Отрицательные цены на нефть - комиссия биржи?

Возник гипотетический вопрос… а вслед за ним пара забавных гипотетический умозаключений))
Как известно, какое-от время назад мосбиржа перешла на срочном рынке от фиксированной комиссии за фьюч к схеме когда размер комиссии берется как % от стоимости актива… При этом, я слышал, цена на CL-4.20 у нас ныряла ниже нуля...

По логике получается, что
1. при цене фьюча =0 комиссия биржи тоже равна нулю...
2. при отрицательной стоимости контракта комиссия биржи тоже отрицательна и биржа должна еще и приплачивать за сделки )))

PS: про размер го, отрицательные спреды и терцену опционов можно даже не начинать))))

спецраздел:
брокеры

3.4К

6 комментариев

Я думаю берется модуль числа ибо % не может быть отрицательным и в итоге они все равно фигарили положительную комиссию. Это как Набиуллина, Владимир Владимирович, у нас рост, рост, отрицательный, но рост.

Маша

09 мая 2020, 09:39
Ответить

Маша, они не фигачили никакую комиссию скорее всего, потому что сделок на мосбирже по отрицательной цене не было. только экспирация.

Не, задним то числом понятно что там логично видеть модуль… но я про тот забавный факт, что в описании формул по которым считается комиссия на момент происшествия никаких модулей не было ^^