Блог им. Crazy_Trading

Битва Опционщиков NYSE. Отчет по текущим сделкам на 28.02.20

Всем привет. мой оппонент отчитался, ну наверно пришло и мое время )) 

Битва Опционщиков NYSE. Отчет по текущим сделкам на 28.02.20

на этой неделе у меня НЕ БЫЛО СДЕЛОК. 

причина банальная — рынок не дал ни одной хорошей точки входа на этой неделе. 

как я уже говорил чуть ранее — идеальная покупка ПУТОВ была в конце прошлой недели. тогда и в коментах тут на смарте я говорил об этом, и своим ребятам сказал, что таки да… по БА наметились шорты, но я бы хотел подождать что будет в понедельник.. 
а в понедельник уже нечего было ни ждать ни смотреть .. 
те путы на которые я смотрел сделали к вечеру понедельника 50 иксов… но они прошли мимо меня… да и даже вне рамок баттла сие было.. 
а со вторника — рынок валится.

покупать КОЛЫ РАНО, так как вставать перед мчащимся в пропасть снежным комом с криками банзай желания не было… а потому никаких покупок КОЛОВ.. 

покупать ПУТЫ — просто ПОЗДНО… вола БА сделала свое коварное дело, и все страйки по путам взлетели в цене… настолько, что купив даже ОДИН опцион мы бы вылезли за рамки рискменеджмента.. 
но и покупать то особо нечего… все слишком дорогое, а то что дешевое хоть и взлетело в цене,
Битва Опционщиков NYSE. Отчет по текущим сделкам на 28.02.20

но находится уж слишком далеко от текущей цены… (кстати вот еще один яркий пример ценообразования опционов на америке… вчера этот опцион взлетел в цене в 10 раз, это при том что опцион еще ОЧЕНЬ ДАЛЕКО ВНЕ ДЕНЕГ — пример для тех кто все время кивает в сторону экспирации и внутренней стоиомсти опциона...)

так что я сижу на заборе...

PS Мы не учли кто будет озвучивать общий счет.. Биотехнолог  наверно поздно просить… он на это не подписывался.. 
так что наверно будем оба и я и Борис каждый в своей ветке писать счет, ну и соответственно арбитр будет подтверждать либо опровергать.. 

пока счет выглядит так: 

по результатам первой недели: 
у Бориса минус у меня ноль.


★2
30 комментариев
А че просто Волу не купить было ? 
avatar
Skifan, а вы наперед знаете о предстоящем повышении волы? я нет.. 
avatar
Тихая Гавань, ну как знал, дальние то можно было брать, мы сезонно февраль — апрель снижаемся, иногда больше иногда меньше 
avatar
Skifan, ну дак в чем проблема? если вы такой крутой перец — баттл идет меньше недели — вливайтесь и РЕАЛЬНЫМИ сделками покажите как надо торговать американские опционы… а советовать не надо мой друг… ваши советы тут никому не нужны.
avatar
Тихая Гавань, что за истерика 
avatar
Тихая Гавань, почему минус? Ещё не всё потеряно)
avatar
Brus, вы правы — все может быть, и минус превратится в плюс, более того я даже не удивлюсь если Боря поднатужится и выйдет из минуса.

я просто констатирую факт озвученного им же. 
avatar
Ага, вчера видел 50 иксов, но вчера…
avatar
bstone, проходите мимо уважаемый… просто молча мимо… и вам хорошо и всем спокойней.
avatar
Тихая Гавань, отчего же? Я искренне восхищаюсь теми, кто так ловко торгует левую часть графика.
avatar
bstone, 
если вы вдруг увидели некую потасовку с моей стороны в моих словах то либо укажите на это, либо просто в чс.. 
avatar
увожаемые, так кто сейчас впереди? где счет?
avatar
For_post, а вот это кстати мы не учли — кто будет вести счет )) 
по результатам первой недели: 

по профиту — у Бориса минус у меня ноль.
avatar
Тихая Гавань, ну, вот, другое дело.) спасибо.
avatar
могу и счет подтвеждать. скидывайте скрины
avatar
Биотехнолог, большое спасибо. мой оппонент по какой то непонятной причине начал немножечко делать клоунаду в личной беседе, так что я буду очень признателен если вы возьмете на себя роль не только арбитра, но и вести счет 🙏🏻
avatar
Тихая Гавань, для меня это не сложно. Мне же ничего считать не нужно, просто писать и подтверждать сумму
avatar
«те путы на которые я смотрел сделали к вечеру понедельника 50 иксов… но они прошли мимо меня…»

за это Вас и люблю, не бьете сразу в морду… кажись кирпичем Вы писали-))
я любя! заметьте ни одной гадости из истории, не поднял за неделю!

кстати… я отвалю, если увижу хотябы один икс в реале, но регулярно
а то у Вас как в плохом браке… раз в месяц, может быть
плюсую!
avatar
напишите пожалуйста какой опцион на графике, его цену, дней до экспирации и цену базового актива на этот момент

не могу разобрать, даже с приближением, спасибо
avatar
Роман, я все беспокоюсь… чтоб Вы в отрыв не ушли-)

спросил у одного трейдера, я так понимаю практикующего!
в чем разница между покупкой коллов и спреда на него?

