Блог им. mariam

Как выстроить свою торговую систему

    • 16 февраля 2020, 11:49
    • |
    • mariam
  • Еще
Попалась мне вот такая универсальная схема «от намерения к действию»… вникла — оказалась как ничто лучше не подходит для выстраивания ТС.
Свои выкладки смогу сделать только попозже… вечером), а пока и сами можете что-то придумать на своё усмотрение)
Как выстроить свою торговую систему
Даю перевод:
ПОТРЕБНОСТЬ на входе
1 сбор данных
поиск тригеров, внутренних и внешних событий, использование источников информации, формирование базы данных
2 выработка алгоритма обработки данных,
формулировка правил и механизма принятия решений / правил игры, управление-анализ-реорганизация-трансформация-систематизация, нахождение закономерностей и смысла
3 принятие решений
моделирование и выполнение решений, используя правила ведения бизнеса, аналитики, процессных схем
4 тестирование гипотез и осуществление действий
моделирование — какой исход имеют принятые решения, какие шаги должны быть предприняты для достижение желаемого
Действия, основанные на исходах тестирования / с т зр последствий / как результат принятых решений
НА ВЫХОДЕ: готовые торговые стратегии под каждый сетап, каждый из которых «исконно ВАШ»
Удачи! 
И СНОВА ЗДРАВСТВУЙТЕ!

Итак, глядя по кругу (см картинку)  — строим свою ТС …Алго-голикам не рекомендуется))

Итак, первое: собираем релевантную информацию, кому что ближе. Календарь отчетности компаний, фильтр акций по заданным параметрам, графические, ценовые, поведенческие паттерны/модели. Источники на выбор: отчетные данные, фундаменталии, график (паттерны, свечные комбинации, побарный анализ…), индикаторы, стакан…   Второе: по каким правилам торгуем, временной горизонт, тайм-фрейм, какие факторы будут учитываться при принятии решений об открытии сделки, какие подтверждения нужны, окончательно решающий фактор. Как оценивается риск. Как определяется целевая цена. Третье: моделирование ситуаций в контексте разных ситуации, формирование порядка действий при развитии событий. Оценка окружения: общий рынок, тренд, графические формации развития тренда (разворот, продолжение…), характер действий участников торгов…. Далее – выработка стратегии торговли определенной модели и её тестирование. Что подкорректировать – для улучшения полученных результатов. И наконец, окончательный варианта стратегии, дающей трейдеру максимальное преимущество при торговле выбранного паттерна в определенных /заданных условиях.

***

Вот пример стратегии, приведенной в книге «Playbook” M.Bellafiore, торговля сетапа «выброс после обновления минимума, и возврат» с дополнительной возможностью «выкуп нового минимума»:

Отобрана акция из числа отчитывающихся, EPS оказался хуже ожидаемых оценок. Цена изобразила слабый гэп вниз. Технически акция находилась в снижающемся тренде, а сейчас консолидировалась на минимумах (паттерн — сужающийся треугольник) вблизи 55.

Следующая поддержка 54,50(6-мес минимум), далее 53.

Индекс широкого рынка – в локальном нисходящем тренде.

Сигналы для шорта: тренд, гэп на отчетности, приближение к 6-мес минимуму, пребывание в диапазоне треугольника 55-55,72.

Из всех вариантов сценариев торговли данных исходных условий трейдер выбрал выжидательную стратегию, т.е. «незаход» сразу на обновлении минимума…, осознавая, что может упустить хорошее снижение от 55. Решение было принято, с учетом двух факторов: трейдер не наблюдал за акцией ранее, не знал характера ее движения, но слышал от других о том, что движение может быть достаточно размашистым; долгосрочного пробоя пока нет (6-мес мин не пробит), это 54,5 – поэтому не исключена аккумуляция в пределах 55-54,5.

Альтернативная возможность: удержание ниже 55, обновление минимума уже в точке в 54,5.

Оценена в этом случае и вероятность выброса ранних шортистов  на 55,75, уже после получения нового минимума, скажем, на 54,96. Что и осуществилось с точностью до сотой)… В этом случае отстОпленная шортовая сделка должна быть переоткрыта при условии возврата цены и удержании ниже 55… (описан паттерн перезахода в шорт).

Так же стратегия включает дополнительную возможность – покупатели вступают при возврате вверх выше 55, а шортисты своим выходом добавляют ликвидности….цена в 55,75 еще более привлекательна для продажи (верхняя граница треугольника)…

В контексте же данной ситуации, трейдер открывает шорт только при быстром возврате на объемах ниже 55…далее добавился при удержании ниже 54,50, далее большую часть позы закрыл на целевом уровне 53, а остальную – будет держать до нарушения заданных условий.

★3
3 комментария
для впечатлительных тупаков сойдёт. а так вообще это банальщина.
avatar
Как-то это все около научно.
Если моделировать, то так ))

Ну и дальше декомпозиция каждого кубика
avatar
оч. сложно.
тараканы в моей башке вообще ничего не поняли и забились в угол ))
avatar

теги блога mariam

....все тэги



UPDONW