Блог им. Dredone

За что я не люблю математиков, в том числе - АГ.

 Резюме о методах «математического» анализа фондового рынка

Программа ProfitMaker начала разрабатываться с 1995 г. российской фирмой МП «КИТ» / «Кибернетика, Информатика, Технологии» /. Основным разработчиком пакета с самого первого этапа работ и по настоящее время является автор настоящей книги 

Указанный пакет стоит особняком от существующего по состоянию на сегодняшний день программного обеспечения для финансового рынка. Это обусловлено, прежде всего, тем, что пакет даёт в руки инвестора не методы или же инструменты, которые он может использовать или нет, a ProfitMaker является самодостаточной «алгоритмической машиной (автоматом) для формирования потенциально возможной прибыли». Никаких других задач пакет не решает. Исключением из этого являются лишь чисто технические функции, выполняемые пакетом, такие, как работа с ретроспективными данными, визуализация результатов, поддержка баз данных и так далее.

Если ряд ранее рассмотренных «продвинутых» пакетов, например, таких, как Fortel Trade, PolyAnalyst и т. д. используют технологии «искусственного интеллекта» (нейронные сети, эволюционное программирование и генетические алгоритмы) для прогнозирования и принятия инвестиционных решений, то пакет ProfitMaker базируется в чистом виде на строгой математической теории оптимального управления динамическими системами. Корни этой методологии идут из области техники – авиационной, ракетно-космической, судостроения и т. д.

Применительно к финансовому рынку целью управления портфелем является выбор такой динамической последовательности инвестиционных решений (в виде пропорционального состава входящих в портфель финансовых инструментов), при реализации которой в течение всего планируемого периода будет обеспечено максимально возможное приращение стоимости портфеля. Реализация указанного управления обеспечит инвестору извлечение потенциально возможной для финансового рынка прибыли (дохода) на вложенные средства, если, конечно, инвестор будет придерживаться выдаваемых рекомендаций.

При торговле акциями и облигациями, безусловно, возможно проведение краткосрочных спекулятивных операций. Однако основная цель торговли указанными инструментами – это наращение стоимости портфеля в долгосрочном аспекте

Дальше  бла бла  бала ..............

Применительно к управляемому портфелю для рынка акций (см. рис. 9.5.) для результирующей эффективности управляемого портфеля будем иметь:

За что я не люблю математиков, в том числе - АГ.

… бла бла бла

Главный фактор, который определяет потенциально достижимое значение эффективности управления портфелем ценных бумаг – это собственно рынок. Если курсы всех обращающихся на рынке ценных бумаг будут падать (их эффективности как расчётные величины также будут падать), при этом запрещается проведение операции «продажа без покрытия», то кроме убытков инвестора на подобном рынке ничего не ждёт.

В указанной ситуации инвестору надо просто уходить с данного рынка на тот рынок, где наблюдается рост котировок обращающихся на нём финансовых инструментов.

Каждый инвестор должен чётко понимать, что само по себе «оптимальное управление портфелем» – это лишь способ мобилизации скрытых резервов рынка.

Вывод

Математика способна наращивать портфель но жить за счет инвестиций — невозможно.
Автоследование за подобной стратегией кроме гарантированных убытков ни какого другого результата дать не может.

Ну нет у  «математиков» Смарт лаб ни желания ни возможностей, исследовать именно структуру рыночного движения, его закономерность и последовательность.

Единственное желание — хапнуть чужое бабло при этом казаться — гениями торговли.



Математические модели финансового рынка в виде дифференциальных и разностных уравнений

Математическая модель финансового рынка в непрерывном времени

Математическая модель финансового рынка может быть представлена в виде векторно-матричного дифференциального уравнения вида:

За что я не люблю математиков, в том числе - АГ.

которое может быть решено при начальном условии:

За что я не люблю математиков, в том числе - АГ.

где:

— вектор X размерности (Nxl) по терминологии, принятой в теории управления динамическими системами, описывает «состояние» динамической системы и в этом смысле может быть назван вектором состояния финансового рынка;

— матрица коэффициентов А дифференциального уравнения (7.3.5) имеет размерность (NxN);

— матрица коэффициентов В имеет размерность (NxN), и её структура и значения коэффициентов выбираются таким образом, чтобы обеспечить условие астатизма воспроизведения векторной функции mx(t);

mx(t) – векторная функция, соответствующая математическому ожиданию векторного случайного процесса X(t);

V(t) – векторный случайный процесс белого шума (т. е. некоррелированный случайный процесс, имеющий корреляционную функцию в виде дельта-функции Дирака) с математическим ожиданием, равным нулю.

