Блог им. Weddy

Кто в данном случае прав: Открытие брокер или его клиент

    • 13 апреля 2020, 00:51
    • |
    • Weddy
  • Еще

Кто в данном случае прав: Открытие брокер или его клиент

Прав клиент
Прав Открытие брокер
Всего проголосовало: 59

Ситуация:
Я выставил в Квике заявку тэйк-профит на продажу некоего ко-ва акций (СПб биржа, но уверен это не имеет значения) с параметрами: «Отступ от min 0», «Защитный спред 0».
Насколько я понял справку по Quik это означает, что дойдя до установленной цены тейк-профит (например 5$), должна быть выставлена лимитная заявка на продажу ровно по цене 5$ (ни цента больше, ни цента меньше). Будет ли за тем исполнена эта заявка — вопрос другой, но цена лимитной заявки на продажу не может быть меньше 5$. Если бы значения отступа и защитного спреда были отличными от 0, то да, цена могла бы быть где угодно. Но поэтому я специально и выставил их равными 0.
Однако, по факту срабатывания заявки тэйк-профит была выставлена и исполнена лимитная заявка на продажу по цене на 15% меньше, чем выставленная заявка тэйк-профит.
Я составил претензию, приложив соответствующие скриншоты, и отправил 26 марта на [email protected]. Не прошло и полгода, и 10 апреля (15 дней спустя) я наконец-то получил пышащий интеллектом ответ от некоей «Гульнара Жамалова Старший специалист отдела клиентского обслуживания №3»:


Если я не прав, то просьба подробно ткнуть где в каком конкретном месте инструкции Квик я что-то неправильно понял. Ну или наоборот.

Цена вопроса в данном случае копеечная, это была пробная сделка с пенни-сток с целью понять чего можно словить через СПб биржу. Но вопрос в данном случае принципиальный. Ведь если бы цена была на существенную сумму, то прокинули бы на 15% точно так же.
Я уже пришел к тому, что СПб биржа работает по принципу кухни (то ли без вывода на рынок заявок клиента, то-ли выводя когда ей захочется), рисует какие-то фиктивные свечи на графиках в 01:45 МСК объемом 2-4 акции. Но стоп/тэйк-профит заявки это ведь прерогатива строго брокера, это ведь Открытие (в моем случае) хранит их у себя на сервере и там они срабатывают и выставляются в виде лимитных заявок.
★2
56 комментариев
Андрей Андреичъ, именно, биржа кроме лимиток ничего не понимает и не принимает.
avatar
Андрей Андреичъ, бежать это тоже издержки. При этом надо понимать куда бежать, чтоб не прибежать в такое же болото. Судя по комментам в последние времена то и вижу, «Сбер/ВТБ, БКС… сервера не подключиться...». К Открытию подключиться, но при резких движениях по нефти, си… заявку не выставить/изменить по 20-120 сек.
avatar
Weddy, я убежал в Уралсиб (не из Открытия). Ничего пока не могу сказать, недавно с ними. Но прям здесь народ хвалит.
Квик у них работает явно лучше. Возможно просто меньше клиентов и нагрузка на сервер.
avatar
3Qu, скажите, а вот в последние времена, когда бывали резкие движи/прострелы по нефти, сишке — Вы были за монитором, выставляли заявки? И как реакция, выставляемая заявка тут же моментом выставлялась, или ждали в непонимании то-ли вы не нажали кнопку, то ли глючит что-то?
avatar
3Qu, Сильно не обольщайтесь. У них тоже проблемы бывают.
avatar
Weddy, перестаньте есть кактусы и плакать, Interactive Brokers ваш выбор
avatar
MadQuant, меня сильно напрягает, что IB не является налоговым агентом. Вот слышал появился Aton Trading, который вроде заявляет что будет налоговым агентом, ему же деньги переводить, а сама торговля — он как шлюз торговли через IB (за большую комиссию конечно)
avatar
Weddy, проще и безопаснее нанять людей, чтобы налоги рассчитали, чем через мутных посредников торговать, не?
avatar
Андрей Андреичъ, не вникал в подробности, но видел в инете оч много непоняток по Открытию.
avatar

не пользуюсь тейком, надо разбираться, я так понимаю в тейк профите цена выставления заявки не указана, указана цена при которой срабатывает тейк и выставляется заявка, «Отступ от min 0», «Защитный спред 0» — от какой цены они считаются?    

