РОБОТ - Коэффициент ШАРПА 7,78, выборка 228 сделок, 252 дня

итог 827,61 / 106,33 = ШАРП = 7,78





Всем привет, вчера спросил у корифеев программирования по коэффициентам и tashik любезно согласилась просчитать коэффициент Шарпа по предоставленной мной истории торгов.. 

правда я ее не совсем правильно понял и выслал именно историю торгов, а не подневную историю счета, это несколько иное, и это я не создавал. 
во всем инете Шарп рассчитывается по месячно или поквартально, есть примеры по результатам года.. 

но не по дневно. 

в общем вот такую историю торгов я отправил Наталье
формат: 
дата открытия ордера
дата закрытия ордерасумма на момент открытиясумма на момент закрытия

03.06.2019	03.06.2019	3000.00	2854.00
03.06.2019	03.06.2019	2854.00	2763.00
03.06.2019	03.06.2019	2763.00	2659.50
03.06.2019	03.06.2019	2659.50	2523.50
04.06.2019	04.06.2019	2523.50	2890.00
05.06.2019	06.06.2019	2890.00	3239.00
07.06.2019	07.06.2019	3239.00	3660.50
07.06.2019	18.06.2019	3660.50	4473.25
18.06.2019	03.07.2019	4473.25	5364.75
03.07.2019	05.07.2019	5364.75	5266.25
05.07.2019	05.07.2019	5266.25	5047.75
05.07.2019	08.07.2019	5047.75	4941.75
08.07.2019	09.07.2019	4941.75	5173.25
09.07.2019	09.07.2019	5173.25	5052.25
09.07.2019	10.07.2019	5052.25	5396.25
10.07.2019	18.07.2019	5396.25	5207.75
18.07.2019	18.07.2019	5207.75	5023.00
19.07.2019	19.07.2019	5023.00	4785.75
22.07.2019	22.07.2019	4785.75	4706.00
22.07.2019	22.07.2019	4706.00	4633.75
22.07.2019	22.07.2019	4633.75	4531.50
22.07.2019	24.07.2019	4531.50	4860.50
24.07.2019	25.07.2019	4860.50	4747.00
25.07.2019	26.07.2019	4747.00	4577.25
26.07.2019	29.07.2019	4577.25	4441.25
29.07.2019	30.07.2019	4441.25	4372.75
30.07.2019	30.07.2019	4372.75	4311.75
30.07.2019	31.07.2019	4311.75	4648.25
01.08.2019	01.08.2019	4648.25	4452.25
02.08.2019	02.08.2019	4452.25	4260.00
02.08.2019	02.08.2019	4260.00	4086.50
02.08.2019	05.08.2019	4086.50	5090.50
05.08.2019	06.08.2019	5090.50	4602.00
07.08.2019	07.08.2019	4602.00	4379.75
07.08.2019	07.08.2019	4379.75	4243.75
07.08.2019	07.08.2019	4243.75	4130.25
07.08.2019	07.08.2019	4130.25	3705.50
08.08.2019	08.08.2019	3705.50	4619.50
09.08.2019	09.08.2019	4619.50	4408.50
12.08.2019	12.08.2019	4408.50	4242.50
12.08.2019	12.08.2019	4242.50	4095.25
12.08.2019	12.08.2019	4095.25	3951.75
12.08.2019	13.08.2019	3951.75	3722.00
14.08.2019	14.08.2019	3722.00	3496.00
15.08.2019	15.08.2019	3496.00	3302.50
15.08.2019	15.08.2019	3302.50	3151.50
15.08.2019	16.08.2019	3151.50	2965.50
16.08.2019	19.08.2019	2965.50	3372.00
19.08.2019	20.08.2019	3372.00	3261.00
21.08.2019	21.08.2019	3261.00	3125.00
21.08.2019	22.08.2019	3125.00	3031.50
22.08.2019	22.08.2019	3031.50	2938.00
23.08.2019	23.08.2019	2938.00	2882.00
23.08.2019	23.08.2019	2882.00	3548.50
26.08.2019	26.08.2019	3548.50	3325.00
26.08.2019	05.09.2019	3325.00	4326.50
05.09.2019	12.09.2019	4326.50	5161.75
12.09.2019	16.09.2019	5161.75	4928.25
16.09.2019	16.09.2019	4928.25	4728.50
16.09.2019	16.09.2019	4728.50	4637.50
16.09.2019	18.09.2019	4637.50	4542.75
19.09.2019	19.09.2019	4542.75	4421.75
19.09.2019	19.09.2019	4421.75	4330.75
19.09.2019	19.09.2019	4330.75	4176.00
20.09.2019	20.09.2019	4176.00	4103.75
