Блог им. Crazy_Trading

На удачу, или мир лотереек.

читаю разного рода опционных умников и поражаюсь… ЛОТЕРЕЙКИ слышу я как только речь заходит о купленных опционах.. 
что? вы вообще в своем уме? 
что значит лотерейка? 

решил попробовать разобраться и в каком то комменте прочел, что все что НЕ УПРАВЛЯЕТСЯ после покупки — является ЛОТЕРЕЙКОЙ! ибо позиция никак не ведется. 

тоесть любой трейдер вошедший в рынок покупкой/продажей и выставивший стоп — действует тупо на удачу?
неважно какой рынок, акции или фьючерсы — он просто купил некий актив, и все? это банальная лотерейка? .. 

любой спортсмен кидающий какой либо снаряд — рассчитывает ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО на лотерейную удачу?. 
любой стрелок стреляющий неуправляемым снарядом — будь то артиллерийский снаряд или пуля — тоже полагаются исключительно на удачу? 
а снайпер так вообще помолясь закрывает глаза и исключительно на удачу делает выстрел? 

И НЕТ НИКАКИХ ЗАКОНОВ КАК СДЕЛАТЬ БОЛЕЕ ГРАМОТНО! НЕТ НИ БАЛЛИСТИКИ ПОЛЕТА СНАРЯДА, НЕТ НИ РАССЧЕТА ТРАЕКТОРИИ, НЕТ ФИЗИЧЕСКИХ ЗАКОНОВ СОПРОТИВЛЕНИЯ ВОЗДУШНЫХ МАСС. нет, всего этого нет, есть лишь тупая лотерейка — наудачу шмальнуть куданить в надежде попасть в цель… ведь это именно логика тех кто на каждом углу кричит о так называемых лотерейках.. 

но мне становится все более понятен простой факт, неумение делать грамотный анализ Базового Актива, тоесть неумение просто грамотно прицелиться, заставляет этих ребят «шмалять» опционы вообще в разные стороны и как следствие — небольшой процент опционов сработает, а гораздо бОльший просто сольется в унитаз, как не достигший цели..
этим ребятам посидеть и подумать КАК УЛУЧШИТЬ прицелы в своем шмалянии — видать ума не хватает, а вот назвать любую направленную покупку ЛОТЕРЕЙКОЙ — это запросто, это снимает всю ответственность за трейд… ну подумаешь не выстрелило… это же всего лишь лотерейка..

подумаешь мяч в футболе покатился не в ту сторону, ведь это всего лишь лотерейка, ударив по мячу я же не контролирую его полет, а значит это ЛОТЕРЕЙКА...
оглянитесь вокруг себя господа лотерейщики и вы ужаснетесь сколько всего вокруг вас в жизни происходит НЕКОНТРОЛИРУЕМОГО — один раз запущенного и двигающегося по инерции… вы в общем то сами по себе тоже лотерейки, вас кто то однажды запустил в мир с неким набором устаревших мнений о рынке, и вы так по инерции и продолжаете двигаться, по ходу движения мня о себе невесть что, якобы вы что то там контролируете, какие то позиции ВЕДЕТЕ до победного конца… только в итоге затраты на это ведение практически равны самому профиту. и в разы превосходят временные затраты, нежели у того, кто грамотно прицелившись сделает всего один выстрел… и таки да БЕЛКЕ В ГЛАЗ!

так что когда в следующий раз вы захотите написать ЛОТЕРЕЙКА подумайте о том, что вы показываете свое невежество…
23 комментария
Эмоции ) А опционные умники жаждут цифр, статы шмаляльни! Так нас не заткнуть )) Но для ЦА работает, наверное. Удачного поединка. 
avatar
tashik, да да… эмоции скажете вы… ведь иных аргументов у вас нет и быть не может.. 
именно поединок и покажет всю несостоятельность ваших теорий. 
avatar
Вовремя купленные направленные опционы, это единственный способ разбогатеть на бирже, о чём мечтает 80% всех сюда пришедших.
avatar
Simix, )) 
avatar
Если при покупке или продаже опциона нет статистического преимущества, то налицо лотерейка. Если за счет анализа БА или волы или еще чего-то такое преимущество есть — не лотерейка. Деятельность после входа в позицию может быть простой или сложной, она может добавлять преимущество или отнимать, и это тоже предмет анализа. 
Но по настоящему большие деньги в опциках может нести только направленная поза. 
avatar
SergeyJu, 
Но по настоящему большие деньги в опциках может нести только направленная поза. 
но статистически, при равных исходных, направленная торговля БА напрямую, заработает больше, чем через опционы. Что вполне можно можно обьяснить и с точки зрения теории опционов.
avatar
noHurry, мне такое объяснение не известно. И я не думаю, что Вы смогли бы доказать свое утверждение. 
avatar

SergeyJu, я себе многократно доказал это статистически бэктестами, и мне не известно, чтобы кто-то имел обратный опыт, похожий да. Если он у вас есть, что я вполне допускаю, то это будет скорее исключение, не имеющее статистической значимости, уж очень все в опционах против направленной торговли.

