Блог им. RayBadman

Как получить прибыть если цена не движется, идет по вашему направлению или даже если идет против вас

Представьте что вы купили Сбер по текущей цене 254 и вы в выигрыше до тех пор пока цена выше 200.

То есть если цена никуда не пойдет то вы в выигрыше.
Если цена поднимется, то вы в выигрыше.
Даже если цена падает, до 200, то вы все равно в выигрыше.

Думаете это фантазия и в реальности такое невозможно?
А зря, я покажу вам как это делать с помощью опционов.

По традиции давайте на примере, но только на америке.
Давайте в этот раз на ROKU, вот его дневной график.

Как получить прибыть если цена не движется, идет по вашему направлению или даже если идет против вас
А вот и цепочка опционов на эту пятницу, то есть на 3 дня.

Как получить прибыть если цена не движется, идет по вашему направлению или даже если идет против вас

Смотрите акция торгуется по $138.
В опционах видим что можем продать PUT $107 по цене $0.73,
а еще видим что можем купить PUT $106 по цене $0.67.
И это все с учетом спредов.

Так давайте же продадим PUT $107 и купим PUT $106, прикарманив $6 = 100 * (0.73 — 0.67)

Продажей $107 мы берем обязанности купит акции по цене $107,
а покупкой $106 купим праву на продажу акции по $106.

Возможные исходи

1. В пятницу если закроемся выше 107 мы в выигрыше на $6
2. В пятницу если закроемся ниже 106 мы в проигрыше на $94
3. В пятницу если закроемся между 106 и 107 мы в проигрыше от $0 до $94

То есть рискуя $94 мы в выигрыше на $6 пока цена больше $107.

Специально для Биотехнолог-а, вот мои вчерашние аналогичные сделки

NVDA — продал 2 PUT спреда, риск $500, премия $22. Уйду в минус если цена падет ниже $237.5, сейчас торгуется по $271
Как получить прибыть если цена не движется, идет по вашему направлению или даже если идет против вас
Как получить прибыть если цена не движется, идет по вашему направлению или даже если идет против вас


AMD — продал 5 CALL спреда, риск $500, премия $10. Уйду в минус если цена поднимется выше $59, сейчас торгуется по $54
Как получить прибыть если цена не движется, идет по вашему направлению или даже если идет против вас
Как получить прибыть если цена не движется, идет по вашему направлению или даже если идет против вас


CSCO - продал 10 CALL спреда, риск $500, премия $40. Уйду в минус если цена поднимется выше $53, сейчас торгуется по $50
Как получить прибыть если цена не движется, идет по вашему направлению или даже если идет против вас
Как получить прибыть если цена не движется, идет по вашему направлению или даже если идет против вас


SHOP - продал 1 CALL спред, риск $500, премия $30. Уйду в минус если цена поднимется выше $580, сейчас торгуется по $554
Как получить прибыть если цена не движется, идет по вашему направлению или даже если идет против вас
Как получить прибыть если цена не движется, идет по вашему направлению или даже если идет против вас

Обратите внимание как SHOP открылся против меня, но я все равно пока в выигрыше.

И так, общий вчерашний риск $2000, прикарманил $22 + $10 + $40 + $30 = $102, сделки закроются в пятницу (3 дня).

 

★51
Не могу не плюсануть! 
Обратите внимание еще на одну мелоч ))

По NVDA я открыл лимитную продажу по цене $10, а брокер продал за $11.
По SHOP я открыл лимитную продажу по цене $25, а брокер продал за $30.

Брокер улучшил мои продажы на $7 долларов. А брокер то тот же самый Robinhood, который по конспирологам обокрает клиентов )))