(оказывается «белый шум» это фикция! «Случайное блуждание цены» от демагогов со смарт лаб)

Известно, что векторное дифференциальное уравнения типа (7.3.5) эквивалентно системе скалярных дифференциальных уравнений. Применительно к обращению на рынке М финансовых инструментов соответствующее векторное дифференциальное уравнение можно представить в виде системы дифференциальных уравнений:

 За что я не люблю математиков, в том числе - АГ.

при начальных условиях:

 За что я не люблю математиков, в том числе - АГ.


где:

i = 1,…,M – порядковый номер финансового инструмента, обращающегося на финансовом рынке;

j = 1,…, L – порядковый номер производной соответствующего случайного процесса;

N = M + L;

Xi, j, k – случайный процесс, например, случайное значение текущей доходности i-го финансового инструмента или же значение его j-й производной.

Из выражения (7.3.6) видно, что каждый i-й финансовый инструмент описывается системой, состоящей из j дифференциальных уравнений 1-го порядка. Это объясняется тем, что фактически каждому i-му финансовому инструменту соответствует дифференциальное уравнение формирующего фильтра порядка L. Вместе с тем в канонической форме Коши дифференциальное уравнение порядка L может быть представлено как система, состоящая из L дифференциальных уравнений первого порядка. С учетом того, что общее число обращающихся на рынке финансовых инструментов мы приняли равным М, общая размерность N системы (7.3.6) равна N = M + L.

Дифференциальное уравнение вида (7.3.5) и соответствующая ему система (7.3.6), с учетом того факта, что в правой части указанных уравнений присутствует случайный процесс белого шума, называются стохастическими дифференциальными уравнениями.

Известно, что решение матричного дифференциального уравнения (7.3.5) с правой частью будет иметь вид:

За что я не люблю математиков, в том числе - АГ.


где eA(t – t0) – фундаментальная матрица решений дифференциального уравнения (7.3.5) в виде матричной экспоненты.

Переходя к математическим ожиданиям и учитывая, что математическое ожидание белого шума равно нулю, формула для вычисления математического ожидания векторного случайного процесса X(t), являющегося решением дифференциального уравнения (7.3.5), будет иметь вид:

За что я не люблю математиков, в том числе - АГ.

Применительно к математическому ожиданию этот результат почти очевиден, т. к. по условию в правой части дифференциального уравнения (7.3.5) фигурирует математическое ожидание процесса X(t). Однако существенно большие трудности возникают при вычислении ковариационной функции случайного процесс X(t) через выражение (7.3.8), определяющее решение дифференциального уравнения (7.3.5). Все сложности начинаются с того, что в этом случае необходимо знать фундаментальное решение дифференциального уравнения (7.3.5) без правой части, т. е. необходимо знать фундаментальное решение однородного дифференциального уравнения вида:


бла бла бала 

там куча формул но реально это теория и ни какого отношения именно к трейнигу  не имеет.

вывод 

Эффективность математики только в поиске закономерности рыночного движения — паттернов которые способны реально материализовать вашу прибыль.

Вы считаете что Ваши математики что то новое внесут в реальность трейдинга?

НИЧЕГО! просто слямзять уже известное и добавят новые буквы в очередной — бесполезной формуле. (равносильно волновой теории рынка)


★4
я не зря тут сказал -
«Случайное блуждание цены» от демагогов со смарт лаб

"Доктора наук, профессора и тд, глядя на мои наработки только гривой машут и по полчаса в себя придти не могут от увиденного, ."

видел я и не раз и не два как вытягиваются лица этих «гениев», когда они оценивают увиденное.
avatar

Смирнов

Смирнов, вы знаете что такое управление капиталом? и как там действует математика?
avatar

CapitalMAN

CapitalMAN, конечно знаю, в данном случае «русский Баффет» — увеличивается капитал только управляющего портфелем, а инвесторы либо отбивают просадку, либо тихо теряют бабло
avatar

Смирнов

и самое смешное, взято отсюда - Выводы прежде, чем отправиться в основной Бан.

«По твоей системе я обе тенденции веду и на месяцах и на неделях и на днях, но секрет моделей пока не раскрыл, те модели которые у тебя в примерах приведены, на мои не больно то похожи, хотя все равно, хотя бы их понимание дает подсказки и неплохие.»

