С целью "апнуть" тему. Система все еще предлагается и продается

AlexzzZ, выход скоро, но когда — я еще не знаю. сигнала сегодня нет. стоп 5000 — а разве это большой стоп для позиционной торговли? учитывая то что прибыльных сделок статистически больше, а именно 73% прибыльных сделок. Вот тут иногда описывают результаты тестов систем, так там соотношение прибыльных к убыточным сделкам примерно 1к2, а то и 1к3. «Терпеть» такие системы психологически непросто. Это все равно что интуитивный трейдинг руками. 10 лосей а потом одна сделка выводит счет в плюс и еще везет +10%. потом снова 10 лосей и снова +10. зачем вообще так жить? А вот некоторые данные полученные на истории 2007-2012:
average trade (profit-loss) 4200
average win 6900
average loss 3500
avg win/avg loss 1.97
profit factor 5.55

AlexzzZ, средний профит 6900. средний лось 3500. даже если средний лось = стоп, то все равно 1900п в копилке. А так да, без плеча. С плечами пусть скальперы скальпят тремя контрактами. В данном случае емкость не ограничена впринципе. Но, плеча два можно взять думаю. Делал тесты с реинвестированием при условии 1контракт на 50тысяч рублей. Достаточно прилично получается, но просадка случается конечно.

dimano, одно дело гадать оперируя понятием «очевидно», другое дело торговать системно, по сигналу. Система знает, когда идет покупка централизованная, а когда продажа, в том числе с целью раздачи по хаям. Индикаторы кстати в системе практически не используются.

paranormalduck, в личку ответил с картинкой даже

ves2010, мультичартс либо трейдстейшн. использую параллельно и то, и другое, по настроению. В первой теме наглядно видно — сколько сделок и примерно какой средний профит. момент и способ покупки — просто садишься и начинаешь выгребать по стакану — это на практике. стоп 5000п без плечей это примерно 3.5% депозита хоть в 2008, хоть в 2012 году.
Чего вы все к стопу привязались? На коротких стопах больше сливаете в разы.
процент прибыльных сделок при торговле обычными МА не превышает 45%, увы. Такие системы меня вообще не интересуют. Если алгоритм показывает приличную доходность, но процент попаданий ниже 50 то я его выбрасываю.
Система без подбора параметров тестировалась на фьючерсе сбербанка, все отлично работает. По запросу потенциального покупателя могут быть проведены любые тесты, на любых активах. Система достаточно универсальна. Правда, на сырье не тестировал, но скорее всего там она работать не будет.