Торговля BRENT с помощью алгоритма BRENTALGO

Каждый день я торгую Brent на срочном рынке ММВБ при помощи собственной стратегии, которую переложил на алгоритм. Веду небольшой канал с отчетами и информацией по рынку. Буду рад комментариям и обсуждениям.

• Рассказал про стратегию на Smart-Lab'e 
• Поговорили с VC о том, зачем это все нужно
• Канал с отчетами, информацией о рынке и ссылкой на алгоритм

После ночного падения никуда дальше не пошли. Неделя была верхненаправленной и насыщенной положительными для нефти новостями, было бы сложно пройти в пятницу еще ниже. FT пишет о том, что снижение производства в США сильнее чем ожидалось. Более того, запасы бензинов стабилизируютя, а объемы переработки на НПЗ увеличиваются по сравнению с прошлым месяцем. Сплошной позитив… Сегодня торговал только лонг. Результат работы алгоритма за сегодня:

∙BRMO — -0,27$

Вторую неделю идет существенное снижение волатильности, а вместе с ним падает моя доходность. К сожалению, на этой неделе не удалось подстроиться под рынок и всю неделю торговть только лонг. Ради любопытства посмотрел все три варианта работы в течение недели:

— Только шорт: -0.93$ 

— Только лонг: 1.54$

— Лонг+Шорт: 0.23$

Ниже торговый журнал сделок за сегодня по контракту BRMO (красным выделено время, которое перестали торговать).