S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 12.06.20

Статистика по секторам:

• uptrend        5
• downtrend    1
• sideways     27

После разворотного дня Амазона как флагмана stay at home в среду произошёл breadth thrust down. Недавнее ралли и пробой 200МА были результатом подскока очередной порции мусора — авиалиний, круизов и компаний-банкротов. Обратите внимание на u/d ratio индекса в понедельник — да-да, это 49! 72% индекса в ралли со дна в пограничной категории «Подскок вверх от 50МА к 200МА», которую формально даунтрендом считать нельзя.

Куда ни посмотри, везде сопротивление на 200МА, пробуксовка от области избыточного предложения (интернет), рельсы или медвежье поглощение. Очевидно, как говаривал магистр вымышленного ордена космических рыцарей, handful of leaders and junk do not bull market make, горстки гигакапов и разного рода мусора со дна пока недостаточно для создания нового бычьего рынка, см категорию «Отскок вниз от 200МА».

Тем не менее, Фед опять вбросил увещевание о печати денег, рынок нашёл поддержку на 20МА. Технически мы имеем дело с классическим нокаутом тренда, уже четвёртым или пятым по счёту.


Хотя налицо некоторая потеря инерции, тренд пока вверх — после отката много сетапов в лонг сомнительного вида (биотех, машиностроение, одежда-обувь). Ожидается подскок, сложно сказать, появятся ли среди них новые лидеры.

Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция

2020-06-12 Список	Всего акций	%Лид.	#Лид.	%Отст.	#Отст.	% Акций	% Лид.	% Отст.	% от sp500
		RS>80		RS<20		(от всех 4838)
Длительный аптренд	135	95%	129	0%	0	2%	2%	0%	1%
Откат в аптренде	326	81%	266	0%	0	6%	5%	0%	10%
Консолидация / потеря инерции в аптренде	302	78%	238	0%	0	6%	4%	0%	5%
Пробой растущей 50МА	54	62%	34	0%	0	1%	0%	0%	1%
Пробой падающей 50МА	1	100%	1	0%	0	0%	0%	0%	0%
Недавний пробой растущей 50МА	29	62%	18	0%	0	0%	0%	0%	0%
Недавний пробой падающей 50МА	1	100%	1	0%	0	0%	0%	0%	0%
Слом растущей 50МА	21	42%	9	0%	0	0%	0%	0%	1%
Слом падающей 50МА	3	0%	0	0%	0	0%	0%	0%	0%
Недавний слом растущей 50МА	83	50%	42	0%	0	1%	0%	0%	1%
Недавний слом падающей 50МА	2	100%	2	0%	0	0%	0%	0%	0%
Консолидация под 50МА	70	58%	41	5%	4	1%	0%	0%	0%
Отскок вниз от 50МА	27	66%	18	0%	0	0%	0%	0%	0%
Подскок вверх от 200МА к 50МА	197	30%	60	0%	0	4%	1%	0%	1%
Консолидация под 200МА	350	2%	8	28%	100	7%	0%	2%	0%
Отскок вниз от 200МА	1529	1%	30	25%	392	31%	0%	8%	42%
Подскок вверх от 50МА к 200МА	653	31%	208	10%	69	13%	4%	1%	14%
^^^^ above 200MA	227	39%	89	0%	0	4%	1%	0%	3%
Консолидация на дне	147	4%	7	44%	65	3%	0%	1%	1%
Подскок со дна	259	2%	6	37%	96	5%	0%	1%	3%
Длительный даунтренд	649	0%	5	38%	252	13%	0%	5%	12%

Aкции по категориям

Длительный аптренд (135 акций) 12.06.2020

25.2%	34	6%	из	555 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	5	Медицина-биомед/биотехнологии
8.1%	11	8%		126			26	Медицина-изделия
5.9%	8	11%		70	ЛИДИР.		2	ПО-корпоративное
3.7%	5	15%		33	ЛИДИР.		3	Розница-интернет
3.7%	5	6%		82			50	Финансы-пустые чеки
3.0%	4	10%		40	ЗАМЕДЛ.		74	Компьютеры-техобслуживание
3.0%	4	13%		30	НАРОЖД.		89	Электроника-разные изделия
52.6%	71		из	135 акций показано

