Блог им. Dredone

"Случайное блуждание цены" от демагогов со смарт лаб

Ценовое развитие любого торгового инструмента, на любом интервале времени, это последовательная отработка этим инструментом паттернов первичной и вторичной ценовых моделей.

Эта последовательность заключается в объединении трех треугольников в 1 треугольник.

5. Группирование ценовых моделей

(без учета волатильности  и времени их построения).

Ограниченные возможности в построении объединяющих паттернов дают возможность их визуализировать.

Конфигурация этих  паттернов идентична как для основной, так и вторичной модели и модели со смещением.

Паттерны можно классифицировать следующим образом

Тренд вниз

 

1-ый и 3-ий образующие паттерны – внешние

2-ой образующий  паттерн всегда – внутренний
"Случайное блуждание цены" от  демагогов со смарт лаб

Отличие;

Вариант №1 и №3 -  объединение  паттернов происходит в точке  А1

Вариант №2 и №4 -  объединение  паттернов происходит в точке  А3

 

1-ый  и 2-ий образующие паттерны– внутренние

3-ой образующий  паттерн– внешний

"Случайное блуждание цены" от  демагогов со смарт лаб

Вариант №1 и №3 -  объединение  паттернов происходит в точке  А1
Вариант №2 и №4 -  объединение  паттернов происходит в точке  А3

1-ый, 2-ий  и 3-ий образующие  паттерны — внутренние

"Случайное блуждание цены" от  демагогов со смарт лаб

Вариант №1 и №3 -  объединение  паттернов происходит в точке  А1

Вариант №2 и №4 -  объединение  паттернов происходит в точке  А3

Аналогично визуализируется паттерны  и в восходящей тенденции и в состоянии  флет.

Какой именно будет конфигурация будущего построения, зависит от того, сколько времени осталось для завершения формирования паттерна старшего интервала времени.

Вывод:

-рыночное ценообразование ограничено возможностями построения 24   ценовых моделей

Волатильность.

Образующие паттерны 1,2 и 3 могут иметь различную волатильность.

 "Случайное блуждание цены" от  демагогов со смарт лаб
Зависит от  того, в какой именно фазе находится общее ценовое построение

Например:

— предкризисное состояние, выход из кризисной ситуации

— начать-завершить формирование паттерна старшего интервала времени.

— выход из состояния  флет.

-1 или 2 или 3 составляющее паттерны «отвечают» за работу во флет.

И т.д.

Возникают ситуации, когда основная модель уже  сформировала полный цикл   1-го объединяемого построения, а вторичная модель  или модель со смещением не закончили свой цикл формирования,

или 

завершение формирования  паттерна  старшего интервала времени, вторичной модели или модели со смещением происходит, когда уже сформирован - 1-ый объединяемый  паттерн основной модели. (например, необходимо «провалить» точку входа А1 основной ценовой модели)

В таких ситуациях «провалить» точку А1 основной модели возможно  только до точки- B2 промежуточного построения.

при этом:

завершающий, промежуточный паттерн (желтого цвета) в первом объединяющем паттерне должен быть – внутренним.

Далее необходимо;

сформировать промежуточный объединяемый (желтый)  паттерн, которому соответственно присваиваются имена: R1 ,R2, и R3, тем самым они создают точку B1 в построении промежуточного объединяющего их паттерна.

После чего

совершить откат от точки R3 первого объединяемого паттерна  в точку R1 следующего объединяемого паттерна.

Таким образом эта точка R1 станет одновременно точкойВ2  уже в объединяющем паттерне,  и только от нее инструмент  сможет продолжить свое  последующее восходящее движение в общем ценовом развитии этого рыночного инструмента.

Аналогично детализируется все возможные  точки пересечения в построении паттернов основной модели с паттернами вторичной модели, модели со смещением или паттернами старшего интервала времени как в восходящих, так и нисходящих рыночных направлениях, а также в ситуациях — флет.

Алгоритм позволяет систематизировать  данные о:

— максимальном и минимальном  интервалах времени,  необходимых для  формирования  каждого паттерна в каждой из ценовых моделей.

  — максимальной и минимальной  волатильности этих паттернов

Алгоритм работает по  уникальным свечным комбинациям.

Благодаря этому, смоделировать время построения и рассчитать  волатильность паттернов основной, вторичной модели  и модели со смещением, согласовать их работу с паттернами старшего интервала времени особого  труда не составляет.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Мое видео «Последнее пояснение для программистов»  https://youtu.be/vGfp3UkFtF4

Что бы исключить наложение на график 4-х проекций в смещении цикличности, достаточно вывести на график работу вторичной ценовой модели.

В этом случае, точки пересечений в первичной и вторичной ценовых моделях будут всегда одни  и те же.