сам я использую стоп, там указываю либо конкретную цену либо «по рынку»

avatar
Igr, «я использую стоп,...» — я бы с удовольствием пользовался этим, но как? Задача продать ранее купленный актив. И если выбрать «стоп-лимит» и «продажа», то доступно лишь поле «стоп-лимит, если цена <=». Но мне то надо наоборот ">=".
"— от какой цены они считаются?" — я до сих пор считал, что от параметра «Тейк-профит, если цена >=». Это цена срабатывания тейк-профита, и она же последняя цена.
avatar

Weddy, а, ну да, я то всегда по стопу выхожу, в бумаге сижу по максимуму

 

вот про цену не уверен, вполне возможно берут последнюю по этой бумаге

разбирайтесь именно в этом вопросе, от какой цены они считают  

avatar
Igr, ну так «последняя» цена в моем понимании и есть цена срабатывая тэйк-профит. Все последующие цены — это уже не последние цены (а именно последующие). И при «Отступ от max (min)»=0 и «Защитный спред = 0» по цене срабатывания тейк-профита и должна выставляться лимитная заявка.
avatar

Weddy, может быть а может нет, надо у брокера узнавать

в мануале кика читать 

avatar
Если б дело было на Мосбирже, то заявка должна была выставиться по 5 или даже выше. Например, при ряде цен 4,9, а следующая 5,1 она бы встала по 5,1.

Но квик и СПб — это «вещь в себе», потому что СПб на американских акциях — это не биржа в классическом понимании, а брокер в сети BATS, который действует строго по американским правилам: если есть контрагент внутри себя,  то сводит их, а если нет, то выставляет заявку в «стакан» сети и контрагентом становится совсем не клиент биржи. А в том же квике «стаканы» и сделки совсем не соответствуют потоку реальных сделок BATS, так как в них только заявки клиентов биржи и только сделки между ними. А сделки, которые выводятся на BATS, туда не попадают. И как в таких условиях работают условные заявки квика — это «науке неизвестно».  Лично я бы на СПб через квик никому не советовал пользоваться условными заявками, только лимитные. 
avatar
А. Г., спасибо за подробное и обстоятельное мнение. Но пока четкой картины по этой ситуации в моем мозгу не нарисовалось )
Вот эта фраза в частности мне непонятна: «Например, при ряде цен 4,9, а следующая 5,1 она бы встала по 5,1».
Вот цитата из руководства пользователя QUIK:
«Отступ от max (min)» – устанавливает значение отступа от максимума (на продажу) или минимума (на покупку) цены последней сделки, при достижении которого будет сгенерирована лимитированная заявка.
Я эту фразу понимаю так: Раз заявка тэк-профит сработала, значит цена 5$ была. И при условиях параметров «Отступ от max (min)»=0 (равно как и «Защитный спред = 0», эта самая сделка и является последней. Упоминаемая Вами цена 4,9 получается не может быть «последней», а разве что «последующей» ценой. Соответственно, моя логика говорит, что лимитная заявка должна быть выставлена ровно по цене 5.00$. Будет ли уже она исполнена и по какой цене — вопрос другой.

Лично я бы на СПб через квик никому не советовал пользоваться условными заявками, только лимитные.
Лично я бы с превеликим удовольствием, если бы лимитные заявки можно было выставлять без ограничения времени. Вы, случаем, не знаете причину, почему лимитные заявки могут «жить» только в течении торговой сессии? Есть какие-то объективные причины, почему их надо в конце дня снимать, а не оставлять аналогично условным заявкам?
avatar
Weddy,   в условных заявках в квике условие больше либо равно или меньше либо равно, а не точно равно. Мой пример это когда есть сделка по 4,9, а следующая за ней 5,1, сделки по 5 между ними нет. Увидев вторую сделку, квик видит, что условие исполнилось и выставляет заявку на продажу с отступом вниз от последней цены, при которой выполнилось условие. Так как в Вашем случае отступ был 0, то заявка выставится ровно по 5,1.  Ведь тейк-профит на продажу реагирует на пробой уровня снизу вверх, поэтому сначала 4,9, а потом 5,1 должно быть для выставления заявки.