У человека почти год! основные принципы работы моих зигзагов, но «мелочи» не позволяют ему получить общую картину рыночного ценообразования. Потому я спокоен, если даже есть приблизительно — направление, то копаться ему еще много, много лет и не факт что будет какой то толк!
avatar

Смирнов

Вот так, всего одним постом — реально «почить в бозе» -  «Русский Баффет»
avatar

Смирнов

А откуда вы вообще эту старинную историю вытащили? 1995 год ProfitMaker
Ынвестор, из книги автора программы ProfitMaker. Гугл Вам в помощь
avatar

Смирнов

А.Г. много лет подряд показывает публично прибыльную торговлю.
Нужна ли лучшая рекомендация7
avatar

Archie

Archie, а какая именно там прибыль?
Увеличение стоимости портфеля — да, а именно прибыль — ее нет!

Вывести средства за счет его ежемесячной «пилы» доходности — не реально.
Активов нет, поскольку они меняются раз в квартал
Войди в стратегию на корректе — устанешь отбивать просадку и тд.

Реально это игра в одни ворота
avatar

Смирнов

Ого, впечатляет! 
Ничего не скажешь.

К сожалению я благополучно прогуливал «вышку» в универе.
Ну и статистику, до кучи.

О чём может быть даже сейчас жалею.
Не знаю. Сложно сказать.
Пытаюсь понять как раз. :)


Вобщем, на первый взгляд убедительно.


Но вот и хотелось бы теперь понять.
Разве эти формулы что-нибудь дают кроме понимания зависимостей. То есть некой визуализации процесса. Что-то типа «инфографики»®™©, как щас модно.

Посчитать цену в каждый искомый момент времени я так понимаю всё равно не представляется возможным?
Борян Буффетoff, именно посчитать — нет, если визуализировать процесс рыночного ценообразования и знать паттерн который именно работает цена в этот самый отрезок времени- да возможно.
avatar

Смирнов

Смирнов, ну всё равно круто!

Нифигово ты заморочился 
Борян Буффетoff, да мне просто нравиться наблюдать, как этот змейка в лице АГ — реально уходит от темы и переводит стрелки на что угодно кроме  пояснений, как именно его формулы применимы в реальном трейдинге.
avatar

Смирнов

Смирнов, да да, я понимаю.

Чувство внутренней правоты.

И даже поф всё равно на какие-то там лайки.


По теме математики ничего не могу сказать.
Кроме того, что у меня есть “почти коллекция” книг «Мир Математики». DeAGOSTINI.

Я их даже иногда почитываю.

Все мои успехи.


Я как-то больше беру кругозором. Широтой взглядов.
И взвешенностью позиции.
Непотопляемостью. И сбалансированностью.


Углубляюсь по мере необходимости.
Toddler, я и не ищу с ним общий язык, просто если теория Гудылина более реалистична для трейдинга, зачем «пиарить» то, что именно к реальному трейдингу имеет Весьма сомнительное отношение, а порой просто — реально вредное!
avatar

Смирнов

Смирнов, если Вы понимаете что делает Гудылин, то напишите об этом развернуто пожалуйста.
avatar

ch5oh

ch5oh, Мы общались в прошлом с ним на эту тему. Он искал то же самое что и я (рыночный алгоритм, фрактальность рыночного движения, зависимости волатильности  и тд ). С его точки зрения можно было обойтись без — визуализации рыночного движения. Моя точка зрения была — процесс необходимо визуализировать. Итог, я три года с успехом уже тестировал свою ТС и сейчас она превосходит даже  алгоритмы Саймонса. Его успехов я пока не наблюдаю.
avatar

Смирнов

Смирнов, «Итог, я три года с успехом уже тестировал свою ТС и сейчас она превосходит даже  алгоритмы Саймонса.»   А какую то статистику результатов можно где то глянуть!? (хотя бы результ. тестирования..)
avatar

igor12

igor12, а тебе мало -что я показывал по итогам прогнозирования?
какое тебе дело до того, сколько я зарабатываю? о б этом даже налоговая может не знать, а тут собрались Господа  (хреновы) -покажи, да покажи.

я показывал, как даже с помощью своей старой ТС «патерн в патерне» из 1,83$ за 3 недели делал 72$ — не хватает этого — идите лесом,
avatar

Смирнов

Смирнов, ну что я могу сказать, коллега.

Значит я в тебе не ошибся! 


