Блог им. KiboR

Опционные игры с куклом. Гадаем на кофейной гуще экспирацию 26.03.2020.

Доброе утро, смартлаб!

Сегодня понедельник, 23.03.2020, рынки открылись, Мосбиржа работает (Эльвира пока её не закрыла), а это значит, пришло время торгонуть недельными опционами с экспирацией на 26.03.2020.

Накидаем недельный план:

Опционные игры с куклом. Гадаем на кофейной гуще экспирацию 26.03.2020.

Погадал тут на кофейной гуще, видится мне, что экспирация будет в диапазоне между 77 500 и 97 500 по Ri.

Никогда бы не подумал, что напишу это, но продаю с запасом на падение путы 72 500 и коллы 97 500.

ПУТЫ… 72 500, ВАСЯ! Рынок может реально сходить на 72 500. Мюнхгаузен , привет тебе!

Если все пройдет гладко, тогда за 4 дня заработок составит +13 113 руб (79 банки с тушенкой):

Опционные игры с куклом. Гадаем на кофейной гуще экспирацию 26.03.2020.

Уважаемый А. Г. просил показать как так за неделю получается около 7% к депозиту, но я тут подумал-подумал и решил, что не нужно сторонние глаза пускать в мою бухгалтерию.

Свои опционные топики пишу, чтобы вы тоже торговали опционами и обеспечивали меня ликвидностью. Вот и всё. Сами контролируйте свои риски и вы сами можете выбирать сколько хотите зарабатывать на опционах в неделю — если влезать на всю катушку, то конечно же доходность будет гораздо больше, чем 7% в неделю.

Желаю удачи.

С уважением, Карлсон.

-----
p.s. свои оффтопные мысли по построению опционных конструкций буду стараться кидать в канал "Фондовый рынок глазами Карлсона" телеги t.me/KarLsoH
  • Ключевые слова:
  • Ri
★1
Скажи: Молча получается!
avatar

Павел Град

Павел Град, 
avatar

KarL$oH

KarL$oH, Коровин, перелогинься)
avatar

Brus

Brus, не, денег в ДУ не беру, торгую исключительно на свои ради спортивного интереса с Куклом — кто кого)
avatar

KarL$oH

KarL$oH, это Саймон научил края продавать? или Алирог? )
avatar

tashik

tashik, Аланес))
avatar

KarL$oH

KarL$oH, а, точно, как же я забыла-то! Тянет к горизонтали, да? )) Шучу. Удачи, тут она очень нужна.
avatar

tashik

tashik, так у него там не горизонталь, а кочерга. Просто мы как бы об этом не знаем пока))

Продажа краев это пока все, что могу. Я всего лишь 33% от книги прочитал, а дальше как раз самый смак начинается 
avatar

KarL$oH

Опционы дороги и продавать их сейчас так и чешутся руки, это правда. Но Вы недооцениваете шансы улететь на 110 или 60 к четвергу. Тем самым 2 раза заработаете по 7% и 1н раз попадете на 20%, тут такая математика работает. И каждый это знает, но ловушка в том, что думает он эту сделку в минус 20 отфильтрует))
avatar

WaveCatcher

WaveCatcher, если до 60 упадет, то ничего страшного. Я, наоборот, лонговый портфель сейчас на Ri пытаюсь собрать, только не по текущим, а ценам пониже.

А что касается 110… Ну не за 1 час цена туда улетит, кто мешает зехджить фьючем или покупкой колла? Любой хедж стоит денег, поэтому да, прибыль чуток срежется.
avatar

KarL$oH

Как то скучно сегодня, тебе не кажется? Маркет-мейкеров нет, рынок как говно в стакане- Классный каламбур придумал
avatar

Лисицин

Лисицин, привет. И не говори, всех куда-то смыло 

Глянул сейчас на опционный стакан Si, прямо слёзы наворачиваются 

Маркетосы все слились и поджали хвост, сидя в трубе))
avatar

KarL$oH

KarL$oH, и это те, кто учил нас жить!
avatar

Лисицин

Лисицин, маркетосы обычно никого ничему не учат. Просто тихо стоят в стаканах.

 

Вот у Вас ресурсов много и опыт есть. Попробуйте покотировать рынок со спредом Уже 1%. Не обязательно по 10 страйков в обе стороны. Хотя бы центральные 3 штуки.

avatar

ch5oh

ch5oh, чот в Si и Br вообще никого нет. В нашем опционном болоте только Ri и торговать. Еще раз в этом убедился.
avatar

KarL$oH

KarL$oH, в СИ можешь 85-х колов напродавать. Это фактически эквивалентная позиция к твоим проданным путам. =)
avatar

ch5oh

ch5oh, продал 84-ый по 1100 1 контракт на пробу, когда теор.вер 1070.

