Блог им. venskyvals

Как сделать ролловер фьюча?

Как сделать ролловер фьючерса на следующий по дате экспирации? Как рассчитать свои потери на этой операции?
Просьба разъяснить на уровне доступном для понимания новичка (лучше всего на примере). Знаю, что на мосбирже есть такая функция календарный спред, но описание на сайте бирже не осилил.
Заранее благодарю
3 комментария
Закрыть позицию с ближним фьючерсом, затем открыть с дальним — потери комиссии.
avatar
Это стандарт — 2 операции.
Интересует именно «календарный спред», непопулярная фича, но тем не менее она есть в функционале Moex, насколько я знаю
Евгений Иванов, посмотри этот пост
smart-lab.ru/blog/608665.php

теги блога Евгений Иванов

....все тэги



UPDONW