Блог им. KiboR

Работа над ошибками. Что я буду делать завтра на открытии Мосбиржи?

Всем привет.

Хоть в душЕ я и медведь, но такого быстрого обвала я не ожидал, хотя ставил себе цель падения по индексу на уровне 120 000.

Читаю сейчас свой топик от 21.01.2020 и тихо угораю — до чего же все таки шортовый рынок быстрый:

Работа над ошибками. Что я буду делать завтра на открытии Мосбиржи?

Скорее всего мы завтра откроемся где-нибудь в районе 105 000 по RI, а это значит, что с 21.01.2020 по 10.03.2020 (всего лишь прошло около 1,5 месяцев) индекс упал со 165 до 105, только вдумайтесь — это 60 000 пунктов за 1,5 месяца.

Шорт 8 контрактов принес бы 60000*8*1,34=643 000 руб (в банках тушенки это очень много).

Я же всего взял 1/3 от этого движения. Что пошло не так?

Во-первых, так как я не ожидал столь стремительного падения, то продавая покрытые путы стратегия давала дополнительную копеечку к счету, но когда рынок начал валиться с ускорением, то продажа путов 140 меня выбила из игры.

Более того, в моменте, когда рынок был 140, у меня были проданы путы 137,5 и я подумал, что досижу до этой отметки, рынки спасут на 1-2 дня и мне как раз хватит этого времени, чтобы получить прибыль еще и на отскоке «дохлой кошки». До 137,5 чуть не дошло, мы какое-то время повисели в диапазоне 135-137,5, а затем снова начался стремительный пролив и проданные путы 137,5 превратились в лонги Ri.

Затем я сделал еще одну ошибку — я подумал, что коли ФРС так стремительно заливает рынок своими деньгами (опустила ставку на 0,5% не дожидаясь 19 марта), значит и страны ОПЕК с РФ договорятся о том, что добычу нужно сокращать и это даст какое-то время 1-2-3 дня для стабилизации рынка, хотел на этом моменте и выскочить из лонгов.

Но все пошло совсем не так...

Я помню как в четверг рынок начал заваливаться потихоньку, в обед хотел открыть 135 путы, но подумал, что нет — это развод, рынок пошел на коррекцию после стремительного роста, который мы наблюдали в среду (почти безоткатный рост был).

В четверг вечером после тренажерки вернулся домой, увидел, что рынок возле 130, подумал, ок, ждем открытия пятницы и принимаем решение.

В пятницу рынки открываются гэпом вниз, хоть есть еще надежда, что ОПЕК с РФ договорится, но при ценнике ниже 130 я понимал, что нужно крыть лонги, либо хеджить их, потому что пахнет жаренным.

Перевернулся в шорт в районе 128 000, при этом теплилась надежда, что договору между ОПЕК с РФ быть, поэтому продал 125 000 путы, которые стоили тогда +2000 пунктов, чтобы выйти на точку безубыточности 130 000.

И вроде бы все хорошо, рынок замер возле отметки 125 000 на закрытии пятницы, но потом, когда туман рассеялся и на выходных началась торговая война между Саудовской Аравией, РФ и американскими сланцевиками, я понимаю, что рынок откроется в районе 105 000, то невольно возникают мысли в голове — а может не нужно было 125 путы продавать?

Нет! Так было нужно. Поэтому ни о чем не жалею. Это было красивое движение, доволен, что в пятницу мне хватило ума перевернуться в шорт, потому что всех лонгистов завтра на открытии колян маржовый посадит на кол.

Кроме того, свой шорт по Ri я захеджил продажей EUR/USD, потому что была все же вероятность отскока в пятницу вечером и во вторник на открытие, поэтому шорт EUR/USD компенсировал бы часть убытка от шорта Ri.

Сейчас попытался подсчитать те крохи, которые мне достанутся завтра с медвежьего стола, получилось следующее:

Работа над ошибками. Что я буду делать завтра на открытии Мосбиржи?

Ri закрылся в пятницу на отметке: 125 430.

Экспирация рынка в четверг (12.03.2020) ниже отметки 125 000 принесет: (2620+430-230)*8*1,34= + 30 230 руб.
Шорт EUR/USD, в случае, если ED открывается на отметке 1,1411 даст: -100*6,81573*38= — 25 900 руб.

С учетом того, что в клиринг пятницы вар.маржа была +6534, плюсуем еще  4330, получается +10 864 руб (это будет заработок за будущую неделю, 66 банок тушенки, очень мало).