Ну а что, 1100 рублей за 4 дня тоже деньги 

Только не сказать, что объемы прямо дико большие там в этом Си:

avatar

KarL$oH

KarL$oH, Тоже хочу. Стою в стакане на продажу по лучшей цене. Если получится, продам 40 штук
avatar

Лисицин

Лисицин, тоже 84-ый кол Si продаешь? Вообще кто-то там летает, 40 контрактов может и нальют 
avatar

KarL$oH

KarL$oH, не, кто-то гораздо ниже встал, снимаюсь. Ниже моей теорцены продавать не буду
avatar

Лисицин

KarL$oH, ты главное вставай в стакан лимитником. Удивишься, сколько тебе сайз накидают.
avatar

ch5oh

ch5oh, а ты был прав, если в стакан тыкаться, то что-то даже наливают.

Продал 83 500 еще 2 контракта на пробу, еще +2200 рублей 

avatar

KarL$oH

KarL$oH, это называется «скрытая ликвидность». Допустим, бедный частник. Подключения с неограниченной пропускной способностью у него нет. Понятно, что стоять в стакане и котировать лимитником линейку страйков он не может чисто физически и экономически. Особенно, когда его ещё и постоянно поносят на форуме, что «ММ плохо стоит, ликвидности нет».

 

А вот если появляется чей-то лимитник в стакане, то сделка очень даже запросто получается.

avatar

ch5oh

ch5oh, ты посмотри на обороты в этих страйках (83,5 и 84). Даже если ММ там периодически дежурит, то все равно ими никто не торгует почему-то. Куда все делись? Слились под ноль на гэпах коронавируса? 
avatar

KarL$oH

KarL$oH, так ты же только РИ рекламируешь. Про СИ только крики из каждого утюга «сплошной неликвид». Откуда сделки будут в этих страйках?

 

А я сразу стаканы опционов на Доу-джонс вспоминаю. И мучительно пытаюсь понять, где же этот трейдерский рай «абсолютной ликвидности», про который мне все уши прожужжали.

avatar

ch5oh

ch5oh, так на Ри сделки проходят, там не так страшно — в случае чего выпустят. А на Си стремно даже заходить — вход рубль, выход два ;)
avatar

KarL$oH

KarL$oH, Го высокое… на Ри больше сотки на 1к… ну куда задрали??
avatar

Сергей

Сергей, откуда «сотка»??? ГО по фьючерсу меньше 40 тыр. По опциону не может быть больше.
avatar

ch5oh

ch5oh, 137тыр. даже 1к. РИ нельзя купить..




avatar

Сергей

Сергей, а что не так то? ГО около 37 тыщ.

Сам контракт стоит 85490*0,02*80,30= 137 тыщ.

Все нормально, так и должно быть, чтобы спекулянты особо уж не распоясались

avatar

KarL$oH

KarL$oH, ну дорого же! на СИшку в 3 раза ГО задрали… было 4 сейчас 12..
На какие шиши покупать/продавать? вот и пусто…
avatar

Сергей

Сергей, на первом скриншоте «Объём ГО 36 тыр». У Вас, наверное, маржин уже. Поэтому и не дают купить. С каких пор надо смотреть на «Объём позиции» (который просто Цена * 0.02 * ЮСДРУБ)?
avatar

ch5oh

ch5oh, кажись Го еще подняли после обеда… было утром 120 свободных… сейчас 30… маржина нет…
avatar

Сергей

Сергей, =) вот и ответ.
avatar

ch5oh

ch5oh, У меня бот неполноценный. Могу котировать только в одну сторону и только по двум страйкам. Вот сейчас гоняет 12 контактов на продажу недельный колл 87500. По лучшей цене. Контрагентов нет. Могу на покупку поставить
Насчет 1% это вы слишком, маркетосам сейчас гораздо шире стоять положено, но их нет
avatar

Лисицин

Лисицин, в СИ есть маркетосы. Только стоят широко. Примерно 2% бид-аск.

