SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. lecavalier
Список акций для «Вечерки»
- 20 мая 2020, 18:10
- |
Всем привет.
сегодня опубликован список первых 25 бумаг, торги которыми будут производится с момента старта вечерней торговой сессии 22 июня.
какие факторы оценивались:
1) MCap и MCap Free Float
2) наличие фьючерса на Срочном рынке
3) оборот торгов. Общий в 2020 году и ADTV
4) спрос со стороны физических лиц (доля в торгах)
5) вес в индексе Мосбиржи
Полный текст новости тут https://www.moex.com/n28495/?nt=111
теги блога Борис Блохин
- coca-cola
- ETF
- Headhunter
- IPO
- Mail.ru group
- moex
- Pfizer
- S&P500
- Virgin
- Virgin Galactic
- акции
- акционер
- алготрейдинг
- АНАЛИТИКИ
- арбитраж
- Аэрофлот
- бабло
- Банк России
- банки
- биржа
- БПИФ
- валюта
- ВВП
- вебинар
- вечерняя сессия
- вечерняя сессия на фондовом рынке
- вечёрка
- вычет
- депозитарные расписки
- Депозиты
- дивиденды
- Доллар
- дробление
- евробонды
- Екатеринбург
- етфы
- ИИС
- инвестор
- индекс
- иностранные акции
- иностранные акции на Московской бирже
- Иностранные ценные бумаги
- иностранные эмитенты
- инфляция
- ицб
- Казахстан
- комиссии
- конкурс
- короновирус
- кризис 2020
- лот
- Лчи
- ЛЧИ 2015
- ЛЧИ 2020
- Мвидео
- ММК
- мосбиржа
- мосбиржа рулит
- Моск Биржа ММВБ-РТС
- московская биржа
- мтс
- налоги
- налоговая льгота
- Налогообложение на рынке ценных бумаг
- нарушение правил смартлаба
- недвижимость
- Нефть
- НОВАТЭК
- опрос
- отдых
- отс
- Пик
- плечо
- потребительский сектор
- Права инвесторов
- Путин
- Ростелеком
- рубль
- Русолово
- Рынок акции
- сбербанк
- сборы
- Сирия
- Смартлаб
- срач
- срочка
- ставки
- сша
- тарифы
- Татнефть
- торги
- Трансаэро
- трейдеры
- трейдинг
- Турция
- утренняя торговая сессия
- Физики
- Физические лица
- ФРС
- ФЬЮЧЕРСЫ
22 июня 2020
точно
дописал в текст что оценивалось.
почему пустые стаканы в недельных опционах сбера и газпрома?
где посмотреть список 80 самых ликвидных акций, которые по итогам 6 мес 2020 г будут допущены к лчи ?
Заранее спасибо за ответы!!!
возвращаюсь
1) скоро по Сбербанку и Газпрому будут маркет мейкеры
2) по нефти пока нет определенности — следите за новостями
3) по списку на ЛЧИ — обычно решение принимается за месяц о списке
передал коллегам
конечно смотрели. Большую работу сделали и в итоге видим что есть в этом смысл.
у вас есть предложения по развитию рынка? Что сделать чтобы он стал лучше?
Вот нашёл рекламу
согласен но не со всем.
1) безусловно разъяснительная работа нужна, прежде всего в рамках финансовой грамотности. думаю вы видите рекламу брокеров, это правильный посыл потому что клиент сразу понимает куда идти. Я не уверен что бирже надо пускать именно рекламу по телевизору, клиентский путь при этом не понятен
2) не считаю что зарабатывать на рынке будучи активным трейдером просто. Мы все таки больше про инвесторов и про финансовую грамотность
насколько мне известно в ближайшее время нет. Но думаем
отвечаю по пунктам
1) вопрос реализации GTC заявок пропабатывали но комитет по фондовому рынку (брокеры) рекомендовали это не делать тк может нарушится маржиналка
2) по премаркету принято
спасибо
будет специальная маркет -мейкерская программа
ну нет конечно же, на то он и маркетмейкер что ставит пассивные заявки, он не может ими сносить.
но вы затронули важную тему по которой будет мой следующий пост: стопы.
во всем мире по умолчанию условие стопа отслеживается в период основной сессии и это правильно, если же вы как клиент хотите чтобы условие проверялось 24/7 то вообще право.
сЕйска у нас наоборот. И мы просили брокеров над этим подуматт
примерно как на нефти 25 декабря 2018. Ок)
не совсем так. Вечерняя сессия очевидно будет менее ликвидной. Конечно мы сделаем все чтобы там были котировки но и вы и ваш брокер должны это учитывать.
