Блог им. ant_sh

S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 12.06.20

Статистика по секторам:
  • uptrend        5
  • downtrend    1
  • sideways     27
После разворотного дня Амазона как флагмана stay at home в среду произошёл breadth thrust down. Недавнее ралли и пробой 200МА были результатом подскока очередной порции мусора — авиалиний, круизов и компаний-банкротов. Обратите внимание на u/d ratio индекса в понедельник — да-да, это 49! 72% индекса в ралли со дна в пограничной категории «Подскок вверх от 50МА к 200МА», которую формально даунтрендом считать нельзя.

Куда ни посмотри, везде сопротивление на 200МА, пробуксовка от области избыточного предложения (интернет), рельсы или медвежье поглощение. Очевидно, как говаривал магистр вымышленного ордена космических рыцарей, handful of leaders and junk do not bull market make, горстки гигакапов и разного рода мусора со дна пока недостаточно для создания нового бычьего рынка, см категорию «Отскок вниз от 200МА».

Тем не менее, Фед опять вбросил увещевание о печати денег, рынок нашёл поддержку на 20МА. Технически мы имеем дело с классическим нокаутом тренда, уже четвёртым или пятым по счёту.
S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 12.06.20

Хотя налицо некоторая потеря инерции, тренд пока вверх — после отката много сетапов в лонг сомнительного вида (биотех, машиностроение, одежда-обувь). Ожидается подскок, сложно сказать, появятся ли среди них новые лидеры.



S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 12.06.20
S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 12.06.20
S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 12.06.20
S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 12.06.20
S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 12.06.20
S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 12.06.20



Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция

2020-06-12 Список Всего акций %Лид. #Лид. %Отст. #Отст. % Акций % Лид. % Отст. % от sp500
RS>80 RS<20 (от всех 4838)
Длительный аптренд 135 95% 129 0% 0 2% 2% 0% 1%
Откат в аптренде 326 81% 266 0% 0 6% 5% 0% 10%
Консолидация / потеря инерции в аптренде 302 78% 238 0% 0 6% 4% 0% 5%
Пробой растущей 50МА 54 62% 34 0% 0 1% 0% 0% 1%
Пробой падающей 50МА 1 100% 1 0% 0 0% 0% 0% 0%
Недавний пробой растущей 50МА 29 62% 18 0% 0 0% 0% 0% 0%
Недавний пробой падающей 50МА 1 100% 1 0% 0 0% 0% 0% 0%
Слом растущей 50МА 21 42% 9 0% 0 0% 0% 0% 1%
Слом падающей 50МА 3 0% 0 0% 0 0% 0% 0% 0%
Недавний слом растущей 50МА 83 50% 42 0% 0 1% 0% 0% 1%
Недавний слом падающей 50МА 2 100% 2 0% 0 0% 0% 0% 0%
Консолидация под 50МА 70 58% 41 5% 4 1% 0% 0% 0%
Отскок вниз от 50МА 27 66% 18 0% 0 0% 0% 0% 0%
Подскок вверх от 200МА к 50МА 197 30% 60 0% 0 4% 1% 0% 1%
Консолидация под 200МА 350 2% 8 28% 100 7% 0% 2% 0%
Отскок вниз от 200МА 1529 1% 30 25% 392 31% 0% 8% 42%
Подскок вверх от 50МА к 200МА 653 31% 208 10% 69 13% 4% 1% 14%
^^^^ above 200MA 227 39% 89 0% 0 4% 1% 0% 3%
Консолидация на дне 147 4% 7 44% 65 3% 0% 1% 1%
Подскок со дна 259 2% 6 37% 96 5% 0% 1% 3%
Длительный даунтренд 649 0% 5 38% 252 13% 0% 5% 12%

Aкции по категориям


Длительный аптренд (135 акций) 12.06.2020

25.2% 34 6% из 555 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 5 Медицина-биомед/биотехнологии
8.1% 11 8%   126     26 Медицина-изделия
5.9% 8 11%   70 ЛИДИР.   2 ПО-корпоративное
3.7% 5 15%   33 ЛИДИР.   3 Розница-интернет
3.7% 5 6%   82     50 Финансы-пустые чеки
3.0% 4 10%   40 ЗАМЕДЛ.   74 Компьютеры-техобслуживание
3.0% 4 13%   30 НАРОЖД.   89 Электроника-разные изделия
 
