Блог им. Medoviy

Местным прогнозистам (умственно неполноценным) людям поем мы оду!

   Всем всего доброго!
   Решил добавить немного серьезности в свое пребывание на местном оазисе интеллектуального единения с бытием. Взирая на новый виток вангователей, из-за которых постоянно приходить получать убытки, захотелось излить свою гнилую душу.

   На мой взгляд, предсказание поведение цены с указанием сопутствующих причинно-следственных связей… ой лень дальше печатать.
   Ладно, попробую перебороть себя. Так вот, все это в 100% случаев симптом недоразвитости нервных окончаний в головном мозгу. Научно обозвать не смогу. Вот теперь уже точно лень дико атакует меня.
   Так вот, цена любого финансового термина в каждый момент времени подвергается влиянию как минимум 3 245 факторов, которые вы знать не можете. Озвучивая 22 сильные причины, вы не можете знать о наличии не менее сильных 72 противовесов, которые поведут цену в другом направлении. Простите снова лень, это как азбуке обучать месячного котенка, который в какахах валяется.
   Мое последнее усилие воли: цена имеет фундаментальную привязку к балансовой стоимости актива или к генерируемой прибыли. Но эту привязку можно сравнить с очень длинной леской на которой и болтается наша цена. Иногда разрыв сокращается и аналитикам есть повод обосновать движение цены фундаментальными факторами. На мой взгляд движение цены максимально приближено к броуновскому движению, только оно развивается на плоскости и левая стенка все время смещается вправо на единицу времени. Все что мы можем извлечь из этого хаоса, это то что направления движения рано или поздно меняются, а также то, что есть некий нижний уровень цены, который нам неизвестен, он может быть близок к нулю, но выше его всегда. 
   Это базис, с которого на мой взгляд и начинается трейдинг. К сожалению, он выглядит весьма уныло и не сулит молочные реки и феррари. Поэтому большинству неинтересен и ими игнорируется. Однако понимание того, что на фондов рынке умение не потерять деньги важнее умения получить сверхприбыли на коротком отрезке времени спасло бы не один счет.
   
Такую ахинею написал, стыдно аж стало.

    42 комментария
    Такую ахинею написал, стыдно аж стало.
    Не надо приватизировать это священное право.
    Елки палки с наступлением весны на сайте один непризнанный гений трейдинга за другим здесь появляются. 
    Вы где раньше были?
    avatar
    Байкал, ты вроде не тупой, или я ошибаюсь? Разве не ясно, что я тут с момента зарождения сайта, разве не видно, что пост — это отчасти троллинг, связанный с отрицательными ценами и отчасти пародия на всяких гуру типа Гусева, Ванюты и т.д.? Если тебе этого не видно, значит, я ошибался и ты… Дальше лень.
    avatar
    Артур, да стебаю кого ты))))
    Заумно сильно написал  проще надо вот до меня не дошло с первого раза.
    avatar
    Артур, Гусева не трожь — это святое. Да и других тоже… А не то…
    avatar
    Lilith, а не то что? они вернутся?
    avatar
    Martin_Forest, школота разузнает про них, да и поймет ху из ху. Мало не покажется
    avatar
    Артур, а выписывающий такие словесные кренделя в заголовке поста — это не тупой и умственно полноценный? 

    При том, что в посте конкретики — ноль.
    avatar
    VladMih, по тексту ты себя узнал, пупсик? Не сердись так, я по-доброму же унижаю тебя и твое племя. Тексте родился в попытке сдержать рвотные позывы, если ты не понял.
    avatar
    Мда

    Про цены, которые всегда выше нуля — это очень своевременно)