вот ответ

Ключевое — риски. При голой покупке — больше рисков и ГО. При спредах снижение рисков, ГО и доходности. Но смотря что вам по душе, то и используете. И что планируете. Голая покупка интересна при сильных движухах, при росте дельты. А так тетта все сожрет

прокомментируйте пожлста ответ!
и почему Вы против скажем стабильных 30% годовых? 
avatar
Nik Baikal, дополню. Ваш коллега написал в дополнение, что лотерейки тоже катят. все зависит от рынка. т.е. в отличии от Вас он не «посылает» всех опционщиков-))

т.е. человек разносторонен, Вы же против конструкций категорично.
почему?
разверните вопрос пожлста, без оскорблений и примитивных аналогий.
avatar

Nik Baikal, 
благодарю за адекватные вопросы — я с большим удовольствием на них отвечу: 
1 — да ваш информатор ПРАВ! зачастую голая покупка опционов — дело неблагодарное и дорогое. 
категорическое большинство трейдеров покупают опционы далекие по экспирации и близкие по страйку, такие стоят ОЧЕНЬ дорого, и ДА — такие опционы даже если цена базового актива идет в нужном направлении — они сильно проседают по тэте… очень сильно! 

2 — НО я же сразу говорю — я покупаю близкие по экспирации и далекие по страйку… они реально ОЧЕНЬ дешевые. 

3 — как следствие — риски моих покупок сведены до минимума.. 
4 — более того я также понимаю почему все говорят про ЛОТЕРЕЙКИ.. 
и тут я тоже со всеми СОГЛАСЕН! как мой оппонент купил колы на падающем сипи? он реально сыграл в лотерейку и сжег чуть чуть деньжат.. 
5 — чем лотерейка отличается от нелотерейки — тоже все просто — скажите — чем отличается поиск монетки между тем кто руками перебирает всю землю, и тем у кого есть металлоискатель? они ищут одну и туже монетку, только для того кто голыми руками перепахивает весь участок — это реально лотерейка.. 

я не хочу сказать что я крут и у меня реально крутой аппарат металлоискатель в наличии… но у меня есть набор некоего поведения цены, и если он НЕ ОТРАБАТЫВАЕТСЯ, то я НЕ ТОРГУЮ, и наоборот, если он ОТРАБАТЫВАЕТСЯ, то я могу войти в сделку. 

поскольку я всегда торговал срочный рынок, причем никогда не усреднял позицию, и ВСЕГДА ставил стопы. то мне в общем то ВСЕ равно, войду я куплей фьючерса и сразу выставлю стоп, либо же я на размер этого стопа куплю КОЛЛ опцион на этот базовый актив… и это при том, что стоимость опциона и есть моя потеря — я больше уже НЕ потеряю, а вот профит может быть в десятки раз больше чем на базовом активе, в силу нелинейности ценообразования опциона.. 
и если я торгуя базовым активом могу взять всеголишь 1/1 риск/профит
то при том же самом движении базового актива, опцион может выстрелить от 5 до 10 раз в цене.. 

следовательно встает вопрос - 
если я, делаю анализ базового актива, нахожу некие паттерны которые сигнализируют о входе в инструмент, и вместо этого покупаю опцион, с определенным страйком — который также указывается системой, и сроком жизни — послезавтра экспирация, 
то: 
а) я покупаю невероятно дешевый опцион
б) имею все шансы поймать многократное увеличение его цены при движении Базового актива в мою сторону
в) а вот пойдет ба в мою сторону или нет — это уже другая история, и она тоже никак не связана с АВОСЬ и ЛОТЕРЕЙКОЙ на удачу… это просто статистика собранная за почти 15 лет доведения этого индикатора до ума. 

поэтому я и говорю — что мне всеравно на греки — так как я опираюсь на показания моего индикатора и тех паттернов которые этот индикатор выявляет

я вообще никоим образом не против 30% годовых, тем более СТАБИЛЬНЫХ
вот когда у меня будет на счете 10 000 000 долларов, то я бы так и хотел — 30% стабильно и без нервотрепки, однако сборка ЛЮБОЙ конструкции и дальнейшее слежение и постоянное уравнивание по грекам — для меня более сильный геморрой чем просто вошел в рынок с коротким стопом )) 

по поводу Бориса и его лотереек
я не занимаюсь этим как лотерейками — типа просунул руку в барабан и выбрал билетик на удачу… вот его покупка колов на бешенно падающем рынке — это да — это совершенная лотерейка.. 