В квике есть возможность выставления лимитных заявок до заданной даты. На Мосбирже работает, на СПб — не знаю.
avatar
А. Г., теперь понятно, что Вы имели в виду с «4,9». С учетом поправки про «больше или меньше» Вы подтвердили мое понимание что лимитная заявка (в моем случае) не могла быть выставлена меньше 5.00$.

Другой человек Dune Will несколькими комментами ниже утверждает, что тейк-профит, активировавшись по достижении 5$, далее стоит и ждет следующей сделки (пока цена изменится на 0-й отсуп от макс), и уж только тогда выставляет лимитную заявку. Ну а если следующая после активации сделка будет по цене например 4,5$, то по 4,5$ и будет выставлена лимитная заявка (да хоть по 0,1$).
Не знаю на основании чего он так утверждает, для меня это звучит абсурдно. Но по факту по моего случая получается что-то такое и исполнили Открытие с СПбБ.
Мне тогда интересно: механизм срабатывания тэйк-профита это прерогатива исключительно Квика, или брокера? Т.е. после отработки Квиком функции тэйк-профит это Квик отсылает на сервер брокера команду выставить лимитную заявку по цене хх.хх $ (как если бы я сам нажал кнопку отправить лимит.заявку по определенной цене). Или это брокер на своем сервере обрабатывает размещенную на его сервере заявку тэйк-профит исходя из его (брокера) понимания как это должно работать?
От ответа получается зависит: а) это так криво разработчики Квика закодировали алгоритм; б) это так криво реализует работу функции мой брокер
avatar
Weddy, ну я только по своему многолетнему опыту работы с тейк-профитами на одном инструменте RI с нулевыми отступами, могу сказать, что ни разу заявки на продажу не выставились ниже уровня (выше бывало, но не более, чем на шаг цены — 10 пунктов), а заявки на покупку выше уровня.

Но повторю: таблицы всех сделок в квике для американских акций на СПб совершенно точно не имеют никакого отношения к реальности и как с ними работают алгоритмы условных заявок квика, я не представляю.  А то, что на сервере они работают с этим потоком данных — это точно. 
avatar
Ну, и у меня бывало стопы срабатывали около лимита. Ну и что? Во-первых это бывает очень редко, а во-вторых — для меня важнее сама работа на бирже, то есть сама возможность использовать работу на бирже как источник дохода. А издержки бывают у всех, не ошибается тот, кто ничего не делает
StanislavaZ, извините, но при чем здесь «не ошибается»? Это выражение «стопы срабатывали около лимита» что означает?
Речь в моем посте идет о правильности отрабатывания функции квика «тэйк-профит».
avatar
Возможно дело вот в чем. Ставим «тейк профит на продажу некоторого количества акций по цене >=10 (условие активации отслеживания рынка), отступ от макс 0 (насколько должна упасть цена РЫНКА чтобы мы выставили заявку после активации слежения), защитный спред 0 (насколько ниже РЫНКА выставить заявку при отступе от макс равном или больше указанного)»

итак, текущие цены, которые видим на рынке
08.0: курим бамбук
08.5 : курим бамбук
09.5: курим бамбук
10.0: начинаем слежение (ничего не выставляем!)
09.5: рынок упал на НОЛЬ (отступ от макс)? да! выставляем заявку! по какой цене? РЫНОК (9.5) минус НОЛЬ (защитный спред)
09.5: заявка исполнена по 9.5
---
недовольный клиент пишет гневное письмо брокеру, брокер присылает мутноватый ответ, еще больше недовольный клиент пишет на смарт

если нет пробуксовок, бумага достаточно ликвидна и спреды копеечные, дырки между ценами 9.5 и 10 не будет, и бумага продастся по 10 до тех пор, пока цена не упадет до 9.5. но при диких скачках и определенном торможении передачи данных (биржа-брокер-клиент-брокер-биржа) временные лаги бывают больше секунды. этого вполне достаточно для таких сюрпризов.
avatar
Dune Will, Ключевым моментом в Ваших рассуждениях является строка
10.0: начинаем слежение (ничего не выставляем!)
Остается только понять, из чего следует, что должно быть именно так «ничего не выставляем!». В руководстве пользователя Квика такого нет:
— «Отступ от max (min)» – устанавливает значение отступа от максимума (на продажу) или минимума (на покупку) цены последней сделки, при достижении которого будет сгенерирована лимитированная заявка. — Защитный спред» – устанавливает дополнительное (опережающее) отклонение цены заявки от цены последней сделки, инициировавшей заявку.
Там говорится про «последнюю» сделку. А последняя сделка — это очевидно цена активации.
avatar
Weddy, я не занимаюсь интерпретацией убогого квиковского мануала.
если интересно мое мнение, то в целом этот продукт страшный горбыль, который занял свое место просто исторически.