52.6% 71   из 135 акций показано

Откат в аптренде (326 акций) 12.06.2020

20.9% 68 12% из 555 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 5 Медицина-биомед/биотехнологии
2.8% 9 28%   32     24 Медицина-оборудование/услуги по исследованию
2.5% 8 12%   62 ЛИДИР.   10 Интернет-контент
2.5% 8 11%   70 ЛИДИР.   2 ПО-корпоративное
2.5% 8 22%   35 ЛИДИР.   20 Бытовые услуги-образование
2.5% 8 22%   35 ЛИДИР.   7 ПО-спец-корпоративное
2.1% 7 5%   126     26 Медицина-изделия
2.1% 7 43%   16     61 Электроника-наука/измерения
2.1% 7 23%   30 ЛИДИР.   8 Электроника-полупроводники компании без собственных фабрик
2.1% 7 21%   33     38 Электроника-полупроводниковое оборудование
2.1% 7 22%   31 НАРОЖД.   43 Электроника-полупроводники производители
1.8% 6 10%   60     6 Горная добыча-золото/серебро/драг камни
1.8% 6 9%   61     17 Медицина-системы/оборудование
1.8% 6 9%   64     78 Финансы-управление инвестициями
1.8% 6 60%   10 ЛИДИР.   19 ПО-проектирование
 
51.5% 168   из 326 акций показано

Консолидация / потеря инерции в аптренде (302 акций) 12.06.2020

24.2% 73 13% из 555 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 5 Медицина-биомед/биотехнологии
9.9% 30 36%   82     50 Финансы-пустые чеки
5.0% 15 25%   60     6 Горная добыча-золото/серебро/драг камни
3.3% 10 14%   70 ЛИДИР.   2 ПО-корпоративное
3.0% 9 14%   62 ЛИДИР.   10 Интернет-контент
2.6% 8 6%   126     26 Медицина-изделия
2.3% 7 4%   174 НАРОЖД.   82 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.0% 6 20%   29 ЗАМЕДЛ.   80 Медицина-лекарства по рецептам
2.0% 6 18%   33 ЛИДИР.   3 Розница-интернет
1.7% 5 16%   31 ЛИДИР.   32 Энергия альтернативная
1.7% 5 17%   29     45 Охрана
1.7% 5 14%   35 ЛИДИР.   7 ПО-спец-корпоративное
1.7% 5 16%   30 ЛИДИР.   15 ПО-защита информации
1.7% 5 15%   32     24 Медицина-оборудование/услуги по исследованию
 
62.6% 189   из 302 акций показано

Пробой растущей 50МА (54 акций) 12.06.2020

27.8% 15 2% из 555 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 5 Медицина-биомед/биотехнологии
7.4% 4 12%   32     24 Медицина-оборудование/услуги по исследованию
7.4% 4 2%   174 НАРОЖД.   82 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
5.6% 3 10%   30 ЛИДИР.   8 Электроника-полупроводники компании без собственных фабрик
 
48.1% 26   из 54 акций показано

Пробой падающей 50МА (1 акций) 12.06.2020

 
0.0% 0   из 1 акций показано

Недавний пробой растущей 50МА (29 акций) 12.06.2020

20.7% 6 1% из 555 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 5 Медицина-биомед/биотехнологии
13.8% 4 6%   60     6 Горная добыча-золото/серебро/драг камни
10.3% 3 3%   82     50 Финансы-пустые чеки
 
44.8% 13   из 29 акций показано

Недавний пробой падающей 50МА (1 акций) 12.06.2020

 
0.0% 0   из 1 акций показано

Слом растущей 50МА (21 акций) 12.06.2020


Слом падающей 50МА (3 акций) 12.06.2020

 
0.0% 0   из 3 акций показано

Недавний слом растущей 50МА (83 акций) 12.06.2020

21.7% 18 3% из 555 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 5 Медицина-биомед/биотехнологии
4.8% 4 3%   126     26 Медицина-изделия
 
26.5% 22   из 83 акций показано

Недавний слом падающей 50МА (2 акций) 12.06.2020

 
0.0% 0   из 2 акций показано

Консолидация под 50МА (70 акций) 12.06.2020

41.4% 29 5% из 555 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 5 Медицина-биомед/биотехнологии
10.0% 7 11%   60     6 Горная добыча-золото/серебро/драг камни
5.7% 4 3%   126     26 Медицина-изделия
4.3% 3 4%   64 ЗАМЕДЛ.   155 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
 
61.4% 43   из 70 акций показано

Отскок вниз от 50МА (27 акций) 12.06.2020

40.7% 11 1% из 555 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 5 Медицина-биомед/биотехнологии
 