я как мне кажется уже развернул: 
1 — любая конструкция утяжеляет позицию, да вы правы — меньше профит — причем СИЛЬНО В РАЗЫ меньше, 
2 — Любая конструкция требует к себе ВНИМАНИЯ и постоянного контроля… я слишком туп для этого, и всегда стремился к упрощению торговли… мне проще хорошо прицелиться и выстрелить один раз одной пулей, чем выстраивать конструкции на любой случай жизни.. 
если я купил колы, а рынок ушел вниз, то мои колы сгорят, а я дождавшись подтверждения реальности дальнейшего движения куплю путы… и мне так проще — не надо забивать голову какими либо конструкциями и потом тратить время на слежение за греками. 

Тихая Гавань, насколько дальние опционы покупаете от центрального страйка? И какие инструменты торгуете?
avatar
sunleo71, 
тут многие пытались вывести формулу дальности страйка от текущей цены… либо количество пунктов, либо определенный процент… но я так никогда не работаю… мне уровень страйка показывает наглядно мой индикатор, когда работал фьючерсом — зачастую даже цен не знал, так как все графически отображалось. 
Тихая Гавань, я понимаю, что вы не хотите разглашать свою стратегию.Это ваше право, но спрашивал для понимания стратегии).
avatar
sunleo71, это не причем. 
реально у меня нет правил по которым я вычисляю определенный страйк. 
правила есть в индикаторе и они зависят от сложных формул, я их прописал туда и больше не лезу, именно для того, чтобы не просчитывать несколько таймфреймов и их взаимозависимости друг от друга, у меня есть просто индикатор и уровни на которые я смотрю… уровни это не статичны и меняют свое расстояние в зависимости от волатильности.. 
Тихая Гавань, Вы так и не ответили по существу… но написали много-)

«поскольку я всегда торговал срочный рынок, причем никогда не усреднял позицию, и ВСЕГДА ставил стопы. то мне в общем то ВСЕ равно, войду я куплей фьючерса и сразу выставлю стоп, либо же я на размер этого стопа куплю КОЛЛ опцион на этот базовый актив»

так в этом вся и беда Ваша, Вы так и напишите… что не умеет торговать опционы. просто используете, скажем плече (читай дешёвый вход)


avatar
Nik Baikal, тоесть вы таки опять постебаться чтоли мне тут вечером пишите? 
я вам полностью дал РАЗВЕРНУТЫЙ ответ. 
я НИКОГДА и НИГДЕ не говорил не говорю и не скажу что я профессионал в опционах. 
все старожилы смартлаба опционщики в курсе что я НЕ УМЕЮ создавать конструкции, ибо как я уже сказал — мне на них глубоко покласть с их 30% годовых.. 

использую ли я дешевый вход? 
ДА! СТО ТЫСЯЧ РАЗ ДА! 
а разве не это главная цель любого трейдера? найти дешевый вход? или вам нужны красивости? 
мне вот знаете ли до шашечек вообще плевать, мне ехать надо.. 
как и до красивостей опционных конструкций тоже с высокой колокольни плевать, как в общем то мне глубоко плевать как вы назовете мою торговлю, дешевый вход, или неумение торговать опционные конструкции, или КАК УГОДНО по иному вы назовете мою торговлю — мне реально глубоко всеравно кто и как это называет, мне не всеравно лишь то что это едет а не красуется… если вы способны понять о чем я.. 

и таки если вы сами попросили меня быть адекватным и нормально общаться — то придерживайтесь пожалуйста своей же просьбе.. 
пока же я читаю в ваших словах огромное желание задеть меня хоть как нибудь.. 

давайте так — либо в адекватном ключе общаемся, либо до свидания в чс.

PS с чего вы решили что у меня в чем либо беда? я просто смотрю на рынок гораздо шире чем вы… вы где то прочли скудоумное обозначение опциона, и увы, ваш мозг на этом определении и заклинило… скиньте шоры и поглядите ШИРЕ НА ЭТУ ТЕМУ! если вы можете покупать крайне дешевые инструменты, которые в течение одной- двух сессий в РАЗЫ вырастают в цене — будете ли вы выстраивать дополнительные конструкции? я нет, а вы имеете право торговать так как вашей душе угодно.. 

и таки давайте за ВЕЖЛИВОЕ общение без стеба… иначе как я сказал — я просто перестану обращать на вас внимания… хотя — давно порабы
500$ на счету, вы будите совершать 1 сделку в неделю? Если не ошибаюсь там ведь действует правило Pattern Day Trading для счетов меньше 25000$ не больше 4 сделок в неделю дают внутри дня. https://www.interactivebrokers.co.uk/ru/?f=27621
avatar

TimKoshkin, 
заметьте как вы сами путаетесь.. 
дают НЕ БОЛЬШЕ ЧЕТЫРЕХ сделок в неделю, но ваш вопрос говорит ОБ ОДНОЙ СДЕЛКЕ… а остальные 3 вы куда подевали? 

но я таки отвечу - 
по моей торговой системе вообще в неделю не больше 3х сделок… тем более, что 4я сделка — это уже признание меня системный дейтрейдером со всеми вытекающими ...

 


теги блога Тихая Гавань

....все тэги



UPDONW