Откат в аптренде (326 акций) 12.06.2020

20.9%	68	12%	из	555 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	5	Медицина-биомед/биотехнологии
2.8%	9	28%		32			24	Медицина-оборудование/услуги по исследованию
2.5%	8	12%		62	ЛИДИР.		10	Интернет-контент
2.5%	8	11%		70	ЛИДИР.		2	ПО-корпоративное
2.5%	8	22%		35	ЛИДИР.		20	Бытовые услуги-образование
2.5%	8	22%		35	ЛИДИР.		7	ПО-спец-корпоративное
2.1%	7	5%		126			26	Медицина-изделия
2.1%	7	43%		16			61	Электроника-наука/измерения
2.1%	7	23%		30	ЛИДИР.		8	Электроника-полупроводники компании без собственных фабрик
2.1%	7	21%		33			38	Электроника-полупроводниковое оборудование
2.1%	7	22%		31	НАРОЖД.		43	Электроника-полупроводники производители
1.8%	6	10%		60			6	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
1.8%	6	9%		61			17	Медицина-системы/оборудование
1.8%	6	9%		64			78	Финансы-управление инвестициями
1.8%	6	60%		10	ЛИДИР.		19	ПО-проектирование
51.5%	168		из	326 акций показано

Консолидация / потеря инерции в аптренде (302 акций) 12.06.2020

24.2%	73	13%	из	555 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	5	Медицина-биомед/биотехнологии
9.9%	30	36%		82			50	Финансы-пустые чеки
5.0%	15	25%		60			6	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
3.3%	10	14%		70	ЛИДИР.		2	ПО-корпоративное
3.0%	9	14%		62	ЛИДИР.		10	Интернет-контент
2.6%	8	6%		126			26	Медицина-изделия
2.3%	7	4%		174	НАРОЖД.		82	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.0%	6	20%		29	ЗАМЕДЛ.		80	Медицина-лекарства по рецептам
2.0%	6	18%		33	ЛИДИР.		3	Розница-интернет
1.7%	5	16%		31	ЛИДИР.		32	Энергия альтернативная
1.7%	5	17%		29			45	Охрана
1.7%	5	14%		35	ЛИДИР.		7	ПО-спец-корпоративное
1.7%	5	16%		30	ЛИДИР.		15	ПО-защита информации
1.7%	5	15%		32			24	Медицина-оборудование/услуги по исследованию
62.6%	189		из	302 акций показано

Пробой растущей 50МА (54 акций) 12.06.2020

27.8%	15	2%	из	555 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	5	Медицина-биомед/биотехнологии
7.4%	4	12%		32			24	Медицина-оборудование/услуги по исследованию
7.4%	4	2%		174	НАРОЖД.		82	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
5.6%	3	10%		30	ЛИДИР.		8	Электроника-полупроводники компании без собственных фабрик
48.1%	26		из	54 акций показано

Пробой падающей 50МА (1 акций) 12.06.2020

0.0%	0		из	1 акций показано

Недавний пробой растущей 50МА (29 акций) 12.06.2020

20.7%	6	1%	из	555 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	5	Медицина-биомед/биотехнологии
13.8%	4	6%		60			6	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
10.3%	3	3%		82			50	Финансы-пустые чеки
44.8%	13		из	29 акций показано

Недавний пробой падающей 50МА (1 акций) 12.06.2020

0.0%	0		из	1 акций показано

Слом растущей 50МА (21 акций) 12.06.2020

Слом падающей 50МА (3 акций) 12.06.2020

0.0%	0		из	3 акций показано

Недавний слом растущей 50МА (83 акций) 12.06.2020

21.7%	18	3%	из	555 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	5	Медицина-биомед/биотехнологии
4.8%	4	3%		126			26	Медицина-изделия
26.5%	22		из	83 акций показано

Недавний слом падающей 50МА (2 акций) 12.06.2020

0.0%	0		из	2 акций показано

Консолидация под 50МА (70 акций) 12.06.2020

41.4%	29	5%	из	555 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	5	Медицина-биомед/биотехнологии
10.0%	7	11%		60			6	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
5.7%	4	3%		126			26	Медицина-изделия
4.3%	3	4%		64	ЗАМЕДЛ.		155	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
61.4%	43		из	70 акций показано

