А как часто вам приходилась продавать путы на сотой воле?!

Alex64, 
опционы на фьючерсы на акции Магнита, да

Alex64, когда магнит был растущей акцией, там даже была небольшая жизнь

Alex64, 
   Сан Саныч, так это на каждом скрине так было. (Кто хотел, заметил уж давно, но переживать не стоит, т.к. всем пофиг))

? по теме: как планируется контролировать риски??

Alex64, а, ясно!
Поздравляю! 

Danilych, да ничего страшного. Очень распространненые имя фамилия. Есть гораздо более редкие. А потом, мне кажется, человека из любой соцсети вычислить не проблема, при желании. 

Alex64, но это гарантированная прибыль, или не факт?  Я просто не спец в опцах, так основы знаю))) 

Alex64, это получается взяли по 400-600,  а продать сейчас можно по 4000? Неплоооохо!!! Знал бы опцы, жил бы в Сочи!!! Ну ладно, доберусь и до них когда нибудь 

Alex64, дай Бог не в последний!!! Как говорится, лиха беда начало! 

Alex64, понятно. Обжигался на опционах, причём в обе стороны)))  И терял,  и не зарабатывал, т.е упускал хорошую прибыль. Помню на Брекзите, одномоментно 170тыр было. Нет чтобы закрыть сразу, решил подождать, опционы же. Ха ха. В итоге взял копейки. 

Alex64, точно!  Вместо лотереек использовать можно. Расходов чуть,  а прооофит, если будет)))  Да и шансов, мне кажется больше, если понимать инструмент, хоть немного. 

Alex64, ну это надо к Коле — Лоссбою обращаться)))  Он в этом профи. 

Muzikant, не торопитесь.
Где большие потенциальные прибыли, там большие риски.

asfa, это то понятно. У купленных опционов риск — уплаченная премия. Больше не будет. 
Как ваше настроение после вчерашнего дня? 

Muzikant, у опционов на нашей бирже с недавнего времени есть ещё другой «прикол» — поднятие ГО до ГО фьючерса перед экспирацией. Можно получить «маржин колл» при положительной позиции...

Настроение нормальное. Получилось некое недопонимание. См. пост ещё раз.

Alex64, а на Америку перейти?  Там ничего не повышается, заплатил премию,  и спи спокойно. Тихая Гавань так их расписывал. 

Alex64, понятно. Хм, интересное мнение: " я не торгую опционы,  я торгую рынок, ожидания ". Век живи, век учись))) 

asfa, про настроение спросил, потому что читал вчера ваш пост. Писать не стал, комментов и так много было. Просто у самого была похожая ситуация. Сделал перерыв в торговле мес на девять ( интересное совпадение, надеюсь что — нибудь новое родилось), сменил обстановку, съездил в Крым на полгода. Одним словом отвлекся. Пересмотрел свой взгляд на многие вещи на рынке. Выработал новую стратегию. Вернулся другим человеком. И пришёл к выводу,  что перерывы а торговле,  большие или маленькие делать необходимо. 
Что касаемо опцов. Я помню у них и раньше ГО повышалось при росте волы. Как сейчас, не знаю, года три их не юзаю, что-то может и изменилось. Как всегда в лучшую сторону)))  Встречалось мнение на Смарте о американских опцах. Пишут там такой засады нету. Опцы пока не трогаю, хватает забот с фондой и срочкой. 

Muzikant, вы всё-таки загляните ещё раз на пару минут (см. Ремарка).

Всё совершенно верно! У меня такое было и не раз. Но такого больше не повторится (вероятность около 0)!
Ну я такой большой перерыв не делал конечно. Но насчёт отдыха уверен, что его должно быть больше, чем у обычного человека + он должен быть экстримальнее. 

По опционам уже ответил насчёт ГО перед экспирацией. Биржа делает некоторые нелогичные для нас вещи, но логика у них своя есть.
Раньше и тут такой засады не было, но 2008 всё изменил. Рисковикам жизнь упростили немного.
Планирую в будущем переход отсюда на СМЕ. Пока на досуге изучаю (снова...)

asfa, можно просто снизить риски. Торговать без плеча или с мин. Не ради прибыли, а ради выработки правильных навыков. И так пока не будет результата и уверенности. И отдых обязательно. А что касается опционов, я их пока отложил в дальний ящик, до лучших времен. И без них хлопот хватает)))  Желаю удачи. 

