С целью "апнуть" тему. Система все еще предлагается и продается
Начало тут http://smart-lab.ru/blog/60823.php.
Как указано в последнем комментарии — в пятницу система зашла в шорт. На фоне всеобщего ликования в лонгах кстати.
Сегодня шорт продолжает удерживаться. Просадка в моменте достигала 2000п. Стоп 5000. О выходе будет сказано дополнительно. Но выход уже скоро.
AlexzzZ, выход скоро, но когда — я еще не знаю. сигнала сегодня нет. стоп 5000 — а разве это большой стоп для позиционной торговли? учитывая то что прибыльных сделок статистически больше, а именно 73% прибыльных сделок. Вот тут иногда описывают результаты тестов систем, так там соотношение прибыльных к убыточным сделкам примерно 1к2, а то и 1к3. «Терпеть» такие системы психологически непросто. Это все равно что интуитивный трейдинг руками. 10 лосей а потом одна сделка выводит счет в плюс и еще везет +10%. потом снова 10 лосей и снова +10. зачем вообще так жить? А вот некоторые данные полученные на истории 2007-2012:
average trade (profit-loss) 4200
average win 6900
average loss 3500
avg win/avg loss 1.97
profit factor 5.55
silentbob, история историей, но если стоп/профит=1к2,1к1 или того меньше, то серия убыточных сделок по 5 т.п. каждая, может сильно покусать депо.
Тут либо без плеча торговать, либо вообще не торговать.
AlexzzZ, средний профит 6900. средний лось 3500. даже если средний лось = стоп, то все равно 1900п в копилке. А так да, без плеча. С плечами пусть скальперы скальпят тремя контрактами. В данном случае емкость не ограничена впринципе. Но, плеча два можно взять думаю. Делал тесты с реинвестированием при условии 1контракт на 50тысяч рублей. Достаточно прилично получается, но просадка случается конечно.
silentbob,
1) что за тестировщик у тебя?
2) нет таблицы с итогами по мтс, не ясно сколько сделок и сколько средний профит на сделку
3) ты торгуешь на днях, я не понял момент и способ покупки… по стоплимиту, по опену дня или по клосу дня
4) ты не проверил на устойчивость в других бумагах… индекс торгуется очень легко обычными ма и с большей доходностью…
5) стоп в 5000пунктов в 2008 означал -10% по счету
ves2010, мультичартс либо трейдстейшн. использую параллельно и то, и другое, по настроению. В первой теме наглядно видно — сколько сделок и примерно какой средний профит. момент и способ покупки — просто садишься и начинаешь выгребать по стакану — это на практике. стоп 5000п без плечей это примерно 3.5% депозита хоть в 2008, хоть в 2012 году.
Чего вы все к стопу привязались? На коротких стопах больше сливаете в разы.
процент прибыльных сделок при торговле обычными МА не превышает 45%, увы. Такие системы меня вообще не интересуют. Если алгоритм показывает приличную доходность, но процент попаданий ниже 50 то я его выбрасываю.
Система без подбора параметров тестировалась на фьючерсе сбербанка, все отлично работает. По запросу потенциального покупателя могут быть проведены любые тесты, на любых активах. Система достаточно универсальна. Правда, на сырье не тестировал, но скорее всего там она работать не будет.
Клиент, заработавший на ошибке Тинькофф Банка 68 тысяч евро, победил в Верховном суде.
Сбой прибыли не помеха.
Гражданам разрешили зарабатывать на ошибках в курсе валют.
08.05.2024, 01:09 ...
Uber (такси) — Убыток 1 кв 2024г: $663 млн (рост убытка в 4,2 раза г/г)
Uber Technologies Inc.
The number of shares of the registrant's common stock outstanding as of February 12, 2024 was 2,0...
Газпром распродает свою недвижимость
Газпром начинает распродавать свою недвижимость в Москве с целью переехать в Питер.
С учетом завершения переезда компаний Группы «Газпром» в Санкт-Петер...
Газпром распродает свою недвижимость
Газпром начинает распродавать свою недвижимость в Москве с целью переехать в Питер.
С учетом завершения переезда компаний Группы «Газпром» в Санкт-Петер...
Сишка по хаям Si 5мин 08.05.2024Взял на часть объема лонг до самого (пока) хая сишки. Стоп в бу. Тяну пока дальше.
Начало сделки: https://t.me/madeyourtrade/4209
Пост еще сегодня написал...
НЕФТЬ СКОРРЕКТИРОВАННАЯ ПО ОТНОШЕНИЮ К ЗОЛОТУ Этот график показывает, насколько дешевы цены на нефть с поправкой на инфляцию.Нефть в золотом выражении в настоящее время находится на одном из самых не...
НЕФТЬ СКОРРЕКТИРОВАННАЯ ПО ОТНОШЕНИЮ К ЗОЛОТУ Этот график показывает, насколько дешевы цены на нефть с поправкой на инфляцию.Нефть в золотом выражении в настоящее время находится на одном из самых не...
Grisha_che, зря конечно продал!)) тут дивиденды на носу, после праздников в набор пойдет. Те кто хотел уже давно продали, даже самые стойкие, даже те кто решил переложиться под более высокие дивы в...
Какое соотношение стоп/профит у системы?
average trade (profit-loss) 4200
average win 6900
average loss 3500
avg win/avg loss 1.97
profit factor 5.55
Тут либо без плеча торговать, либо вообще не торговать.
п.с. когда с плечом, это не обязательно 3 коня гонять).
1) что за тестировщик у тебя?
2) нет таблицы с итогами по мтс, не ясно сколько сделок и сколько средний профит на сделку
3) ты торгуешь на днях, я не понял момент и способ покупки… по стоплимиту, по опену дня или по клосу дня
4) ты не проверил на устойчивость в других бумагах… индекс торгуется очень легко обычными ма и с большей доходностью…
5) стоп в 5000пунктов в 2008 означал -10% по счету
Чего вы все к стопу привязались? На коротких стопах больше сливаете в разы.
процент прибыльных сделок при торговле обычными МА не превышает 45%, увы. Такие системы меня вообще не интересуют. Если алгоритм показывает приличную доходность, но процент попаданий ниже 50 то я его выбрасываю.
Система без подбора параметров тестировалась на фьючерсе сбербанка, все отлично работает. По запросу потенциального покупателя могут быть проведены любые тесты, на любых активах. Система достаточно универсальна. Правда, на сырье не тестировал, но скорее всего там она работать не будет.