Да, и еще, он не берет коммиссию ))
avatar
Ray Badman, А как вы у робингуда открыли счет, в Америке живете?
avatar
Vadim Kiss, жил, сейчас живу на родине, в Армении
avatar
Ray Badman, Просто тоже хотел у них открыть счет, а только для резидентов Америки и Индии. Я так понимаю счет вы открыли, когда жили в Амерке?
avatar
Vadim Kiss, да, нужен SSN, Driver Licence и Proof of Address
avatar
а процедура закрытия опционов какая, ждем, автоматом происходят расчеты, или надо руками шевелить? что лучше с т.з. теории риска?
трейдер со стажем, зависет от брокера, у этого ничего не надо сделать. Он сам позаботится обо всем.
avatar
Aгaп Cмит, нет никаких иллюзий, я всегда считаю и привожу риски.
avatar
Потерять 2000 долларов ради возможных 102? Казино какое-то. Потом в один день сольешь, что зарабатывал месяцами непосильным трудом
avatar
Oleg, уберите все спички из дома, оны опасны.
avatar
Ray Badman, не тот МФЦ ты выбрал, чтобы пиарить опционы, там в этих загнивающих это работает
avatar
Chipa lipa, я не пиарю
avatar
Oleg, Потерять разом 2000 или выгрести весь риск автор вряд ли сможет.Сделки разнонаправлены, на акции, которые скорей всего имеют схожую Бету, и ходят за бенчмарком СиП.Но у него в таком случае покупки перекроют продажи.Тут бы еще в софте каком подсчитать дельту портфеля, но интервал  5-3 дней слишком мал.
avatar
Oleg, Это аналог мартингейла. Все идет неплохо а потом 0
avatar
Евгений, каждый живет согласно своим убеждениям
avatar
Отличный пост! Плюсанул бы, да силенок не хватает))
поделитесь опытом. С чего начинали изучение опционов?
avatar
dimkh, книги, форумы, практика, голова )))
avatar
Ray Badman, я только осваиваю опционы, подскажи как считаешь прибыль / убыток?  И почему именно в пятницу?
Возможные исходи 1. В пятницу если закроемся выше 107 мы в выигрыше на $6 2. В пятницу если закроемся ниже 106 мы в проигрыше на $94 3. В пятницу если закроемся между 106 и 107 мы в проигрыше от $0 до $94
avatar
Евгений, у опциона есть экспирационный срок, у мня он 3 дня.
Если закроемся ниже 106 то должны купить акции по 107, а так как имеем право продать их по 106 то получим убыток в разницу 100 долларов, и учитывая полученный ранее премия 6 долларов, итого будет 94.
avatar
Ray Badman, а через какого брокера торгуешь?

а если продать за пол часа до экспиры купленный пут, а проданный оставить?
avatar
Евгений, попробуйте сами, это самый короткый путь учится
avatar
Ray Badman, брокера подскажи если не хочешь тут в личку
avatar
Евгений, писал уже в комментариях, Robinhood
avatar
Ray Badman, на ММВБ такое прокатит?
avatar
Евгений, не знаю, не знаком с российскими рынками
avatar
Гладко было на бумаге да забыли про овраги. В опционах сбера ликвидность нулевая.
avatar
Aгaп Cмит, тут конечно как в квантовой физике, улучшаем один параметер за счет другого.
avatar
Aгaп Cмит, да, уже видел что говорили.
avatar
И так, общий вчерашний риск $2000, прикарманил $22 + $10 + $40 + $30 = $102, сделки закроются в пятницу (3 дня).
У меня при таком раскладе и торговле внутри дня общий риск  был бы 20$ и те же 100 со сделки. Которая живет 1-10 минут
avatar
Евгений, каждый день? покажете или верить на слово?
avatar
ничего нового в общем то нет, так и всегда работали опционы, только вот не каждый захочет принимать на себя такого рода риски, рано или поздно будут сделки которые пойдут против планов трейдера и будет убыток. для боле менее спокойной торговли таким способо требудется капитал как минимум 20 — 40 к. доход будет таким образом 400 баксов в месяц то есть 1% в месяц что не так много, и тут вопрос а оно это надо?
avatar
Андрей, как показал 400 баксов в месяц можно сделать и от 2000 — 4000 баксов.
avatar
Ray Badman, все-таки книги на русском есть, в которых можно это почерпнуть все? Почему спрашиваю, потому что не раз пытался освоить эту тему торговли опционами, как-то громоздко все, много воды…
avatar
Vadim79, да, тема сложновата чем торговля акциями поэтому и учебники трудно осилить, много неочевидных вещей, не понятны действия трейдеров. Вот и я пытаюсь объяснит их простим и понятным языком давая аспект к мотивам действия.
У приведенных моих стратегии тоже очень много нюансов которые я пропустил чтоб не усложнять.
Не отчаивайтесь, я начал всего год назад а сегодня мне присвоили статус опционшик )))
avatar
Если уж рисковать, так до конца. Пут ROKU 107 продать, а пут 106 не покупать. Тогда вместо 6 долларов получим 73, что значительно выгоднее. Все равно длинные хвосты будут не часто, а прибыли к моменту получения черного лебедя будет накоплено значительно больше чем с перестраховкой. Но это, конечно, решать каждому индивидуально)
Дядя Ваня СпекулянтЪ, не подскажите, на чем учились опционам, что прочитать близкое к практике?
avatar
Vadim79, в основном, на практике. На мой взгляд, хорошая книга, без воды, без субъективных авторских убеждений, чисто по делу — Силантьев «Логика Опционной Торговли»
https://b-ok2.org/book/2976498/8ee914
Дядя Ваня СпекулянтЪ, спасибо!
avatar
Дядя Ваня СпекулянтЪ, спасибо за книгу.
avatar
Дядя Ваня СпекулянтЪ, можно и так, локируя $10700, написал об этом не давно.
avatar
это ж где вы этим торгуете и в чем?
avatar
iuiu, писал в комментарии
avatar
Пока что идем по плану