Отскок вниз от 50МА (27 акций) 12.06.2020

40.7%	11	1%	из	555 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	5	Медицина-биомед/биотехнологии
40.7%	11		из	27 акций показано

Подскок вверх от 200МА к 50МА (197 акций) 12.06.2020

13.2%	26	4%	из	555 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	5	Медицина-биомед/биотехнологии
9.6%	19	23%		82			50	Финансы-пустые чеки
6.1%	12	42%		28			0
5.6%	11	6%		174	НАРОЖД.		82	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.5%	5	7%		64			78	Финансы-управление инвестициями
2.5%	5	14%		35	НАРОЖД.		94	Горная добыча-руда
2.0%	4	33%		12			54	Розница-супер/мини маркеты
2.0%	4	6%		62	ЛИДИР.		10	Интернет-контент
2.0%	4	8%		45	НАРОЖД.		111	Девелоперы недвижимости
45.7%	90		из	197 акций показано

Консолидация под 200МА (350 акций) 12.06.2020

9.7%	34	6%	из	555 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	5	Медицина-биомед/биотехнологии
4.6%	16	9%		174	НАРОЖД.		82	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.7%	13	34%		38			167	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
3.1%	11	8%		126			26	Медицина-изделия
2.6%	9	27%		33	ЗАМЕДЛ.		122	Телеком услуги-зарубежные
2.3%	8	12%		64			78	Финансы-управление инвестициями
2.0%	7	15%		44	ЗАМЕДЛ.		110	Аэрокосмос/оборона
2.0%	7	21%		32	ЗАМЕДЛ.		116	Коммунальные услуги-электричество
2.0%	7	7%		93	ОТСТ.		183	Банки-северо-восток
1.7%	6	9%		61	ОТСТ.		162	Банки-средний-запад
1.7%	6	10%		57			171	Финансы-сбербанки
1.7%	6	21%		28	ОТСТ.		193	Транспорт-водный
1.7%	6	21%		28	НАРОЖД.		93	Финансы-потребительские займы
1.7%	6	16%		36	НАРОЖД.		71	Розница-одежда/обувь/аксессуары
1.7%	6	9%		62	ЛИДИР.		10	Интернет-контент
42.3%	148		из	350 акций показано

Отскок вниз от 200МА (1529 акций) 12.06.2020

6.7%	103	59%	из	174 акций в	НАРОЖД.	отрасли с рангом	82	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.5%	53	9%		555	ЛИДИР.		5	Медицина-биомед/биотехнологии
2.6%	40	56%		71	ОТСТ.		176	Банки-запад/юго-запад
2.3%	35	51%		68			158	Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.3%	35	46%		75	ОТСТ.		184	Банки-юго-восток
2.0%	31	64%		48	ЛИДИР.		34	Розница-рестораны
2.0%	31	48%		64	ЗАМЕДЛ.		155	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.9%	29	31%		93	ОТСТ.		183	Банки-северо-восток
1.7%	26	55%		47			85	Химикаты-особые
1.6%	25	37%		66			127	Страхование-собственности/от ущерба/титула
26.7%	408		из	1529 акций показано

Подскок вверх от 50МА к 200МА (653 акций) 12.06.2020

9.2%	60	10%	из	555 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	5	Медицина-биомед/биотехнологии
2.0%	13	20%		62	ЛИДИР.		10	Интернет-контент
2.0%	13	19%		68			158	Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.0%	13	20%		64			78	Финансы-управление инвестициями
1.8%	12	25%		47	ЛИДИР.		39	Финансовые услуги-особые
1.8%	12	9%		126			26	Медицина-изделия
1.7%	11	15%		70	ЛИДИР.		2	ПО-корпоративное
20.5%	134		из	653 акций показано

Консолидация на дне (147 акций) 12.06.2020

19.0%	28	5%	из	555 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	5	Медицина-биомед/биотехнологии
4.1%	6	6%		93	ОТСТ.		183	Банки-северо-восток
4.1%	6	17%		35	ЛИДИР.		20	Бытовые услуги-образование
2.7%	4	6%		61			17	Медицина-системы/оборудование
2.7%	4	3%		126			26	Медицина-изделия
2.7%	4	7%		57			171	Финансы-сбербанки
2.7%	4	25%		16	ЗАМЕДЛ.		126	Медицина-нефирменные лекарства
2.7%	4	4%		82			50	Финансы-пустые чеки
40.8%	60		из	147 акций показано