Muzikant, спасибо! И вам успехов!

Alex64, у меня похожая картина, только стаж поменьше. Начал со срочки. Мотало счёт по 5-10-15 % в день. Поднимал, терял, всё обычно. Потом попробовал опционы. Некоторое время удачно, даже очень, потом бабах, всё нах. На фонду и не смотрел. Потом, когда сделал перерыв, отдохнул, в голове всё улеглось, стал присматриваться к фонде. Графиков пересмотрел кучу. Когда на тебя ничего не давит, анализировать одно удовольствие. Кстати и на энергетику тогда же, в конце 18-го года, обратил внимание))), и тоже посчитал дивиденды))), и рост котировок. И с 19-го стал заводить на фонду ежемесячно, а с этого года обратил внимание на облиги))) Так что похожая картина)))  И вообще, я сейчас считаю, что начинать надо строго с фонды, акции, облигации. Срочку использовать только как хедж. В общем как в учебнике написано, так и поступать. Но хочется то побыстрее да побольше)))   И на фонде главное — капитализация. Да, дом надо строить с фундамента. И понять это лучше поздно, чем никогда)))  

Alex64, хорошо, что учимся)))  Значит есть надежда)))  Главное, чтобы здоровья хватило результаты увидеть. Не все же начинают как Баффет, в 20-ть лет. В 20-ть лет я ещё коммунизм строил))) 

Muzikant, ошибка моя вышла = пост был написан без подготовки (после прочтения О'Грин) + не видел реакции в комментариях.
Ну тут как в трейдинге — учтём на будущее! 

Alex64, никаких ощущений нет

Alex64, я опционы никогда не продавал, но и 113 волы не припомню. Но по сути обычная сделка, я не вижу разницы

Феликс Осколков, по сколько продали? Собираетесь держать до экспирации?

asfa, 0,88, до экспирации

Феликс Осколков, и что будете делать если нефть обвалится на 26?

Dmitry Sheptalin, 26 это еще -20% от текущей, если на дату экспирации будет такая цена придется принять убыток. 

_xXx_, у меня только до 89 заведены, какой брокер?

Феликс Осколков, не понял вопроса. и что заведено до 89

_xXx_, у меня в Открытии только до 89 страйка опционы

Alex64, я подумал, что 110 страйк по нефти продаете)))

Феликс Осколков, вы про Си или нефть говорите?
А коллега говорит про РТС.

Феликс Осколков, я про RI

Alex64, именно так

_xXx_, в моменте была вола 105

dendisa, это ж зависит от того куда рынок пойдет. если ожидаете что пойдет на 10тыс пунктов, то выгодней страйк на 10тыс пунктов и брать

dendisa, результат будет разный в вашем случае. дальние опционы растут в разы быстрее  и стоят в разы дешевле.
100 руб x 1000 штук
1000 руб х 100 штук
Корректно стравнивать так

dendisa, чем дальше страйк, тем менее вероятно, что туда цена дойдёт до экспирации. Поэтому и опционы там стоят дешево.
Пример:
Готов продать вам пут 50000 страйк на Си с экспирацией 19.03.2020 по любой цене! (Потому что уверен, что цена фьючерса не достигнет этого значения).

По сути цена опциона — эта некая «вероятность», что базовый актив (фьючерс) будет «в деньгах» на дату экспирации, выраженная в пунктах/деньгах.

Alex64, завтра снова выйдет ЦБ и экспортеры и бакс утопчут. я так думаю.

Alex64, цена бочки в рублях 2620! «Маловато будет!»
+ нерезы выходят ещё.

Alex64, возможно правильно говорят, что тут скорее политический момент. С одной стороны до 22.04 держать «дорого», но и запаса валюты много.
Короче, нет ясности. Но надо быть готовым к росту доллара в любой момент.

Alex64, думаешь? Тем, кто купил по 100IV — тоже ведь сейчас не сладко и нервничают. Сам БА (Риха) сейчас ходит с волой около 60-70. Мне кажется, к закрытию должна и IV завтрашней серии туда упасть.

Бакс растет, значит Ри будет падать. А мне страшнее, если Ри вверх выстрелит:

Кирилл Браулов, если такую потенциальную прибыль ожидаете за сутки, может просто взять 115-120-х коллов с экспирацией завтра и всё? (Максимум до горизонтали справа + ГО уменьшится).

asfa, да, потихоньку 115коллы откупаю (вола начала падать). До горизонтали справа, думаю, выкупать не стоит. Тогда же и тэта станет нулевой, и на ожидаемом снижении IV заработать не получится. И вообще, много покупать справа, имхо, неправильно. Когда БА идет вправо, то IV снижается и PnL идет не горизонтально, а начинает проваливаться в купленную яму.

