Блог им. NeoKeria

Почему весь алготрейдинг работает с сигналами, теханализом итп, а не со следованием одного за другим?

Балуюсь акциями где то 5 лет. Начинал с инвестиций, но страх потери депозита на сильных просадках (98г, доткомы,2008, 2014) заставил нанять «управляющего» на дейтрейдинг по тренду. Впринципе, с 2015, свои 15-25% годовых делается. Кто то скажет, можно было бы не рыпаться и просто вложить в сипи и делать больше, но уверен, многие понимают, что даже если сипи обогнал дейтрейдинг, это значит только то, что давно не было хорошей взбучки, после которой можно отрастать лет 6. Ну, или можно было в 2015 году поставить 100р на красное и радоваться тому, что в 2020 ставка сыграла. Это примерно из той же серии.


К чему я все это? К тому, что никому не хочется ловить черного лебедя, а хочется иметь некое подобие «стабильного бизнеса».
Мне давно не дает покоя идея, что можно на коротких промежутках 30 — 120 сек ловить движения одних инструментов за другими с вероятностью хотя бы 0.6. Для этого сейчас поставил задачу прогерам (у меня небольшая it компания, но сам я гребанный гуманитарий) собирать и привести к общему знаменателю данные по сотням компаний, с большой волатильностью, из разных отраслей, типо карнивал, спирит, маси итд плюс конечно же крипта.

Далее я хочу засунуть эту «бигдату» в подобие нейронной сети, чтобы выявить закономерности движений и понять есть ли они там. Нужны закономерности движения одного за другим с небольшой задержкой, достаточной для того, чтобы подхватывать этот «прогноз». Хочется чего то более сложного, чем простой арбитраж, типо такого _megatrader.org/ru/poleznaja-informacija/arbitrage-strategies (ссылку ставлю неактивной, мало ли заподозрите в спаме. Я, итак ждал сутки, чтобы запостить :) ). Но и арбитраж обсудить будет интересно.

Очень много «но», поэтому и ищу доп информацию. В том числе нарвался на этот раздел. Буду рад диалогу, даже на тему «ты идиот, это все не так работает», «ты идиот, пытались это делать, рынок полный рандом...» итп

P.S. я понимаю, что для многих гуру алготрейдинга, такие посты выглядят смешно, тк вы уже многое попробовали. Но, в этом, мне кажется и загвоздка. Я не могу понять, почему весь алготрейдинг работает с сигналами, теханализом итп, когда нужно всего лишь найти поводырей с хорошей вероятностью и отыгывать их.

Не может же быть, чтобы инструменты ходили друг за другом моментально. Либо, что это полный рандом с вероятностью 0.5.

★4
Мне давно не дает покоя идея, что можно на коротких промежутках 30 — 120 сек ловить движения одних инструментов за другими с вероятностью хотя бы 0.6. 
Можно. Руками прибыльно, но оч утомительно. Отказался от этой затеи.
А роботом не знаю как сделать.
avatar

3Qu

я думаю все подобные неэффективности уже давно быстро вылавливаются и опустошаются.  Может быть есть еще смысл что-то ловить на развивающихся рынках типа крипты или биржах каких нибудь стран. желаю удачи
avatar

TutProstoAdres

TutProstoAdres, не так все просто. Сейчас на фьючах РТС таких кратковременных неэффективности как грязи, и дальше никуда они не денутся. И это совсем не ХФТ.
avatar

3Qu

3Qu, это какие неэффективности?
Врач-бондиатОр, обычный шум. Покупаем внизу — продаем вверху, и наоборот. Продолжительность сделки 0.5 -2.0 м. 1/5 -1/3 отдаем брокеру как комиссию. Риска — практически ноль. Большими лотами не играть. Желательно, но не обязательно, иметь доп софт.
avatar

3Qu

3Qu, почему вы думаете, что «вниз» дальше не провалится?
Врач-бондиатОр, отчего не провалится, обязательно провалится, когда нибудь. Но, статистически, вероятность этого мала. Ну, будет у нас неудачная сделка, одна на несколько, и только.
avatar

3Qu

3Qu, а скрин такой сделки можете скинуть? Туго себе представляю торговлю шумом ))
Врач-бондиатОр, постараюсь, но не сразу. Сейчас чей-то топик на 1-й стр как раз на эту тему.
avatar

3Qu

3Qu, ваше обещание записал )
Врач-бондиатОр, у меня их уже два, неисполненных.)
Но я помню.
avatar

3Qu

А теперь сравните трудовые и временные затраты + комиссии при дейтрейдинге с инвестированием
Ты усложняешь сильно
Сначала у тебя должна быть рабочая система а затем ты делаешь ее автоматизацию
avatar

ves2010

ves2010, так чтобы была рабочая система, автоматизация тоже нужна. Не вручную же считать весь бэктестинг.
avatar

chizhan

Вот ты наркоман. То что ты хочешь, это HFT. Прямые доступы, FPGA и прочие умные слова.

Автор, сохраню тебе кучу времени и денег. Создай пары акций из одного сектора,  с корелляцией выше .9 хотя бы. Раньше народ это делал через thinkorswim. Сейчас наверно можно через традингвью. И прогони по тестам покупку одной ноги при росте другой. Может что найдешь.

avatar

BadLogic

BadLogic, ну уж прям FPGA.
Нет у нас такого рынка, чтобы FPGA программировать. Прямая коллокация это максимум. И то хз сколько для этого надо прибыли рубить, недоступно мне :(
avatar

Дедал

Дедал, половина железа на колокации московкой биржи это fpgа. 

