Блог им. VinniPuh

Немного личного про Stop-Loss

За 5 минут тут кучку постов настрочили с вопросами «А где лучше стоп ставить?», а с какой руки клацать мышкой прибыльнее?
Скомкано и сумбурно опишу свои действия (вряд ли кому интересно, но вдруг)

Есть банальное правило лезть на рынок (в сделку) тогда, когда понимаешь что происходит с активом. Он в тренде, в зоне накопления, отбивается от уровня и т.п.

Говорят, понимание рынка приходит со временем и видимо так думает большинство, не проверял. Но верю фразе человека, более 40 лет отработавшего в трейдинге (назовем так всю совокупность): чем дольше я работал, тем больше понимал, что ничего не понимаю.

К чему я отступление сделал? Когда ты видишь и понимаешь  что именно сейчас происходит на рынке — тогда и торгуй. Не будет вопросов по стопам НИКОГДА. Потому что это не будет гаданием на кофейной гуще. Это характерно для стратегий с удержанием позиций.

Простой пример:
Немного личного про Stop-Loss

Прогноз от 21 февраля (да, спасибо, мне уже сказали, что они никому не уперлись). Вероятность этого прогноза для себя я оценивал как очень высокую. Точно так же, как и я, это видели сотни других трейдеров. Цена ожидаемо пошла вверх и даже вышла из канала, но это уже было без меня. Почему? Вот поэтому:
Но в отличии от прошлого моего прогноза по нефти, здесь скорее технический «выдох» после марафона. Последует ли потом «вдох» для погружения на глубину, покажет лишь время.
Погружение случилось. Без меня. Это было предположение, догадка, потому что я не понимал что будет после прорыва канала, что будет после возврата (да и рынок взбесился). Как Вы понимаете, из стопов тут была только фиксация прибыли частями на волне роста. Это совсем другой вопрос. При первом входе в сделку стоп-лоссы не использовались.

Сугубо личное мнение — покупать наудачу на среднесрок со стопами глупо. Я не единожды обжигался. Однажды хорошо слил просто потому, что ошибся со стопом на 50 пунктов. Позже был сделан выбор в сторону психического здоровья. Слил часть депо, да и й#х на него. Завтра заработаю.


Когда спекулирую внутри дня, то часто ставлю стопы. Т.к. сигналы дает система, которая, как и любая, нередко ошибается.
И вот подошли к главному вопросу: как же выставлять Stop-Loss?

Мой подход очень прост.

Как-то спросил у себя: готов ли пожертвовать 1000 пунктов убытка с 1 контракта чтобы потенциально заработать 500. Ответ, разумеется, был отрицательный.
Соотношение 1000 убытка к 1000 прибыли? Тоже нет.
Только когда этот коэфф. становился 1,5 и выше, внутренне принимал возможные убытки.

Иными словами, войдя с текущих, я ожидаю либо движение актива на 1500+ в мою сторону, либо фиксирую убытки в -1000. Такой трейдинг называю гаданием. Сделки эти провожу внутри дня, поэтому единственно важно торговать постоянно. Не в этой, так в следующей сделке, рынок позволит уйти с прибылью.


Каждый раз спрашивайте, хоть вслух (когда торгуете руками): готовы ли вы потерять 1000 чтобы заработать 500. Как только найдете компромисс — вот Вам и уровень стопа. Неважно на каком активе, в какой валюте идут торги. Это все индивидуально. Сегодня волатильность 10000, а завтра 2000. И каждый раз приходится подстраиваться.

Есть системы, где фикс убытков происходит на определенную константную величину. Это тоже имеет право на жизнь. Но часть сделок будет выбиваться по стопам и вдвойне обидно, когда цена после предательски уйдет в ранее предполагаемую сторону. У меня же получается некая плавающая величина стопа, которая зависит от величины прогнозируемого мной краткосрочного движения цены (система «угадал-не угадал» =) ).

Важно то, сколько ты хочешь унести из сделки и сколько при этом готов потерять. Не можешь ответить на этот вопрос — просто стой в стороне до тех пор, пока не сумеешь ответить себе честно. 


★2
4 комментария
Сергей Иванов, вот именно! «готовы ли вы потерять 1000 чтобы заработать 500» — зависит от вероятности того и другого события.
В основном мы на бирже так и работаем. 
Я так и не понял, у вас стоп фиксированный, типо 1000 пунктов?
И вход в сделку наугад?
И стоп не всегда есть?
avatar
Igr, Нет, стоп всегда разный. Это соотношение риск/прибыль, которая меня устраивает. Про пункты написал на примере индекса РТС.
Считаю что вход в сделку у всех трейдеров (без инсайда) наугад. Есть лишь моделирование будущего поведения цены на основе прошлого.
Да, стоп не всегда. На среднесроке у меня его нет. Это особенности моего входа: ловлю развороты, а тренд может какое-то время продолжить идти вверх/вниз. 
avatar

теги блога Винни Пух

....все тэги



UPDONW