Последовательность :

первый треугольник Основной модели точки R1 R2 R3 
первый треугольник вторичной модели точки R1 R2 R3 

Второй объединяемый треугольник В1 В2 В3 

Но!, Он объединяет три треугольника основной модели, следовательно последовательность этого объединения возможна только R1 или R3 в В1

и тд

обратимся к графику и рассмотрим реальное «случайное блуждание цены» (участок выделил прямоугольником красного цвета)
"Случайное блуждание цены" от  демагогов со смарт лаб

накладываем индикатор
"Случайное блуждание цены" от  демагогов со смарт лаб
треугольником цвет аква — показана работа первичной ценовой модели
(Это основной паттерн в краткосрочной торговле) 
Этот паттерн состоит из группы объединяемых треугольников которые имеют точки: 
первичного треугольника R1 R2 R3,
объединяемого их треугольника   В1 В2 В3 .

треугольником желтого цвет показана работа вторичной ценовой модели
Этот паттерн так же состоит из группы объединяемых треугольников, которые имеют точки: 
первичного треугольника R1 R2 R3, 
объединяемого их треугольника   В1 В2 В3 .

Можно использовать работу модели со смещением (показана фаза в работе построения первичной модели — новый паттерн аква)  и в этом случае, как сказано ранее

"Возникают ситуации, когда основная модель уже  сформировала полный цикл   1-го объединяемого построения, а вторичная модель  или модель со смещением не закончили свой цикл формирования,

или 

завершение формирования  паттерна  старшего интервала времени, вторичной модели или модели со смещением происходит, когда уже сформирован - 1-ый объединяемый  паттерн основной модели.................."

А можно исключить работу модели со смещением и рассматривать только работу вторичной ценовой модели.

В этом случае, точки пересечений первичной и вторичной модели возможны только в R1 первичной модели и R2 вторичной модели

А раз я добился согласованной работы первичной и вторичной ценовых моделей, то, мне естественно удалось детализировать структуру не только трендовых движений инструмента, но и структуру «случайного блуждания цены» разбив это случайное блуждание на равномерное фрактальное построение первичной и вторичной ценовых моделей.

и если мы переключим график на более старший интервал времени, то легко убедимся, это фрактальное построение однообразно работает в случае-

— начать-завершить формирование паттерна старшего интервала времени.

"Случайное блуждание цены" от  демагогов со смарт лаб
можно торговать «случайное блуждание цены»?

Да, торговать его ВОЗМОЖНО! , 
если понимаешь как именно происходит процесс рыночного ценообразования.

Вот что я Вам скажу «специалисты трейдинга». Ваша теория имеет к рыночному движению такое же отношение, как я к астрономии.

Доктора наук, профессора и тд, глядя на мои наработки только гривой машут и по полчаса в себя придти не могут от увиденного, а тут какие то доморощенные арифмометры с ногами рассуждают о том, о чем и понятия не имеют.






★9
я уже говорил, изучая трек коды Саймонса, (поскольку его годовая доходность равномерно распределена на всем интервале времени), не сложно понять, он работает именно волатильность торговых инструментов, если бы у него был реальный алгоритм самого процесса биржевого ценообразования, его годовая доходность была бы в разы выше.
avatar

Смирнов

Доктора наук, профессора и тд, глядя на мои наработки только гривой машут и по полчаса в себя придти не могут от увиденного

Подскажите, а почему они «гривой машут»? Всё так ужасно?
Воронов Дмитрий, Для них да,  Мгновенно разрушаются и их стереотип мышления и те базовые знания, на которые они опирались всю свою жизнь.
avatar

Смирнов

Спасибо!
Объяснения путанные, конечно, но основу ухватить можно.
Первые картинки поясняют больше, чем все остальное.

Кстати, машут гривами не потому, что стереотип разрушается, а потому что как раз принять другую точку зрения не могут. То есть не хотят разрушать свой стереотип, это — защитная реакция. А вообще вся ситуация, грубо говоря, это история со слепцами и слоном.

Еще кстати, слон гораздо больше даже, чем та часть, которую видите Вы. Но все равно — спасибо огромное, мне такого взгляда и не хватало.
avatar

eagledwarf

eagledwarf, минимальный порог эффективного прогнозирования долгосрочной торговли 12 лет, минимальный порог эффективного прогнозирования среднесрочной торговли 1,5 года, минимальный порог эффективного прогнозирования краткосрочной торговли 8 месяцев, минимальный порог эффективного прогнозирования интрадей торговли 4 недели — мне этого слоника за глаза хватает.

avatar

Смирнов

Смирнов, а я наоборот, внутри недели прогнозирую и торгую, и мне этого тоже выше крыши :)
avatar

eagledwarf

eagledwarf, отличная стратегия для интрадей торговли, всегда знаешь куда торговать микро тренд — уважаю понимающих людей
avatar

Смирнов

eagledwarf, здравствуйте. Скажите пожалуйста, на чем основана ваша торговая система? Или хотя бы подскажите пожалуйста, в какую сторону копать
Александр Иванов, если на пальцах, то на следующих постулатах:
1. рынок случаен (для меня и чтобы голову не ломать. Я не могу его предсказывать всегда и в любой момент)
2.случайность включает в себя не только полный хаос, но и упорядоченные структуры (физический аналог — «обломки» псевдокристаллической структуры в жидкой воде)
3. упорядоченные структуры самоподобны и повторяются (фрактальность глобально)
4. упорядоченные структуры можно классифицировать с некоторой погрешностью и считать паттернами.