avatar

Уважаемый автор! Почитал Ваш блог — очень много интересных идей, по крайней мере такими они кажутся мне, человеку незнакомому с опционами.

Со стороны это выглядит как возможность практически безрисково получать условные 20% годовых не просиживая перед терминалом. Почему же тогда этими стратегиями не пользуются крупные инвестфонды, а предпочитают банальный бай энд холд/ассет аллокейшн? За такие безрисковые доходности управляющие фондом удавятся!

avatar
Павел Петров, Вы правильно мыслите. В методах привденной мной есть очень много нюансов которые нужно учитывать.
А в ответ могу привести несколько пунктов

1. Вы может не заметили но такие жирные возможносты бывают перед отчетамы компаний, проверяйте даты отчетов моих компаний.
2. Ликвидность не так велик для крупных игроков, Иногда даю команду на продажу 10 контрактов, а исполняются лишь 6.
3. Вы уже заметили из комментариев что очень много людей не знают об этих методах или скептичны про них
4. Люди знают о таких методах, но не понимают что они на самом деле делают. Я просто описал простые стратегии другими словамы, а они удивились
5. Вы удивитесь узнав у скольких не хватает воображения

Опционы и их конструкции по сути методи изменения одных торговых параметров за счет других. Например, улучшаешь вероятность за счет большого риска.

Грааля не существует, однако по мне в опционах часто бывают неэффективностей
avatar
Павел Петров, говорите крупные инвестфонды, а они не обязательно действуют разумно, там тоже работают обычные люди с манием величия и с верой в собственную гениальность.
avatar
Ray Badman, Если не секрет, подобные темы с опционами позволили прилично за год заработать? На российском рынке всё это не работает кроме опционов на фьючей, и те малоликвидны. Cкажите, а в Армении популярны вина из граната?
avatar
Igor_engineer, конкретно эту стратегию использую около 3 месяца, мне он так нравится что хочу увеличит обороты, планирую через 6 месяцев выйти на приличных денег (это у како какой))).
В Армении популярны многие сорта вин, в том числе и граната, приглашаю попробовать ))
avatar
и накуя такие лошадиные риски???
avatar
Спасибо за стратегию. Очень простая и рабочая. ROKU — моя любимая компания, не раз на ней зарабатывал. И я тоже люблю зарабатывать на отчетах, но покупая акции накануне или за день-два, если вижу, что она начинает подрастать незадолго до отчета. Конечно, смотрю инфу о компании, оцениваю, прикидываю шансы, поскольку важен еще и прогноз самой компании после отчета и интуиция тоже важна. Но здесь с опционами больше простора. Единственный минус — брокер российский, берет комиссию, в отличие от ameritrade. А там мне нерезиденту счет не открыть. 
avatar
какое же классное было время когда я первый услышал про опционы! Всем удачного начала!
avatar
Не пробовали вместо продаж, покупать короткие опционы, особенно на высоковолатильные активы?
avatar
commodity markets, пробовал
avatar
Как это применить к российскому рынку опционов?
avatar
Виктор, беспонятия, не знаком с российским рынком
avatar
Ray Badman, спасибо!
А какие комиссии брокера на американском рынке?
В первом примере, где продаём один страйк по $0.73, а покупаем другой страйк по $0,67 — сколько составляют комиссии биржи и брокера?
avatar
Виктор, я не плачу комиссии, брокер Robinhood, которого не любят крупные шарлатаны и хамят в СМИ.
avatar

теги блога Ray Badman

....все тэги



UPDONW