Блог им. deecct

Прочитал "Черный лебедь", Талеб vs Портфельная теория

    • 03 июля 2020, 10:16
    • |
    • deecct
  • Еще
Закончил читать «Черный лебедь» Талеба, поразила его критика и негативное отношение к портфельной теории Марковица. Мера риска через стандартное отклонение тоже отвергается.  До «Черного лебедя» намеревался собрать или подкорректировать свой портфель исходя из современных теорий. Теперь сомневаюсь, есть ли в этом смысл. У кого какой опыт, что скажите?
У Дж. Сороса в «кризисе мирового капитализма» хорошо объяснено, почему все математические модели в экономике перестают работать, как только они перестают работать
avatar

PSH

PSH, Спасибо за рекомендацию, гляну.
avatar

deecct

После прочтения Талеба, вообще торговать не хочется.
avatar

panikbull

Бездумное применение ковариационных матриц, как и нормальной модели приращения цены, может приводить к крахам. Это не значит, что инструмента нет совсем, это значит, что инструмент надо использовать именно там где работает. И только там. Тема, в общем, неисчерпаемая.

avatar

SergeyJu

слишком много думать не надо — вредно это.))
avatar

KenaevErema

А Талеб — он критикует только для самоутверждения, или предлагает альтернативную теорию построения портфеля (и показывает, что она лучше на практике)?
Критиковать — много ума не надо. По поводу портфеля — достаточно сравнить результаты *С* оптимизацией и результаты *БЕЗ* нее, чтобы все встало на свои места.
Но стоит сказать, что Марковица или а-ля Марковица надо уметь готовить. В настоящее время вариантов оптимизации портфеля придумано великое множество, и что-то работает хорошо, что-то похуже.
avatar

MadQuant

MadQuant, альтернативной портфельной теории насколько я понял из «ЧЛ» у него нет, есть подход который называется принцип «штанги». Большую долю активов разместить в низкорисковых инструментах, а на меньшей частью спекулировать с на большем риске с более значимым итогом.
avatar

deecct

Да, болтун. Че его слушаете.
avatar

GAURANGA

Мой опыт говорит:  «Нах все новомодные теории»
Стараться использовать старые, добрые методы. Они не идеальны, но проверены временем и лучшего ничего не встречал.
avatar

VladMih


теги блога deecct

....все тэги



2010-2020
UPDONW