2-4 дают возможность иногда предсказывать движение цены с высокой уверенностью, этого достаточно.

собственно, дальше находится то, что кажется началом известного паттерна и (если принять, что паттерн определен верно) — встаю в позицию. А дальше — угадал или не угадал.
Если не угадал, то стоп вышибает меня с рынка, я жду, ищу другой паттерн. повторяю :)
avatar

eagledwarf

eagledwarf, это называется — без системная торговля, я то думал, что Вы действительно понимаете как именно спрогнозировать движение в интервале неделя (реально это ни какого труда не составляет).
avatar

Смирнов

Смирнов, я же не точные прогнозы продаю, а деньги с рынка забираю.

Системная торговля — это управление деньгами, а не прогнозы того, почему цена на товар будет расти или падать и на сколько. То есть для успешной торговли прогноз даже не обязателен (торговцы на овощном рынке подтвердят).

И да, я действительно понимаю КАК спрогнозировать, вопрос заключается в точности прогноза. Так вот — в 80% случаев (типа меня ночью подняли вопросом докуда дойдет цена?) — я ошибусь, поэтому я не трачу на это свое время.
Но есть примерно 20% случаев, когда я могу не только спрогнозировать направление и размах движения, но и получить на этом прибыль, не залезая в огромные просадки.

а сидеть все время в рынке 24/7 пытаясь 100% времени угадать движуху — это для лудоманов, уж извините… у меня есть и другие интересы, помимо зарабатывания денег :)
avatar

eagledwarf

eagledwarf, да действительно системная торговля — это управление деньгами.  «основа» ТС у Вас есть, остаеться «доработать» ньюансы что бы поменять соотношение 20% на 80%, то есть просто «довести основу ТС до ума»
avatar

Смирнов

Смирнов, наверное так. но к идеалу я и не стремлюсь. Если есть возможность почерпнуть что-то у кого-то, конечно же этим пользуюсь.
avatar

eagledwarf

eagledwarf, ок
avatar

Смирнов

Смирнов, смотрю собрались миллионеры с трейдинга. Ренессанс техноладжи больше чем на сутки прогноз не дает, а тут 4 недели… Перед нами нобелевский лауреат разгадавший рынок! Живете поди на своем острове в окружении слуг и охраны 
avatar

panikbull

panikbull, Ренессанс техноладжи больше чем на сутки прогноз не дает

 Это их проблемы, здесь в комментариях Мне очень не нравиться, когда АГ начинает неумело изворачиваться ! мои прогнозы на 5 лет и прогнозирование случайного блуждания цены, здесь Тяжело принять — реальность. и здесь Выводы прежде, чем отправиться в основной Бан. тоже и прогнозы и их реализация и таких прогнозов у меня более 300 из которых мимо кассы не более 10%,

Это моя вина что в Ренессанс техноладжи не дотягивают до моего уровня?

PS при этом я еще удалил свои посты, где показывал, как  именно выстоится свечные комбинации 4-х часового таймфрейма на инструменте  на следующий день торгов, и была просчитана даже их волатильность. Совпадение составило 100%.

не составит труда найти и те посты, где я анализировал и прогнозировал волатильность сразу 5 валютных пар в сравнении какая именно из них будет более волатильна в интервале недели и совпадение опять таки составила 100%

Думаю до такого уровня Ренессанс техноладжи точно еще очень и очень — далеко.


PS2 Мне откровенно безразлично и Ваше мнение и Ваши домыслы, и Ваши предположения. Вам выложили информацию, нужна она Вам — примите к сведению, не нужна, идите мимо. И не чего тут «умничать»
avatar

Смирнов

Константин, возьмите меня в ученики, замучался самостоятельно Ваши ребусы разгадывать. Понимаю, что это философский камень, но без создателя не разберусь
Кистин Артем, ты думаешь ты тут один такой? у меня в личке таких предложений достаточно и приблизительно я отвечаю так



avatar

Смирнов

Константин, спасибо за ответ. Я в любом случае овладею Вашим методом. Возможно не так хорошо как Вы. На изучение рынка мною потрачено 10 лет. Готов потратить ещё несколько раз по столько же. Жаль, что Вы отказываете, я действительно считаю Ваш метод законом природы, который управляет рынком

....все тэги
2010-2020
UPDONW