S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 06.03.30

Статистика по секторам:

• uptrend        0
• downtrend    3
• sideways     30

Очень много сетапов на шорт на неделе, ожидается свинг вниз.

Композиты секторов фондового рынка США построены по разбивке на секторы IBD. Графиков секторов 33, в конце добавлены ещё 3 графика, чтобы место не пропадало зря — Nasdaq composite, NYSE composite, Russell 2000.
Краткое руководство по использованию графиков
Краткое руководство по использованию таблиц 
Примеры профилей акций каждой категории

Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция

2020-03-06 Список	Всего акций	%Лид.	#Лид.	%Отст.	#Отст.	% Акций	% Лид.	% Отст.	% от sp500
		RS>80		RS<20		(от всех 4848)
Длительный аптренд	113	100%	113	0%	0	2%	2%	0%	0%
Откат в аптренде	46	95%	44	0%	0	0%	0%	0%	0%
Консолидация / потеря инерции в аптренде	143	65%	93	0%	0	2%	1%	0%	0%
Пробой растущей 50МА	12	83%	10	0%	0	0%	0%	0%	0%
Пробой падающей 50МА	9	88%	8	0%	0	0%	0%	0%	0%
Недавний пробой растущей 50МА	175	94%	165	0%	0	3%	3%	0%	9%
Недавний пробой падающей 50МА	12	58%	7	0%	0	0%	0%	0%	0%
Слом растущей 50МА	119	80%	96	0%	0	2%	1%	0%	3%
Слом падающей 50МА	15	60%	9	0%	0	0%	0%	0%	0%
Недавний слом растущей 50МА	45	68%	31	0%	0	0%	0%	0%	0%
Недавний слом падающей 50МА	3	33%	1	0%	0	0%	0%	0%	0%
Консолидация под 50МА	873	27%	240	0%	8	18%	4%	0%	19%
Отскок вниз от 50МА	122	72%	88	0%	0	2%	1%	0%	3%
Подскок вверх от 200МА к 50МА	180	68%	123	0%	0	3%	2%	0%	8%
Консолидация под 200МА	31	3%	1	16%	5	0%	0%	0%	0%
Отскок вниз от 200МА	11	36%	4	36%	4	0%	0%	0%	0%
Подскок вверх от 50МА к 200МА	101	34%	35	5%	6	2%	0%	0%	0%
Консолидация на дне	1400	2%	35	19%	268	28%	0%	5%	24%
Подскок со дна	370	2%	9	25%	93	7%	0%	1%	9%
Длительный даунтренд	1068	1%	14	55%	596	22%	0%	12%	15%

Aкции по категориям

Длительный аптренд (113 акций) 06.03.2020

36.3%	41	7%	из	554 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	3	Медицина-биомед/биотехнологии
5.3%	6	35%		17	ЛИДИР.		2	Энергия-солнечная
3.5%	4	3%		125	ЛИДИР.		37	Медицина-изделия
3.5%	4	6%		60	ЛИДИР.		22	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
3.5%	4	6%		61	ЛИДИР.		8	Медицина-системы/оборудование
52.2%	59		из	113 акций показано

Откат в аптренде (46 акций) 06.03.2020

32.6%	15	2%	из	554 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	3	Медицина-биомед/биотехнологии
32.6%	15		из	46 акций показано

Консолидация / потеря инерции в аптренде (143 акций) 06.03.2020

28.0%	40	54%	из	74 акций в	НАРОЖД.	отрасли с рангом	55	Финансы-пустые чеки
16.8%	24	4%		554	ЛИДИР.		3	Медицина-биомед/биотехнологии
3.5%	5	4%		125	ЛИДИР.		37	Медицина-изделия
48.3%	69		из	143 акций показано

