24 мая 2020, 19:55
Коэффициенты торговли
Всем привет, продолжаю тестировать свои торговые алгоритмы, и собственно вопрос опять к прогерам, тем, кто оценивает торговые стратегии по разного рода коэффициентам, в частности Шарпа и Сортино
вопрос: какие коэффициенты, их значение — являются приемлемыми для рассмотрения стратегии вообще как интересной?
вопрос: какие коэффициенты, их значение — являются приемлемыми для рассмотрения стратегии вообще как интересной?
Роман Бабанин, накопленный эффект
Марэк, размещение будет 4 млн акций по 2500 р. на 10 млрд руб. Собственный капитал у банка до IPO не 51.7 млрд руб.
Не вводите людей в заблуждение.
Тогда какой капитал 1 уровня у Сбера?
Николай Иванов, Какие то плохие аналоги у вас, квартира в Москве постоянно дорожает а акции ВК нет, у них только зарплаты растут а куда цена пойдет никто не знает, в верх или вниз, а может завтра В...
Серега Бушков, и таких якобы выгодных сделок куча
Russia-n-Roul, как это не смешно даже в гос, учреждениях ос астры ставят «спецы» " параллельно" с виндой, только чтобы отчитаться для галочки, продукт очень сырой, если закончится война н...
А насчет допки… у ОГК 2 имеется Сургутская ГРЭС 1, у Юнипро Сургутская ГРЭС 2, может допка на покупку Сургутская ГРЭС 2? Какие мысли господа?
Я не понял, а для чего обязывать ФА на Интерфаксе публиковать, что соглашения не действительные? Чтобы нагрудной жетон на всю страну засветился или чтобы Синьхуа за интервью обратилось или просто макн...
Web Capital, давно известный факт. почитай ИИ и сделай наоборот)
Как видится динамика АБЗ-1 001P-05? Вроде начало сезона ремонта, должно быть всё красиво.
18.04.2024 12:18
ПАО «Дорогобуж»
Решения совета директоров
2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Дорогобуж» чистую прибыль по результатам 2023 года оставить нераспределе...
5:20
я поставил 6 — норм?
и уверен что где то сильно ошибся.
но никак не могу понять где именно
посмотрите этот скрин пожалуйста:
SereneBay1 — название
SPX500 M5 — инструмент
0-12 — месяцы
колонка начала месяца
колонка конца месяца
колонка профита за месяц
последняя колонка — ПРОЦЕНТ ЗА МЕСЯЦ
ВВЕРХУ ТРИ СТРОЧКИ вычисление по формуле ШАРПА.
что тут не правильно?
все выведено на график для наглядности:
i.gyazo.com/21c927d523a5cfa252c42e852f179e23.png
я вижу воочию где и как были сформированы просадки.
просто мне интересно было посчитать шарпа..
по вышеприведенным формулам в функции — шарп получился 7,58
поискал в инете, да и вы говорите о Шарпе 3, а тут 7 с половиной, вот и задумался — где я мог ошибиться
У этого ряда вычисляете среднее арифметическое. Вычитаете из каждого дневного результата, возводите полученное в квадрат, суммируете все за период — например год, делите на количество торговых дней в году минус 1 день — получаете дисперсию. Извлекаете квадратный корень — получаете стандартное отклонение.
Дальше с доходностью просто — ln (депо на начало года / депо на конец года) — вот доходность. Делим ее на стандартное отклонение. Получаем шарп по году.
Шарп 7 возможно, получился потому, что пересиживаемая просадка не учитывалась
просадки не пересиживаются в принципе, так как ни стоп ни тейк не переносятся, они как выставляются сразу после входа в рынок, так никогда не изменяются.
стоп всегда в разы меньше профита.
я осознаю, что это результаты тестирования а не реальной торговли, однако тот факт что
1 — все работает исключительно на ЗАКРЫТИИ БАРА — тоесть ничего на этом баре уже не пересчитывается
2 — стопы и тейки никогда не двигаются
3 — объем торговли тут минимальный, в данном примере максимальный размер сделки — 3 контракта
4 — учитывается биржевое ГО, в начале тестирования выставляется объем с учетом биржевого ГО, а потом стоит ограничение на максимальное количество.
эти факты дают надежду на примерно похожую торговлю в реале.
однако я понимаю что прошлые прибыли как на тесте так и в реале — не дают гарантии того что такое будет и в будущем.
резкий скачек эквити в моем примере — это лишь реакция робота на повысившуюся волатильность. без нее результат был бы примерно в 2 раза хуже, тоесть не 800 а 400%
премного благодарен!
сама функция вот:
void sharp()
{
int i;
double sredn, summ;
// Средняя доходность на сделку
for (i = 0; i< 12; i++)
{
double pr = mnt[i].BalanceB — mnt[i].BalanceA;
double ProfitPerc = pr*100/Bal;
summ += ProfitPerc;
}
sredn = summ/12;
/////////////////
// стандартное отклонение
for (i = 0; i< 12; i++)
{
double pr = mnt[i].BalanceB — mnt[i].BalanceA;
double ProfitPerc = pr*100/Bal;
summ += (ProfitPerc-sredn)*(ProfitPerc-sredn);
}
double standOtk = MathSqrt(summ/12);
Print(" Шарп (", DoubleToStr(Global.Balance*100/Bal-100, 2), " / ", DoubleToStr(standOtk, 2), ") = ", DoubleToStr((Global.Balance*100/Bal-100)/standOtk, 2));
Print(" прибыль стратегии ", DoubleToStr(Global.Balance*100/Bal-100, 2));
Print(" стандартное отклонение ", DoubleToStr(standOtk, 2));
}