Вижу людей насквозь, знаешь ли.
Ничего не могу с собой поделать! 


Просто ты скорее всего Кардинальный. Или как вариант Меланхолик.

Наш человек!


А Кардинальный — это противоположенность Мутабельным.
(Собственно твой друг.)

Разошлись пути дорожки.


Просто надо понимать.
Что лишних усилий не бывает. (Но твой друг, как и положено вобщем-то Мутабельному, так не мыслит.) И иногда нужно потратить чуть больше времени. Чуть больше усилий.
Но в итоге оказаться «в дамках».

А ещё нельзя пытаться ответить на вопрос не сходя с этого места.
Нужно понимать границы своих компетенций. И честно себе отвечать. Можешь ты ответить на конкретный данный вопрос/вызов, или нет.
И не обманывать себя. Ты только больше себя запутываешь.
Подмешивая ложку лживой информации в бочку мёда. Или некачественный цемент в фундамент всего здания.
И руша вообще всё. Всю систему.

И сходишь с дистанции. Совсем!
Глупо.

Быстрые ответы дают недолговечные решения проблем.
А то и вовсе НЕЖИЗНЕСПОСОБНЫЕ!
(Собственно — вышеописанный случай.)


Также полезно бывает развиваться не в одной области знаний, не в одной науке. А сразу в нескольких. (Что опять же не свойственно, СОВЕРШЕННО НЕСВОЙСТВЕННО, Мутабельному.) И когда ты переносишь успехи/достижения (ну какие-то наработки) из одной сферы в другую. И там это помогает решить какой-то локальный затык. Временный тупик.
Тут же начинается реакция. Расстановка точек над i. Складывание паззла.
И уже эти локальные успехи ты можешь перенести обратно.
И “по бартеру”, взаимообмену, решить проблему/затык уже там.


«Рука руку моет»©


И решаешь ты только по мере ДЕЙСТВИТЕЛЬНО поступления решений. Которые совершенно неоспоримы. В которых ты уверен.
Это ни с чем не перепутаешь! )))))))


Таковыми были все Великие.
Эйлер, Гаусс, Ньютон, Эйнштейн.
Пуанкаре???

Я знаю о чём говорю.
На это я потратил (ну как-то само собой получилось, не то чтобы специально) достаточно много времени.

Предварительно «вооружившись» своими успехами/наработками в области психологии.


Ну да, в “моей” «Психологии».
Не знаю можно ли её так действительно называть.

Академическая наука со мной бы наверное поспорила.
Общего у нас только пожалуй что и название только. Больше ничего. (Психологические книжки я тоже почитывал. Сравнивал.)


Но моя работает лучше!
Пусть спорят!

Смирнов, также ты меня пожалуй заразил.

А значит ТАК  можно??? 


Собственно, теперь я тоже загорелся что-нибудь такое эдакое смастерить.
Ну, чисто из спортивного интереса.
Даже не для того, чтобы обогатиться.


Знаешь как это бывает.
Известная тема из области изобретательства.
Даже патенты часто не помогают.

Даже то же самое радио, оказывается можно сконструировать 2-3 разными совершенно схемами.

Я в этом не настолько разбираюсь. Но говорю что слышал.

Все эти споры. Попов, Маркони, Эдисон.
И даже этот список на самом деле не полный.

Кто был первым?

Чуть ли ни в каждой стране “свой” «изобретатель радио».


Не гарантирую что смогу повторить твою модель.
(К тому же я слишком долго развивался в другом направлении. )


Но кажется, что смогу что-нибудь эдакое изобразить.


Вот сейчас новостной поток поутихнет.
Как бы переворот тренда случился. Но вся эта истерия и напряжение всего и вся, которые всегда сопутствуют, ещё не сошла.
(Собственно, она же наверное и есть волатильность на бирже.)

Как сойдёт. Так и займусь.

Посмотрим что из этого получится.

Даже самому уже интересно. 


По срокам пока не загадываю.
Но надеюсь не годами. И уж тем более не десятилетиями! 
igor12, а что реально ему тут делать? парень ищет уже найденное,  успехов ему в его нелегком труде!
avatar

Смирнов

Смирнов, Согласен с вопросом… Никто в здравом уме долго не задержится на этом ресурсе по многим причинам…
avatar

igor12

Toddler,   БГ как то пропал на ресурсе… А жаль…
avatar

igor12


теги блога Смирнов

....все тэги



2010-2020
UPDONW