20.09.2019	20.09.2019	4103.75	4046.50
20.09.2019	20.09.2019	4046.50	4251.75
20.09.2019	24.09.2019	4251.75	4869.50
24.09.2019	02.10.2019	4869.50	6364.75
02.10.2019	03.10.2019	6364.75	6033.75
04.10.2019	07.10.2019	6033.75	6722.75
07.10.2019	07.10.2019	6722.75	6590.50
08.10.2019	08.10.2019	6590.50	6469.50
08.10.2019	08.10.2019	6469.50	6371.00
08.10.2019	08.10.2019	6371.00	6186.25
08.10.2019	09.10.2019	6186.25	5964.00
09.10.2019	10.10.2019	5964.00	5764.25
10.10.2019	10.10.2019	5764.25	5399.50
10.10.2019	10.10.2019	5399.50	5278.50
10.10.2019	10.10.2019	5278.50	5120.00
10.10.2019	10.10.2019	5120.00	5029.00
10.10.2019	10.10.2019	5029.00	5466.75
10.10.2019	17.10.2019	5466.75	6542.00
17.10.2019	17.10.2019	6542.00	6398.50
17.10.2019	17.10.2019	6398.50	6285.00
17.10.2019	21.10.2019	6285.00	6152.75
21.10.2019	22.10.2019	6152.75	6065.50
23.10.2019	23.10.2019	6065.50	5884.50
23.10.2019	25.10.2019	5884.50	6269.75
25.10.2019	01.11.2019	6269.75	6831.25
01.11.2019	07.11.2019	6831.25	7419.00
07.11.2019	07.11.2019	7419.00	7283.00
07.11.2019	08.11.2019	7283.00	7177.00
11.11.2019	11.11.2019	7177.00	7097.25
11.11.2019	11.11.2019	7097.25	7036.25
11.11.2019	12.11.2019	7036.25	7260.25
12.11.2019	12.11.2019	7260.25	7128.00
12.11.2019	13.11.2019	7128.00	7044.50
13.11.2019	14.11.2019	7044.50	6923.50
14.11.2019	14.11.2019	6923.50	6858.75
14.11.2019	15.11.2019	6858.75	7097.75
15.11.2019	19.11.2019	7097.75	7449.25
19.11.2019	19.11.2019	7449.25	7347.00
19.11.2019	20.11.2019	7347.00	7773.50
20.11.2019	21.11.2019	7773.50	7607.50
21.11.2019	21.11.2019	7607.50	7494.00
21.11.2019	22.11.2019	7494.00	7376.75
22.11.2019	22.11.2019	7376.75	7289.50
22.11.2019	22.11.2019	7289.50	7209.75
25.11.2019	26.11.2019	7209.75	7430.00
26.11.2019	02.12.2019	7430.00	7297.75
02.12.2019	06.12.2019	7297.75	7068.00
06.12.2019	09.12.2019	7068.00	6894.50
09.12.2019	10.12.2019	6894.50	7099.75
10.12.2019	10.12.2019	7099.75	6941.25
10.12.2019	10.12.2019	6941.25	6850.25
10.12.2019	12.12.2019	6850.25	7318.00
12.12.2019	20.12.2019	7318.00	8209.50
20.12.2019	27.12.2019	8209.50	8621.00
27.12.2019	27.12.2019	8621.00	8541.25
27.12.2019	30.12.2019	8541.25	8784.00
30.12.2019	02.01.2020	8784.00	8670.50
02.01.2020	02.01.2020	8670.50	8992.00
03.01.2020	03.01.2020	8992.00	8814.75
03.01.2020	06.01.2020	8814.75	8641.25
06.01.2020	06.01.2020	8641.25	8490.25
07.01.2020	07.01.2020	8490.25	8309.25
08.01.2020	08.01.2020	8309.25	7884.50
08.01.2020	08.01.2020	7884.50	8363.50
08.01.2020	16.01.2020	8363.50	9172.50
17.01.2020	21.01.2020	9172.50	9040.25
21.01.2020	21.01.2020	9040.25	8930.50
21.01.2020	23.01.2020	8930.50	8835.75
23.01.2020	23.01.2020	8835.75	8726.00
24.01.2020	24.01.2020	8726.00	8556.25
27.01.2020	28.01.2020	8556.25	8382.75
28.01.2020	30.01.2020	8382.75	8138.00
30.01.2020	30.01.2020	8138.00	7904.50
30.01.2020	30.01.2020	7904.50	7753.50
30.01.2020	30.01.2020	7753.50	7583.75
31.01.2020	31.01.2020	7583.75	7451.50
31.01.2020	31.01.2020	7451.50	7953.00
03.02.2020	03.02.2020	7953.00	7509.50
03.02.2020	04.02.2020	7509.50	7246.00
04.02.2020	04.02.2020	7246.00	7098.75
04.02.2020	04.02.2020	7098.75	7547.75
04.02.2020	05.02.2020	7547.75	8248.00
05.02.2020	10.02.2020	8248.00	8022.00