Пробой растущей 50МА (12 акций) 06.03.2020

0.0%	0		из	12 акций показано

Пробой падающей 50МА (9 акций) 06.03.2020

0.0%	0		из	9 акций показано

Недавний пробой растущей 50МА (175 акций) 06.03.2020

15.4%	27	15%	из	174 акций в	НАРОЖД.	отрасли с рангом	56	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
10.9%	19	3%		554	ЛИДИР.		3	Медицина-биомед/биотехнологии
7.4%	13	21%		60	ЛИДИР.		22	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
6.9%	12	40%		30	НАРОЖД.		48	Коммунальные услуги-диверсифицированные
3.4%	6	4%		125	ЛИДИР.		37	Медицина-изделия
2.9%	5	6%		74	НАРОЖД.		55	Финансы-пустые чеки
2.9%	5	15%		32	ЛИДИР.		29	Коммунальные услуги-электричество
2.3%	4	18%		22	НАРОЖД.		61	Ком услуги-консалтинг
2.3%	4	25%		16	ЛИДИР.		39	Коммунальные услуги-вода
54.3%	95		из	175 акций показано

Недавний пробой падающей 50МА (12 акций) 06.03.2020

0.0%	0		из	12 акций показано

Слом растущей 50МА (119 акций) 06.03.2020

10.1%	12	2%	из	554 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	3	Медицина-биомед/биотехнологии
4.2%	5	25%		20			30	Строительство-жилое/коммерческое
4.2%	5	10%		48	НАРОЖД.		47	Финансовые услуги-особые
3.4%	4	6%		61	ЛИДИР.		8	Медицина-системы/оборудование
3.4%	4	5%		69	ЛИДИР.		11	ПО-корпоративное
3.4%	4	12%		32	ЛИДИР.		29	Коммунальные услуги-электричество
3.4%	4	2%		174	НАРОЖД.		56	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
31.9%	38		из	119 акций показано

Слом падающей 50МА (15 акций) 06.03.2020

40.0%	6	1%	из	554 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	3	Медицина-биомед/биотехнологии
40.0%	6		из	15 акций показано

Недавний слом растущей 50МА (45 акций) 06.03.2020

11.1%	5	4%	из	125 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	37	Медицина-изделия
6.7%	3	4%		74	НАРОЖД.		55	Финансы-пустые чеки
17.8%	8		из	45 акций показано

Недавний слом падающей 50МА (3 акций) 06.03.2020

0.0%	0		из	3 акций показано

Консолидация под 50МА (873 акций) 06.03.2020

9.5%	83	14%	из	554 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	3	Медицина-биомед/биотехнологии
3.9%	34	36%		94			110	Банки-северо-восток
3.8%	33	18%		174	НАРОЖД.		56	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.1%	27	44%		61			93	Банки-средний-запад
2.6%	23	60%		38	ЛИДИР.		36	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
2.1%	18	23%		78	ЗАМЕДЛ.		122	Банки-юго-восток
1.9%	17	29%		57	НАРОЖД.		89	Финансы-сбербанки
1.8%	16	48%		33			18	Электроника-полупроводниковое оборудование
1.7%	15	24%		61			66	Финансы-управление инвестициями
1.6%	14	11%		125	ЛИДИР.		37	Медицина-изделия
1.6%	14	21%		66	НАРОЖД.		104	Страхование-собственности/от ущерба/титула
33.7%	294		из	873 акций показано

Отскок вниз от 50МА (122 акций) 06.03.2020

17.2%	21	3%	из	554 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	3	Медицина-биомед/биотехнологии
5.7%	7	5%		125	ЛИДИР.		37	Медицина-изделия
3.3%	4	5%		69	ЛИДИР.		11	ПО-корпоративное
3.3%	4	5%		78	ЗАМЕДЛ.		122	Банки-юго-восток
29.5%	36		из	122 акций показано

