История потерянных денег. Мой грустный первый опыт реальной торговли на форексе.

Про свой опыт тестирования стратегий с позиции новичка я рассказал в статье. Первые заблуждения и разочарования начинающего алготрейдера на FOREX.
Продолжение. Опять немножко демотивации и о том, что нужно крайне критично относится к вашей ТС.
Название топика может показаться немного гиперболизированным, если учесть сумму потерянных денег -это все относительно.

Как-то решил я вернуться к доработке  одной из своих торговых систем, которая показывала небольшие перспективы на исторических тестах.   Система включала много условий и параметров.

Я начал разгребать эти параметры. Проверял влияние каждого параметра на результат.   Оказалось, что многие параметры и условия можно исключить.  В процессе такой шлифовки проявилась новая система, которая на процентов 90 избавилась от всякого лишнего мусора и имела всего два   основных настраиваемых параметра (не считая параметров блока  риск-менеджмента).  И система показывала неплохие тестовые результаты.    Эту систему вывести, просто просматривая историю котировок –практически нереально.  Меня это радовало.   Потому что была надежда, что и другие трейдеры ее не нашли и не найдут определенное время– и  система будет прибыльной  еще долго.  

Сделки внутри дня. Лучше всего система показывала себе по EURUSD.   В среднем,  шесть сделок  в неделю по евро/доллару.   Фактор восстановления был  более 20. Был только один год в очень маленький минус  - это 2006. В другие годы    даже убыточных кварталов не было.
Система не являлась тестерным граалем –т.е не использовались  особенности генерации тиков тестера МТ4 итп.
Система прошла исторический форвард-тест.  Подгонки параметров под историю не было. Условно допустим, на истории за 2001-2003 годы запускаем оптимизацию, находим оптимальные параметры, 2004 год тестируем  с этими параметрами, в конце 2004 года проводим оптимизацию на истории за 2002-2004г, находим оптимальные параметры,  2005 год тестируем с новыми параметрами  и так до конца истории.    

Тест проводился, естественно, постоянным лотом для того, чтобы оценить матожидание в сделке в пунктах.  При тестовом спреде 12 пунктов по EURUSD, математическое ожидание выигрыша было в районе 27 пунктов.  

При тестировании с реинвестированием,   с риском в два процента на сделку, итоговый результат вообще под триллион  долларов бил (если не учитывать ограничение по количеству лотов в сделке).   Естественно, это все  в идеальных условиях тесте без намека на учет проскальзываний по глубине рынка итд.

Меня один вопрос волновал – достаточно ли будет этого математического ожидания для прибыльной торговли на реальном счете?  Система была трендовой,  присутсвовал расчетный стоплосс и тейкпрофит.  Причем  вход в сделку был на росте волатильности рынка.  Не размажут ли проскальзывания все мое торговое преимущество? 
Ибо опытные алготрейдеры  форекса всегда предупреждали о том, что нужно иметь реально «бронебойное»  матожидание для торговли на реальном счету, (а  на демосчете проверять стратегию мало смысла, ибо там идеальные условия исполнения сделок. Демосчет –только для отладки робота.)

 Определил размер стартового торгового капитала -100 $.  Небольшое лирическое отступление.

Некоторым  гламурным московским смартлабовским  мажорам  это сумма (100$) может показаться  не слишком значмой.) Для меня эта сумма была не то, чтобы значимой, но ее было жалко потерять. 

На то время (2012-2014г) в провинциях в РБ медианная з/п в долларовом эквиваленте была около 200$  чистыми – сугубо по моим наблюдениям.   Конкретно – Щучин, Беларусь.  Я там жил раньше и сейчас иногда живу.  Коммунальные –маленькие, еда недорогая и качественная.  Относительно хорошо развитая социальная инфраструктура .  Школы, садики, больница,  пара ресторанчиков  и магазины –все в шаговой доступности.   Аккуратный чистый, безопасный и спокойный городок.

