Блог им. Mindspace

Как торговать внутри дня на маленьком счете в Interactive Brokers?

Как торговать внутри дня на маленьком счете в Interactive Brokers?

Наверняка вы знаете, что для торговли внутри дня через Interactive Brokers (IB) нужен депозит в $25000. Это не прихоть брокера, а требование финансовых регуляторов США. При меньшей сумме на маржинальном счете в IB есть лимит числа внутридневных сделок: 3 сделки в течение 5 рабочих дней. 

Если вы нарушите это правило и совершите четвертую сделку в рамках 5-дневного периода, то попадете под блокировку по статусу внутридневной трейдер, известную как Pattern Day Trader (PDT).

  • Дневной трейдер с точки зрения FINRA и NYSE – это трейдер, который совершает 4 и более дневные сделки (открытие и закрытие в тот же день акции или опциона на акции) в течение 5 рабочих дней. (Фьючерсные контракты и опционы на фьючерсы в это правило не включены.) Подробнее здесь.

Очевидно, что это проблема для тех, кто хочет активно торговать в IB внутри дня и имеет небольшой счет. Есть пара хаков, как это ограничение обойти. Первый: открыть дополнительный маржинальный счет и тем самым увеличить количество доступных сделок. Второй: открыть дополнительный наличный счет и не подпадать под Pattern Day Trader (PDT). С первым способом, думаю, все понятно. Поэтому остановлюсь на втором.

Торговля внутри дня на наличном счете в IB

В Interactive Brokers есть два типа счета: 1) маржинальный (Margin Account) и 2) наличный (Cash Account). На маржинальном счете вы получаете плечо (1:4) и возможность торговать в шорт. На наличном счете вы не можете торговать на деньги брокера и не можете открывать коротких позиций. Но на наличном счет нет статуса дневного трейдера (PDT). Количество сделок на нем не ограничено.

Только активы для торговли на данном счете должны быть разными и при работе нужно учитывать режим торгов при проведении расчетов по сделкам (по акциям он Т+2). В ином случае вы можете нарушить уже другое правило – Free riding (о нем я писала здесь). Для того чтобы его не нарушать, вам нужно торговать только в рамках свободных (урегулированных) денежных средств.

Контролировать доступные для торговли свободные средства можно в торговом терминале. В верхнем горизонтальном меню есть раздел Счет. В нем нужно выбрать Окно счета и в открывшемся списке найти строку Current Available Funds (Свободные средства на текущий момент). Указанная в ней сумма и есть ваш резерв для торговли.

Как торговать внутри дня на маленьком счете в Interactive Brokers?

В свою очередь контролировать режим торгов по сделкам и срок их урегулирования можно в отчете Подтверждение сделок. Скачать его можно в личном кабинете IB в разделе Отчеты. Из торгового терминала перейти на него можно так.

Как торговать внутри дня на маленьком счете в Interactive Brokers?

Если у вас есть вопросы, задавайте их в комментариях ниже. Если вы хотите подробнее узнать о торговле через Interactive Brokers, то почитайте мой пост и посмотрите видео здесь.

Еще больше интересного в Telegram @Mindspace_ru и Instagram @oxanagafaiti
Оксана Гафаити, 
автор MindSpace.ru и Trades.MindSpace.ru​​​​
★57
Если очень нужно делать внутридневные сделки по акциям, оптимальнее всего торговать недельные опционы по этим акциям — простая направленная покупка путов и колов для создания синтетический позиции. Акции или опционы на акции одинаково подпадают под PDT правило, но если использовать не маржинальный счет (для опционов он и не нужен), а кэш счет для которого PDT не действует, возврат денег от сделок будет идти по режиму T+1 а не Т+2 как с акциями. Так что если вы к примеру совершаете 5 сделок в день максимум, вам нужно распределить ваш баланс счета на 5 долей и покупать опцион на эту долю. К следуюущему торговому дню по закрытой сделке залог вернется, а по акции — вернется на один день позже.

Пожалуйста.
Дар Ветер, спасибо за полезное дополнение. Да, по опционам режим торгов Т+1. 
Дар Ветер, информация полезная, спасибо. Однако у меня сложилось ощущение, что такой способ работы (открытие синтетики) подходит только для наиболее ликвидных стоков. Менее ликвидные же стоки, типа MRNA, ULTA и сотни других, часто являются более предпочтительными для работы внутри дня (паттерны проще, движения больше). Но вот оперативное открытие синтетики по ним затруднительно — спред велик. Плюс комиссия будет большой. Что можете сказать по этому поводу?
avatar

Vindicator

Vindicator, все верно, только для самых ликвидных, скажем сотня акций из 5000. Это не замена для скальпирования. Есть компании где PDT не действуюет — нерезиденсткие брокеры, вроде ТрейдЗеро, но там реально стремные юрисдикции, плохая поддержка, ненадежный банкинг и обычно плохое ПО. Не советую.
Дар Ветер, понятно, спасибо, значит чудес нет. Как вариант для интрадея можно рассмотреть покупку колла или пута в деньгах (дельта 70-80%).
avatar

Vindicator

Vindicator, есть и другие варианты по мегакапам. Но рекламировать не стану. Вариантов заменить интрадей на небольших акциях по большому счету нет.
Спасибо! А можно ли где-то в одном месте почитать про все правила торговли в США, чтобы ненароком ничего не нарушить? Например, про фрирайд вообще был не в курсе.
Кирилл Кубасов, на сайте IB, в Гугле на англ. форумах, все в разброс. Про фрирайд писала отдельно на блоге — ссылка есть в посте выше. Или смотрите предыдущий пост на смартлаб.
old schooler, в IB не стоит — есть лучшие специализированные брокеры на это.
У меня друг счет не смог открыть, потому что требования к капиталу от 100 000$ и доходу в 50000$ в год в анкете, требуют подтверждения дохода.
Ничего не смог ответить, я давно счет открывал и не помню это все.
Это правда, или он что то не так сделал?
avatar

trader_95

Кто-то может объяснить — вам там скидку что-ли за посты дают?
avatar

Дедал

Дедал, А по твоему надо только на у_ебской моспомойке торговать?
Дедал, пиарчик и рефералки))) а ты как думал, альтруисты что ли?)

Кто-нибудь из зарубежных интрадейщиков сдавал декларации в России? Автор поста? Это же не российский брокер, который налоги автоматом считает, тут нужно самому ручками каждую продажу в декларацию вносить, с пересчётом в рубли на день покупки и продажи
Добрый день. подскажите, я правильно понимаю что на наличном типе счета можно открывать и закрывать бесконечное количество позиций внутри дня по акциям? 
И если иметь маржинальный тип счета с депозитом менее 25 тыс. долларов, то 3 сделки внутри дня- это именно открытие и закрытие последовательно 3-х сделок внутри дня?

Виктор Николаев, 

берется 5 последних (последовательных) рабочих дней. На них у вас максимум 3 внутридневных сделки в сумме (а не на каждый день).

Если вы внутри 1 дневной сессии купили 100 акций и потом их продали — это одна дневная сделка. Даже если вы продали 1 акций из этих 100 — это дневная сделка. Потому что есть как минимум 1 акция, купленная и проданная вами внутри дня. 
В общем гуглите — есть примеры даже на сайте ib.

avatar

Носорог


теги блога Оксана Гафаити

....все тэги



2010-2020
UPDONW