Подскок вверх от 200МА к 50МА (180 акций) 06.03.2020

14.4%	26	4%	из	554 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	3	Медицина-биомед/биотехнологии
7.8%	14	8%		174	НАРОЖД.		56	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.9%	7	11%		60	ЛИДИР.		22	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
2.8%	5	4%		125	ЛИДИР.		37	Медицина-изделия
2.8%	5	15%		32	ЛИДИР.		29	Коммунальные услуги-электричество
2.8%	5	18%		27	НАРОЖД.		58	Продукты-консервы
2.2%	4	36%		11	ЛИДИР.		16	Медицина-медстрахование
2.2%	4	14%		28	ЛИДИР.		9	Охрана
38.9%	70		из	180 акций показано

Консолидация под 200МА (31 акций) 06.03.2020

19.4%	6	1%	из	554 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	3	Медицина-биомед/биотехнологии
19.4%	6		из	31 акций показано

Отскок вниз от 200МА (11 акций) 06.03.2020

36.4%	4	0%	из	554 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	3	Медицина-биомед/биотехнологии
36.4%	4		из	11 акций показано

Подскок вверх от 50МА к 200МА (101 акций) 06.03.2020

29.7%	30	5%	из	554 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	3	Медицина-биомед/биотехнологии
7.9%	8	6%		125	ЛИДИР.		37	Медицина-изделия
5.9%	6	3%		174	НАРОЖД.		56	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
43.6%	44		из	101 акций показано

Консолидация на дне (1400 акций) 06.03.2020

7.7%	108	19%	из	554 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	3	Медицина-биомед/биотехнологии
3.2%	45	47%		94			110	Банки-северо-восток
3.1%	43	55%		78	ЗАМЕДЛ.		122	Банки-юго-восток
3.0%	42	60%		70	ЗАМЕДЛ.		138	Банки-запад/юго-запад
2.1%	30	17%		174	НАРОЖД.		56	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.0%	28	22%		125	ЛИДИР.		37	Медицина-изделия
1.9%	27	47%		57	НАРОЖД.		89	Финансы-сбербанки
1.6%	23	37%		61			66	Финансы-управление инвестициями
1.6%	23	33%		69	ЛИДИР.		11	ПО-корпоративное
26.4%	369		из	1400 акций показано

Подскок со дна (370 акций) 06.03.2020

14.1%	52	9%	из	554 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	3	Медицина-биомед/биотехнологии
7.6%	28	16%		174	НАРОЖД.		56	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
5.7%	21	35%		60	ЛИДИР.		22	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
5.4%	20	30%		66	НАРОЖД.		104	Страхование-собственности/от ущерба/титула
3.5%	13	10%		125	ЛИДИР.		37	Медицина-изделия
1.9%	7	22%		31	ЛИДИР.		27	Медицина-лекарства по рецептам
1.9%	7	23%		30	НАРОЖД.		48	Коммунальные услуги-диверсифицированные
1.9%	7	25%		27	НАРОЖД.		58	Продукты-консервы
1.9%	7	22%		31	ЗАМЕДЛ.		111	Косметика и личная гигиена
1.9%	7	20%		35			45	Розница-интернет
1.6%	6	9%		61	ЛИДИР.		8	Медицина-системы/оборудование
1.6%	6	66%		9			140	Коммунальные услуги-газ
48.9%	181		из	370 акций показано

Длительный даунтренд (1068 акций) 06.03.2020

9.7%	104	18%	из	554 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	3	Медицина-биомед/биотехнологии
4.7%	50	72%		69	ОТСТ.		189	Нефть и газ-разведка и добыча в США
3.0%	32	49%		65	ЗАМЕДЛ.		156	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.4%	26	20%		125	ЛИДИР.		37	Медицина-изделия
2.3%	25	14%		174	НАРОЖД.		56	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.2%	24	39%		61			50	Интернет-контент
2.1%	22	59%		37	ОТСТ.		193	Нефть и газ-полевые услуги
26.5%	283		из	1068 акций показано