Если же ED пойдет вниз относительно текущих 1,1411-1,1430, это принесет копеечку, поэтому позу не закрываю, картинко на память:

Работа над ошибками. Что я буду делать завтра на открытии Мосбиржи?

Завтра ГО поднимут скорее всего на Forts где-нибудь на 50%, а может и на все 100%, поэтому нужно будет денег еще залить на счет с самого утра, не дожидаясь колю маржового со своими смс-ками.

Всем лонгистам сочувствую, скажите спасибо рынку за урок (ГЭПЫ по 20 000 пунктов не каждый день увидишь, но к ним морально и технически нужно быть готовым всегда).

Спекулянтам желаю удачи завтра!

С уважением, Карлсон.

----------
p.s. свои оффтопные мысли по построению опционных конструкций, да и всякие разные размышления про жизнь, буду стараться кидать в канал "Фондовый рынок глазами Карлсона" телеги t.me/KarLsoH
  • Ключевые слова:
  • Ri
★3
44 комментария

ни фига не понял,  Карлсон, Ты в Жопе што ли ?   не растривайся я тоже..
avatar
wistopus, еще в какой! Вместо +600 000 рублей за весь трейд, заработаю на следующей неделе жалкие +10 000 рублей 
avatar
KarL$oH, остается купить  путы, на апрельских сериях...? заявки на фьючах то наверно уже не с работают...
 или на   других активах встать в лонг, которые с временным лаком(уйдут позже .......?
avatar
Скоро будешь профит считать не банками, а коробками с тушенкой)
avatar
Другой мой, а чего Вы свои комменты удалили из моего поста про кризис 2020?
avatar
fot1985, я стараюсь удалять за собой каменты, а чего их плодить? Мне за них никто не платит 
avatar
KarL$oH, А-а-а… Понял, понял. Действительно, зачем компромат на себя оставлять тому, кто на других компромат собирает. Логично.
avatar
fot1985, а что я там такого этакого написал? 
avatar
KarL$oH, Та так, фигню всякую. Как обычно 
avatar
fot1985, ну тогда не жаль)
avatar
KarL$oH, Это сто пудов. Но забавно.
avatar
да, скажем прямо все пошло не так, как ожидалось вначале)
Нет, я это уже читать больше не могу! У меня -18 фьючей (-6 коротких фьючей и 12 путов) на открытии, я жалею, что путов мало.
Как можно продавать путы на падающем рынке!!! И ради чего?!  Из-за какой то мелочи от тэтты. Да не существует никакой тэтты на движущемся быстро рынке.
Многое понять могу. не пробиваемой человеческой тупости не пойму никогда.
avatar
Alex64, 
Как можно продавать путы на падающем рынке!!! И ради чего?!  

Друже, если бы ОПЕК с РФ договорились, то ты бы со своими путами сидел в полной жопе! А так да, ты теперь на коне и не можешь читать топики об упущенной выгоде других. Но я закрывал свои риски, поэтому не жалею. Значит так надо 
avatar
KarL$oH, да ты реально что ли даже сейчас не врубаешься, что вокруг тебя происходит? Черный лебедь прилетел! Он прилетел уже 2 недели назад. Было время, чтобы купить путы на всю котлету!  Хочешь что-то продать. Ну продай ты коллы! Почему ссать нужно против ветра. Продал 10шт 125, купил 20шт 130.
avatar
Alex64, у тебя другой подход — ты хеджишь свой портфель на фонде, а я много чего продал на хаях, поэтому от портфеля крохи остались.

Мне сейчас текущие рыночные отскоки — это прямые убытки. Ты купил путы, фонда пошла вверх, путы сгорели и в целом около нуля у тебя.

А для меня отскок — это прямой риск. 

Было время, чтобы купить путы на всю котлету! 

Я так не торгую. Ты с подобными советами к лудоману karpov72 обращайся, он скорее тебя поймет, чем я 

В нашем конкурсе хочу дотянуть до отметки +200 000 рублей теперь, бенчмарк ALANES хоть и слился, но сделаю его как нулевую отметку, будем по нему ориентироваться 
avatar
Alex64, 
Продал 10шт 125, купил 20шт 130.

А при росте до 130 будем сосать медвежью лапу?



