"Случайное блуждание цены" от демагогов со смарт лаб

Ценовое развитие любого торгового инструмента, на любом интервале времени, это последовательная отработка этим инструментом паттернов первичной и вторичной ценовых моделей.

Эта последовательность заключается в объединении трех треугольников в 1 треугольник.

5. Группирование ценовых моделей

(без учета волатильности  и времени их построения).

Ограниченные возможности в построении объединяющих паттернов дают возможность их визуализировать.

Конфигурация этих  паттернов идентична как для основной, так и вторичной модели и модели со смещением.

Паттерны можно классифицировать следующим образом

Тренд вниз

 

1-ый и 3-ий образующие паттерны – внешние

2-ой образующий  паттерн всегда – внутренний


Отличие;

Вариант №1 и №3 -  объединение  паттернов происходит в точке  А1

Вариант №2 и №4 -  объединение  паттернов происходит в точке  А3

 

1-ый  и 2-ий образующие паттерны– внутренние

3-ой образующий  паттерн– внешний



Вариант №1 и №3 -  объединение  паттернов происходит в точке  А1
Вариант №2 и №4 -  объединение  паттернов происходит в точке  А3

1-ый, 2-ий  и 3-ий образующие  паттерны — внутренние



Вариант №1 и №3 -  объединение  паттернов происходит в точке  А1

Вариант №2 и №4 -  объединение  паттернов происходит в точке  А3

Аналогично визуализируется паттерны  и в восходящей тенденции и в состоянии  флет.

Какой именно будет конфигурация будущего построения, зависит от того, сколько времени осталось для завершения формирования паттерна старшего интервала времени.

Вывод:

-рыночное ценообразование ограничено возможностями построения 24   ценовых моделей

Волатильность.

Образующие паттерны 1,2 и 3 могут иметь различную волатильность.

 
Зависит от  того, в какой именно фазе находится общее ценовое построение

Например:

— предкризисное состояние, выход из кризисной ситуации

— начать-завершить формирование паттерна старшего интервала времени.

— выход из состояния  флет.

-1 или 2 или 3 составляющее паттерны «отвечают» за работу во флет.

И т.д.

Возникают ситуации, когда основная модель уже  сформировала полный цикл   1-го объединяемого построения, а вторичная модель  или модель со смещением не закончили свой цикл формирования,

или 

завершение формирования  паттерна  старшего интервала времени, вторичной модели или модели со смещением происходит, когда уже сформирован - 1-ый объединяемый  паттерн основной модели. (например, необходимо «провалить» точку входа А1 основной ценовой модели)

В таких ситуациях «провалить» точку А1 основной модели возможно  только до точки- B2 промежуточного построения.

при этом:

завершающий, промежуточный паттерн (желтого цвета) в первом объединяющем паттерне должен быть – внутренним.

Далее необходимо;

сформировать промежуточный объединяемый (желтый)  паттерн, которому соответственно присваиваются имена: R1 ,R2, и R3, тем самым они создают точку B1 в построении промежуточного объединяющего их паттерна.

После чего

совершить откат от точки R3 первого объединяемого паттерна  в точку R1 следующего объединяемого паттерна.

Таким образом эта точка R1 станет одновременно точкойВ2  уже в объединяющем паттерне,  и только от нее инструмент  сможет продолжить свое  последующее восходящее движение в общем ценовом развитии этого рыночного инструмента.

Аналогично детализируется все возможные  точки пересечения в построении паттернов основной модели с паттернами вторичной модели, модели со смещением или паттернами старшего интервала времени как в восходящих, так и нисходящих рыночных направлениях, а также в ситуациях — флет.

Алгоритм позволяет систематизировать  данные о:

— максимальном и минимальном  интервалах времени,  необходимых для  формирования  каждого паттерна в каждой из ценовых моделей.

  — максимальной и минимальной  волатильности этих паттернов

Алгоритм работает по  уникальным свечным комбинациям.

Благодаря этому, смоделировать время построения и рассчитать  волатильность паттернов основной, вторичной модели  и модели со смещением, согласовать их работу с паттернами старшего интервала времени особого  труда не составляет.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Мое видео «Последнее пояснение для программистов»  https://youtu.be/vGfp3UkFtF4

Что бы исключить наложение на график 4-х проекций в смещении цикличности, достаточно вывести на график работу вторичной ценовой модели.

В этом случае, точки пересечений в первичной и вторичной ценовых моделях будут всегда одни  и те же.

Последовательность :

первый треугольник Основной модели точки R1 R2 R3 
первый треугольник вторичной модели точки R1 R2 R3 

Второй объединяемый треугольник В1 В2 В3 

Но!, Он объединяет три треугольника основной модели, следовательно последовательность этого объединения возможна только R1 или R3 в В1

и тд

обратимся к графику и рассмотрим реальное «случайное блуждание цены» (участок выделил прямоугольником красного цвета)


накладываем индикатор

треугольником цвет аква — показана работа первичной ценовой модели
(Это основной паттерн в краткосрочной торговле) 
Этот паттерн состоит из группы объединяемых треугольников которые имеют точки: 
первичного треугольника R1 R2 R3,
объединяемого их треугольника   В1 В2 В3 .

треугольником желтого цвет показана работа вторичной ценовой модели
Этот паттерн так же состоит из группы объединяемых треугольников, которые имеют точки: 
первичного треугольника R1 R2 R3, 
объединяемого их треугольника   В1 В2 В3 .

Можно использовать работу модели со смещением (показана фаза в работе построения первичной модели — новый паттерн аква)  и в этом случае, как сказано ранее

"Возникают ситуации, когда основная модель уже  сформировала полный цикл   1-го объединяемого построения, а вторичная модель  или модель со смещением не закончили свой цикл формирования,

или 

завершение формирования  паттерна  старшего интервала времени, вторичной модели или модели со смещением происходит, когда уже сформирован - 1-ый объединяемый  паттерн основной модели.................."

А можно исключить работу модели со смещением и рассматривать только работу вторичной ценовой модели.

В этом случае, точки пересечений первичной и вторичной модели возможны только в R1 первичной модели и R2 вторичной модели

А раз я добился согласованной работы первичной и вторичной ценовых моделей, то, мне естественно удалось детализировать структуру не только трендовых движений инструмента, но и структуру «случайного блуждания цены» разбив это случайное блуждание на равномерное фрактальное построение первичной и вторичной ценовых моделей.

и если мы переключим график на более старший интервал времени, то легко убедимся, это фрактальное построение однообразно работает в случае-

— начать-завершить формирование паттерна старшего интервала времени.


можно торговать «случайное блуждание цены»?

Да, торговать его ВОЗМОЖНО! ,  если понимаешь как именно происходит процесс рыночного ценообразования.

Вот что я Вам скажу «специалисты трейдинга». Ваша теория имеет к рыночному движению такое же отношение, как я к астрономии.

Доктора наук, профессора и тд, глядя на мои наработки только гривой машут и по полчаса в себя придти не могут от увиденного, а тут какие то доморощенные арифмометры с ногами рассуждают о том, о чем и понятия не имеют.