Блог им. Totas

ЗОЛОТО.СОТ200221. Как шпилят фонды.

Фонды. Мстерская Игра:
Фьючами двигают рынок.
На опционах делают деньги.


От предыдущего хая на 1611 посыпались прогнозы аналитегов на падение золота.

Элэотчиков не пересчитать с пятерками на 1611.

Роман Андреев продолжает ждать на 1380.

Демура вроде переобулся с 750 на 2000, но это не точно.

Главного СОТ-аналитика, Глеба Кобанова, вынесли по стопам.

По золоту основная игра ведется на поле опционов.

Сейчас по фьючам ОИ 715тыс, и по опционам во фьючэквивалентах ОИ 425тыс. (Чисто в  опционах ОИ =1 606 974 контракта)



И как красиво фонды разыгрывают опционную поляну, ну просто глаз не оторвать.

Смотрим:

Чистая поза по опционам лонговая и растет даже быстрее фьючёвой.

ЗОЛОТО.СОТ200221. Как шпилят фонды.

Размер её
ЗОЛОТО.СОТ200221. Как шпилят фонды.

В лонг 334тыс контрактов, это купленные коллы и проданные путы.
В шорт 150тыс, это проданные коллы.(в основном)

До экспиры мартовских осталось два рабочих дня (25 февраля)

Картинка на 13 февраля была такая

ЗОЛОТО.СОТ200221. Как шпилят фонды.
Цена 1580 и впереди два могучих страйка на 1600 и на 1650.

Кто бы мог подумать что оба этих страйка заряжены Фондами в бычий колл спред,  1600 страйк в лонг, а 1650 в шорт.

За последнюю неделю фонды ломанулись в лонг.

ЗОЛОТО.СОТ200221. Как шпилят фонды.



И картинка теперь выглядит так.

ЗОЛОТО.СОТ200221. Как шпилят фонды.

И что теперь будет во вторник, при цене 1650+?

Правильно,  1600коллы в лонг  превратятся в лонговые фьючи.
1650 коллы в шорт превратятся во фьючевые шорты.

И?

И баблополучно схлопнуться друг об друга!

И на ёлку залезли тэтту съели,  и жопу не ободрали денег заработали.

А остальные участники рынка получат шорты по 1600, и лонги по 1650.

Красотищщща!


Отсюда понятно, что ни тем не другим, в плюс закрыться не дадут.  Будет рендж.

Следовательно на 1650+ прикрываем лонги и курим бамбук до минимум 1600.

(либо не кроемся, а продаем коллов 1650+ можно не далеких, и далее курим и пьем Бастардо из подмосковного винограда минимум пару недель)

Это еще не всё.

Грядет мартовская раздача апрельского фьюча, еще интересней.

Но об этом на недельке,

плюсуйте пока, если в теме и нужно продолжение...









★14 | ₽ 15
38 комментариев
Сижу в лонгах и в ус не дую .
Уже несколько месяцев сижу.
Красиво сижу
Андрей Андреичъ, ну так это типа контрагенты хитрых фондов… получают обратные позы. Кого то нужно наипать… — без этого жизнь на бирже невозможна. Кто то должен платить за этот праздник. )
avatar
Михалыч… давай конкретно — как бабки на этой инфе зарабатываем? )
avatar
Да вообще суперски все отработалось. 







Алексей Васильев, у вас по черчению в школе сколько было?
avatar
YuryDok, 5+? А что?
Алексей Васильев, Черточки уж больно красивые…
avatar
YuryDok, ну так положено, да и в данном случае, самое главное, что бы цена двигалась максимально точно по этим черточкам, что в принципе и видно на графиках. 
А что-то по нефти не видел очередного опуса. Там тоже веселые дела, форвардная кривая так и пляшет.
avatar
У меня два вопроса:

1. когда вы это писали?
Картинка «И картинка теперь выглядит так» выглядит не на два ночи 22 февраля. Мы уже у верхней границы этого диапазона, вроде. Я в пятницу вечером взял шорт. Переживаю :)

2.
И что теперь будет во вторник, при цене 1650+? Правильно,  1600коллы в лонг  превратятся в лонговые фьючи. 1650 коллы в шорт превратятся во фьючевые шорты.

Это опечатка? Вы имели в виду 1600+, а конкретно 1600-1650?
avatar
Как это коллы в шорт??
avatar
А вам не кажется, что рассматривать опционные позиции без учёта дельта-хеджа их же несколько… эээ… наивно?
avatar
тут на прошлой неделе один красавчик накатал целую простыню почему золото упадет.  это было очень смешно читать
TutProstoAdres,  Ещё упадёт, но скорее всего после 1750.
avatar
лутше поясните почему платина не растёт
avatar
Михалыч плюсую +++++, а с нефтью не сраслось, вернее не слилась на 50 к 20.02. Ждем?
avatar
Эмин, всё еще впереди.

То что будет в золоте на следующей неделе, в нефти уже отрабатывют.

Постил у Змея на форуме


С 50 пошли опционную позу реализовывать,

и смотри что теперь:



До экспиры поболтаемся в рендже, а там видно будет.
avatar
Андрей Михалыч, 
За последнюю неделю фонды ломанулись в лонг.