Кирилл Браулов, мне кажется тут много важнее тэта уже, времени мало совсем. Поэтому по данному профилю не вижу проблем.
Много покупать не надо конечно. Вы же писали про «страх», значит просто «страховка» от гэпа вверх.
Понял почему вы так говорите — половина недельных ещё, а я думал все завтрашние.

asfa, да, там календарь: продавал 12.03 по 100IV, и покупал 19.03 по 70IV.

Кирилл Браулов, как думаете, вола 19.03 завтра пойдет наверх, если откроемся в районе 110?

_xXx_, мне кажется, IV на ЦС 19.03 пойдет вниз, если будем расти. IV совсем ближней серии больше завязано на HV (начало колбасить БА, и даже если он растет, IV ближней серии тоже может ненадолго вырасти), а более дальнее IV — больше подчиняется обычной корреляции БА и волы. Для Ri она отрицательная (БА наверх, значит вола вниз). Но это просто мои ощущения, не подкрепленные расчетами. Возможно, ошибаюсь.

Кирилл Браулов, когда кажется креститься надо, так говорят ))

Кирилл Браулов, удачи! Потом расскажите чем закончилось.

asfa, еще не закончилось, но на ночь ушел с более-менее занейтраленной позой:

Кирилл Браулов, попиратствовал всласть, я смотрю?))

Стас Бржозовский, да не :) Просто повезло оказаться в правильной позе перед обоими гэпами. Вот только локти кусаю, что загрузка по ГО оба раза была всего лишь на 10%. Хех... 

Кирилл Браулов, ??? А зачем поднимать правый край?? 

asfa, специально не поднимал, это с прошлых уровней цены осталось. Тогда это было для уменьшения ГО, а сейчас уже просто болтается.

Кирилл Браулов, вот этого «ската» часто делаете? Какова статистика по этой конструкции?

asfa, специально не делаю, набираю котированием. Стараюсь больше продавать центр и откупать края, а там уж как нальют. Статистика — не очень. Если бы не последние две недели, то был бы небольшой плюс. А с этими гэпами — позы выстрелили хорошо. Но это же — раз в несколько лет бывает (если не десятилетий).


P.S. Пора писать новый топик: «А как часто вам приходилось продавать путы на 170 воле?!» :)

Кирилл Браулов, понятно

А с этими гэпами — позы выстрелили хорошо. Но это же — раз в несколько лет бывает (если не десятилетий)

раз в несколько лет: 2008, 2011, 2014, 2018, 2020.

продавать путы на 170 воле?!

напишите, будет интересно и полезно! Таких цифр я не помню…

asfa, то что у амеров творится — скорее раз в десятилетия, а не в несколько лет.

Про продажу по 170 — писать особо нечего. Все обыденно, продаю, хеджируюсь. Просто в какой-то момент смотрю: «Ба! Уже по 170 воле продажи пошли.»

Кирилл Браулов, я подумывал про другой. «Как приятно иногда покупать сотую вол»))

Стас Бржозовский, ну ты мастер! Вола БА же сейчас 70-80. Значит не на ГС зарабатываешь, а на высиживании выбега? Или купил по 100, продал по 170? :)

Кирилл Браулов, 70-80 это для тех что подальше. Для сегодняшних выше, очевидно она была. А мастер не я, партнер мой, я подмастерье) Вот товарищ гэп нынешний поймал — там славно получилось

Стас Бржозовский, подальше — это RTS-6.20 имеешь ввиду? Моя прога показывает для RTS-6.20 волу 40-50%. Для RTS-3.20: 70-80%. Или ты не про HV, а про свое хитрое RV?

Вот товарищ гэп нынешний поймал — там славно получилось

Получилось иксы сделать? :)

Кирилл Браулов, какие иксы в нейтральщине) просто деньги. Подальше это про 19-3

Стас Бржозовский, БА (RTS-3.20) ведь с одинаковой волой ходит: и для серии 12.03 и для 19.03.

Кирилл Браулов, ба с одинаковой. Но в 12-3 была существенно выше доля раб времени. Я имел ввиду не волу ба, а «справедливую айви»