Блог им. robostock

quantlib

Обновил забытую библиотеку для расчета стоимости портфеля:
github.com/robostock/quantlibrary

Библиотека умеет рассчитывать кривую капитала по историческим сделкам, учитывать комиссии при торговле на фондовой и срочной секции Московской биржи.

В библиотеке пока один источника данных: текстовые файлы. Предусмотрен интерфейс для написания любых источников данных.

Прошлый пост: https://smart-lab.ru/blog/407050.php

Что обновил:
— исправил работу с портфелем нескольких инструментов
— оптимизировал загрузку данных
— оптимизировал поиск котировок инструмента на дату в текстовом провайдере




 
    504 | ★2
    1 комментарий
    Я было подумал что тут будет обзор проекта www.quantlib.org/
    avatar
    tranquility

    Читайте на SMART-LAB:
    Обновление кредитных рейтингов в ВДО и розничных облигациях (ООО "БРУСНИКА" подтвердил А-(RU) прогноз "Негативный", АО «МОНОПОЛИЯ» и ООО «КОНТРОЛ лизинг» присвоен статус "Под наблюдением")
    🟢ПАО «Группа ЛСР» Эксперт РА подтвердил кредитный рейтинг на уровне ruA. ПАО «Группа ЛСР» — диверсифицированная крупная строительная...
    Фото
    Андрей Хохрин
    09:28
    Фото
    Что общего у фиксированного купона и флоатера?
    Правильно: это типы облигаций! Главные отличия собрали в карточках, а подробный гайд по выбору облигаций читайте в статье . #всенабиржу...
    Фото
    moscow_exchange
    12:00
    Фото
    Роснефть: SDN санкции, низкие цены на нефть + маржа ушла в переработку - проходим дно цикла, но нужна девальвация, отчет за 3-й квартал 2025 года
    Роснефть неделю назад отчиталась за 3-й квартал 2025 года, спад всех показателей год к году Думаю для вас это не сюрприз,...
    Фото
    Олег Кузьмичев
    15:09

    полезные записи за 24 часа

    ★16 4 🏦 Топ-10 длинных ОФЗ под пассивный доход
    ★8 71 Анализ юриста: что не так с обещанием Долиной вернуть деньги, и чего ждать от решения Верховного суда
    ★5 1 Аукционы Минфина — индекс RGBI растёт из-за инфл. данных, банкам не хватает ликвидности, это видно по РЕПО и поднятию ставок по вкладам!
    ★5 5 Такое вам ни один гуру не расскажет
    ★4 31 ⭐️Системный риск в облигациях. Что будет, если "бахнет" что-то большое? 💣💥
    ★4 20 🎯 Хотите сделку 1:2, 1:3, 1:5? Тогда найдите двоих, кто проиграет
    ★4 9 Роснефть: SDN санкции, низкие цены на нефть + маржа ушла в переработку - проходим дно цикла, но нужна девальвация, отчет за 3-й квартал 2025 года
    ★4 4 Акции: лидеры и аутсайдеры Как обогнать индекс
    ★3 0 ⭐️Самые выгодные вклады на 06.12.25
    ★3 0 Базис (BAZA). Стоит ли участвовать в IPO?
    +75 71 Анализ юриста: что не так с обещанием Долиной вернуть деньги, и чего ждать от решения Верховного суда
    +71 4 🏦 Топ-10 длинных ОФЗ под пассивный доход
    +68 9 Роснефть: SDN санкции, низкие цены на нефть + маржа ушла в переработку - проходим дно цикла, но нужна девальвация, отчет за 3-й квартал 2025 года
    +67 1 Аукционы Минфина — индекс RGBI растёт из-за инфл. данных, банкам не хватает ликвидности, это видно по РЕПО и поднятию ставок по вкладам!
    +63 10 📊 Изменения в портфеле
    +58 54 iPhone vs. Android: что лучше?
    +58 20 ⭐️Зачем нужны аудиторы и рейтинговые агентства? 👻Субботние размышления того, кто попал…
    +55 20 🪙 Аномальное укрепление рубля.
    +53 55 Челлендж с TTP: 2-я неделя. Лоси загрызли.
    +51 15 Катар выразил недоумение решением ЕС отказаться от газа России ...

    самые обсуждаемые сегодня

    19к Росстат, смертность и рождаемость в последние 5 лет.
    10к «Денег нет, но вы держитесь»
    7к Впечатления как наркотик - иногда надо брать паузу и отдыхать; иначе - жесткое выгорание всех хотелок
    5к 📉В следующем году все будет круто (или нет)
    4к Попросил ИИ Илона Маска собрать мне пенсионный портфель. Результат: 55% денег превратились в «тыкву»
    1к Дед келог думает что них там че-то зависит

    теги блога Кирков Алексей

    ....все тэги



    UPDONW
    Новый дизайн