    С уважением
    с ценой не всё так просто. Есть 2 вида процессов — стохастический, то есть полностью случайный при наличии 100500 факторов и хаотический с доминированием несколько сильных факторов. Есть статья на эту тему
    Иван Иванов, это все теория. Практика другое кажет.
    avatar
    На мой взгляд движение цены максимально приближено к броуновскому движению
       вот это самая грубая ошибка… или сознательная подтасовка фактов…
    Есть же еще фазовые переходы, которые очень легко прогнозируются и считаются…
    Активный Инвестор, лишь отчасти. Что за фазовые переходы? Аргументируйте, иначе забаню и жалобу накатаю за демагогию!!! Шутка, если что.
    avatar
    Артур, откройте учебник физики...
    ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТИ И БИРЖЕВАЯ ИГРА
    Активный Инвестор, распределение не Гаусово, а значит НЕ нормальное. удивляюсь, зачем вообще рассматривать этот момент, когда  несоответствие нормальности озвучено лет пятьдесят назад...

    А нестационарное — в данном случае имеется ввиду, что математическое ожидание не определено, а точнее дрейфует (и никто не знает в каких пределах).

    Большой игрок не определяет движение, если против него играет множество мелких. Этому есть множество примеров в истории.

    Глобально, на большЕм таймфрейме большой игрок — тоже часть хаотически воздействующих факторов, поэтому модель броуновского движения может быть с успехом применена к рынку. Но это именно модель, имеющая свои ограничения, а поэтому не идеально описывающая систему.
    avatar
    eagledwarf, 
    Большой игрок не определяет движение, если против него играет множество мелких.
      ну вот вы сами себе и противоречите… «Если играет множество мелких»… такое есть только на Америке и то в 5-10% времени… Остальное время САМЫЙ крупный игрок, а это дилер эмитента, видит всю инфу в стакане и в любой момент меняет случайный процесс на жестко детерминированный.
    Активный Инвестор, ну вот давайте возьмем курс доллара. Там-то самый крупный игрок известен всем. И цель его прописана ажно в законе — стабильность курса. И что же мы видим по факту? Резы и нерезы, крупные и мелкие раз в 7-10лет нагибают этого крупного игрока. Да, нагибание происходит резко и быстро, затем большой игрок лет 7 нагибает всякую мелочь пузатую.

    Но если мы возьмем историю от 93года до 2020 — то ключевые моменты можно даже предсказывать с точностью ±1год.

    Вроде бы процесс становится на таком масштабе почти линейно-предсказуемым и никакие действия «большого игрока» по большому счету на него не влияют. (никак не могу вспомнить как процесс называется в физике, лезет в голову «диффузия с дрейфом», но термин другой upd: «диффузия со сносом»)


    Я не люблю теории заговора, да крупные игроки в отсутствие ликвидности на рынке едят друг-друга и мелких игроков, безусловно используя все доступные возможности. НО! при значительном притоке ликвидности все их схемы рушатся мгновенно — это раз.
    Второе — как и в природе, на каждого крупного игрока найдется свой хычник. (в гонке ЦБ РФ VS ФРС я бы трижды подумал на кого поставить).

    P.S. В последнем предложении не уловил смысл: на графике мы и наблюдаем «детерминированный случайный процесс». Первое слово означает разделенный на условные отрезки. При этом, если мы берем случайный процесс, то его «недокументированная возможность» в том, что среди хаоса могут встречаться участки с упорядоченной структурой. Это никак не противоречит случайности процесса. Так как случайный процесс включает в себя все возможные состояния системы, от полного хаоса до четкого тренда.
    avatar
    eagledwarf, 
    Так как случайный процесс включает в себя все возможные состояния системы, от полного хаоса до четкого тренда.
      в природе и в науке совсем не так… Хаотичный процесс — это чередование случайных процессов и детерминированных. А мы говорим и вовсе об управляемом хаосе...
    в гонке ЦБ РФ VS ФРС я бы трижды подумал на кого поставить
      у вас искаженное представление. ФРС и ЦБ играют практически заодно против нас с вами...
    Активный Инвестор, в науке определение случайного процесса вообще не определяет его внутреннее содержание — вот не надо ля-ля :)))
    Детерминированный = разделенный, если брать язык науки, а что Вы вкладываете в это понятие?

    в определении случайного процесса написано, если переложить с математического на понятный — «процесс, у которого есть (обычно) цель и разброс» — все!