Если в Москве все хотят заработать денег, чтобы понтануться друг перед  другом (или мне так кажется) – дух соперничества витает,  то в городке такого особо и нету.    Утрирую: когда ты  весь такой в Гуччи  и с очень крутым, обозначающим свое превосходство,  выражением лица,  вылезешь из крутой тачки в деревне  – с тебя  будут ржать не только кони, но и гуси. Городок  абсолютно не стимулирует материальные потребности. Он  как бы говорит тебе «дружище, у тебя есть абсолютно все, что нужно для счастья –ходи на работку, получай з/п и  живи себе спокойно» .
  На пентхаус в Нью-Йорке тебе не хватает , крутая  тачка (к примеру, глубоко бушный X5 для понтов ) тебе нафиг не нужна,  а все остальное у тебя есть.  В городке  кто-то на квартиру копит, кто-то на машину, кто-то на ежегодное путешествие к морю,  кто-то культурно бухает от нечего делать. Я ни на что не копил -  жил от з/п до з/п.   Чтобы насобирать сто баксов на депозит, мне пришлось месяц побыть в  ЗОЖ (не пить алкоголь  и ограничить себя в курении относительно дорогих сигарет).  Имхо, большие и малые города похожи тем, что в них  примерно одинаковый процент простых людей, которые не могут позволить себе не заниматься нелюбимым делом большую часть жизни (работать на гребаной работе).  А не заниматься хер*ей — это уже нематериальная потребность, на которую нужны средства, добыть которые можно только  занимаясь какой-то хер*ей. Замкнутый круг. Отдельная тема.

Если торговля пойдет не по плану, то я потеряю незначительную  сумму денег.Если торговля пойдет идеально, то через года 3-4 при грамотном реинвестировании ,  я смогу стать абсолютно свободным человеком. Человеком, который может позволить себе не ходить каждый день на работу и не заниматься тем, что ему не нравится, тем, что его  гробит и превращает его мозг в ганглий.   Я хочу заниматься тем, что я люблю, тем, что меня развивает и делает лучше (алготрейдинг, исследование финансовых рынков),  и заниматься  только тогда, когда у меня есть на то  желание – хоть семь дней в неделю, хоть  один час в месяц.   Это нереальная роскошь, позволить которую могут себе немногие, особенно  в  маленьком белорусском городке  ( хотя, в большом  американском городе — тоже). 

Начало торгов на реальном счету.

 Рынок был весьма активным. Запустил робота. Совершил сделок  11 за 2 недели.  Слил баксов  7. Глянул торговый отчет, остановил торговлю. Далее,  запустил бэктест  этого же робота в режиме визуализации на том же участке истории, на котором проходила  реальная торговля.  Сравнил результаты.    В тесте за этот период  бот показал отличный результат – лучше чем в среднем на всей истории. Но в реальной торговле то  был убыток! Начал сравнивать сделки теста с аналогичными сделками в реале.  Бот сделал  все верно по правилам – момент входа там, где надо, стоплосс и тейкпрофит выставлены  верно.   Но вот исполнение сделок в тесте и в реале отличалось конкретно .

В нескольких моментах были серьезные проскальзывания при входе в сделку.  Проскальзывания большинства стоплоссов  терпимые. Но  положительных  проскальзываний  Тейкпрофитов практически не наблюдалось.    И по исполнению парочки   тейкпрофитов  в реале были  вопросы – цена  прошла  ТП (видимо, кратковременно), но он не сработал, далее   от него цена пошла вниз и выбила стоплосс.   Один стоплосс по сделке на продажу  в реале исполнился, а до стопа в тесте –цена не дошла, разверулась – и выбила профит.  Возможно, из- за расширения спреда в сторону моего стоплосса. Т.к в МТ4 цены строятся по Bid-ценам, то расширения спреда в сторону Ask не отображаются на свечном графике. 

Т.е, условно, в тесте я в среднем  получил 40 пунктов  прибыли в сделке за этот период, а в тесте –минус  20 пунктов в сделке.  Разница тестового и реального результатов – 60 пунктов  (5изнак) по евродоллару в одной сделке! Все, реальную торговлю уже было продолжать бессмысленно, ибо тестовая модель оказалась неадекватной.  «Запаса» тестового  положительного математического ожидания не хватило. Грааль не состоялся.

Почему????

Почему такое исполнение, почему такие  проскальзывания? Может,  я на гэпы  попадаю?  Хотя,  у меня на вход в позицию   стоял фильтр гэпов.  И я в тесте заложил сред,  превышающий видимый спред и комиссию по реальному счету.     Проблема была либо в качестве исполнения торговых приказов, либо в чем-то другом. 

