Блог им. Alex64

А как часто вам приходилась продавать путы на сотой воле?!

    • 11 марта 2020, 16:08
    • |
    • Alex64
  • Еще
Непередаваемое, вам скажу, ощущение!

А как часто вам приходилась продавать путы на сотой воле?!





117 комментариев
Расскажите нам.
avatar
типа выше быть не может?
на магните и некоторые других было под 200
Oliver Stocks, у магнита есть опционы? и они торгуются?
avatar
Alex64, 
опционы на фьючерсы на акции Магнита, да
Oliver Stocks, не разу не видел.
avatar
Alex64, когда магнит был растущей акцией, там даже была небольшая жизнь
Михаил Ершов, возможно. Может это было в прошлой жизни. Сейчас ликвидность наверное, только в сбере и осталась.
avatar
рано продаешь, еще 150 ая будет ;)
avatar
vitsantal, не, не рано. Экспирация завтра, а уменя бабок не хватит, чтобы все путы во фьючи превратить.
avatar
скрин с полным ФИО, не жалеете Вы себя
avatar
Danilych, щас уберу. Косяк, нах!
avatar
Alex64, 
   Сан Саныч, так это на каждом скрине так было. (Кто хотел, заметил уж давно, но переживать не стоит, т.к. всем пофиг))

? по теме: как планируется контролировать риски??
avatar
asfa, так нет рисков. В том то и дело, что я продал не голые, а путы, которые были куплены за копейки на вчерашнем задерге. Завтра экспирация. вот я лишние и сбрасываю, чтобы коротких фьючей не налили.
avatar
Alex64, а, ясно!
Поздравляю! 
avatar
Danilych, да ничего страшного. Очень распространненые имя фамилия. Есть гораздо более редкие. А потом, мне кажется, человека из любой соцсети вычислить не проблема, при желании. 
avatar
А че картинку в правом верхнем углу не уберете ? 

avatar
Сан Саныч, там же ещё 158-я есть. По ней не выгодней жахнуть? 
avatar
Muzikant, у меня только 110 и они вышли на ЦС
avatar
Alex64, но это гарантированная прибыль, или не факт?  Я просто не спец в опцах, так основы знаю))) 
avatar
Muzikant, да вот вчера, на вечерке хапнул с десяток на всякий случай. по 400-600пт. И вола была 78, и путы никому не нужны. А сегодня половину решил сбросить. они же завтра в короткие фьючи все превратятся.
avatar
Alex64, это получается взяли по 400-600,  а продать сейчас можно по 4000? Неплоооохо!!! Знал бы опцы, жил бы в Сочи!!! Ну ладно, доберусь и до них когда нибудь 
avatar
Muzikant, ага, получается, что так. Только вот у меня такое получилось в первый раз!)))
avatar
Alex64, дай Бог не в последний!!! Как говорится, лиха беда начало! 
avatar
Muzikant, не, такое редко бывает. Обычно купленные по такой цене сгорают без денег. Это как лотерейный билет.
Ну или как машину застраховал на неделю, а на второй день ее расхерачил Тотал. И тебе заплатили по страховке в 2 раза больше.
avatar
Alex64, понятно. Обжигался на опционах, причём в обе стороны)))  И терял,  и не зарабатывал, т.е упускал хорошую прибыль. Помню на Брекзите, одномоментно 170тыр было. Нет чтобы закрыть сразу, решил подождать, опционы же. Ха ха. В итоге взял копейки. 
avatar
Muzikant, вот! Это как хорошая рыбалка!
avatar
Alex64, точно!  Вместо лотереек использовать можно. Расходов чуть,  а прооофит, если будет)))  Да и шансов, мне кажется больше, если понимать инструмент, хоть немного. 
avatar
Muzikant, лучше уж ставки на спорт, там вероятность точнее можно просчитать.
avatar
Alex64, ну это надо к Коле — Лоссбою обращаться)))  Он в этом профи. 
avatar
Muzikant, не торопитесь.
Где большие потенциальные прибыли, там большие риски.
avatar
asfa, это то понятно. У купленных опционов риск — уплаченная премия. Больше не будет. 
Как ваше настроение после вчерашнего дня? 
avatar
Muzikant, у опционов на нашей бирже с недавнего времени есть ещё другой «прикол» — поднятие ГО до ГО фьючерса перед экспирацией. Можно получить «маржин колл» при положительной позиции...