Подскок со дна (259 акций) 12.06.2020

12.4%	32	5%	из	555 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	5	Медицина-биомед/биотехнологии
5.4%	14	22%		61	ОТСТ.		162	Банки-средний-запад
4.2%	11	11%		93	ОТСТ.		183	Банки-северо-восток
3.9%	10	13%		75	ОТСТ.		184	Банки-юго-восток
3.5%	9	7%		126			26	Медицина-изделия
2.7%	7	4%		174	НАРОЖД.		82	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.3%	6	10%		57			171	Финансы-сбербанки
2.3%	6	15%		40	ЗАМЕДЛ.		74	Компьютеры-техобслуживание
1.9%	5	8%		61			17	Медицина-системы/оборудование
1.9%	5	17%		28	ОТСТ.		193	Транспорт-водный
1.9%	5	7%		71	ОТСТ.		176	Банки-запад/юго-запад
42.5%	110		из	259 акций показано

Длительный даунтренд (649 акций) 12.06.2020

10.2%	66	11%	из	555 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	5	Медицина-биомед/биотехнологии
5.4%	35	37%		93	ОТСТ.		183	Банки-северо-восток
4.9%	32	25%		126			26	Медицина-изделия
3.2%	21	28%		75	ОТСТ.		184	Банки-юго-восток
3.2%	21	31%		66			127	Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.6%	17	23%		71	ОТСТ.		176	Банки-запад/юго-запад
2.3%	15	23%		64	ЗАМЕДЛ.		155	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.2%	14	46%		30	ЗАМЕДЛ.		123	Коммунальные услуги-диверсифицированные
2.2%	14	24%		57			171	Финансы-сбербанки
1.8%	12	41%		29	ЗАМЕДЛ.		80	Медицина-лекарства по рецептам
1.7%	11	34%		32	ЗАМЕДЛ.		116	Коммунальные услуги-электричество
1.7%	11	6%		174	НАРОЖД.		82	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
41.4%	269		из	649 акций показано

Базирующиеся акции

В 15% от годового максимума (857 акций) 12.06.2020

7.7%	66	80%	из	82 акций в		отрасли с рангом	50	Финансы-пустые чеки
7.5%	64	11%		555	ЛИДИР.		5	Медицина-биомед/биотехнологии
3.2%	27	38%		70	ЛИДИР.		2	ПО-корпоративное
3.0%	26	14%		174	НАРОЖД.		82	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.7%	23	82%		28			0
2.6%	22	17%		126			26	Медицина-изделия
2.1%	18	30%		60			6	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
1.9%	16	25%		62	ЛИДИР.		10	Интернет-контент
1.8%	15	42%		35	ЛИДИР.		7	ПО-спец-корпоративное
1.8%	15	31%		47	ЛИДИР.		39	Финансовые услуги-особые
1.6%	14	46%		30	ЛИДИР.		8	Электроника-полупроводники компании без собственных фабрик
1.5%	13	48%		27	ЗАМЕДЛ.		70	Продукты-консервы
1.5%	13	41%		31	НАРОЖД.		43	Электроника-полупроводники производители
1.5%	13	43%		30	ЛИДИР.		15	ПО-защита информации
1.5%	13	20%		64			78	Финансы-управление инвестициями
1.3%	11	34%		32			24	Медицина-оборудование/услуги по исследованию
1.3%	11	33%		33	ЛИДИР.		3	Розница-интернет
1.2%	10	23%		42	НАРОЖД.		88	Машиностроение-промышленное общее
1.2%	10	30%		33			38	Электроника-полупроводниковое оборудование
1.2%	10	32%		31			63	Косметика и личная гигиена
1.1%	9	50%		18	ЛИДИР.		22	Досуг-изделия
1.1%	9	13%		66			127	Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.1%	9	56%		16			61	Электроника-наука/измерения
51.0%	437		из	857 акций показано

Таблица отношений маркет-тайминга (EXPERIMENTAL)

Подробнее про маркет-тайминг с помощью категорий широты читайте в цикле статей здесь (там также есть перечень концепций для освежения памяти)

