Блог им. Toddler

Как заработать на случайном блуждании. Часть 8. Колдун

    • 18 сентября 2020, 11:23
    • |
    • Toddler
  • Еще
Привет, господа трейдеры!

Пока идут испытания моей ТС, мне в ЛС поступают вопросы от страждущих. На один из них хотелось бы ответить публично, т.к. на распространение этой информации получено разрешение от ее владельца.

Вопрос: кто такой Колдун и почему так часто я упоминаю Его в своих постах?

Хе-хе...
Колдун…
Личность легендарная и загадочная. Не часто он выходит на связь и отличается особыми приемами подачи информации. По Его словам — обладает Граалем, не нуждается в помощниках, учениках, друзьях и т.п. Очень хорошо разбирается в нейросетях, насколько я понимаю лично знаком с д.ф.-м.н. Воронцовым К.В. (подозреваю, что это Он и есть либо кто-то из его учеников). По его комментариям к опытам и исследованиям страдальцев можно судить о глубоком понимании обсуждаемых проблем. Все свои комментарии, подсказки, графики, формулы и т.п. через некоторое время удаляет — так что можно их и не искать, а общаться с ним On-line если повезет встретить.

Я с ним пересекался при обсуждении возможности использования стратегии заработка на случайном блуждании (см.  https://smart-lab.ru/blog/579572.php) применительно к рынку.

Повторю, что смысл этой стратегии (здесь ее называют Momentum) заключается в прямом использовании ЦПТ Ляпунова о сходимости набора сумм независимых/слабозависимых  величин к распределению Гаусса.
Все это прекрасно работает на теоретических случайных процессах.

Но, рынок… С рынком сложнее.
Прямое использование стратегии возврата суммы приращений к 0 от границ дисперсионного канала определяемого по формуле k*sigma*sqrt(T), (где k — квантиль распределения Гаусса, sigma — среднеквадратичное отклонение приращений, T — время), не дает возможности построить Грааль. Очевидно, это связано с тем, что в рыночном ВР помимо независимых/слабозависимых приращений, встречаются последовательности сильнозависимых приращений, когда ЦПТ не работает и стратегия дает убытки.

Я эту стратегию на рынке не использую.
Однако, все-таки, исходное послание Колдуна выглядело несколько иначе, чем стратегия mean reversion к 0.
Выглядело оно вот так:
Как заработать на случайном блуждании. Часть 8. Колдун
Сопровождалась эта картинка комментарием: «Эта стратегия дает небольшой профит».

Очевидно, здесь, в качестве точки выхода используется не возврат суммы приращений в область 0, а касание противоположной границы канала.
Визуально можно обнаружить и другие особенности для построения ТС.

Может быть, эта информация кому-то поможет в поисках Грааля. Тем более, что Колдун разрешил эту картинку тиражировать.

Но, специализируется Он все-таки на нейросетях, предобработке информации и т.п. Кто встретит Его — передавайте привет.

Спасибо за внимание.
Toddler.




★3
Если бы рынок просчитывался математически — все математики были бы миллионерами.
В предельном приближении на тиковых таймфреймах рынок можно всё-же назвать гауссовым. И этот грааль называется HFT. Но не всем он под силу.
avatar

Simix

Simix, математики не миллионеры потому, что:
1. Нет стартового капитала
2. Ленивые задницы


avatar

Йонатан Берсон

Йонатан Берсон, 
Скорее всего:
1. У них и так неплохая з/п.
2. Для них это ЛИШЬ гимнастика ума, типа разработки алгоритма сборки кубика Рубика. 
avatar

О'Грин

О'Грин, ну я к тому, чтобы это запрограммировать, потом запускать и тд… замутно)
Знаю я очень умных математиков, их по факту всегда надо подпинывать ибо без контроля и пинка (внешней угрозы) они очень сильно начинают через какое-то время расслабляться
avatar

Йонатан Берсон

Все это прекрасно работает на теоретических случайных процессах.Но, рынок… С рынком сложнее.
 Другими словами — на рынке это прекрасно не работает. 
Как заработать на случайном блуждании. Часть 8
 А в 111й части последует ответ — НИКАК. 
avatar