Чтобы  разобраться,  в чем тут дело, одних баров было не достаточно.   Я написал скрипт, который собирает каждое изменение Ask/Bid по инструменту , фиксирует моменты  и цены отправки торговых  приказов, моменты  и цены  исполнения торговых  приказов, уровни TPи SL.  Далее,   сделал  индикатор, который  считывал   информацию с этого файла и выводил  график истории Ask/Bid, на котором стрелочками отмечалась каждая сделка.  Далее, я запустил этого же робота, который совершил еще  сделок 15.  Естественно, немного поэкспериментировал, добавив некоторые предположения в стиле: «а что, если входить не по рынку, а ставить лимитный ордер в точке входа –тогда проскальзываний не будет» итд.

Просмотрел, как исполнялись эти сделки на  собранной истории Ask/Bid.   И тут я начал кое-чего уже понимать.     Рзъяснять не буду. Некоторые приемы описал в статье.  Убойные методы игры против трейдера со стороны брокеров на ФОРЕКС.

В итоге, я баксов 20 слил, остальные -вывел (т.к продолжать  было бессмысленно). У меня, естественно, поубавилось желания  торговать на форексе.    Ибо стало понятно, что любой ДЦ имеет техническую возможность в любой момент тебе упороть торговлю, чтобы  заработать на твоем убытке.   

А как бы повела себя эта система не на форексе, а, скажем, на фьючерсе на евро/доллар  московской биржи? Ответ –замечательно.
Я прекрасно знаю, как исполняются сделки на ФОРТС через МТ5 – там такой дряни как на форексе (или в любой CFDшной конторе) там и в помине нету.   Но дело  в том, что эта стратегия  «сдулась» с 2015 года –и даже в тесте на истории показывала околонулевые результаты..

Итог.
Положительные моменты

— потерял мало денег.  Получил хороший опыт малой кровью.  Все в сравнении познается.  Я знаю, что ребята теряют очень значимые для себя суммы. Закладывают квартиры,  влазят в долги и на этом фоне впадают в глубочайшую депрессию.

— Начало приходить понимание того, что твой контрагент на внебиржевом рынке — есть заинтересованное лицо, которое имеет прямой конфликт интересов с тобой.

— я был удовлетворен тем, что использовал алгоритмическую торговлю и научный подход.
Если бы я торговал не автоматически, а вручную по системе –то вряд ли бы заметил чего-то подозрительного.  Мол, убыток –не повезло.  Ведь у любой прибыльной системы могут быть убыточные периоды, правда? И так бы шло  до полного слива депозита. А при ручной торговле ни десятка слитых депозитов ни десятка лет опыта может не хватить для того, чтобы начать  понимать значимость любых мелочей и нюансов.

— я получил сильнейший стимул  к дальнейшему развитию.  Любая неудача стимулирует тебя становиться лучше и сильнее. 
Я находился в хорошем «предграальном» настроении, замечательном расположении духа. И тут на тебе — грааль не состоялся. Счастья нет! Все пропало!)  Чтобы достичь опять такого же великолепного настроения, мне уже не будет достаточно получить хороших тестовых результатов потому что я стал опытнее и знаю, что тут может быть подвох.  Т.е нужно будет выходить на качественно более высокий уровень ради получения этих великолепных эмоций.  

Отрицательный момент.  Цель  не была  достигнута. И это грустно. 
Мало того, что под форекс крайне сложно разработать  ТС, которая бы в идеальных условиях имела статистическое преимущество,  так еще и это преимущество на реальных счетах сводят на нет реальные торговые условия.  

Далее, в  2014г я начал почитывать Смартлабик. 
Случайно узнал, что существует такой конкурс -  ЛЧИ.  Глянул на результаты ЛЧИ 2013 – они  повергли меня в шок. Именно результат трейдера под ником «SECRET».  И с форекса меня сдуло на определенное время.  Но это уже совсем другая история  ©.

Это был мой первый и единственный опыт неудачной торговли на реальных счетах. Когда ожидаемый  результат кардинально не совпал с действительным. Впредь  я  старался просчитывать  все мельчайшие нюансы.