Информация
Блог им. Medoviy
Местным прогнозистам (умственно неполноценным) людям поем мы оду!
- 22 мая 2020, 12:47
- |
Всем всего доброго!
Решил добавить немного серьезности в свое пребывание на местном оазисе интеллектуального единения с бытием. Взирая на новый виток вангователей, из-за которых постоянно приходить получать убытки, захотелось излить свою гнилую душу.
На мой взгляд, предсказание поведение цены с указанием сопутствующих причинно-следственных связей… ой лень дальше печатать.
Ладно, попробую перебороть себя. Так вот, все это в 100% случаев симптом недоразвитости нервных окончаний в головном мозгу. Научно обозвать не смогу. Вот теперь уже точно лень дико атакует меня.
Так вот, цена любого финансового термина в каждый момент времени подвергается влиянию как минимум 3 245 факторов, которые вы знать не можете. Озвучивая 22 сильные причины, вы не можете знать о наличии не менее сильных 72 противовесов, которые поведут цену в другом направлении. Простите снова лень, это как азбуке обучать месячного котенка, который в какахах валяется.
Мое последнее усилие воли: цена имеет фундаментальную привязку к балансовой стоимости актива или к генерируемой прибыли. Но эту привязку можно сравнить с очень длинной леской на которой и болтается наша цена. Иногда разрыв сокращается и аналитикам есть повод обосновать движение цены фундаментальными факторами. На мой взгляд движение цены максимально приближено к броуновскому движению, только оно развивается на плоскости и левая стенка все время смещается вправо на единицу времени. Все что мы можем извлечь из этого хаоса, это то что направления движения рано или поздно меняются, а также то, что есть некий нижний уровень цены, который нам неизвестен, он может быть близок к нулю, но выше его всегда.
Это базис, с которого на мой взгляд и начинается трейдинг. К сожалению, он выглядит весьма уныло и не сулит молочные реки и феррари. Поэтому большинству неинтересен и ими игнорируется. Однако понимание того, что на фондов рынке умение не потерять деньги важнее умения получить сверхприбыли на коротком отрезке времени спасло бы не один счет.
Такую ахинею написал, стыдно аж стало.
теги блога Артур
- quik lua
- БКС брокер
- брокеры
- вопрос
- инвестиции
- итоги года
- комиссия биржи
- кризис
- лчи
- ЛЧИ 2020
- ЛЧИ 2021
- МосБиржа
- Московская биржа
- налоги
- налогообложение на рынке ценных бумаг
- НДФЛ
- НДФЛ по операциям с ценными бумагами
- оффтоп
- результаты торговли
- торговые роботы
- торговый софт
- трейдинг
- Тслаб
Вы где раньше были?
Заумно сильно написал проще надо вот до меня не дошло с первого раза.
При том, что в посте конкретики — ноль.
Про цены, которые всегда выше нуля — это очень своевременно)
С уважением
Есть же еще фазовые переходы, которые очень легко прогнозируются и считаются…
ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТИ И БИРЖЕВАЯ ИГРА
А нестационарное — в данном случае имеется ввиду, что математическое ожидание не определено, а точнее дрейфует (и никто не знает в каких пределах).
Большой игрок не определяет движение, если против него играет множество мелких. Этому есть множество примеров в истории.
Глобально, на большЕм таймфрейме большой игрок — тоже часть хаотически воздействующих факторов, поэтому модель броуновского движения может быть с успехом применена к рынку. Но это именно модель, имеющая свои ограничения, а поэтому не идеально описывающая систему.
Но если мы возьмем историю от 93года до 2020 — то ключевые моменты можно даже предсказывать с точностью ±1год.
Вроде бы процесс становится на таком масштабе почти линейно-предсказуемым и никакие действия «большого игрока» по большому счету на него не влияют. (никак не могу вспомнить как процесс называется в физике, лезет в голову «диффузия с дрейфом», но термин другой upd: «диффузия со сносом»)
Я не люблю теории заговора, да крупные игроки в отсутствие ликвидности на рынке едят друг-друга и мелких игроков, безусловно используя все доступные возможности. НО! при значительном притоке ликвидности все их схемы рушатся мгновенно — это раз.
Второе — как и в природе, на каждого крупного игрока найдется свой хычник. (в гонке ЦБ РФ VS ФРС я бы трижды подумал на кого поставить).
P.S. В последнем предложении не уловил смысл: на графике мы и наблюдаем «детерминированный случайный процесс». Первое слово означает разделенный на условные отрезки. При этом, если мы берем случайный процесс, то его «недокументированная возможность» в том, что среди хаоса могут встречаться участки с упорядоченной структурой. Это никак не противоречит случайности процесса. Так как случайный процесс включает в себя все возможные состояния системы, от полного хаоса до четкого тренда.
у вас искаженное представление. ФРС и ЦБ играют практически заодно против нас с вами...
Детерминированный = разделенный, если брать язык науки, а что Вы вкладываете в это понятие?
в определении случайного процесса написано, если переложить с математического на понятный — «процесс, у которого есть (обычно) цель и разброс» — все!
Так вот возьмем двух стрелков, один — новичок, второй — профи-снайпер.
В цель будут попадать оба, но разброс у одного и у другого будет совершенно разный. Более того, у снайпера будут серии попаданий в десяточку (допустим по три пули подряд) и пусть меня закидают камнями если это не тренд :)) — то есть налицо упорядоченность в случайном процессе (ведь всем известно, что даже у снайперов разброс пуль из ружа подчиняется распределению близкому к нормальному, что обусловлено множеством факторов, влияющих на пулю)
а взгляды странные, да :)
А, как известно, враг моего врага — мой друг. Безусловно — временно :))
Фазовые переходы между броуновским и броуновским?
Или между броуновским и неброуновским?)
С уважением
не, слишком категорично, а так не бывает
мозг чел. не может одноврем. держать в голове более 8 мыслей )
ну, напр. )) это объясняет, то что трейдер забывает поесть ))
так в как в голове у него: 1. сам комп 2. график 3. сейчас день 4. др.график 5. блин… цена пошла вниз 6. блин… клиринг 7. хочу в туалет 8. еще график И ВСЕ.. ДАЛЕЕ МОЗГ НЕ ТЯНЕТ.