Сейчас эта технология вполне доступна — новые железяки несколько тысяч долларов, бэушные несколько сотен. Язык программирования сейчас для них это Си (verilog в прошлом). Все доступно. Что быть в прибыли, достаточно окупать колокацию биржи и логины прямого доступа, то есть тысяч 80-90 рублей в месяц рубить. Вполне доступная норма прибыли. 

avatar

BadLogic

BadLogic, 
— новые железяки несколько тысяч долларов,
точнее 10т+ =)
 то есть тысяч 80-90 рублей в месяц рубить
ситуация такова, конкуренция растет, уже скоро и 300 будет не достаточно
сейчас для них это Си 
это тоже уже у нас не конкурентоспособно. Если мы говорим о каких то топовых стратегиях
avatar

Андрей К

Дедал, 
Нет у нас такого рынка, чтобы FPGA программировать.
зря вы так. Конкуренция уже давно на этом уровне
avatar

Андрей К

Ну по сути это обычная корреляция.
Пусть и односторонняя.

У всех подобных алгоритмов есть жёсткие изъяны.
1. Арбитражный робот усиливает корреляцию. Его запуск ломает возможность оценивать историю.
2. Разрушение / эрозия корреляции приводит к постоянному и долгосрочному убытку
avatar

Дедал

Дедал, абсолютно согласен, корреляция и… ничего нового.
Только «ужесточенная» и подобные вещи я тоже видел у людей.
Kirill B, вы зря думаете, что что-то изобрели, отличное от других.

Вы правы, одномоментно инструменты не ходят, но даже на абсолютно корреллированных вряд ли есть закономерность очередности — тут скорей вопрос на каком из них СЕГОДНЯ раньше нажали гашетку и это совсем на значит, что ЗАВТРА не будет наоборот, что не выстрелит раньше другой инструм. Значит вы опоздаете со входом в (подчеркиваю) правильную сторону.
Исходя из этого большинство технарей приходит к выводу, что правильней ловить начало импульса любого одиночного инструмента и откусывать его часть. В этом соль перца ТА.
Главное обоснование такого подхода — наличие хоть какого-то технически-математического обоснования входа вместо надежды на то, что кто-то где-то обязан раньше реагировать на будущие движения.
Причем, это обоснование про «здесь и сейчас», жестко привязано к моменту, ситуации, а в хорошем алго еще и к месту (в рынке).

PS: можно было бы поговорить и о временности неэффективностей,
но ИМХО это и так все знают, но почему-то не хотят понимать, что результативность на неэффективности временная.
Т.е. даже если удастся её уловить… Ну, вы поняли.
avatar

VladMih

Я думаю, причина в следующем: чтобы ловить более очевидные темы — когда вероятность что спред схлопнется высокая, нужны высокие скорости, а если ловить что-то не столь очевидное — там по соотношению доходность/риск все похуже + надо много математики.
avatar

Replikant_mih

Эти идеи уже проверены сотни тысяч раз.
avatar

Евгений

Сейчас возможностей для статарбитража без hft практически не осталось. Разве что на крипте поискать. 
avatar

А. Г.

А. Г., откуда такая уверенность?
чем меньше таймфрейм тем больше умных пареньков в области, и все эти индюки не принесут в целом полезной инфы, а только создадут фиче шум.
недавно  в общем чате nzt была опубликована неэффективность по тесле связанная с тем что ее много физиков торгует, но если тренить нейронку на амеростоках она выкинет случай теслы чтобы генерализовать модель. находжение закономерности для всех акций — их там нет, для отдельных — курвафиттинг

Мне давно не дает покоя идея, что можно на коротких промежутках 30 — 120 сек ловить движения одних инструментов за другими с вероятностью хотя бы 0.6. 
Я тебе скажу как будет:

1. ты поймешь, что комиссия превращает твои 0,6 в 0,4
2. даже если ты сможешь сделать 0,6 после комисии, то
3. ты войдешь в гонку за скорость
4. и тут добавится большущий фикс ежемесячный, который тебе надо будет отбивать
Арбитраж на резких движениях. Но как всегда комиссии, ошибки софта, каналов связи…
avatar

Paulmarko

«Весь алготрейдинг» работает с чем угодно, включая нигде не публиковавшееся. Интернет-трепом занимается незначительная часть, преимущественно — непрофессиональная. Естественно, что подобные идеи давно проверны.
Мне давно не дает покоя идея, что можно на коротких промежутках 30 — 120 сек ловить движения одних инструментов за другими с вероятностью хотя бы 0.6

Все правильно, так все и происходит. Только вы ошиблись в оценке времени на несколько порядков. Правильно писать на 30-120мксек
Более 80% оборота на биржах делают роботы. Большинство из них горааааааздо ближе к биржевым серверам, чем вы.

Бросьте это дело))
avatar

$100

Идее межрыночного анализа сто лет в обед. И идея подать на входы нейросети сразу несколько инструментов лежит на поверхности. Так что область пропахана.
avatar

ivanovr

Проблема анализа многих рынков IMHO в том, что это увеличивает количество входных параметров, сложность модели и, в конечном счёте, увеличивает шанс получить подгонку.
avatar

ivanovr

Плюс из-за изменения часовых поясов потенциальные закономерности будут размываться.
Но раз мы мало слышим про такой подход, это говорит в его пользу, т.к. про свой грааль каждый будет молчать.
avatar

ivanovr

Какие осведомлённые граждане комментарии дают, наверняка успели поработать в целом ряде крупных hft компаний… Возможно кто-то может дать расклад, как именно выглядит детально эти 90 % этого hft, сколько именно процентов там занимают арбитражные алго, какие именно, они ведь разные разные бывают… Какие алго работают на создание и ликвидацию крупных позиций, на это ипашит целая индустрия. Ну и так, просто роботы, которые быстро быстро торгуют.
avatar

Andrew Morozov


теги блога Kirill B

....все тэги



2010-2020
UPDONW