24 мая 2020, 19:55

Коэффициенты торговли

Всем привет, продолжаю тестировать свои торговые алгоритмы, и собственно вопрос опять к прогерам, тем, кто оценивает торговые стратегии по разного рода коэффициентам, в частности Шарпа и Сортино

вопрос: какие коэффициенты, их значение — являются приемлемыми для рассмотрения стратегии вообще как интересной?

коэффициенты

Тихая Гавань

Сочи

531

31 000

с 28 ноября 2013

27 Комментариев

Тихая Гавань
24 мая 2020, 20:10
tashik вы что то говорили про коэффициенты, продолжите свою мысль пожалуста, я так понял вы их используете и как следствие знаете приемлемые значения этих коэффициентов
0
Pin-T-Set
24 мая 2020, 20:15
Наверное, это индивидуально. Приемлема и единица, но кому-то это может и мало (особенно с учетом всяких проскальзываний).
0
tashik
24 мая 2020, 20:17
Если ищете денег в управление, то шарп нужен 2-3. Остальное там на нужный уровень само подтянется с таким Sharp Ratio. Коэффициент Шарпа — это отношение доходности к стандартному отклонению доходности. Как стандартное отклонение подсчитать, наверное, излишне объяснять. Он показывает насколько хорошо доходность компенсирует принимаемый стратегией риск.
0

Читайте на SMART-LAB:

1-й квартал позади — время подвести итоги

Начинаем год уверенно, ведь высоким целям соответствуют высокие достижения. А хорошая отчётность — это индикатор вашего доверия к нам. Движемся к поставленным годовым целям и будем дальше...

ВТБ Мои Инвестиции

13:44

#MGKL: Купонные выплаты по облигациям за апрель — почти 130 млн ₽

✨ В апреле ПАО «МГКЛ» в срок и в полном объёме исполнило обязательства перед инвесторами. На купонные выплаты направлено почти 130 млн рублей. 💼 Выплаты произведены по следующим выпускам:...

МГКЛ

14:00

«Газпром» ― чего ждать от отчета за 2025 год?

До конца апреля «Газпром» планирует представить отчетность по МСФО по итогам 2025 года. По оценкам аналитиков «Финама», по итогам года выручка компании могла снизиться на 9% (г/г) до 9756...