Блог им. deecct

Прочитал "Черный лебедь", Талеб vs Портфельная теория

    • 03 июля 2020, 10:16
    • |
    • deecct
  • Еще
Закончил читать «Черный лебедь» Талеба, поразила его критика и негативное отношение к портфельной теории Марковица. Мера риска через стандартное отклонение тоже отвергается.  До «Черного лебедя» намеревался собрать или подкорректировать свой портфель исходя из современных теорий. Теперь сомневаюсь, есть ли в этом смысл. У кого какой опыт, что скажите?
10 комментариев
У Дж. Сороса в «кризисе мирового капитализма» хорошо объяснено, почему все математические модели в экономике перестают работать, как только они перестают работать
avatar
PSH, Спасибо за рекомендацию, гляну.
avatar
После прочтения Талеба, вообще торговать не хочется.
avatar
Бездумное применение ковариационных матриц, как и нормальной модели приращения цены, может приводить к крахам. Это не значит, что инструмента нет совсем, это значит, что инструмент надо использовать именно там где работает. И только там. Тема, в общем, неисчерпаемая.

avatar
слишком много думать не надо — вредно это.))
avatar
А Талеб — он критикует только для самоутверждения, или предлагает альтернативную теорию построения портфеля (и показывает, что она лучше на практике)?
Критиковать — много ума не надо. По поводу портфеля — достаточно сравнить результаты *С* оптимизацией и результаты *БЕЗ* нее, чтобы все встало на свои места.
Но стоит сказать, что Марковица или а-ля Марковица надо уметь готовить. В настоящее время вариантов оптимизации портфеля придумано великое множество, и что-то работает хорошо, что-то похуже.
avatar
MadQuant, альтернативной портфельной теории насколько я понял из «ЧЛ» у него нет, есть подход который называется принцип «штанги». Большую долю активов разместить в низкорисковых инструментах, а на меньшей частью спекулировать с на большем риске с более значимым итогом.
avatar
Да, болтун. Че его слушаете.
avatar
Мой опыт говорит:  «Нах все новомодные теории»
Стараться использовать старые, добрые методы. Они не идеальны, но проверены временем и лучшего ничего не встречал.
avatar

теги блога deecct

....все тэги



UPDONW