ЗОЛОТО.СОТ20221. Как шпилят фонды 2.

Какое самое глупое действие в трейдинге?

щас узнаете...

Пока строчил пятничный пост про бычий колл спред фондов, ситуация поменялась.

Нет, всё что там написано в силе, только цель убежала на один маржинальный шаг вверх.

В пятницу была доступна информация за четверг



Никакого страйка на 1700 не было.

А на пятницу




За 2 дня до экспиры вырос столб из коллов на 1700, а ОИ на 1650 упал почти в 2 раза.

Фонды переобуваются на лету что ли?  Покупают бычий колл спред 1650-1700, роллируя 1600-1650?

С другой стороны, если за один день возник спрос на 1700 колл, почему б не налить?

По мне так ситуация предельно ясная, шортисты в агонии решили хеджануть убытки покупкой 1700 коллов за 2 дня до экспиры!

Их можно поздравить, у них это получилось.

И это самое глупое действие которое можно придумать в состоянии,  когда дядя Коля стучит в дверь.

Теперь фондам остаётся лишь закрыться завтра выше 1700, и получить покрытие своих лонгов шортами от проданных 1700коллов.

А шортистам оставить кучу лонгов от купленных 1700коллов.

И спокойненько уйти в рендж под 1700 до следующей экспиры 26марта.


А На 26 марта картинка :



фигурирует тот же 1700 страйк, но не ясно фонды продавали его или покупали?

Если продавали, то в пятничных СОТ мы увидим прирост шортовой позы в опционах.

Следовательно, апрельский фьюч закроется на хаях, и дальше корректос.

Пока так.

 Если шортисты еще чё нить не начудят.

С праздиком Вас, парни.