анализ текущей цены ДО активации алгоритма слежения, на основании которого выставляется лимитная заявка, и анализ текущей цены В ПРОЦЕССЕ исполнения алгоритма слежения это два РАЗНЫХ ДИСКРЕТНЫХ друг от друга процесса. один в другой не переходит моментально и один не является частью другого.

что вы и увидели в процессе исполнения вашей заявки.

более того, стоп-алгоритмы эти,  с тех пор как вы инициировали их через квик, живут не в вашем квике, а на сервере брокера до момента исполнения, отмены (пользователем или по таймеру) или изменения. как сервер брокера их пережевывает, в клиентском мануале терминала квика вообще может описываться только опосредовано, поскольку ваш квик это не тот софт, который обеспечивает их исполнение.
avatar
Dune Will, ну это смотря как реализовать алгоритм работы. Ничто не мешает это сделать правильно. Например, зашить условие IF Отступ от max (min)" = 0 AND «Защитный спред»=0, GO put limit sell = take profit activate price.
Ну а если закодить так, что «сервер брокера их пережевывает» через жопу, то можно конечно запилить, чтоб парой свечей на малоликвиде продажную тэйк-профит заявку клиента уносило вниз хоть до 0,1% от цены.
avatar
всё правильно выставилось. Цена лимтной заявки берется не из цены тэйк профита, а из цены следующей после активации тэйка сделки
avatar
Иван Иванов, это в квике написано? 
avatar
Мурен(а), Я там такого не обнаружил.
avatar
Иван Иванов, Вот цитата из руководства пользователя QUIK:
— «Отступ от max (min)» – устанавливает значение отступа от максимума (на продажу) или минимума (на покупку) цены последней сделки, при достижении которого будет сгенерирована лимитированная заявка.
— Защитный спред» – устанавливает дополнительное (опережающее) отклонение цены заявки от цены последней сделки, инициировавшей заявку. Защитный спред предназначен для того,
чтобы установить цену создаваемой лимитированной заявки заведомо исполнимой.
Извините, вот где здесь утверждается, то что пишите Вы?:
из цены следующей после активации тэйка сделки
Там говорится про «последнюю» сделку. А последняя сделка — это очевидно цена активации.
avatar
Weddy, нет. Тейк активировался и начал ждать следующую сделку, чтобы проверить условие по спреду. Выше пример привели.
avatar
MegaFan, позвольте, но с какого бодуна он ждет какого-то подтверждения последней сделки (активировавшей тэйк-профит) следующей сделкой при нулевых параметрах отступа и защитного спреда? В руководстве Квик (цитаты я привел в нескольких комментах здесь) ничего подобного не предписывается.
avatar
Weddy, вы чего претензии предъявляете к тем, кто вам описывает текущее положение дел?
считаете некачественным программный продукт или инструкцию по нему- обратитесь к разработчику.
считаете что брокер некорректно исполнил торговую инструкцию- выдвигайте претензию брокеру.
уверены в своей правоте- судитесь с обоими
а если вам не шашечки, а ехать, то просто имейте ввиду текущее положение дел и учитывайте в применении имеющихся инструментов
avatar
Dune Will, «вы чего претензии предъявляете к тем, кто вам описывает текущее положение дел?» — да кому-ж это я претензии предъявляю то (из написавших здесь)?

«просто имейте ввиду текущее положение дел и учитывайте в применении имеющихся инструментов» — ну я пытаюсь разобраться и дойти до истинного положения дел. Заметим, мнения то разделились, далеко не большинство проголосовали за «Прав брокер», и у всех своя трактовка. И как мне понять какая-же правильная, если не вдаваться в детали и логику?
avatar
Weddy, это зависит от того, что вы вкладываете в термин «правильная».

если речь о том, как работает механизм фактически, я полагаю, ясность внесена. кто бы там за что ни проголосовал. когда голосовальщики будут предоставлять вам брокерские услуги, тогда они и будут определять, что правильно, а что нет. пока же — увы.

