Блог им. Totas

ЗОЛОТО.СОТ20221. Как шпилят фонды 2.

Какое самое глупое действие в трейдинге?

щас узнаете...


Пока строчил пятничный пост про бычий колл спред фондов, ситуация поменялась.

Нет, всё что там написано в силе, только цель убежала на один маржинальный шаг вверх.

В пятницу была доступна информация за четверг

ЗОЛОТО.СОТ20221. Как шпилят фонды 2.

Никакого страйка на 1700 не было.

А на пятницу
ЗОЛОТО.СОТ20221. Как шпилят фонды 2.



За 2 дня до экспиры вырос столб из коллов на 1700, а ОИ на 1650 упал почти в 2 раза.

Фонды переобуваются на лету что ли?  Покупают бычий колл спред 1650-1700, роллируя 1600-1650?

С другой стороны, если за один день возник спрос на 1700 колл, почему б не налить?

По мне так ситуация предельно ясная, шортисты в агонии решили хеджануть убытки покупкой 1700 коллов за 2 дня до экспиры!

Их можно поздравить, у них это получилось.

И это самое глупое действие которое можно придумать в состоянии,  когда дядя Коля стучит в дверь.

Теперь фондам остаётся лишь закрыться завтра выше 1700, и получить покрытие своих лонгов шортами от проданных 1700коллов.

А шортистам оставить кучу лонгов от купленных 1700коллов.

И спокойненько уйти в рендж под 1700 до следующей экспиры 26марта.


А На 26 марта картинка :

ЗОЛОТО.СОТ20221. Как шпилят фонды 2.

фигурирует тот же 1700 страйк, но не ясно фонды продавали его или покупали?

Если продавали, то в пятничных СОТ мы увидим прирост шортовой позы в опционах.

Следовательно, апрельский фьюч закроется на хаях, и дальше корректос.

Пока так.

 Если шортисты еще чё нить не начудят.

С праздиком Вас, парни.




★5
13 комментариев
А если, а если… прям как у элиотчиков вилами по воде
avatar
Chipa lipa, Про элиотчиков особенно понравилось
avatar
Андрей Михалыч, каждый день бдеть вредно, глаз может задергаться )
avatar
Chipa lipa, от 15 минут в день не задергается.

1)Напомню,
Я в пожизненном лонге по золоту, но в отличии от инвесторов папироску изо рта иногда вынимаю.


2) Элеоттчиков корректировал:


3) Тем кого интересует моё мнение, отвечаю, не жлоблюсь:


Как видите никаких или -или нет.
avatar
Может фонды роллировали часть проданых колов с 1650 страйка на 1675?
avatar
Андрей Михалыч, это очень круто! Только от ваших постов начинает доходить, как использовать ОИ по-взрослому...

Правильно ли я понял вот это:
1. в OGJ0 тоже нарисован бычий колл-спред
2. только в пятницу по СОТ можно увидеть, конструкция фондов ли это или оно «случайно нарисовалось»
3. если 1 и 2 верно, то через месяц закрыться должны выше 1700, если в OGJ0 не нарисуют что-то принципиально другое.

Снизойдите хотя бы до «да»/«нет» :)
avatar
(1:10) || algo, на сегодня да, Если 1700 страйк они продавали,

но об этом мы узнаем только в пятницу, когда выйдет СОТ-отчёт за вторник.

К концу марта ситуация может поменяться 10 раз.

Может еще на сквиз ломанутся как в палладии.
avatar
Андрей Михалыч, в книжках этого не напишут, поэтому еще попрошу да/нет от вас насчет того, до чего я только сегодня дошел:
1. никто и нигде не публикует информацию, в каких страйках и в какую сторону фонды стоят, об их результирующей комбинации можно только догадываться
2. изменения по ОИ в страйках публикуются ежедневно после какого-нибудь клиринга и с понедельника по пятницу мы можем только гадать, в каком страйке фонды продавали, а в каком покупали коллы и путы
3. в пятницу по СОТам вы сверяетесь — число проданных/купленных фондами опционов соответствует вашим догадкам или нет. Если баланс не сходится, то пересматриваете свои взгляды на то, что делали фонды в течение недели, чтобы в итоге получилось то изменение, которое вы увидели в пятницу

Примерно так?
avatar
Андрей Михалыч,
Теперь фондам остаётся лишь закрыться завтра выше 1700, и получить покрытие своих лонгов шортами от проданных 1700коллов.

На вашей памяти было когда-нибудь такое, чтобы все коллы в деньги вошли и чтоб опционы экспирнулись на таком вот расстоянии от Max Pain?
avatar
(1:10) || algo, судя по откату,  не роллировали фонды 1650-1700.
Просто налили в колловые биды на 1700 и всё.

С переобуванием фондов на лету, это я погорячился. 

Кто тогда откупал 1650 в деньгах? Когда к 1700 подходили?


Не понятно. 

Давай дождемся закрытия вечером, оно определит рендж на месяц вперед.

avatar
Андрей Михалыч, как упомянул выше уважаемый Eridanoy, они могли роллировать 1650 на 1675. Убыток-прирост в этих страйках был примерно равнозначным. Выше 1675 закрыться реальнее, хотя все равно создается ощущение, что фонды не дрючат кого-то, а лишь убытки режут.
avatar
(1:10) || algo, settle 1655.

Отработали как часы.

Значит 1700 не роллировали, просто в биды налили.


avatar

теги блога Андрей Михалыч

....все тэги



UPDONW