40.7% 11   из 27 акций показано

Подскок вверх от 200МА к 50МА (197 акций) 12.06.2020

13.2% 26 4% из 555 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 5 Медицина-биомед/биотехнологии
9.6% 19 23%   82     50 Финансы-пустые чеки
6.1% 12 42%   28     0  
5.6% 11 6%   174 НАРОЖД.   82 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.5% 5 7%   64     78 Финансы-управление инвестициями
2.5% 5 14%   35 НАРОЖД.   94 Горная добыча-руда
2.0% 4 33%   12     54 Розница-супер/мини маркеты
2.0% 4 6%   62 ЛИДИР.   10 Интернет-контент
2.0% 4 8%   45 НАРОЖД.   111 Девелоперы недвижимости
 
45.7% 90   из 197 акций показано

Консолидация под 200МА (350 акций) 12.06.2020

9.7% 34 6% из 555 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 5 Медицина-биомед/биотехнологии
4.6% 16 9%   174 НАРОЖД.   82 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.7% 13 34%   38     167 Финансы-ипотечный инвестиционный трест
3.1% 11 8%   126     26 Медицина-изделия
2.6% 9 27%   33 ЗАМЕДЛ.   122 Телеком услуги-зарубежные
2.3% 8 12%   64     78 Финансы-управление инвестициями
2.0% 7 15%   44 ЗАМЕДЛ.   110 Аэрокосмос/оборона
2.0% 7 21%   32 ЗАМЕДЛ.   116 Коммунальные услуги-электричество
2.0% 7 7%   93 ОТСТ.   183 Банки-северо-восток
1.7% 6 9%   61 ОТСТ.   162 Банки-средний-запад
1.7% 6 10%   57     171 Финансы-сбербанки
1.7% 6 21%   28 ОТСТ.   193 Транспорт-водный
1.7% 6 21%   28 НАРОЖД.   93 Финансы-потребительские займы
1.7% 6 16%   36 НАРОЖД.   71 Розница-одежда/обувь/аксессуары
1.7% 6 9%   62 ЛИДИР.   10 Интернет-контент
 
42.3% 148   из 350 акций показано

Отскок вниз от 200МА (1529 акций) 12.06.2020

6.7% 103 59% из 174 акций в НАРОЖД. отрасли с рангом 82 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.5% 53 9%   555 ЛИДИР.   5 Медицина-биомед/биотехнологии
2.6% 40 56%   71 ОТСТ.   176 Банки-запад/юго-запад
2.3% 35 51%   68     158 Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.3% 35 46%   75 ОТСТ.   184 Банки-юго-восток
2.0% 31 64%   48 ЛИДИР.   34 Розница-рестораны
2.0% 31 48%   64 ЗАМЕДЛ.   155 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.9% 29 31%   93 ОТСТ.   183 Банки-северо-восток
1.7% 26 55%   47     85 Химикаты-особые
1.6% 25 37%   66     127 Страхование-собственности/от ущерба/титула
 
26.7% 408   из 1529 акций показано

Подскок вверх от 50МА к 200МА (653 акций) 12.06.2020

9.2% 60 10% из 555 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 5 Медицина-биомед/биотехнологии
2.0% 13 20%   62 ЛИДИР.   10 Интернет-контент
2.0% 13 19%   68     158 Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.0% 13 20%   64     78 Финансы-управление инвестициями
1.8% 12 25%   47 ЛИДИР.   39 Финансовые услуги-особые
1.8% 12 9%   126     26 Медицина-изделия
1.7% 11 15%   70 ЛИДИР.   2 ПО-корпоративное
 
20.5% 134   из 653 акций показано

Консолидация на дне (147 акций) 12.06.2020

19.0% 28 5% из 555 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 5 Медицина-биомед/биотехнологии
4.1% 6 6%   93 ОТСТ.   183 Банки-северо-восток
4.1% 6 17%   35 ЛИДИР.   20 Бытовые услуги-образование
2.7% 4 6%   61     17 Медицина-системы/оборудование
2.7% 4 3%   126     26 Медицина-изделия
2.7% 4 7%   57     171 Финансы-сбербанки
2.7% 4 25%   16 ЗАМЕДЛ.   126 Медицина-нефирменные лекарства
2.7% 4 4%   82     50 Финансы-пустые чеки
 
40.8% 60   из 147 акций показано

Подскок со дна (259 акций) 12.06.2020

12.4% 32 5% из 555 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 5 Медицина-биомед/биотехнологии
5.4% 14 22%   61 ОТСТ.   162 Банки-средний-запад
4.2% 11 11%   93 ОТСТ.   183 Банки-северо-восток
3.9% 10 13%   75 ОТСТ.   184 Банки-юго-восток
3.5% 9 7%   126     26 Медицина-изделия
2.7% 7 4%   174 НАРОЖД.   82 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.3% 6 10%   57     171 Финансы-сбербанки
2.3% 6 15%   40 ЗАМЕДЛ.   74 Компьютеры-техобслуживание
1.9% 5 8%   61     17 Медицина-системы/оборудование
1.9% 5 17%   28 ОТСТ.   193 Транспорт-водный
1.9% 5 7%   71 ОТСТ.   176 Банки-запад/юго-запад
 
