Как заработать на случайном блуждании. Часть 8. Колдун

Привет, господа трейдеры!

Пока идут испытания моей ТС, мне в ЛС поступают вопросы от страждущих. На один из них хотелось бы ответить публично, т.к. на распространение этой информации получено разрешение от ее владельца.

Вопрос: кто такой Колдун и почему так часто я упоминаю Его в своих постах?

Хе-хе...
Колдун…
Личность легендарная и загадочная. Не часто он выходит на связь и отличается особыми приемами подачи информации. По Его словам — обладает Граалем, не нуждается в помощниках, учениках, друзьях и т.п. Очень хорошо разбирается в нейросетях, насколько я понимаю лично знаком с д.ф.-м.н. Воронцовым К.В. (подозреваю, что это Он и есть либо кто-то из его учеников). По его комментариям к опытам и исследованиям страдальцев можно судить о глубоком понимании обсуждаемых проблем. Все свои комментарии, подсказки, графики, формулы и т.п. через некоторое время удаляет — так что можно их и не искать, а общаться с ним On-line если повезет встретить.

Я с ним пересекался при обсуждении возможности использования стратегии заработка на случайном блуждании (см.  https://smart-lab.ru/blog/579572.php) применительно к рынку.

Повторю, что смысл этой стратегии (здесь ее называют Momentum) заключается в прямом использовании ЦПТ Ляпунова о сходимости набора сумм независимых/слабозависимых  величин к распределению Гаусса.
Все это прекрасно работает на теоретических случайных процессах.

Но, рынок… С рынком сложнее.
Прямое использование стратегии возврата суммы приращений к 0 от границ дисперсионного канала определяемого по формуле k*sigma*sqrt(T), (где k — квантиль распределения Гаусса, sigma — среднеквадратичное отклонение приращений, T — время), не дает возможности построить Грааль. Очевидно, это связано с тем, что в рыночном ВР помимо независимых/слабозависимых приращений, встречаются последовательности сильнозависимых приращений, когда ЦПТ не работает и стратегия дает убытки.

Я эту стратегию на рынке не использую.
Однако, все-таки, исходное послание Колдуна выглядело несколько иначе, чем стратегия mean reversion к 0.
Выглядело оно вот так:

Сопровождалась эта картинка комментарием: «Эта стратегия дает небольшой профит».

Очевидно, здесь, в качестве точки выхода используется не возврат суммы приращений в область 0, а касание противоположной границы канала.
Визуально можно обнаружить и другие особенности для построения ТС.

Может быть, эта информация кому-то поможет в поисках Грааля. Тем более, что Колдун разрешил эту картинку тиражировать.

Но, специализируется Он все-таки на нейросетях, предобработке информации и т.п. Кто встретит Его — передавайте привет.

Спасибо за внимание.
Toddler.