если же речь идет о том, как должно все происходить с точки зрения буквы закона, договора и лицензионного соглашения на программное обеспечение, то, если вы считаете, что все происходит «неправильно», то вернуть ситуацию в «правильное» положение вы сможете только в суде.
если вы не готовы идти по этому пути, то все рассуждения о «чистой правильности» совершенно праздные. если же готовы, то вам надо самому доставать договоры, анализировать закон и формировать позицию для искового. и врядли на форуме кто-то сможет вам в этом помочь. это ВАША война. ЛИЧНАЯ.

по существу проблемы: если вы хотите продать бумагу по определенной цене, когда рынок ее достигнет, выставьте простую лимитную заявку на продажу по фиксированной цене. и не дожидайтесь срабатывания тейк-профита, которое как вы сами видели, грозит проскальзвыанием.
avatar
Dune Will, «правильно» — в моем понимании это то, как должно быть с точки зрения логики и удобства пользования трейдера. Я предполагал, что это мог быть кратковременный глюк. Тогда это давало надежду на исправление и возможность пользования функцией. Конечно, если это изначально результат криворукого кодера брокера, то надеяться что там кто-то что-то будет менять наивно.

«выставьте простую лимитную заявку» — ну я вкурсе про лимитные заявки :). Проблема лишь в том, что они живут до конца
торговой сессии. А в случае с СПб биржей так и еще хуже — в 23:00 они нафиг автоматом снимаются и их надо переставлять заново, чтоб они еще пожили до 01:45. А наследующее утро заново. Опять вопрос с адекватностью мозгов людей, которые решили так сделать.
Может Вы в курсе в исторической причине зачем понадобилось брокерам снимать клиентские лимитные заявки каждый день (почему им нельзя висеть аналогично условным заявкам сколько нужно клиенту)? Просто любопытно.

Человек ниже показал на примере как можно получить ожидавшееся мной от тэйк-профита обходным путем через «Стоп цена по другому инструменту». Выставил для пробы несколько, посмотрю как по факту потом это сработает.

avatar
Weddy, могу предположить что ограничение со сроком жизни лимиток связато с ограничением риска забыть про нее
но утверждать не буду
avatar
В таком случае надо ставить не тейк-профит, а стоп цена по другому инструменту. А. Г. дело не в Мосбирже или СПб. На неликвиде на Мосбирже и медленном сервере брокера могло бы и хуже быть. Жаль, что автор не привел потиковые сделки с момента активации тейка и до выставления заявки.
avatar
MegaFan,  в описании квика чётко сказано, что при тейк-профите заявка выставляется от цены, при которой выполнилось условие. Условие тейк-профите на продажу «больше, либо равно», значит цена последней сделки была больше или равна уровню, установленному автором заявки, т. е. 5. От этой цены для заявки откладывается отступ и спред вниз. Так как автор утверждает, что там были нули, то заявка должна была быть выставлена по последней цене больше, либо равной 5. Не точно равной 5, а больше, либо равной. Для ликвидов, это, как правило, будет 5, а для неликвидов действительно может быть и больше 5, потому что может пройти сделка больше 5, а ровно по 5 не было. А сработает заявка или нет — это квику все равно.

А про особенности квика на СПб при торговле американскими акциями я написал. Там не совсем понятно с каким рядом сделок работает квик. 
avatar
А. Г., Тейк-профит» – это заявка с условием вида «исполнить при ухудшении цены на заданную величину от достигнутого максимума (на продажу) или минимума (на покупку)». Заявка работает следующим образом (пример для заявки на продажу): после достижения ценой последней сделки условия стоп-цены начинается определение максимума цены последней сделки. Если цена последней сделки снижается от максимума на величину, превышающую установленный «отступ», то создается лимитированная заявка с ценой, меньшей цены последней сделки на величину «защитного спреда»
avatar
MegaFan, из хэлпа квика

1)     Для заявок типа «Тэйк-профит» условие имеет вид «тэйк-профит, если цена <=» ( или «>=») и означает начало расчета минимума (максимума) цены последней сделки, если она пересекла указанное значение;