10.02.2020	10.02.2020	8022.00	7784.75
10.02.2020	10.02.2020	7784.75	7641.25
10.02.2020	10.02.2020	7641.25	7554.00
10.02.2020	11.02.2020	7554.00	8096.75
11.02.2020	11.02.2020	8096.75	7957.00
11.02.2020	12.02.2020	7957.00	7884.75
12.02.2020	12.02.2020	7884.75	8105.00
13.02.2020	13.02.2020	8105.00	8396.50
13.02.2020	13.02.2020	8396.50	8219.25
13.02.2020	17.02.2020	8219.25	8619.50
17.02.2020	18.02.2020	8619.50	8513.50
18.02.2020	19.02.2020	8513.50	8362.50
19.02.2020	20.02.2020	8362.50	8237.75
20.02.2020	24.02.2020	8237.75	9350.50
24.02.2020	25.02.2020	9350.50	10939.50
26.02.2020	26.02.2020	10939.50	10552.25
26.02.2020	27.02.2020	10552.25	11860.00
28.02.2020	28.02.2020	11860.00	10974.00
02.03.2020	03.03.2020	10974.00	13995.50
03.03.2020	03.03.2020	13995.50	13383.25
03.03.2020	04.03.2020	13383.25	12489.75
05.03.2020	05.03.2020	12489.75	12196.25
05.03.2020	05.03.2020	12196.25	11857.75
05.03.2020	09.03.2020	11857.75	14140.50
09.03.2020	10.03.2020	14140.50	13434.50
10.03.2020	10.03.2020	13434.50	12919.75
10.03.2020	10.03.2020	12919.75	12255.00
11.03.2020	11.03.2020	12255.00	11665.25
11.03.2020	12.03.2020	11665.25	13404.25
12.03.2020	16.03.2020	13404.25	17828.25
16.03.2020	23.03.2020	17828.25	22623.50
23.03.2020	23.03.2020	22623.50	21895.00
23.03.2020	23.03.2020	21895.00	21080.25
23.03.2020	23.03.2020	21080.25	20201.75
23.03.2020	24.03.2020	20201.75	19589.50
24.03.2020	25.03.2020	19589.50	22386.00
25.03.2020	06.04.2020	22386.00	25887.50
07.04.2020	07.04.2020	25887.50	27457.75
07.04.2020	07.04.2020	27457.75	26815.50
07.04.2020	07.04.2020	26815.50	26402.00
08.04.2020	08.04.2020	26402.00	25947.25
08.04.2020	08.04.2020	25947.25	25616.25
08.04.2020	09.04.2020	25616.25	27059.00
09.04.2020	09.04.2020	27059.00	26724.25
09.04.2020	09.04.2020	26724.25	26509.50
09.04.2020	13.04.2020	26509.50	26021.00
13.04.2020	13.04.2020	26021.00	25626.25
13.04.2020	13.04.2020	25626.25	25321.50
13.04.2020	13.04.2020	25321.50	25001.75
14.04.2020	14.04.2020	25001.75	26017.00
14.04.2020	15.04.2020	26017.00	25708.50
15.04.2020	16.04.2020	25708.50	25355.00
17.04.2020	17.04.2020	25355.00	24990.25
17.04.2020	17.04.2020	24990.25	24659.25
20.04.2020	20.04.2020	24659.25	24410.75
20.04.2020	20.04.2020	24410.75	24113.50
20.04.2020	20.04.2020	24113.50	23883.75
21.04.2020	21.04.2020	23883.75	25217.75
21.04.2020	22.04.2020	25217.75	24725.50
22.04.2020	27.04.2020	24725.50	25845.75
27.04.2020	29.04.2020	25845.75	27367.25
29.04.2020	30.04.2020	27367.25	26995.00
30.04.2020	04.05.2020	26995.00	28606.50
04.05.2020	04.05.2020	28606.50	28215.50
05.05.2020	06.05.2020	28215.50	27997.00
07.05.2020	07.05.2020	27997.00	27677.25
07.05.2020	11.05.2020	27677.25	28501.25
11.05.2020	11.05.2020	28501.25	28279.00
11.05.2020	11.05.2020	28279.00	27985.50
11.05.2020	12.05.2020	27985.50	27782.00
12.05.2020	12.05.2020	27782.00	27574.75
12.05.2020	12.05.2020	27574.75	27401.25
13.05.2020	18.05.2020	27401.25	26969.00
18.05.2020	18.05.2020	26969.00	27849.25
18.05.2020	19.05.2020	27849.25	27469.50
20.05.2020	20.05.2020	27469.50	27228.50
20.05.2020	21.05.2020	27228.50	27010.00
21.05.2020	22.05.2020	27010.00	27631.50
22.05.2020	22.05.2020	27631.50	27371.75
22.05.2020	25.05.2020	27371.75	27828.25