42.5% 110   из 259 акций показано

Длительный даунтренд (649 акций) 12.06.2020

10.2% 66 11% из 555 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 5 Медицина-биомед/биотехнологии
5.4% 35 37%   93 ОТСТ.   183 Банки-северо-восток
4.9% 32 25%   126     26 Медицина-изделия
3.2% 21 28%   75 ОТСТ.   184 Банки-юго-восток
3.2% 21 31%   66     127 Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.6% 17 23%   71 ОТСТ.   176 Банки-запад/юго-запад
2.3% 15 23%   64 ЗАМЕДЛ.   155 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.2% 14 46%   30 ЗАМЕДЛ.   123 Коммунальные услуги-диверсифицированные
2.2% 14 24%   57     171 Финансы-сбербанки
1.8% 12 41%   29 ЗАМЕДЛ.   80 Медицина-лекарства по рецептам
1.7% 11 34%   32 ЗАМЕДЛ.   116 Коммунальные услуги-электричество
1.7% 11 6%   174 НАРОЖД.   82 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
 
41.4% 269   из 649 акций показано

Базирующиеся акции


В 15% от годового максимума (857 акций) 12.06.2020

7.7% 66 80% из 82 акций в   отрасли с рангом 50 Финансы-пустые чеки
7.5% 64 11%   555 ЛИДИР.   5 Медицина-биомед/биотехнологии
3.2% 27 38%   70 ЛИДИР.   2 ПО-корпоративное
3.0% 26 14%   174 НАРОЖД.   82 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.7% 23 82%   28     0  
2.6% 22 17%   126     26 Медицина-изделия
2.1% 18 30%   60     6 Горная добыча-золото/серебро/драг камни
1.9% 16 25%   62 ЛИДИР.   10 Интернет-контент
1.8% 15 42%   35 ЛИДИР.   7 ПО-спец-корпоративное
1.8% 15 31%   47 ЛИДИР.   39 Финансовые услуги-особые
1.6% 14 46%   30 ЛИДИР.   8 Электроника-полупроводники компании без собственных фабрик
1.5% 13 48%   27 ЗАМЕДЛ.   70 Продукты-консервы
1.5% 13 41%   31 НАРОЖД.   43 Электроника-полупроводники производители
1.5% 13 43%   30 ЛИДИР.   15 ПО-защита информации
1.5% 13 20%   64     78 Финансы-управление инвестициями
1.3% 11 34%   32     24 Медицина-оборудование/услуги по исследованию
1.3% 11 33%   33 ЛИДИР.   3 Розница-интернет
1.2% 10 23%   42 НАРОЖД.   88 Машиностроение-промышленное общее
1.2% 10 30%   33     38 Электроника-полупроводниковое оборудование
1.2% 10 32%   31     63 Косметика и личная гигиена
1.1% 9 50%   18 ЛИДИР.   22 Досуг-изделия
1.1% 9 13%   66     127 Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.1% 9 56%   16     61 Электроника-наука/измерения
 
51.0% 437   из 857 акций показано

Таблица отношений маркет-тайминга (EXPERIMENTAL)

Подробнее про маркет-тайминг с помощью категорий широты читайте в цикле статей здесь (там также есть перечень концепций для освежения памяти)