О'Грин

О'Грин, эт вряд ли. Он до этого вывода не дойдет.
avatar

3Qu

3Qu, А вдруг прозреет? 
 Я вижу уже восьмую серию марлезонского балета, а заработка как не было, так и нет.
 Если автор отчается в поисках грааля, могу бросить ссыль на блог в архиве, где тема не просто полностью раскрыта, а и подтверждена ежедневными задокументированными трейдами в течении года. 
avatar

О'Грин

О'Грин, Винер уже задолго до него все сделал.
Трейды ничего не доказывают, просто неправильная система. А с правильной все на лад пойдет.
avatar

3Qu

Александр, как у Колдуна Ник был на рассвете Форекса в ранние времена
avatar

Роман Кутемов

Роман Кутемов, понятия не имею. Он всегда и везде — Vizard. И да — я не Александр, а его Тень. Зовут меня Toddler.
avatar

Toddler

Отлично, Toddler!!!
avatar

Роман Кутемов

Wizard или Vizard? Неужели и он не Колдун, а его Маска?
avatar

Khan Tengri

Khan Tengri, именно Vizard. А есть еще Wizard — Волшебник, его Антипод. Тоже пишет классные, причудливые посты. Но, более расплывчатые, поэтические что-ли… А Колдуна все конкретно.
avatar

Toddler

Toddler, что тот, что другой, оба большие му..., Нашли кого слушать. Wizard ещё поумнее будет, он просто резвится. Вообще, оба резвятся и морочат всем голову. И правильно делают, что ещё с вами делать.))
avatar

3Qu

3Qu, может быть, ты прав. Не знаю… Но, меня, в свое время поразил этот рисунок — насколько точно Колдун понял тему разговора и предложил уже готовое решение. Ведь в индикаторе Momentum дисперсионный канал не рассчитывается… Причем Его картинка полностью совпала с моими, полученными позднее. Я же не навязываю данный индикатор страждущим — пусть сами за себя все решают. Но, Колдун — единственный, кто его продемонстрировал в полном объеме.
avatar

Toddler

Toddler, как же, что-то видел. Имхо, эту фигню демонстрировали все кому не лень. Как там у Л.Кэролла — Правда то, что повторено трижды.)
Те, кто много читает, отвыкают самостоятельно мыслить.©
avatar

3Qu

Периоды времени разные по объему.Поэтому индикаторы (коридоры, полосы ББ или \полосы ошибки \) с постоянной времени усреднения не работают.Надо считать в динамике период времени  изменения цен. Это очень сложно.Я считал через разницу в отклонении средних 2х периодов, тк это отклонение связано с объемом.Но две средние тоже статические. Этот круг не разорвать.Можно просто считать правильные свечи.Но что такое правильная свеча? Я вывел правило такой свечи.Идеальный солдат(свеча) по моему  когда тело >= суммы теней.Но все равно размер свечи привязан к ее объему.Мораль — если объем не предсказуем, то и прогноз имеет 3 варианта -вверх, вниз, боковик. Однако объем под графиком и надежда понять его работу всегда есть. Модель S иногда работает. Вход по этой модели ЦЗ2УПП.



avatar

ezomm

ezomm, нет в этом ничего сложного.
avatar

Kartes

Kartes, согласен.Но мне чтобы понять свечной анализ понадобилось 18 лет с 1995г. и я продолжаю учиться.
avatar

ezomm

Kartes, научи
avatar

Роман Кутемов

Математики понижают ставки

и выигрывают конкурсы БеЗплатные

Логарифм Интегралыч, правильно.Каждая сделка уникальна(по размеру участия), тк ее рождает паттерн уникальной силы.На бирже эта сила зависит от амплитуды и времени паттерна.Например паттерн фрактал Вильямса на тайме день имеет амплитуду 2% и время 5  дней.Значит вход по нему имеет вероятный профит 2% или 3-4% и стоп лосс 1%(размах средней свечи тайма). Если берем 25% от счета на эту сделку, то на сделку в тайме 4 часа надо брать 12.5% от счета. Сделки идут разного направления и или уменьшают общую позу или увеличивают ее.
avatar

ezomm


теги блога Toddler

....все тэги



2010-2020
UPDONW