Коэффициенты торговли

tashik, какую доходность безрисковой инвестиции необходимо вставлять в эту формулу? 

я поставил 6 — норм? 

tashik, прошу не судить строго, я не люблю формулы )) 
и уверен что где то сильно ошибся. 
но никак не могу понять где именно 

посмотрите этот скрин пожалуйста: 




SereneBay1 — название 
SPX500 M5 — инструмент
0-12 — месяцы 
колонка начала месяца
колонка конца месяца
колонка профита за месяц
последняя колонка — ПРОЦЕНТ ЗА МЕСЯЦ

ВВЕРХУ ТРИ СТРОЧКИ вычисление по формуле ШАРПА.

что тут не правильно? 

tashik, оптимальный размер позы уже просчитан.
все выведено на график для наглядности:
i.gyazo.com/21c927d523a5cfa252c42e852f179e23.png


я вижу воочию где и как были сформированы просадки. 
просто мне интересно было посчитать шарпа.. 
по вышеприведенным формулам в функции — шарп получился 7,58

поискал в инете, да и вы говорите о Шарпе 3, а тут 7 с половиной, вот и задумался — где я мог ошибиться

tashik, я все так и делал, только по месяцам. 
просадки не пересиживаются в принципе, так как ни стоп ни тейк не переносятся, они как выставляются сразу после входа в рынок, так никогда не изменяются. 
стоп всегда в разы меньше профита.

tashik, я вас правильно понял, что на предоставленном скрине с предоставленными данными, вычисления сделаны адекватно? 

я осознаю, что это результаты тестирования а не реальной торговли, однако тот факт что
1 — все работает исключительно на ЗАКРЫТИИ БАРА — тоесть ничего на этом баре уже не пересчитывается
2 — стопы и тейки никогда не двигаются
3 — объем торговли тут минимальный, в данном примере максимальный размер сделки — 3 контракта
4 — учитывается биржевое ГО, в начале тестирования выставляется объем с учетом биржевого ГО, а потом стоит ограничение на максимальное количество.  
эти факты дают надежду на примерно похожую торговлю в реале.

однако я понимаю что прошлые прибыли как на тесте так и в реале — не дают гарантии того что такое будет и в будущем. 

резкий скачек эквити в моем примере — это лишь реакция робота на повысившуюся волатильность. без нее результат был бы примерно в 2 раза хуже, тоесть не 800 а 400%

 

tashik, киньте мне в личку свою почту, завтра с утра напишу функцию вывода сделок в файл и скину вам. 

премного благодарен!

tashik, да, у меня все в процентах считается

tashik, 

сама функция вот: 

void sharp()
{
int i;
double sredn, summ;
// Средняя доходность на сделку
for (i = 0; i< 12; i++)
{
double pr = mnt[i].BalanceB — mnt[i].BalanceA;
double ProfitPerc = pr*100/Bal;
summ += ProfitPerc;
}
sredn = summ/12;
/////////////////
// стандартное отклонение
for (i = 0; i< 12; i++)
{
double pr = mnt[i].BalanceB — mnt[i].BalanceA;
double ProfitPerc = pr*100/Bal;
summ += (ProfitPerc-sredn)*(ProfitPerc-sredn);
}
double standOtk = MathSqrt(summ/12);
Print(" Шарп (", DoubleToStr(Global.Balance*100/Bal-100, 2), " / ", DoubleToStr(standOtk, 2), ") = ", DoubleToStr((Global.Balance*100/Bal-100)/standOtk, 2));
Print(" прибыль стратегии ", DoubleToStr(Global.Balance*100/Bal-100, 2));
Print(" стандартное отклонение ", DoubleToStr(standOtk, 2));
}