Настроение нормальное. Получилось некое недопонимание. См. пост ещё раз.
avatar
asfa, вот! Купленный опцион, если он заходит в деньги по ГО становится равен фьючу. Поэтому я и сбрасываю лишние.

avatar
Alex64, а на Америку перейти?  Там ничего не повышается, заплатил премию,  и спи спокойно. Тихая Гавань так их расписывал. 
avatar
Muzikant, нет. У меня знакомый уходил, почти год там проторговал. В части многого там конечно получше, но разденут еще быстрее, чем здесь. А минус самый большой в цене выхода. Там ставки ГО изначально предупреждают все риски.
Ну и для меня, это неприемлемо в том, чтоя не торгую опционы. Я торгую рынок. свое ожидание по рынку. А каким его инструментом торговать, это уже вторично.
avatar
Alex64, понятно. Хм, интересное мнение: " я не торгую опционы,  я торгую рынок, ожидания ". Век живи, век учись))) 
avatar
asfa, про настроение спросил, потому что читал вчера ваш пост. Писать не стал, комментов и так много было. Просто у самого была похожая ситуация. Сделал перерыв в торговле мес на девять ( интересное совпадение, надеюсь что — нибудь новое родилось), сменил обстановку, съездил в Крым на полгода. Одним словом отвлекся. Пересмотрел свой взгляд на многие вещи на рынке. Выработал новую стратегию. Вернулся другим человеком. И пришёл к выводу,  что перерывы а торговле,  большие или маленькие делать необходимо. 
Что касаемо опцов. Я помню у них и раньше ГО повышалось при росте волы. Как сейчас, не знаю, года три их не юзаю, что-то может и изменилось. Как всегда в лучшую сторону)))  Встречалось мнение на Смарте о американских опцах. Пишут там такой засады нету. Опцы пока не трогаю, хватает забот с фондой и срочкой. 
avatar
Muzikant, вы всё-таки загляните ещё раз на пару минут (см. Ремарка).

Всё совершенно верно! У меня такое было и не раз. Но такого больше не повторится (вероятность около 0)!
Ну я такой большой перерыв не делал конечно. Но насчёт отдыха уверен, что его должно быть больше, чем у обычного человека + он должен быть экстримальнее. 