 

Ну, вот видите. Вы не хотите котировать. И никто не хочет. Поэтому и спреды такие.

avatar

ch5oh

ch5oh, путаете обязанность с желанием. У мм-ов договор с биржей, они получают льготы, они обязаны. У меня нет даже технической возможности. И мои ресурсы несравнимы с их ресурсами
avatar

Лисицин

Лисицин, средний ММ порядка 10-15 млн скорее всего выделяет на котирование. Вряд ли сильно больше. Потому что при постоянных криках «нет ликвидности» в опционы не идут торговать. А если нет сделок, то бизнес ММ становится крайне нерентабельным.
avatar

ch5oh

ch5oh, не хочу ввязываться в спор, не имея полной информации о правилах работы мм. Но из того, что знаю — они не платят комиссию, они получают от биржи ежемесячный бонус за итоговое место. Откуда нерентабельность?
avatar

Лисицин

Лисицин, нерентабельность оттуда, что лимиты выделены денежные, а дохода с них никакого. Давайте рассуждать логически.


Под направление ММ в одной серии одного инструмента нужно 10-20 млн зарезервировать. Лямчик просто чтобы заявки выставить в стакан «по 10-15 страйков в обе стороны». И ещё дофига денег на тот случай, если Вам начнут заливать в одну сторону и придется перевыставлять заявки. А поза будет расти в объёме. Дальше не дай Бог повышение ГО раз в 5. Всё это резервы, резервы и ещё раз резервы.

 

В итоге стоишь как дурак, котируешь. Куча денег в резерве. А выхлоп какой? Никакой. Потому что всем вокруг всегда чего-то не хватает. Кому сайз заявок маленький, кому бид-аск спред широкий, а кто-то просто некомпетентных в опционах, но авторитетных людей наслушался и повторяет.

avatar

ch5oh

ch5oh, • 𝐹1 = 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей;
• 𝐹2 = 400 000 (Четыреста тысяч) рублей;
• 𝐹3 = 350 000 (Триста пятьдесят тысяч) рублей;
• 𝐹4 = 300 000 (Триста тысяч) рублей;
• 𝐹5 = 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей;
• 𝐹6 = 200 000 (Двести тысяч) рублей;
• 𝑁 – порядковый номер места, занимаемого Маркет-мейкером в общем рейтинге по итогам Отчетного периода, определяемого значением рейтинга Маркет-мейкера ® в рейтинге всех маркет-мейкеров, исходя из того, что N=1 при максимальном значении в рейтинге всех маркет-мейкеров.

Это из договора мм на опционы на ртс, ежемесячная премия за места с 1 по 6. Даже если зарезервированы 10 млн — это от 2 до 5 процентов за месяц. Плюс возврат комиссии. Ни фига себе благодетели
avatar

Лисицин

Лисицин, Вы лично без всяких маркет-мейкерских обязательств сколько за март заработали? Согласитесь, что «500 тыр» за обязательство стоять ПРОТИВ РЫНКА — ничтожно малое вознаграждение.

 

А если верите, что это «лёгкие деньги», то в чем проблема? Вперед. Раз на СИ нет ММ (как тут уверяют некоторые), биржа с удовольствием подпишет с Вами договор. Будете получать «легко и просто» от 400 до 500 тыр/мес.

 

И потом надо разобраться что такое "рейтинг ВСЕХ маркет-мейкеров". Всех ММ в одном инструменте и в одной серии? Или среди всех ММ, включая маркет-мейкеров на РИ, на все остальные серии СИ, на брент, на фьючерсы?

 

При всем уважении, прикиньте сами на себя программу ММ и оцените сколько Вам надо ресурсов, чтобы сейчас котировать плотненько пару десяткой страйков.

 

=) И ещё помните, что если Вы ошибетесь с выставлением заявок, то коллеги типа Старый бес и Стас Бржозовский быстренько нальют Вам пару (десятков) тысяч лотов в одну сторону.

avatar

ch5oh

ch5oh, кто-то услышал, встал си июнь 84,85 котировать на продажу)
avatar

Вот Так

ch5oh, Смотрю на недельные Si, пут 81. Стоят 1339х10 / 1168х10. Это сейчас маркетосы такие? Ну, бля, воще
avatar

Лисицин

Лисицин, в недельках си ММ нет с лета-осени прошлого года, к сожалению…
avatar

Вот Так

Вот Так, не знал, спасибо
avatar

Лисицин

Вот Так, а это кто стоит равномерно и структурированно? Добровольцы?
avatar

ch5oh

ch5oh, после клиры товарищ забыл заявки видимо запустить) пришлось воспользоваться)
avatar

Вот Так

Лисицин, человек для Вас лям рублей в ГО заморозил, а Вы ещё нос воротите и ругаетесь. Откуда ж маркетосам взяться, если что ни делай тебя ругать будут.