Убыток -87 700 это порядка -117 000 рублей за то, что рынок на экспирацию скорректировался до 130.
avatar
KarL$oH, чёт растроили, в прошлом посте написали что ушли в стредле закрыв риски а думала вы сегодня круто заработали
А вообще конечно главная ошибка это продажа путов через выходные. Особенно когда уже понятно что рынок истеричный.
А почему у вас на скрине так много путов то? Или я не поняла стратегию — видишь среднесрочную цель сидишь в ней, но идти долго поэтому по пути собираешь тетту где плохо лежит а если не угадал считай немного запирамидил позу на отскоке, все равно будет ниже в итоге. Скажем 1/3-1/5 позы норм добавить, но надо считать конечно. А если не будет выше так за счёт собранной премии убыток меньше чем если б опционы не использовать
avatar
Desperate, 4500 пунктов удалось собрать лишь на этом падении с учетом тэтты. Но был лось еще до этого 7000 пунктов, на сделке с ОПЕК часть прибыли растерял. До 120 что сразу придет никто и не ожидал, я лично ожидал поход через отскоки, поэтому путы и продавал.
avatar
Alex64, а на хрена продавать коллы с непонятной историей убытка, лучше купить путы))
avatar
ICEDONE, тоже его не понял, лучше купить 115 путы, коли он черного лебедя ждал)
avatar
ICEDONE, так я и купил путы. Это карлсон стремится что-то продать ради мнимой тэтты. Если уж продавать на падающем рынке, то точно не путы.
avatar
Alex64, все норм — проданные путы дали свой плюс. Я не видел такого стремительного падения, поэтому заряжал стратегию покрытой продажи.

Если ты видел падение — конечно же голая покупка путов была бы лучше, чем эти спрэды, как ты предложил 125-130.
avatar
KarL$oH, без спредов ты не сможешь ничего продать. За каждый проданный колл на таком открытии ты должен отдать 35тыс. ГО. Но неужели даже этого не знаешь?
avatar
Alex64, друже, ты бредишь? К чему сейчас был этот вопрос? ГО 29 000 рублей сейчас, если ты в таблицу не смотрел с утра.

У меня покрытая продажа путов была: шорт Ri и проданные путы. Мне моя стратегия дала плюс, все так, как я и планировал. Вниз пролив на 20 000 пунктов я не играл, поэтому ни о чем не жалею.
avatar
KarL$oH, я тебе объясняю почему, если ты бы захотел продать коллы, то нужно продавать только через спред. 125/130. иначе бы разорился на ГО.
avatar
Alex64, мне не нужно это объяснять, я знаю как ГО считается во время продажи и знаю как оно сокращается во время построения спрэдов 
avatar
Alex64, Ну… заранее же никто не может предсказать как быстро и на сколько  глубоко упадет.  А продает, потому что путы нонче дороги… :))))))     
Алексей Борец, хоть кто-то меня понимает)
avatar
KarL$oH, Я бы тоже продавал…  но Ri-шкой не торгую. 
Не внял ты значит, братец летучий,  моим предупреждениям, снова путы продал и снова 8 шт...)
Ну да ничего страшного, за счет проданных фьючей, легко отделался! 
Завязывай уже с путами, не пугай рынки! ))

avatar
XAT, в чем страх от продажи путов? Что лучше — продать путы или купить фьюч?)) Как по мне, то риски сопоставимы.

Дело не в проданных путах, а в том, что РФ с ОПЕК не договорились и отскока не произошло. В этом вся соль 
avatar
А на опционы как повышают го?
avatar
ICEDONE, 
А на опционы как повышают го?

внезапно и непредсказуемо. боюсь, сейчас никто не сможет ответить на данный вопрос 
avatar
KarL$oH, это после стоп торгов?
avatar
ICEDONE, так могут вообще перед открытием торгов объявить о повышении ГО и привет. Так было на той неделе, когда ГЭПанули в пятницу на 10 000 пунктов по Ri со 140 до 130.
avatar
KarL$oH, и что плюсовую позу тоже крыть будут?
avatar
ICEDONE, могут крыть и плюсовую, если ГО не хватает
avatar
ICEDONE, голые путы(нет правил, не имеют минусов, для брокера, для голых то покупок),.обьективно ранне они гар.повышали и не закрывали никогда..
это если на поставку (брокера бояться).типа выйти на поставку, в день экспирации, у них явный аргумент…
avatar
KarL$oH, закинул бабла кароч, если ГО в 2 раза повысят то опцики не выдержат. Хочу в путах сам цену предлагать, а не по рынку. Они вообще ГО по опц. как считают. Вот например 10 коллов ри по 3800 это 38000 ГО. Финам в отчете пишет меньше.
avatar

теги блога KarL$oH

....все тэги



UPDONW