По опционам уже ответил насчёт ГО перед экспирацией. Биржа делает некоторые нелогичные для нас вещи, но логика у них своя есть.
Раньше и тут такой засады не было, но 2008 всё изменил. Рисковикам жизнь упростили немного.
Планирую в будущем переход отсюда на СМЕ. Пока на досуге изучаю (снова...)
avatar
asfa, можно просто снизить риски. Торговать без плеча или с мин. Не ради прибыли, а ради выработки правильных навыков. И так пока не будет результата и уверенности. И отдых обязательно. А что касается опционов, я их пока отложил в дальний ящик, до лучших времен. И без них хлопот хватает)))  Желаю удачи. 
avatar
Muzikant, спасибо! И вам успехов!
avatar
Muzikant, я вот 10 лет занимался опционами. все системы разрабатывал с переменным успехом. А потом случайно увидел, что энергетика за последние годы сделала по 6-10 хвостов. например: Ленэнерго-преф. в 15г. торговалась по 12руб, а в18г уже по 90. При этом платила дивы по 15%. Т.е. кто купил по 12руб в 15г. в 18г. получал дивы, равные  цене купленной акции. С 18г. я начал заниматься только фондовым рынком. В 19г. подтянул облигации. И уже совсем недавно стал использовать опционы как хедж для портфеля акций.
avatar
Alex64, у меня похожая картина, только стаж поменьше. Начал со срочки. Мотало счёт по 5-10-15 % в день. Поднимал, терял, всё обычно. Потом попробовал опционы. Некоторое время удачно, даже очень, потом бабах, всё нах. На фонду и не смотрел. Потом, когда сделал перерыв, отдохнул, в голове всё улеглось, стал присматриваться к фонде. Графиков пересмотрел кучу. Когда на тебя ничего не давит, анализировать одно удовольствие. Кстати и на энергетику тогда же, в конце 18-го года, обратил внимание))), и тоже посчитал дивиденды))), и рост котировок. И с 19-го стал заводить на фонду ежемесячно, а с этого года обратил внимание на облиги))) Так что похожая картина)))  И вообще, я сейчас считаю, что начинать надо строго с фонды, акции, облигации. Срочку использовать только как хедж. В общем как в учебнике написано, так и поступать. Но хочется то побыстрее да побольше)))   И на фонде главное — капитализация. Да, дом надо строить с фундамента. И понять это лучше поздно, чем никогда)))  
avatar
Muzikant, ну-да. Получается, что все мы учимся на своих ошибках.
avatar
Alex64, хорошо, что учимся)))  Значит есть надежда)))  Главное, чтобы здоровья хватило результаты увидеть. Не все же начинают как Баффет, в 20-ть лет. В 20-ть лет я ещё коммунизм строил))) 
avatar
Muzikant, это да, надо успеть.)))
avatar
Muzikant, ошибка моя вышла = пост был написан без подготовки (после прочтения О'Грин) + не видел реакции в комментариях.
Ну тут как в трейдинге — учтём на будущее! 
avatar
Вы имеете ввиду, что спрэды в стокане большие или то что опционы дорогие?  
Георгий Харитонов, я имею ввиду, что такое очень редко бывает. По крайней мере, у меня. Или путов нет. Или волы. А чаще всего бывает, когда вола больше 100, надо не продавать путы, а покупать.
avatar
что такое сотоя вола?
Индекс оптимизма, я обвел. в моменте 99,264 на ЦС
avatar
на ближайших VXX сейчас под 200
avatar
Борис Боос, так я их не торгую. У меня только Ри.
avatar
Я первый раз продал путы. Нефть 30 страйк, вола 113
Феликс Осколков, и как ощущение! Поделитесь!
avatar
Alex64, никаких ощущений нет
Феликс Осколков, т.е. для вас это обыденно… каждый день так продаете.
Так сказать, подвиг по плану.
avatar
Alex64, я опционы никогда не продавал, но и 113 волы не припомню. Но по сути обычная сделка, я не вижу разницы
Феликс Осколков, а путы, про которые вы написали выше по 113 воле, не опционы?
avatar
Феликс Осколков, по сколько продали? Собираетесь держать до экспирации?
avatar
asfa, 0,88, до экспирации
Феликс Осколков, и что будете делать если нефть обвалится на 26?
avatar
Dmitry Sheptalin, 26 это еще -20% от текущей, если на дату экспирации будет такая цена придется принять убыток. 
Я сегодня продавал 110й страйк по 103 воле )
Мой личный рекорд
avatar
_xXx_, у меня только до 89 заведены, какой брокер?
Феликс Осколков, не понял вопроса. и что заведено до 89
avatar
_xXx_, у меня в Открытии только до 89 страйка опционы
Феликс Осколков, а при чем здесьь страйки? мы о воле речь ведем.
avatar
Alex64, я подумал, что 110 страйк по нефти продаете)))
Феликс Осколков, продаю я только ЦС. И вот на нем была сотая вола.
avatar
Феликс Осколков, вы про Си или нефть говорите?
А коллега говорит про РТС.
avatar
asfa, да он вообще не о воле разговор ведет, а о страйке на котором продал, отсюда и недопонимание.
avatar
Феликс Осколков, я про RI
avatar
_xXx_, если 103 вола, то он в этот момент не был ЦС. Так?
avatar
Alex64, именно так
avatar
_xXx_, в моменте была вола 105
avatar
В опционах плохо разбираюсь, хотел у вас спросить, если покупать опцион как лотерейный билет и только купля  пута или кола без продажи, то есть либо теряю премию, либо продаю при росте, то какой страйк выгоднее всего брать по соотношению цена потери — прибыль?
avatar
dendisa, вероятность везде будет одинаковой примерно. Купишь ЦС. Он дорогой, но что-то к экспирации может быть останется. Купишь дальний, он дешевый. но может сгореть, пока б/а дойдет до него.
avatar
dendisa, это ж зависит от того куда рынок пойдет. если ожидаете что пойдет на 10тыс пунктов, то выгодней страйк на 10тыс пунктов и брать
avatar
ну грубо говоря взять 100 колов по 100 рублей  ты рискуешь только 10 тысячами, а по 1000 уже 100  тысячами), а результат при движении будет одинаковым), и имею в виду продавать не дожидаясь экспиры. то есть разумнее брать по 100, правильно?
avatar
dendisa, результат будет разный в вашем случае. дальние опционы растут в разы быстрее  и стоят в разы дешевле.
100 руб x 1000 штук
1000 руб х 100 штук
Корректно стравнивать так
avatar
то есть если дальние страйки стоят дешевле так еще и растут в разы быстрее то  покупать выгодно только самые дешевые по 100?
avatar
dendisa, выгодно да. Но и гарантии что, будет результат практически никакой.
avatar
dendisa, чем дальше страйк, тем менее вероятно, что туда цена дойдёт до экспирации. Поэтому и опционы там стоят дешево.
Пример:
Готов продать вам пут 50000 страйк на Си с экспирацией 19.03.2020 по любой цене! (Потому что уверен, что цена фьючерса не достигнет этого значения).