Базирующиеся акции

В 15% от годового максимума (885 акций) 06.03.2020

10.3%	91	52%	из	174 акций в	НАРОЖД.	отрасли с рангом	56	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
7.2%	64	86%		74	НАРОЖД.		55	Финансы-пустые чеки
6.4%	57	10%		554	ЛИДИР.		3	Медицина-биомед/биотехнологии
2.9%	26	68%		38	ЛИДИР.		36	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
2.8%	25	37%		66	НАРОЖД.		104	Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.6%	23	76%		30	НАРОЖД.		48	Коммунальные услуги-диверсифицированные
2.1%	19	15%		125	ЛИДИР.		37	Медицина-изделия
1.9%	17	53%		32	ЛИДИР.		29	Коммунальные услуги-электричество
1.9%	17	29%		57	НАРОЖД.		89	Финансы-сбербанки
1.8%	16	17%		94			110	Банки-северо-восток
1.7%	15	21%		69	ЛИДИР.		11	ПО-корпоративное
1.7%	15	55%		27	НАРОЖД.		58	Продукты-консервы
1.6%	14	29%		48	НАРОЖД.		47	Финансовые услуги-особые
1.5%	13	21%		60	ЛИДИР.		22	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
1.5%	13	21%		61			93	Банки-средний-запад
1.4%	12	37%		32	НАРОЖД.		42	Медицина-оборудование/услуги по исследованию
1.4%	12	92%		13			0
1.2%	11	68%		16	ЛИДИР.		39	Коммунальные услуги-вода
1.2%	11	33%		33	ЛИДИР.		4	Энергия альтернативная
1.1%	10	31%		32	НАРОЖД.		87	Телеком услуги-зарубежные
1.0%	9	45%		20			116	Диверсифицированные компании
1.0%	9	56%		16	НАРОЖД.		53	Финансы-ипотека и смежные услуги
1.0%	9	29%		31	ЛИДИР.		27	Медицина-лекарства по рецептам
1.0%	9	14%		61	ЛИДИР.		8	Медицина-системы/оборудование
1.0%	9	20%		45			65	Девелоперы недвижимости
59.4%	526		из	885 акций показано

Таблица отношений маркет-тайминга (EXPERIMENTAL)

Подробнее про маркет-тайминг с помощью категорий широты читайте в цикле статей здесь (там также есть перечень концепций для освежения памяти)
2020-03-02 Correction probability 50% Weak 1,Sidew 1,RTQ 0,StopManip 0

general market vs		index	m 0.21	i 0.26	uptrend/downtrend ratio
trendabove50	1.58%	1.19%
pullingback	2.86%	1.59%
lostmomentum	3.94%	0.60%	U 12.67%	13.69%	1.08 uptrend balance
breakabove50up	3.92%	10.32%
breakabove50dn	0.33%	0.00%
wentabove50up	0.37%	0.00%
wentabove50dn	0.12%	0.00%
breakbelow50up	0.37%	0.00%
breakbelow50dn	0.10%	0.00%
wentbelow50up	6.38%	10.12%		***
wentbelow50dn	3.48%	5.16%
consbelow50	8.33%	7.94%	***
bouncebelow50	4.21%	9.72%
bounceabove200	1.06%	0.60%
consbelow200	0.58%	0.00%
bouncebelow200	0.62%	0.00%
bounceabove50	1.82%	0.00%
bottoming	25.58%	30.75%	D 60.53%	52.78%	0.87 downtrend balance
bottombounce	2.57%	0.79%
trendbelow50	31.76%	21.23%

2020-03-03 Correction probability 60% Weak 1,Sidew 1,RTQ 0,StopManip 1

general market vs		index	m 0.18	i 0.16	uptrend/downtrend ratio
trendabove50	1.84%	1.19%
pullingback	2.90%	3.37%
lostmomentum	4.50%	3.57%	U 10.97%	8.93%	0.81 uptrend balance
breakabove50up	0.75%	0.79%
breakabove50dn	0.19%	0.00%
wentabove50up	0.97%	0.00%
wentabove50dn	0.17%	0.00%
breakbelow50up	2.11%	4.76%
breakbelow50dn	0.29%	0.20%
wentbelow50up	3.63%	5.56%
wentbelow50dn	1.18%	0.99%
consbelow50	11.38%	12.10%	***	***
bouncebelow50	4.58%	8.93%
bounceabove200	1.31%	0.60%
consbelow200	0.85%	0.60%
bouncebelow200	0.54%	0.20%
bounceabove50	2.09%	0.00%
bottoming	30.41%	38.10%	D 61.26%	57.34%	0.94 downtrend balance
bottombounce	3.17%	0.60%
trendbelow50	27.14%	18.45%