Для ясности, под направленной торговлей я понимаю трендовые и пробойные со стропом/таргетом системы, в которых гамма всегда положительна и которые неплохо будут смотреться на БА, но сливать на опционах.

avatar
noHurry, к сожалению, у нас почти нет ликвидных опционов, а на США я не торгую, поэтому не проверял Ваше утверждение. 
ВЫ проверяли краткосрочные входы (1-3 дня) или с удержанием в несколько месяцев? 
avatar

SergeyJu, да всякие проверял. На удержание в несколько месяцев это менее разрушительно, разве что это можно минимизировать вертикальными средами с нулевой тетой, но такие стратегии в основном на рост и из-за улыбки соотношение лось/прибыль может быть многократным, что делает это тоже в достаточной степени бессмысленным. А краткосрочные — там недостатки проявляются по полной.

avatar
noHurry, спасибо
avatar
noHurry, не подтверждается ваша гипотеза на практике.
Маржа БА не позволяет делать такие входы, как опцион на БА. Мультипликатор доходности БА может быть 200-300% в хорошем итоге, опцион же покажет 1000%.
avatar
Максим, ну во-первы, к примеру в SnP можно войти фьючерсом Es Mini с плечем порядка 30, а это уже 3000%, а во-вторых, на практике — это получить статистику доходности хотя бы в бэктестере за пару другую лет, молчу уж про реальную торговлю, а не бессмысленное жонглирование цифрами.
avatar
noHurry, фьючерсный контракт с плечом? Ну спасибо, повеселили. У мини стоимость пункта 50 баксов. Где вы тут левередж увидели?
avatar
Максим, о, ещё один коллега, который не видит плечо во фьючерсах, благодарить не буду, меня это уже не веселит. Умножьте стоимость пункта 50 на стоимость индекса 3100 и разделите на ГО ~ 5000 и получите плечо. Т.е имея на счете 5000, то на одном контракте, если БА сделает 1%, то ваш счёт сделает 31%. 
avatar
noHurry, лол, вы об этом, а я о линейности изменения цены базового актива и прибыли/убытка.
avatar
Максим, 
Мультипликатор доходности БА может быть 200-300% в хорошем итоге, опцион же покажет 1000%.
Кроме этого вы ничего не имели в виду, а изменение цены, разумеется может быть линейным и не линейным. 
avatar
noHurry, я писал про соотношение прибыль/риск, а не о мифических процентах дохода.



Например, при стопе в 30 пунктов по ES у меня таргет по профиту будет 50-100 пунктов. По статистике больше взять не дают. Получается 200-300%.



Пут же на сиплого стоит фиксированные деньги, напр 1.5 дальний со страйком -70-100 пунктов. Его стоимость будет 150 за единицу, при таком же движении на 100 пунктов его цена вырастет в 7-10 раз. Получаем 700-1000%. Вот такая простая математика.

Единственное, когда ES выручает — когда сетап образуется вне американской сессии и нужно входить. Вот тогда через него)
avatar

Максим, 

я писал про соотношение прибыль/риск, а не о мифических процентах дохода.

Вот в этом наш подход и различается. «соотношение прибыль/риск» я как раз считаю мифическим, и предпочитаю иметь реальный доход. 


Единственное, когда ES выручает — когда сетап образуется вне американской сессии и нужно входить. Вот тогда через него)

Опционы на него торгуются также. 
avatar
Роман, 100-пудово согласен с Вами! Наблюдая за графикой Вашей системы, вижу, что мы с Вами одинаково дышим и торгуем: у меня тоже — своя (запатентованная) торговая система, которая четко (ещё вчера) рассказала мне, что за падение по S&P500 было вчера, и куда и когда пойдем дальше. Спасибо, что приняли меня в свои друзья!
Михаил Ключинский, на чем базируется Ваша система?
avatar
Я — эллиотчик. Все индикаторы, в том числе авторские, являются подсказками для подсчета волн Эллиота. Плюс есть «незаметные» подсказки как для скальперов, так и долгосрочников. Работа ведется по всем тайм-фреймам и по любому инструменту.

теги блога Роман

....все тэги



UPDONW