можно конечно сделать расчеты ПОДНЕВНО, как сказала Наталья, но это дополнительная морока с выходными.. 
а потому я сделал расчеты помесячно, и получилась вот такая таблица: 

месяц	старт	конец	прибыль
1	3000.00	4473.25	1473.25
2	4473.25	4648.25	175.00
3	4648.25	3325.00	-1323.25
4	3325.00	4869.50	1544.50
5	4869.50	6269.75	1400.25
6	6269.75	7430.00	1160.25
7	7430.00	8784.00	1354.00
8	8784.00	7953.00	-831.00
9	7953.00	10974.00	3021.00
10	10974.00	22386.00	11412.00
11	22386.00	26995.00	4609.00
12	26995.00	27828.25	833.25

ну а дальше все просто, берем формулу Шарпа и делаем расчет разбивая каждый этап в отдельный столбец

месяц	старт	конец	прибыль	общ%	%	средний %	разница	квадрат	средний кв	Отклонение	ШАРП
1	3000.00	4473.25	1473.25	827.61	49.11	68.97	-19.86	394.38	11305.14	106.33	7.78
2	4473.25	4648.25	175.00		5.83		-63.13	3985.91
3	4648.25	3325.00	-1323.25		-44.11		-113.08	12786.11
4	3325.00	4869.50	1544.50		51.48		-17.48	305.69
5	4869.50	6269.75	1400.25		46.68		-22.29	496.95
6	6269.75	7430.00	1160.25		38.68		-30.29	917.63
7	7430.00	8784.00	1354.00		45.13		-23.83	568.06
8	8784.00	7953.00	-831.00		-27.70		-96.67	9344.58
9	7953.00	10974.00	3021.00		100.70		31.73	1006.96
10	10974.00	22386.00	11412.00		380.40		311.43	96990.29
11	22386.00	26995.00	4609.00		153.63		84.67	7168.33
12	26995.00	27828.25	833.25		27.78		-41.19	1696.81

квадрат	средний кв	Отклонение	ШАРП
394.38	11305.14	106.33	7.78
3985.91
12786.11
305.69
496.95
917.63
568.06
9344.58
1006.96
96990.29
7168.33
1696.81

получили шарп 7,78, и что то не могу понять опять таки ИСХОДЯ ИЗ ЭТОЙ ТАБЛИЦЫ ДАННЫХ, вроде все по формуле сделал

общую прибыльность 827,61% разделил на СТАНДАРТНОЕ ОТКЛОНЕНИЕ 106,33
стандартное отклонение получил 

узнал среднюю прибыльность
вычел ее из помесячной прибыли
результат ввел в степень 2
из полученных 12 результатов вывел среднее
вычел корень квадратный из этого среднего и получил стандартное отклонение 106,33

и как итог 827,61 / 106,33 = ШАРП = 7,78

все исключительно по формуле. 

по замечаниям Натальи: 
есть сделки в которых профит уходит за +30%
и есть сделки в которых убыток составляет -17%

Но Наташа не до конца просмотрела все сделки )) только первые 2 месяца, там дальше есть гораздо бОльшие суммы, как профита так и убытков. 
так как прибыль считается от стартовой суммы, и при увеличении лотности и волатильности, через полгода профиты и убытки по отношению к стартовой сумме внушительны ))) 

одно радует — система стабильна, она показала себя и на тихом рынке и на взрывном. не ушла в глубокую просадку, и вывела расчетный баланс на новые горизонты профита. 

до повышения волатильности, тоесть до конца февраля робот показал профитность +300%

приглашаю математиков программистов проверить мои выводы и формулы вычисления Шарпа, ибо самому не понятно почему так много получается