    Так вот возьмем двух стрелков, один — новичок, второй — профи-снайпер.

    В цель будут попадать оба, но разброс у одного и у другого будет совершенно разный. Более того, у снайпера будут серии попаданий в десяточку (допустим по три пули подряд) и пусть меня закидают камнями если это не тренд :)) — то есть налицо упорядоченность в случайном процессе (ведь всем известно, что даже у снайперов разброс пуль из ружа подчиняется распределению близкому к нормальному, что обусловлено множеством факторов, влияющих на пулю)
    avatar
    eagledwarf, 
    Детерминированность (от лат. determinans — определяющий) — определяемость
      у вас странные взгляды на все…
    Активный Инвестор, ой, да, простите, перепутал дискретный и детерминированный, каюсь, был неправ.

    а взгляды странные, да :)
    avatar
    Активный Инвестор, да оба регулятора — суть антагонисты мне (спекулю), НО! они играют и против меня и против друг-друга, такова природа государственного устройства.
    А, как известно, враг моего врага — мой друг. Безусловно — временно :))
    avatar
    eagledwarf, 
    они играют и против меня и против друг-друга
      вот тут вы здорово ошибаетесь… Только против вас… Против плавающих валют уже не играют, а просто на один карман, вместе обирают спекулянтов, так им выгоднее всего.
    Активный Инвестор, Карман там не один, в том то и дело, то есть они конкурируют за то, кто из них меня обдерет быстрее/лучше/честнее. Конкуренция есть, а значит есть место для маневра, а мне больше и не надо :)
    avatar
    eagledwarf, 
    есть они конкурируют за то, кто из них меня обдерет
      вовсе не так… Они вместе заняты тем, как всех мотивировать работать почти за бесплатно… Каждый этим занят в своей стране, но в итоге играют на один карман.
    Активный Инвестор, если так глобально смотреть -то да, согласен. Но есть нюансы©, а значит возможен арбитраж (как сделка).
    avatar
    eagledwarf, какой то арбитраж всегда возможен
    Активный Инвестор, это как?!

    Фазовые переходы между броуновским и броуновским?
    Или между броуновским и неброуновским?)

    С уважением
    Мальчик Buybuy, бывает и так и так
    Мальчик Buybuy, не обращайте внимания. Это школота развлекается. Серьезные инвесторы оперируют понятиями винеровского процесса
    avatar
    А да, а где Ванютко потерялся? куда закатился?
    avatar
    панос
    avatar
    Люфт, перечитал текст, реально такую чушь написал, смешно становится.
    avatar
    Артур, :)
    avatar
    Реально чушь написал. Попутно обидев всех смартлабовцев)
    avatar
    в 100% случаев симптом

    не, слишком категорично, а так не бывает 
    avatar
    Лень читать, я слишком прекрасен для этого
    avatar
    каждому будет дано по их вере))
    avatar
    Пятничное обовсемобосрем. Плюсую улыбнуло.
    avatar
    )) на самом деле смысл в статье есть )) только в другом )
    мозг чел. не может одноврем. держать в голове более 8 мыслей )
    ну, напр. )) это объясняет, то что трейдер забывает поесть ))
    так в как в голове у него: 1. сам комп 2. график 3. сейчас день 4. др.график 5.  блин… цена пошла вниз 6. блин… клиринг 7. хочу в туалет 8. еще график   И ВСЕ..  ДАЛЕЕ МОЗГ НЕ ТЯНЕТ.
    avatar
    Согласен с постом. Три вещи на которые я опираюсь в трейдинге. Ограничение рисков, моя торговая система и сумма депозита которую торгую. Все остальное, особенно аналитики, бред или заблуждение. Аналитики гадают. Иногда получается, иногда нет. У кого получается (совпадает) тот на коне. Где-то читал (кажется Грэм) есть аналитики которые понимают, что они ничего не понимают, а есть которые не понимают, что они ничего не понимают.
    avatar

    теги блога Артур

    ....все тэги



    UPDONW