  1. «Выставить «take profit» – параметры заявки типа «Тэйк-профит»:
  • «Отступ от max (min)» – устанавливает значение отступа от максимума (на продажу) или минимума (на покупку) цены последней сделки, при достижении которого будет сгенерирована лимитированная заявка. Значение отступа может указываться как в виде отклонения цены, так и в процентах.
  • «Защитный спрэд» – устанавливает дополнительное (опережающее) отклонение цены заявки от цены последней сделки, инициировавшей заявку. Защитный спрэд предназначен для того, чтобы установить цену создаваемой лимитированной заявки заведомо исполнимой.
  • «По рыночной цене» — признак исполнения тэйк-профита по рыночной цене. Значение параметра «Защитный спрэд» в данном случае не используется. Параметр заявок типа «Тэйк-профит и стоп-лимит».
avatar
Александр Борисович, Вы привели хэлп по заполнению полей при создании  заявки. Я же привел цитату из того же хелпа квика, как эта заявка будет в итоге исполняться. Получается, никто и никогда не видел как срабатывает условию по стопу, и статус у заявки расчет мин/макс? :)
avatar
MegaFan, ну это вообще непонятно что: «максимум цены последней сделки».
avatar
MegaFan, вообще не понял про это «надо ставить не тейк-профит, а стоп цена по другому инструменту». Приведите конретный пример/образец по акциям на СПб бирже.
avatar
Weddy, что вы так кипятитесь?  Это правила выставления тэйк профита, можете на сайте квика спросить, если не верите. А если хотите чтобы цена была как в стоп-заявке, то правильно уже написали, что надо выбирать стоп-заявка по другому инструменту, а в качестве другого инструмента возьмите тот же самый
avatar
Иван Иванов, да я не кипячусь. Пытаюсь докопаться до истины.
«можете на сайте квика спросить» — думаю доберусь спрошу. По крайней мере почему так идиотски реализовано. Хотя из мнений здесь вытекает, что реализует в итоге это не квик, а брокер на своем сервере по алгоритму как ему вздумается.
avatar
Weddy, не важно, какой инструмент, при достижении цены 115000 выставить заявку на продажу по 115000
avatar
MegaFan, спасибо тебе, добрый человек, за пример. Я как-то не мог даже предположить, что можно этот же инструмент указывать.
Выставил такую пробную заявку посмотреть как будет на самом деле
avatar
Weddy, такие заявки хороши, когда идет резкое движение вверх, и цена останавливается наверху. В этом случае сделка будет, скорее всего, по лучшей цене, чем активация. Если же цена только касается стопа или на пару тиков заходит вверх, и резко идет вниз, то есть шансы, что лимитная заявка, выставленная по стопу, останется висеть неисполненной (пока будет выставляться лимитка, не хватит ликвидности по такой цене).
avatar
MegaFan, ну это понятно. И тейк-профит так же легко сквозится без результата. Но со стоп-лимитом хотя бы можно контролировать, что если уж продастся, то хоть по выгодной для тебя цене, а не вообще в минус. Вы ж видели развлечения на СПб бирже с 10 утра до открытия амерских рынков? Если тэйк-профит работает все же по алгоритму, который Вы озвучиваете, то нафиг он вообще нужен, в условиях СПб биржи это вообще не контролируемый инструментарий
avatar
Открытие практически без 5 мин Банкрот, вот и лепят, что хотят
avatar
Владимир, на чем основывается ваше утверждение про банкротство открытия через пять минут?
avatar
Владимир, откуда такая информация?
Ребят, вы зарегистрируйте демку у Арки, и посмотрите, как работает тейк-профит, как аквитивируется, как отслеживает макс последней сделки. Там все просто.
avatar
 Вы всегда можете посмотреть курс, посвященный QUIK, на www.opentrainer.ru. Или задать вопросы по торговому терминалу на [email protected].

У всех брокеров есть стоп-заявки на спб бирже?

Выбирал брокера, сначала остановился на АльфаДирект, но у них на quik не оказалось доступа к спб бирже, сейчас попробовал ВТБ, но в ВТБ нет стоп-заявок на спб биржу, может быть еще кого то посоветуете?

avatar
Просто у вебквика и мобильного квика нормально не реализованы тейк- профиты. В них нет лимитной цены. 
У ВТБ допустим норм реализовано в мобильном приложении. У Открытия нет такой функции.
Все зависит от брокера
avatar

теги блога Weddy

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн