Блог им. mariam
Итак, глядя по кругу (см картинку) — строим свою ТС …Алго-голикам не рекомендуется))
Итак, первое: собираем релевантную информацию, кому что ближе. Календарь отчетности компаний, фильтр акций по заданным параметрам, графические, ценовые, поведенческие паттерны/модели. Источники на выбор: отчетные данные, фундаменталии, график (паттерны, свечные комбинации, побарный анализ…), индикаторы, стакан… Второе: по каким правилам торгуем, временной горизонт, тайм-фрейм, какие факторы будут учитываться при принятии решений об открытии сделки, какие подтверждения нужны, окончательно решающий фактор. Как оценивается риск. Как определяется целевая цена. Третье: моделирование ситуаций в контексте разных ситуации, формирование порядка действий при развитии событий. Оценка окружения: общий рынок, тренд, графические формации развития тренда (разворот, продолжение…), характер действий участников торгов…. Далее – выработка стратегии торговли определенной модели и её тестирование. Что подкорректировать – для улучшения полученных результатов. И наконец, окончательный варианта стратегии, дающей трейдеру максимальное преимущество при торговле выбранного паттерна в определенных /заданных условиях.
***
Вот пример стратегии, приведенной в книге «Playbook” M.Bellafiore, торговля сетапа «выброс после обновления минимума, и возврат» с дополнительной возможностью «выкуп нового минимума»:
Отобрана акция из числа отчитывающихся, EPS оказался хуже ожидаемых оценок. Цена изобразила слабый гэп вниз. Технически акция находилась в снижающемся тренде, а сейчас консолидировалась на минимумах (паттерн — сужающийся треугольник) вблизи 55.
Следующая поддержка 54,50(6-мес минимум), далее 53.
Индекс широкого рынка – в локальном нисходящем тренде.
Сигналы для шорта: тренд, гэп на отчетности, приближение к 6-мес минимуму, пребывание в диапазоне треугольника 55-55,72.
Из всех вариантов сценариев торговли данных исходных условий трейдер выбрал выжидательную стратегию, т.е. «незаход» сразу на обновлении минимума…, осознавая, что может упустить хорошее снижение от 55. Решение было принято, с учетом двух факторов: трейдер не наблюдал за акцией ранее, не знал характера ее движения, но слышал от других о том, что движение может быть достаточно размашистым; долгосрочного пробоя пока нет (6-мес мин не пробит), это 54,5 – поэтому не исключена аккумуляция в пределах 55-54,5.
Альтернативная возможность: удержание ниже 55, обновление минимума уже в точке в 54,5.
Оценена в этом случае и вероятность выброса ранних шортистов на 55,75, уже после получения нового минимума, скажем, на 54,96. Что и осуществилось с точностью до сотой)… В этом случае отстОпленная шортовая сделка должна быть переоткрыта при условии возврата цены и удержании ниже 55… (описан паттерн перезахода в шорт).
Так же стратегия включает дополнительную возможность – покупатели вступают при возврате вверх выше 55, а шортисты своим выходом добавляют ликвидности….цена в 55,75 еще более привлекательна для продажи (верхняя граница треугольника)…
В контексте же данной ситуации, трейдер открывает шорт только при быстром возврате на объемах ниже 55…далее добавился при удержании ниже 54,50, далее большую часть позы закрыл на целевом уровне 53, а остальную – будет держать до нарушения заданных условий.
Если моделировать, то так ))
Ну и дальше декомпозиция каждого кубика
тараканы в моей башке вообще ничего не поняли и забились в угол ))