Цикл статей: что я не знаю о рынке? Статья 2-я. Ответ первый

 

Цикл статей: что я не знаю о рынке? Статья 2-я. Ответ первый

Как идут дела по изучению метода VSA? (кто не в курсе сюда)

Начал читать библию «вэсэаашников» Т. Вильямс" Хозяева денег" (вопросов становится больше, но об этом ниже).

Посмотрел несколько вебинаров ребят с https://vsatrader.ru/ там у них прямо курс есть «Объемный анализ с VSA и VSA 2.0»
Этот курс чуть придал мне понимания что это за метода такая, но как всегда: «чем больше я знаю, тем больше я понимаю, что я ничего не знаю»))

Итак, Вопрос первый из сюда: Что это значит VSA? В чём суть метода? Чем VSA отличается от order flow trading?

Ответ: 1. Volume Spread Analysis -анализ денежных объёмов и спреда свечей (баров), метод графический. Задача метода: выявить закономерности и взаимосвязи между изменением торгового объёма и его последующего влияния на изменение цен инструмента.
Время тоже есть! Что это значит? Это значит, что это влияние измеряется за определённое время.
На современных рынках классический VSA-метод трансформирован в VSA 2.0.
Суть метода заключается в чтении графика, с учётом объёмов спреда (здесь имеется ввиду не разница между бидом и аском, как я привык, а разница между лоу и хаем бара).
Что анализируем: спред, закрытие, объём на гистограмме+временной контекст (ЧТО было СО СПРЕДАМИ И ОБЪЁМАМИ В НЕДАВНЕМ ПРОШЛОМ). Какие ставим вопросы:

• Что такое ценовые колебания и каковы причины их возникновения?
• Истинные причины ценовых колебаний?
• Роль объёма в крупных ценовых колебаниях?
• Принципы, которые необходимо использовать для формирования стратегии при применении метода VSA?

VSA-метод (VSA 2.0) включает в себя следующие знания:

Ликвидность (существенный фактор для крупных игроков и  значимый фактор для ретейла)
Какую роль играет ликвидность при ценообразовании инструмента и какие есть ещё факторы ценовых движений?

Волатильность. как взаимосвязаны ликвидность и волатильность? Одна из причин повышенной волатильности с точки зрения VSA различные события на микроуровне

Объёмы Вместе с ликвидностью и волатильностью меняются и объёмы торгов. И на росте волатильности (по методу VSA) меняются и объёмы торгов. И они не обязательно должны повышаться, даже наоборот они идут на снижение. Следовательно, повышенную волатильность можно охарактеризовать как признак не самого здорового рынка, где мало крупных участников, а в книге ордеров отсутствуют стратегические и рациональные сделки. 

Крупные колебания цены связаны с резкими изменениями спроса и предложения в книге ордеров, т.е. с крупными изменениями в ликвидности. Безусловно размер ордера и ценового движения происходят из-за неоднородности покрытия ордерами ценовых уровней.

VSA- должен нам рассказать, что сейчас с рынком. Какой он? Тонкий? Ликвидный? Волатильный?
Дальше VSA говорит нам, что ликвидные рынки — низковолатильны. Неликвидные рынки — высоковолатильны. На низковолатильных, и следовательно, высоколиквидных рынках присутствуют, крупные участники рынка (смарты), на высоковолатильных, и следовательно, низколиквидных, смарты в рынке отсутствуют.

VSA-метод отличается от OTF (профиль рынка) тем, что VSA — это анализ рынка по оси X (горизонтальные объёмы+спред), а профиль рынка это анализ рынка по оси Y (профиль, кластера).

Что касается библии «вэсэаашников» Т. Вильямс" Хозяева денег" (вопросов становится больше, но об этом ниже). Наступило это ниже: вот цитата из книги (рецензию с основными тезисами обязательно напишу):

Следующие события всегда появляются при переходе рынка от одного состояния (тренда) к другому:
Кульминация покупок.
Краткое определение: Несоответствие спроса и предложения, вынуждающее бычий рынок трансформироваться в медвежий рынок.
Объяснение: Если обнаруживается исключительно высокий объём, сопровождаемый высоким спредом и новым максимумом, вы можете быть уверены- это «кульминация покупок». Это называется кульминацией покупки, потому что для возникновения этого явления, необходим огромный спрос со стороны публики, банков, управляющих фондами и т.д. Во время этого бума крупные игроки и маркет-мейкеры сбрасывают свои акции, так, что дальнейший рост цен становится невозможным. В последней фазе кульминации покупок будет наблюдаться закрытие на середине или максимуме бара.
Кульминация продаж
Краткое определение: Несоответствие спроса и предложения, вынуждающее медвежий рынок трансформироваться в бычий рынок.
Объяснение: Это полная противоположность кульминации покупок. Чрезвычайно высокий объём на даун-баре, сопровождаемый широким спрэдом и новым локальным минимумом. Единственное различие в том, что на понижениях непосредственно перед тем, как рынок будет разворачиваться, будет наблюдаться закрытие на середине или у минимума бара

 
Теперь картинки, не в подтверждение вышесказанного, но сомнения..., для разумения материала токмо для)))



Рисунок: Газпром пример кульминации продаж, таймфрейм: час



Рисунок: Газпром пример кульминации продаж, таймфрейм: день

Будет просьба накидайте примеры графиков опровергающих постулаты Кульминация покупок и Кульминация продаж