1) как я написал вы можете установить время когда стоп отслеживается. Как написал выше — мировая практика условие проверяется в период активного рынка те в нашем случае 10.00 -18.40
2) очинивать глубину рынка при подаче рыночных заявок
это не вопрос веры или не веры, это то как работает во всем мире.
просто хочу чтобы вы знали о этой опции
в принципе именно для этого все и делается. Можно будет спокойно посмотреть и поставить заявки
именно так. У ряда брокеров есть у ряда нет. Пишите и просите чтобы сделали если нет
на постауке можно заработать., а теперь ?
не понял
сбер. обычка.
цена последней сделки — 193,46.
цена аукциона закрытия — 193,98.
дельта составляет + четверть процента.
то есть у меня есть выбор — продать дороже цены последней сделки или уйти с бумагами в ночь.
бумага хорошо росла. на закрытии цену вверх явно погнали на спинах шортистов и вероятность цены закрытия заметно выше цены последней сделки. и и это и есть возможность заработать.
иногда эта дельта бывает и больше.
сегодня сложно сказать. еле успел на последние 2 минуты торгов.
цена уже почти не двигалась и вероятность этой дельты в сторону заработка на лонге была крайне мала.
ну так и вышло. нинус 8 копеек. ситуация на рынке неоднозначная возникла и ушёл в ночь почти весь в кэше.
а потом как будет ?
последняя сделка. аукцион закрытия. потом снова торги продолжатся… а как и с какой цены ?
также скорее всего, вечером в стакане не будет крупных участников торгов и цена возможно будет ползать плюс-минус 10 коп.
или появится 1 крупный и всадит стакан в любую сторону по самое не балуй ?
непонятно. сложно.
будем посмотреть. думать.
Борис, а можете поделиться какой-нибудь оцифрованной информацией по итогам или хотя-бы общей статистике теста? Ведь, насколько я помню, он был. Ну чтобы не было как в анекдоте, где босс устроил всесторонний тест кандидаток в секретарши на знания всего и вся, а потом выбрал ту, у которой самые большие сиськи :).
Ну и конечно, будем благодарны, если дадите парочку рекомендаций по безопасности перехода, желательно неочевидных. К примеру, с какими сбоями и своими ошибками столкнулись участники теста?
думаю вы не совсем правильно понимаете суть теста. Мы на нем не моделируем нагрузку на торги, наша система готова выдержать очень много.
тест это когда участники заходят на контур, делают тестовые сделки, получает тестовые отчеты и тд.
как бы не казалось что для биржи это просто, но внутри надо сделать перенастройки.
тесты проходят по плану, никаких багов нет. Специально для участников мы сделали тестовую среду с 2 Марта.
Борис Блохин, я и не имел в виду нагрузочное тестирование.
К примеру, сколько трейдеров приняло участие в тесте — 10, 100, 1000? Кстати, участие в тесте было доступно всем или только брокерам или некой фокус-группе?
Просто интересно для общего понимания, ибо я не особо ослеживал этот вопрос, поэтому немного выпал из темы. Не критично, просто спросил из любопытства.
все крупные участники участвовали и участвуют в тестах. Без них по сути невозможно подготовится
А то странно получается — на нерасторгованных фьючерсах и нетекущих фьючерсах за редким исключением нехватка ликвидности и в то-же время штрафуете за попытку ее добавить.
передал коллегам
Или брать фикс сумму за такое отключение. Без конкретных правил как у маркет мейкеров.
И посмотреть, будет ли интерес со стороны алготрейдеров этим воспользоваться и добавлять ликвидность.
Будут стаканы полные, не надо будет много заявок, я только рад буду.
понимаете неэффективные транзакции не увеличивают ликвидность — они увеличивают нагрузку на систему.
мне кажется наши текущие ограничения вполне лояльны. Разве нет?
ну смотрите у нас сейчас штраф при превышении 100К транзакций.
я когда сам торговал могу сказать что это прям много. У вас какой то ваш кейс? Разберём в личке может?
Борис Блохин, 100К транзакций да, это очень много. Хватит на одну сессию.
Но на срочном рынке то дается всего 2000 бесплатных транзакций.
Я даже пытаясь взять позицию в парной торговле иногда их превышал,
там переставляя заявки каждые 30 секунд (по 4 транзакции, два снятия и два новых выставления)
Вечером будут шипы рисовать?