2020-06-01 Correction probability 25% Weak 1,Sidew 0,RTQ 0,StopManip 0
m 0.75    i 2.67
2020-06-02 Correction probability 25% Weak 1,Sidew 0,RTQ 0,StopManip 0
m 0.78    i 3.57
2020-06-03 Correction probability 25% Weak 1,Sidew 0,RTQ 0,StopManip 0
m 0.81    i 4.76
2020-06-04 Correction probability 0% Weak 0,Sidew 0,RTQ 0,StopManip 0
m 1.17    i 6.83
2020-06-05 Correction probability 0% Weak 0,Sidew 0,RTQ 0,StopManip 0
m 1.58    i 9.67
2020-06-08 Correction probability 0% Weak 0,Sidew 0,RTQ 0,StopManip 0

general market vs		index	m 2.36	i 49.00	uptrend/downtrend ratio
trendabove50	6.55%	6.15%
pullingback	3.58%	3.17%
lostmomentum	6.32%	9.13%	U 17.63%	19.44%	1.10 uptrend balance
breakabove50up	0.74%	0.99%
breakabove50dn	0.06%	0.00%
wentabove50up	0.43%	0.00%
wentabove50dn	0.06%	0.00%
breakbelow50up	0.33%	0.20%
breakbelow50dn	0.02%	0.00%
wentbelow50up	0.70%	1.19%
wentbelow50dn	0.08%	0.20%
consbelow50	0.76%	0.20%
bouncebelow50	0.29%	0.00%
bounceabove200	4.98%	4.96%
consbelow200	4.28%	1.39%
bouncebelow200	0.85%	0.00%
bounceabove50	63.32%	72.02%	***	***
bottoming	2.52%	0.20%	D 7.48%	0.40%	0.05 downtrend balance
bottombounce	2.75%	0.20%
trendbelow50	1.36%	0.00%

2020-06-09 Correction probability 0% Weak 0,Sidew 0,RTQ 0,StopManip 0

general market vs		index	m 2.71	i 12.75	uptrend/downtrend ratio
trendabove50	5.61%	5.36%
pullingback	3.51%	3.17%
lostmomentum	7.82%	11.31%	U 18.15%	20.24%	1.11 uptrend balance
breakabove50up	0.50%	0.40%
breakabove50dn	0.06%	0.00%
wentabove50up	0.72%	0.00%
wentabove50dn	0.08%	0.00%
breakbelow50up	0.43%	0.79%
breakbelow50dn	0.04%	0.00%
wentbelow50up	0.74%	0.60%
wentbelow50dn	0.08%	0.00%
consbelow50	0.89%	0.60%
bouncebelow50	0.39%	0.40%
bounceabove200	7.05%	11.51%
consbelow200	7.47%	5.56%
bouncebelow200	1.28%	0.99%
bounceabove50	57.90%	58.73%	***	***
bottoming	1.40%	0.00%	D 6.70%	1.59%	0.24 downtrend balance
bottombounce	1.82%	0.00%
trendbelow50	2.21%	0.60%

2020-06-10 Correction probability 25% Weak 0,Sidew 0,RTQ 0,StopManip 1

general market vs		index	m 1.59	i 3.09	uptrend/downtrend ratio
trendabove50	5.98%	6.94%
pullingback	3.21%	2.58%
lostmomentum	8.45%	10.91%	U 18.98%	21.43%	1.13 uptrend balance
breakabove50up	0.49%	0.40%
breakabove50dn	0.02%	0.00%
wentabove50up	0.84%	0.60%
wentabove50dn	0.08%	0.00%
breakbelow50up	0.41%	0.60%
breakbelow50dn	0.06%	0.00%
wentbelow50up	0.56%	0.79%
wentbelow50dn	0.04%	0.00%
consbelow50	1.09%	0.99%
bouncebelow50	0.21%	0.20%
bounceabove200	10.72%	17.26%
consbelow200	22.85%	26.59%		***
bouncebelow200	4.78%	5.95%
bounceabove50	33.07%	25.20%	***
bottoming	1.98%	0.20%	D 11.91%	6.94%	0.58 downtrend balance
bottombounce	1.67%	0.20%
trendbelow50	3.48%	0.60%

2020-06-11 Correction probability 25% Weak 1,Sidew 0,RTQ 0,StopManip 0
2020-06-12 Correction probability 25% Weak 1,Sidew 0,RTQ 0,StopManip 0