Они жопку точно не ободрали на ёлке-то?

Ну, заперли в узеньком диапазоне… Тету же кушали не квартал. Сколько там будет от распада опционов за неделю? И насколько этот доход покроет тот факт, что они приехали под этот уровень в шортах?






avatar
Андрей Михалыч, по нефти прошел импульс вниз, физики на мос. бирже все это движение от 60 шортили, им выйти за 3 дня до экспирации не дадут, после экспирации скорее всего перекладваться начнут, тогда будет волна 2 коррекции 2 в 3, но на флет это уже вообще не похоже.
avatar
Андрей Михалыч, физики покупали, перепутал со своей позицией )).
avatar
Михалыча читаю очень давно, ранее и вне Смартлаба читал, всегда нравиться читать мысли и изучать поданные материалы. 

Его топики одни из немногих, которые я читаю практически всегда. 

Что-то данное предположение выглядит не логичным.
Допустим на экспире цена будет 1650+ в таком случае схлопнутся не только позиции фондов но и их контрагентов, только если фонды зафиксируют 50$ прибыли то контрагенты зафиксируют такой же убыток ибо лонговые фьючи от купленных коллов на 1650 покроют шортовые фьючи от проданных коллов на 1600, все позиции схлопнутся и игра начнется по новой.
Если же цена на экспире будет в диапазоне 1600-1650, то фонды получат огромное ко-во лонговых фьючей от купленных коллов на 1600 плюс прибыль от проданных и сгоревших коллов на 1650, у их контрагентов будет все наоборот. А вот здесь возможны варианты, контрагенты скорее всего будут откупать свой шорт фиксируя убыток, а вот у фондов есть варианты — закрыть об них свою лонг тем самым опять схлопнув все позиции и начав игру заново, — не закрывать и позволить контрагентам устроить шортсквиз, попытавшись закрыться на новых хаях об новое мясо. Так что в случае второго варианта продажа 1650 коллов выглядит очень рискованной, если фонды не будут крыть свои лонговые фьючи то на шортсквизе нас вполне может вынести выше 1700.

avatar
wolf30, сентимент по золоту 96% быков, поэтому будут однозначно его разгружать. Другой вопрос на сколько глубоко вниз его разгрузят?

Выше в комментариях есть мои картинки с разметками, и там видно, что в сентябре сентимент был 97% быков, и его разгрузили вниз на 1200+- пунктов.
Алексей Васильев, Разгружать то будут, весь вопрос с каких уровней, посмотрите что творится с палладием, золото конечно не в такое волатильное, но то же может учудить не что подобное, сырье вообще любит удлиненные пятые, так что сейчас мы вполне можем быть в (iii) в [V].
avatar
wolf30, полностью согласен, поэтому в своих ежедневных обзорах так и писал, что пока нет четкой ясности, что будет представлять из себя данный рост, первую волну в импульсе, или весь импульс.

Андрей Михалыч, после экспирации золото пойдет на 1650+ или ещё надо посмотреть как закроемся?
avatar
Vlad sst, фондам надо что бы экспира опционов во вторник была выше 1650.

А уже вечером,  на закрытие вторника могут нырнуть под 1650.


avatar
Андрей Михалыч, я не понимаю этот момент. Почему нужно, чтобы БА стал выше 1650? Если проданы коллы 1650 и цель — собрать тету, то коллы не должны войти в деньги к экспирации. Еще менее понятно, почему в результате получается шортовый фьюч.

Как я этот момент видел до сих пор: если БА к экспирации выше страйка поставочного колла — получили фьюч, если ниже — он просто распался без остатков. При БА ниже страйка поставочный пут дает шорт во фьюче, а при БА выше страйка пут полностью распадается.
avatar
(1:10) || algo, дело не в тэтте.
Вопрос всегда один — об кого крыться?

Выше 1650 фонды получат шорты, от проданных коллов, которые покроют лонги от купленных коллов 1600.

Соответственно покупатели 1650 коллов после экспиры останутся без денег, и тэтту просрали, и ба дальше не идёт.

Что тут непонятного?
avatar
Андрей Михалыч, в пятницу кто-то обстоятельно затарился коллами на 1700 страйке. Где посмотреть — фонды ли и какая дата экспирации у этих опционов. Блин, не завтра же 1800 ждут…
avatar
(1:10) || algo, если я правильно понял там бычий колл спред: на 1600 колах лонг, а на 1650 колах шорт. А вместе с путами — проданый кондор.
avatar
Eridanoy, в конструкциях я… никак ) Комбинация купленного и проданного коллов с разными страйками сложилась в голове неверно. Спасибо за упоминание бычьего колл спреда и проданного кондора. Кратко и исчерпывающе. Всё увидел :)
avatar
Vlad sst, смотри как отработали 

Vlad sst, фондам надо что бы экспира опционов во вторник была выше 1650.А уже вечером,  на закрытие вторника могут нырнуть под 1650.


25 баксов за 15 минут
avatar
Андрей Михалыч, а на это раз отметили верх или еще одно колено верх ждем?
avatar
По мне уже хорошо залили обьемы на панике, неужто не хватает чтоб завалиться.
avatar

теги блога Андрей Михалыч

....все тэги



UPDONW