Блог им. Elpiti

По стопам гнома.

smart-lab.ru/mobile/topic/499606/

Чисто случайно наткнулся на данный пост давно, но сразу не оценил, потом когда то снова встретил и снова не оценил, а в третий раз уже наткнулся когда мыслил деталями данной стратегии и искал подходящие эмитенты. Нашел штук 5 подходящих, жаль только что на Америке.

Пытаюсь найти доп. инфы в англо-сегменте, но не совсем понимаю как это сформулировать, может какие есть типы стратегий торгово-инвестиционных, кроме классического averaging, мож где в книгах есть упоминания?
★7
24 комментария
А смысл? Ну допустим купил сбер по 178, а он упал до 150.
avatar
Люфт, купил сбер по 180 на кусочек депо 5-10%, купил на 175-170-165-160-155-150 это либо 30 либо 60%, со средней 162.5, каждые 5 вверх продаем и так далее. Если по 10% на трейд брали, то у вас фул Хаус Сбера со средней дето 150 наверно случится на 130 и вы инвестор, дальше тока доносить и снова продолжать данную игру =) если 5% на позу то вы протяните до 80 рублей по сбору, прежде чем стать настоящим инвестором )
Дон Маттео, так до нуля доусредняться можно )
avatar
Люфт, можно )
Дон Маттео, выдержит стратегия если сбер до 6-ти упадёт?
Азат Туктаров, неа
Итого, мы имеем сбор гаммы через рехеджи. Каждые два рехеджа (купил-продал или продал-купил) это прибыль 100*1=100 руб. В день сбер может давать 10-20 рехеджей (ну зависит от дней, это некое среднее), то есть примерно 750р прибыли.
 обычный маркетмейкерский разводняк… Никогда вам маркетос не даст делать по 10-20 перестановок в день… Просто поменяет коридор…
Активный Инвестор, да не, на том же Сбере меньше 5 рублей я бы не стал заморачиваться
alm, 
все отлично дают и уже много лет

никогда бы не подумал, что миллиардеры у нас на смартлабе тоже тусуются и фейкуют...
вот еще топик поглядите, может оказаться полезным
smart-lab.ru/blog/534384.php

avatar
kachanov, спасибо, но меня больше теория сего вопроса интересует
kachanov, да, мне тогда так этот пост понравился, что я под него робота запилил.
Кто-то пользуется им, интересно?
avatar
Turbo Pascal, скоро Нада будет ловить на страницах Форбс, в разделе лучшие трейдеры )
Turbo Pascal, кто-то наверняка пользует 

avatar
В идее есть рациональное зерно. Попробуем взглянуть на эту идею «немного со стороны»:
  1. Сначала посмотрим на идею без «инвестиционной» составляющей. Тогда она сводится к банальному скальпингу с ограничением маржи — не менее 1 рубль. Уже не так привлекательно?! И тут еще остается, помимо всего, много вопросов: сколько отнимет комиссия,, сколько рехеджей в день реально делать на такой марже (для Сбера, например, средний дневной торговый диапазон (H — L) примерно 5 руб., а минимальный — 1,4 руб. за последние 3 года, поэтому для Сбера 10-20 рехеджей с маржой 1 руб. — цифра слишком оптимистичная). Поставьте маржу поменьше, число рехеджей поскромнее, учтите комиссию и привлекательность такого скальпинга резко снизится.  
 2. Очевидно, что в случае снижения цены, такой подход позволяет снижать среднюю цену купленных акций, но это будет медленнее, чем скорость снижения цены акций. Усреднение в этом плане даст наверное больший эффект. 
 3. Идея основана на предположении, что купили 100% требуемого объема акций и в негативном по цене сценарии корректируем цену. Такой случай «ленивого» инвестирования, когда думать не хочется (неопределенность имеет место быть). Не проще ли в этом случае не брать сразу весь объем? Хотя, повторю, в самой идее есть рациональное зерно. Но думаю не стоит ее реализовывать буквально. 

    При подборе активов под подобную стратегию, наверное, в первую очередь надо смотреть на дневной торговый диапазон. Для американского рынка — на вскидку — это AMZN, TSLA, GOOGL…
Цена не ходит так плотно что бы обгонять тупое сидение в портфеле акций и реинвестирования дивов.За счёт низких издержек, низких затрат личного времени она всегда будет конкурентнее пипсодрочерства.А сложный процент постепенно вбивает последний гвоздь в гроб данных стратегий.В сути это маркетмейкерство-забирание шума и спреда.чёт не все горят быть маркетосами…
Робот Бендер, поэтому главное это выбрать «правильные» акции.
Дон Маттео, акций должно быть не менее пяти штук, что бы постоянно какие то части генерили профит, вообще это древняя Коровинская торговля временем на акциях, найдите ее что бы в сотый раз не изобретать лисипед… Это довольно древняя идея, постоянно всплывающая в новых умах.Это уже давно формализовано и описано.
Робот Бендер, спасибо за наводку, а может тыкнете топиком? Если помните где искать )
Дон Маттео, У него раньше был платный курс и скорее он сохранился, вводная часть болтается на Ютубе, платная либо у него либо на складчиках всяких(но это не точно), он вроде на нее авторские права делал, и робот был примитивный.На сколько я слышал он ей скальпил лет десять.
Робот Бендер, ток какой то прикрытый интрадей на опционах
Дон Маттео, домой приеду дам ссылку.Прикрытый интрарадей там чуть более навороченный, там это накручивается на хедж в виде купленных опционов.и собственно они и представляют опасность в виде распада.Я б не рекомендовал, на акциях есть легальный но он стоит 16 тыс в н2т.
А прикрытый интрадей имеет кучу скрытых рисков, и счастливчиков его освоивших я не встречал…
Робот Бендер, спасибо, интересно как такое направление трейдинга за бугром зовётся.

теги блога Дон Маттео

....все тэги



UPDONW