Блог им. Dredone

еще хочется немного - по глумиться в этот раз - конкретно на АГ

Его «ЭПИЧЕСКАЯ ФОРМУЛА»!!!!!

Как сделать качественное случайное блуждание для последовательности свечей реального актива?

А вот здесь я могу дать чёткий алгоритм. 
1. Берём реальные свечи и строим множество О(t) /C(t-1), H(t) /C(t-1), L(t) /C(t-1), C(t) /C(t-1), V(t)/V(t-1), t=1,...,N.
2. Скачиваем с random.org 10 последовательностей случайных чисел от 1 до N длины N:  R(i, t), i=1,..,10, t=1,..,N.
3. В качестве начальной цены закрытия берём C(0)  и строим 10 последовательностей свечей случайного блуждания по индуктивному правилу (выборка с возвращением) :

O(i,t) =C(i,t-1)*O(R(i,t))/C(R(i, t) — 1)

H(i,t) =C(i,t-1)*H(R(i,t))/C(R(i, t) — 1)

L(i,t) =C(i,t-1)*L(R(i,t))/C(R(i, t) — 1) 

C(i,t) =C(i,t-1)*C(R(i,t))/C(R(i, t) — 1)

V(i,t)=ЦЕЛОЕ(V(i,t-1)*V(R(i,t))/V(R(i, t) — 1))

мы получили 10 свечных случайных блужданий с тем же одномерным распределением, что и исходный ряд, т. е. ряды в которых полностью отсутствует зависимость между прошлым и будущим.

4. Строим наши паттерны на каждом из рядов (уверен, что мы их там «найдём») и считаем «доходность» итогового результата.

5. Считаем среднюю доходность по всем 10 случаям и сравниваем по стандартному критерию Стъюдента со средней доходностью лучшей из пассивных стратегий:  «купил и держи», «продал и жди» или аут на тех же 10 стратегиях. Если совпало, значит мы что-то нашли, а если нет, то значит найденные нами паттерны — чушь собачья.

Простые только 3 вопроса -

Вопрос N!

«белый шум» или «случайное движение цены» — подразумевают под собой и микро тренды и микрокоррекции!

Учитывает эта «волiебная формула»  — реалии трейнига?

Вопрос N2

Микро тренд и микрокоррекция «связаны» с волатильностью и построением старшего интервала времени!

Учитывает эта формула — построение свечи — старшего интервала времени?

Вопрос N3

Зачем практику трейдеру спорить с теоретиком — математиком?

могу продолжить, но тогда станет совсем смешно!
    10 комментариев
    А что там на random.org, идеальный гаусс?
    avatar
    chizhan, да плевать какой там Гаусс, он учитывает понятия тренд — коррекция, флет, время построения, волатильность?
    avatar
    Эти его 10-20 свечей каким то образом «связаны» со старшим тайфреймом?

    Или эти десять — двадцать свечей работают атономно?
    avatar
    что то мне подсказывает, что в этот раз АГ,  просто…
    avatar
    И логичный вопрос — зачем было моське лаять на СЛОНА?
    avatar
    Рыночное движение — это зависимость v(p, t). Ну чисто вот физически. Зависимости p(t) не существует, просто в каждый момент времени p определена.
    avatar
    PSH, а зачем мне эта демагогия?
    avatar
    Как интересно)
    avatar

    теги блога Смирнов

    ....все тэги



    UPDONW