2020-06-01 Correction probability 25% Weak 1,Sidew 0,RTQ 0,StopManip 0
m 0.75    i 2.67
2020-06-02 Correction probability 25% Weak 1,Sidew 0,RTQ 0,StopManip 0
m 0.78    i 3.57
2020-06-03 Correction probability 25% Weak 1,Sidew 0,RTQ 0,StopManip 0
m 0.81    i 4.76
2020-06-04 Correction probability 0% Weak 0,Sidew 0,RTQ 0,StopManip 0
m 1.17    i 6.83
2020-06-05 Correction probability 0% Weak 0,Sidew 0,RTQ 0,StopManip 0
m 1.58    i 9.67
2020-06-08 Correction probability 0% Weak 0,Sidew 0,RTQ 0,StopManip 0
general market vs index m 2.36 i 49.00 uptrend/downtrend ratio
trendabove50 6.55% 6.15%      
pullingback 3.58% 3.17%      
lostmomentum 6.32% 9.13% U 17.63% 19.44% 1.10 uptrend balance
breakabove50up 0.74% 0.99%      
breakabove50dn 0.06% 0.00%      
wentabove50up 0.43% 0.00%      
wentabove50dn 0.06% 0.00%      
breakbelow50up 0.33% 0.20%      
breakbelow50dn 0.02% 0.00%      
wentbelow50up 0.70% 1.19%      
wentbelow50dn 0.08% 0.20%      
consbelow50 0.76% 0.20%      
bouncebelow50 0.29% 0.00%      
bounceabove200 4.98% 4.96%      
consbelow200 4.28% 1.39%      
bouncebelow200 0.85% 0.00%      
bounceabove50 63.32% 72.02% *** ***  
bottoming 2.52% 0.20% D 7.48% 0.40% 0.05 downtrend balance
bottombounce 2.75% 0.20%      
trendbelow50 1.36% 0.00%      
2020-06-09 Correction probability 0% Weak 0,Sidew 0,RTQ 0,StopManip 0
general market vs index m 2.71 i 12.75 uptrend/downtrend ratio
trendabove50 5.61% 5.36%      
pullingback 3.51% 3.17%      
lostmomentum 7.82% 11.31% U 18.15% 20.24% 1.11 uptrend balance
breakabove50up 0.50% 0.40%      
breakabove50dn 0.06% 0.00%      
wentabove50up 0.72% 0.00%      
wentabove50dn 0.08% 0.00%      
breakbelow50up 0.43% 0.79%      
breakbelow50dn 0.04% 0.00%      
wentbelow50up 0.74% 0.60%      
wentbelow50dn 0.08% 0.00%      
consbelow50 0.89% 0.60%      
bouncebelow50 0.39% 0.40%      
bounceabove200 7.05% 11.51%      
consbelow200 7.47% 5.56%      
bouncebelow200 1.28% 0.99%      
bounceabove50 57.90% 58.73% *** ***  
bottoming 1.40% 0.00% D 6.70% 1.59% 0.24 downtrend balance
bottombounce 1.82% 0.00%      
trendbelow50 2.21% 0.60%      
2020-06-10 Correction probability 25% Weak 0,Sidew 0,RTQ 0,StopManip 1
general market vs index m 1.59 i 3.09 uptrend/downtrend ratio
trendabove50 5.98% 6.94%      
pullingback 3.21% 2.58%      
lostmomentum 8.45% 10.91% U 18.98% 21.43% 1.13 uptrend balance
breakabove50up 0.49% 0.40%      
breakabove50dn 0.02% 0.00%      
wentabove50up 0.84% 0.60%      
wentabove50dn 0.08% 0.00%      
breakbelow50up 0.41% 0.60%      
breakbelow50dn 0.06% 0.00%      
wentbelow50up 0.56% 0.79%      
wentbelow50dn 0.04% 0.00%      
consbelow50 1.09% 0.99%      
bouncebelow50 0.21% 0.20%      
bounceabove200 10.72% 17.26%      
consbelow200 22.85% 26.59%   ***  
bouncebelow200 4.78% 5.95%      
bounceabove50 33.07% 25.20% ***    
bottoming 1.98% 0.20% D 11.91% 6.94% 0.58 downtrend balance
bottombounce 1.67% 0.20%      
trendbelow50 3.48% 0.60%      
2020-06-11 Correction probability 25% Weak 1,Sidew 0,RTQ 0,StopManip 0
2020-06-12 Correction probability 25% Weak 1,Sidew 0,RTQ 0,StopManip 0
5 комментариев
Привет, и какие выводы? Покупать биотех? 🚀
avatar
KУKЛa, только если найдётся хороший сетап. Акции лидеры сектора в принципе выглядят неплохо, особенно RVP NVAX




Можно посмотреть также AMTI PLRX
avatar
Anton Shabunin, как торговать компании которые неделю на рынке? Это же 100% провал
avatar
Вероятность провала IPO действительно выше 50%, но крайняя неэффективность ценообразования IPO — это одновременно и благословление и проклятие © Big Smoke.


Исследования показывают, что IPO можно вполне успешно торговать.
www.davelandry.com/properly-trade-initial-public-offering-including-snapchat/
www.investors.com/product/home-study-kit-ipo-trading-strategies/

Вот для иллюстрации примеры недавних сетапов из тех что я отслеживаю.






avatar
Anton Shabunin, согласна, тема интересная, и при правильном подходе, вполне может быть прибыльной 
avatar

теги блога Anton Shabunin

....все тэги



UPDONW