Блог им. straddler

динамический дельтахедж-2

Перед вами слепая стратегия для трейдеров со средними познаниями в теханализе. Видно же было, что пара растет? Купили евро через коллы, в количестве 250 штук и продали 129000 евро через фьючерс (но через форекс выгоднее). Пара буквально выросла лишь на 5 пунктов, а мы уже заработали 108 долларов на капитал в 5000 долларов. И это за 40 минут, при общем понимании рынка, независимо, растем, стоим на месте, или падает пара. Все что мы делали- просто покупали пару, если дельта падала, и продавали пару, если дельта росла. Один раз в 8 минут в среднем.динамический дельтахедж-2
&list=PLC1-T8QPDnKKbu_pKlWfSfQm2MSnMn5wP
★1
22 комментария
для трейдеров со средними познаниями в теханализе
  знаете сколько уже таких со «средними познаниями» вынесли на этой стратегии?
Активный Инвестор, значит, их познания были ниже среднего… льстили себе
Антон Антонов, 
значит, их познания были ниже среднего… льстили себе
  а про свои вы как думаете...? Они много выше тех, которые на покупке волы регулярно сливают депозиты?
Активный Инвестор, я могу со стопами делать 40% годовых на линейном рынке, но это с нервами… это мне гарантирует что на ддх я спокойно буду делать 50% без нервов
Антон Антонов, 
это мне гарантирует что на ддх я спокойно буду делать 50% без нервов
 ну таких дилетантов полно на опционах… Вперед, на наши танки...
Активный Инвестор, 

На сленге это позиция называется “хз”. Потому, что вы расписались в том, что не знаете, куда пойдет цена. Тем временем, эта позиция дает оглушительный результат. Ведь 551 доллар за два часа. Это к депозиту аж 11% за такой короткий срок. Но, нельзя промолчать о том, что, если была волатильность также быстро сдулась, то и убыток был бы такой же… и пришлось бы бы радоваться, если к середине сентября вы вышли бы в ноль, постоянно уравнивая дельту. 

 

Из-за того, что волатильность выросла с 8.18% до 8.28%- у нас выросла прибыль на ровном месте. Пара на старте была на 1.1307, а сейчас на 1.1308, по фьючерсу, но прибыль выросла с 0.01 до 0.06%. В пунктах- это 881! И как я уже отмечал ранее- все, что нужно для этой стратегии- это 5000 долларов на одну попытку и умение на графике Н1 или Н4 увидеть долгосрочный тренд. Но и обратный риск- упади вол на 0.1%, то и убыток был бы нефиксированный, то тоже на 881 пункта. Но упорным тяжелым рутинным трудом его можно было бы обнулить. Хотите зарабатывать на всех фазах, кроме мелкого флэта? Это для вас. 

 
норм. но тетта и вегга сожрет позицию… и комиссия. зачем колы брать и продавать фьючи, можно было меньше купить путы и фьючами выравнить…
Кучумов Алмаз, чтобы тетта не жрала и нужны средние познания в теханализе, чтобы видеть, как широко ходит вол. А колла берем потому, что вероятность роста выше вероятности падения
 Из-за того, что волатильность выросла с 8.18% до 8.28%- у нас выросла прибыль на ровном месте. Пара на старте была на 1.1307, а сейчас на 1.1308, по фьючерсу, но прибыль выросла с 0.01 до 0.06%. В пунктах- это 881! И как я уже отмечал ранее- все, что нужно для этой стратегии- это 5000 долларов на одну попытку и умение на графике Н1 или Н4 увидеть долгосрочный тренд. Но и обратный риск- упади вол на 0.1%, то и убыток был бы нефиксированный, то тоже на 881 доллара. Но упорным тяжелым рутинным трудом его можно было бы обнулить. Хотите зарабатывать на всех фазах, кроме мелкого флэта? Это для вас.

Вы волатильность для расчетов какую берете?
avatar
GoGo, чикагскую
Если вместе с опционами торговать не фьючерс, а другой базовый актив, по которому нет непрерывного начисления вариационки, то никакая «дельта-нейтральность» не спасёт от маржин-кола, если рынок пошёл против позиции в опционах.
А вместе со фьючерсами придётся заблокировать под ГО — омертвить — такие деньги, которые вместе с комиссией не компенсирует никакой выигрыш.
Rostislav Kudryashov, 5000 баксов хватит, чтобы занейтралить 250 центральных коллов
Антон Антонов, любая сумма денег на счёте всегда имеет дельту = 0.
Никакая денежная сумма на счёте не может привести к дельта-нейтральности позицию в опционах или фьючерсах.

Сравнивал с волатильностью на Чикагской бирже. Там тоже, в среднем, вол потолстел на 0.25%. На таком и обогащаются те, кто умеет оседлать вола. А это в десять раз легче, чем управиться с медведем или совладать с быком. Учитывая, что мы открывались днем с большим объемом и маленьким капиталом- можно наш внутридневной динамический дельтахедж закрыть с отличной прибылью в 0.11% с такого большого объема. Это 192 доллара. На капитал в 3000 долларов. Согласитесь, что зарабатывать в обе стороны и на флэте- гораздо проще, чем гадать, евро или доллар. 

 

Эту стратегию до вас уже все попробовали, еще в каменном опционном веке, неужели такая вера в то что избранный фортуной? Ну не работают такие примитивы.
avatar
Всечернейший, потому, что стратегия не для новичков, аа для тех, кто может при 100 сделках со стопами выйти в ноль. А рна счет слиться — могу ответить так- тут я вам наглядно показал, как можно за день нарубить 192 бакса на депо в 3000 баксов
Антон Антонов, кидайте монетку орел или решка, что вас убьет быстрее — волатильность или издержки. За день то нарубили да, вы за год попробуйте в + остаться с этой филькой.
avatar
Всечернейший, ддх- это как агрессивная шахматная стратегия… надо уже быть гроссмейстером, чтобы хорошо торговать тут… а вот стоповая торговля- это как покер на высоком классе… какой бы хороший покерист ни был- высок риск пролететь

Антон Антонов, ну вы же сами не торгуете, просто нада на смартлабе про дельтахедж писать, понимаю. Мне вот в поверпоинт нада статистику екселя загнать и презентацию в субботу куче обезьян показать и заметьте занимаюсь в свой выходной день этим, хотя мог бы обдолбаться и обнюхаться коксом и валяться пьяный в болоте.
avatar
Всечернейший, если бы г-н Мартынов делился доходами с рекламы, то я с вами бы подискутировал тут на эту тему...


теги блога Антон Антонов

....все тэги



UPDONW