 

Причем заметил: все кто ругают маркетосов хотят, чтобы они сначала продавали ниже справедливой цены, а потом сразу же (или одновременно) покупали ниже справедливой цены. Тогда, наверное, про них скажут «хороший ММ». Но вряд ли.

avatar

ch5oh

ch5oh, Они не за наше доброе слово, они за деньги работают
avatar

Лисицин

Лисицин, нет там денег никаких. Вы если подумаете о том, чтобы самому стать маркетосом и начнете считать бизнес этой деятельности, мгновенно поймете, что это именно «работа за спасибо». А если даже спасибо никто говорить не хочет, то нафиг оно вообще нужно.

 

Выше чуть подробней расписал пару моментов, которые просто на поверхности.

avatar

ch5oh

ch5oh, Кстати, со страйками в деньгах и на более развитых площадках сейчас творится какая-то фигня (может и раньше было, но я как-то не замечал).

Собрали мы недавно позу в опционах на фьючерс Euro Bund (торгуются на Eurex). Опционы торгуются с 10:00 мск до 19:15 мск. Инструмент ликвиднейший — под наши потребности всегда наливали нужный сайз. И, вот, примерно в 13:30 прошлой пятницы решили зафиксить позу, а котировок-то по нужному опциону нет — а он всего на 5 страйков в деньгах был! Пришлось по put-call parity прикидывать, где надо стоять.



avatar

Eugene Logunov

Беру экстремальный диапазон сейчас: либо на 70000 — 75000 придем за 4 дня, либо на 100000 — 105000 залезем. Их и торгую, что мелочится то!? ))
Благо вола и ликвидность позволяют пока.  
avatar

XAT

Я сегодня изучал коллы сбера, шок, остальные акции вообще опционы бред. Пошел на фртс опционы коллы, тоже ж какая то. Так и остается только брент.
Когда эти мутные сделают у нас недельные опционы? Им же больше навар будет т к оборот увеличится с понедельника как поперли все опционщики и в пятницу харе. Нет все по старому.
РТС убили биржу, свое не могут сделать, до сих пор они наживаются на РТС старой бирже по сути ломая ее и так и сяк. Даже сайт не могут сделать порядочный, в последний день в экспирацию контракт вообще не откроешь...
Ладно один добрый чел тут где то подсказал цифру в адресной строке контракта поменяй… Ну дбл88 левел че.
Мне фртс опцики не нравятся т к они баксовые, ведь если нефть верх то бакс на 75 тут же, и что потеря пол дохода даже если нефть в верх и сипи… Ну и нафига такой г?
Тут в опциках такой риск, а еще и валютный риск на себе принимаешь…
Ушел бы давно в штаты, да там наших игнорят брокеры, так то их понять можно, чисто бизнес, нафига эти русские, запаришься им переводить потом браузером)), еще и санкции влепить могут сенаты всякие…
avatar

alexastrader

alexastrader, 
Мне фртс опцики не нравятся т к они баксовые, ведь если нефть верх то бакс на 75 тут же, и что потеря пол дохода даже если нефть в верх и сипи… Ну и нафига такой г?

Само собой напрашивается идея коллы Си продавать, чтобы хоть каплю защиту иметь от укрепления рубля, но я бы не сказал, что ликвидности там валом, но что-то иногда наливают))
avatar

KarL$oH

KarL$oH, нее я с баксом не играю с цбр т е. Там мутят и тем нефтяникам и этим фрс и еще себе… Они пытаются на 3 стульях усидеть, рубль это не экономическая и не сырьевая валюта, это хрен знает что с чем. Исскуственный курс. 
Брокер нужен штатовский где принимают граждан России кроме IB который типа штатовский, а сайт открывается UK!!! Фуфло кароче форекс кухня очередная.
Я уж всех брокеров там топовых 10шт перепробовал? РФ банят.
Сипа поперла, ща за нею нефть, а за ним ворубешек))) ахахаха
avatar

alexastrader

KarL$oH, волатильность на недельках относительно вчера упала на 20 ( 60 вч около цс до 40 ). Да и с хая отползла. То что вчера макс стоило 1750 ( 83 страйк ) сейчас стоит 300. Опасно продавать)) 

avatar

Денис К


....все тэги
2010-2020
UPDONW