2020-03-04 Correction probability 60% Weak 1,Sidew 1,RTQ 0,StopManip 1

general market vs		index	m 0.29	i 0.56	uptrend/downtrend ratio
trendabove50	3.59%	5.56%
pullingback	1.38%	0.00%
lostmomentum	4.69%	2.78%	U 14.86%	20.83%	1.40 uptrend balance
breakabove50up	4.17%	12.30%
breakabove50dn	1.18%	2.98%
wentabove50up	1.03%	0.20%
wentabove50dn	0.19%	0.00%
breakbelow50up	0.35%	0.00%
breakbelow50dn	0.06%	0.00%
wentbelow50up	1.82%	0.79%
wentbelow50dn	1.16%	1.19%
consbelow50	19.14%	26.79%	***	***
bouncebelow50	2.75%	1.98%
bounceabove200	3.61%	7.14%
consbelow200	0.93%	0.20%
bouncebelow200	0.29%	0.00%
bounceabove50	2.33%	0.60%
bottoming	26.34%	23.41%	D 51.63%	37.50%	0.73 downtrend balance
bottombounce	7.06%	5.36%
trendbelow50	17.94%	8.73%

2020-03-05 Correction probability 60% Weak 1,Sidew 1,RTQ 0,StopManip 1

general market vs		index	m 0.22	i 0.35	uptrend/downtrend ratio
trendabove50	3.24%	2.58%
pullingback	1.03%	0.20%
lostmomentum	3.61%	0.99%	U 12.29%	15.48%	1.26 uptrend balance
breakabove50up	0.31%	0.00%
breakabove50dn	0.19%	0.20%
wentabove50up	4.10%	11.71%
wentabove50dn	0.60%	0.79%
breakbelow50up	2.99%	5.36%
breakbelow50dn	0.78%	1.98%
wentbelow50up	0.70%	0.00%
wentbelow50dn	0.27%	0.20%
consbelow50	17.78%	23.41%	***	***
bouncebelow50	1.65%	0.40%
bounceabove200	3.42%	6.35%
consbelow200	0.80%	0.00%
bouncebelow200	0.27%	0.00%
bounceabove50	2.80%	1.39%
bottoming	29.22%	26.39%	D 55.72%	44.44%	0.80 downtrend balance
bottombounce	8.23%	7.94%
trendbelow50	18.00%	10.12%

2020-03-06 Correction probability 60% Weak 1,Sidew 1,RTQ 0,StopManip 1

general market vs		index	m 0.17	i 0.24	uptrend/downtrend ratio
trendabove50	2.33%	0.99%
pullingback	0.95%	0.20%
lostmomentum	2.95%	0.99%	U 10.09%	11.90%	1.18 uptrend balance
breakabove50up	0.25%	0.00%
breakabove50dn	0.19%	0.20%
wentabove50up	3.61%	9.72%
wentabove50dn	0.25%	0.40%
breakbelow50up	2.45%	3.97%
breakbelow50dn	0.31%	0.00%
wentbelow50up	0.93%	0.00%
wentbelow50dn	0.06%	0.00%
consbelow50	18.01%	19.84%	***	***
bouncebelow50	2.52%	3.97%
bounceabove200	3.71%	8.93%
consbelow200	0.64%	0.00%
bouncebelow200	0.23%	0.00%
bounceabove50	2.08%	0.99%
bottoming	28.88%	24.80%	D 58.77%	49.80%	0.85 downtrend balance
bottombounce	7.63%	9.92%
trendbelow50	22.03%	15.08%