По сути цена опциона — эта некая «вероятность», что базовый актив (фьючерс) будет «в деньгах» на дату экспирации, выраженная в пунктах/деньгах.
avatar
Продался по 100 воле, от жадности нахватал почти под завязку. Сижу с адской отрицательной гаммой, трясусь и молюсь, чтоб не было резкой движухи. Надеюсь до закрытия вола снизится хотя бы до 80.
Кирилл Браулов, не снизится, какое-то волнение начинается. Опять бакс растет. Решай сейчас. Возможно после клиры что-то и начнется.
avatar
Alex64, завтра снова выйдет ЦБ и экспортеры и бакс утопчут. я так думаю.
avatar
_xXx_, да ЦБ может и не будет выходить. Паники нет, а зачем тогда валюту тратить?
avatar
Alex64, цена бочки в рублях 2620! «Маловато будет!»
+ нерезы выходят ещё.
avatar
asfa, ну если цену бочки в рублях надо поднять, то можно и на 80 бакс отпустить.
avatar
Alex64, возможно правильно говорят, что тут скорее политический момент. С одной стороны до 22.04 держать «дорого», но и запаса валюты много.
Короче, нет ясности. Но надо быть готовым к росту доллара в любой момент.

avatar
Alex64, думаешь? Тем, кто купил по 100IV — тоже ведь сейчас не сладко и нервничают. Сам БА (Риха) сейчас ходит с волой около 60-70. Мне кажется, к закрытию должна и IV завтрашней серии туда упасть.

Бакс растет, значит Ри будет падать. А мне страшнее, если Ри вверх выстрелит:

Кирилл Браулов, а-аа, я то думал, что риски внизу. Тут может и пронесет. Скорее вниз можем ломануться.
avatar
Кирилл Браулов, если такую потенциальную прибыль ожидаете за сутки, может просто взять 115-120-х коллов с экспирацией завтра и всё? (Максимум до горизонтали справа + ГО уменьшится).
avatar
asfa, да, как вариант 115 в моменте всего по 200-220пт. можно взять
avatar
asfa, да, потихоньку 115коллы откупаю (вола начала падать). До горизонтали справа, думаю, выкупать не стоит. Тогда же и тэта станет нулевой, и на ожидаемом снижении IV заработать не получится. И вообще, много покупать справа, имхо, неправильно. Когда БА идет вправо, то IV снижается и PnL идет не горизонтально, а начинает проваливаться в купленную яму.
Кирилл Браулов, мне кажется тут много важнее тэта уже, времени мало совсем. Поэтому по данному профилю не вижу проблем.
Много покупать не надо конечно. Вы же писали про «страх», значит просто «страховка» от гэпа вверх.
Понял почему вы так говорите — половина недельных ещё, а я думал все завтрашние.
avatar
asfa, да, там календарь: продавал 12.03 по 100IV, и покупал 19.03 по 70IV.
Кирилл Браулов, как думаете, вола 19.03 завтра пойдет наверх, если откроемся в районе 110?
avatar
_xXx_, мне кажется, IV на ЦС 19.03 пойдет вниз, если будем расти. IV совсем ближней серии больше завязано на HV (начало колбасить БА, и даже если он растет, IV ближней серии тоже может ненадолго вырасти), а более дальнее IV — больше подчиняется обычной корреляции БА и волы. Для Ri она отрицательная (БА наверх, значит вола вниз). Но это просто мои ощущения, не подкрепленные расчетами. Возможно, ошибаюсь.
Кирилл Браулов, когда кажется креститься надо, так говорят ))
avatar
Кирилл Браулов, удачи! Потом расскажите чем закончилось.
avatar
asfa, еще не закончилось, но на ночь ушел с более-менее занейтраленной позой:


Кирилл Браулов, попиратствовал всласть, я смотрю?))
Стас Бржозовский, да не :) Просто повезло оказаться в правильной позе перед обоими гэпами. Вот только локти кусаю, что загрузка по ГО оба раза была всего лишь на 10%. Хех... 
Кирилл Браулов, ??? А зачем поднимать правый край?? 
avatar
asfa, специально не поднимал, это с прошлых уровней цены осталось. Тогда это было для уменьшения ГО, а сейчас уже просто болтается.
Кирилл Браулов, вот этого «ската» часто делаете? Какова статистика по этой конструкции?
avatar
asfa, специально не делаю, набираю котированием. Стараюсь больше продавать центр и откупать края, а там уж как нальют. Статистика — не очень. Если бы не последние две недели, то был бы небольшой плюс. А с этими гэпами — позы выстрелили хорошо. Но это же — раз в несколько лет бывает (если не десятилетий).


P.S. Пора писать новый топик: «А как часто вам приходилось продавать путы на 170 воле?!» :)
Кирилл Браулов, понятно

А с этими гэпами — позы выстрелили хорошо. Но это же — раз в несколько лет бывает (если не десятилетий)
раз в несколько лет: 2008, 2011, 2014, 2018, 2020.

продавать путы на 170 воле?!
напишите, будет интересно и полезно! Таких цифр я не помню…
avatar
asfa, то что у амеров творится — скорее раз в десятилетия, а не в несколько лет.

Про продажу по 170 — писать особо нечего. Все обыденно, продаю, хеджируюсь. Просто в какой-то момент смотрю: «Ба! Уже по 170 воле продажи пошли.»
Кирилл Браулов, я подумывал про другой. «Как приятно иногда покупать сотую вол»))
Стас Бржозовский, ну ты мастер! Вола БА же сейчас 70-80. Значит не на ГС зарабатываешь, а на высиживании выбега? Или купил по 100, продал по 170? :)
Кирилл Браулов, 70-80 это для тех что подальше. Для сегодняшних выше, очевидно она была. А мастер не я, партнер мой, я подмастерье) Вот товарищ гэп нынешний поймал — там славно получилось
Стас Бржозовский, подальше — это RTS-6.20 имеешь ввиду? Моя прога показывает для RTS-6.20 волу 40-50%. Для RTS-3.20: 70-80%. Или ты не про HV, а про свое хитрое RV?

Вот товарищ гэп нынешний поймал — там славно получилось

Получилось иксы сделать? :)
Кирилл Браулов, какие иксы в нейтральщине) просто деньги. Подальше это про 19-3
Стас Бржозовский, БА (RTS-3.20) ведь с одинаковой волой ходит: и для серии 12.03 и для 19.03.
Кирилл Браулов, ба с одинаковой. Но в 12-3 была существенно выше доля раб времени. Я имел ввиду не волу ба, а «справедливую айви»

теги блога Alex64

....все тэги



UPDONW