты, далее и объемов то не было. Просто собрали и пошли в обратку. Вроде все как обычно )
avatar
Ass_Puncher, я обратил внимание, что примерно в 11:45 была попытка открыть шорт крупным лотом в районе 113100. Возможно высер на 115500 это попытка заставить закрыть шорты с убытком.
avatar
Если умеете читать Ленту time and sales, то такие вопросы не задавали.
avatar
Инсайдеры. 
avatar
Крупный игрок всегда торгует по плану, вне зависимости от ситуации. Он кроет шорты  и набирает позу на падении. Одной из целей шортов в этом падении был уровень 112500-800 — это рос большого баланса, в котором сейчас находится РИ. Рос это уровень интереса крупных игроков поэтому и такие объёмы.
avatar
от контрольки баланса втарились мб. уровень там был достаточно явный
TutProstoAdres, у меня сначало было ощущение, что этот баланс мог наступить на уровне 113500 — 113700, но этот уровень быстро прошурупили.
avatar

теги блога Glago

....все тэги



UPDONW