NG - новый фьючерс на Природный газ.

NG — новый фьючерс на Природный газ.   
Так как фьючерс представляет из себя производный инструмент — давайте для начала разберемся, что из себя представляет базовый актив непосредственно сам «Природный газ».  

Что вообще такое «природный газ»?
Природный газ — это большое скопление газов, возникнувших в недрах Земли при анаэробном разложении органических веществ.

Применение.

Области применения природного газа (большую часть которого составляет метан: 92-98%) довольно широка, а именно: в качестве горючего в жилых домах для отопления и приготовления пищи; в виде топлива для различных транспортных средств, котельных, ТЭЦ, различной техники. Также применение природного газа широко распространено в хим. промышленности как исходное сырье для получения различных необходимых человеку веществ например пластмассы. 

Добыча.

Добыча природного газа осуществляется методом фонтанной эксплуатации скважин. С помощью проведения геологоразведочных работ устанавливается, где именно находятся залежи, запускается процесс добычи газа — извлечения из недр, сбора и транспортировке.  



— Компания «Газпром» обладает самыми богатыми запасами природного газа в мире. В мировых запасах его для составляет 16%, в российских — 71%. 

Таким образом природный газ — это вещество с которым мы сталкиваемся постоянно — прикуривая сигарету, зажигая конфорку или заправляя авто (если вы водитель Газели и вам почему-то приспичило почитать про новый фьючерс на Московской Бирже).  

Фьючерс NG — на Природный газ.

А теперь перейдем непосредственно к фьючерсу на природный газ.

Фьючерс введен в оборот 03 Февраля 2020 года в срочной секции Московской Биржи.
Базовые параметры инструмента следующие:

Полное название фьючерса:	Фьючерсный контракт NG-3.20
Тикер фьючерса	NGH0
Макс.плечо	5
Планка сверху	2.052
Планка снизу	1.692
Шаг цены	0.001

Новый фьючерс имеет 7 сроков исполнения с марта по сентябрь 2020 года. 
В качестве цены исполнения используется цена фьючерса на природный газ Henry Hub. Данный контракт торгуется на CME (чикагской товарной бирже) и является международным бенчмарком цены на природный газ и занимает третье место по ликвидности среди товарных фьючерсов. Лот(базовый актив) введенного в оборот фьючерса на природный газ ровняется 100 MMBtu — это 100 млн британских тепловых единиц. 

Управляющий директор по денежному и срочному рынкам Московский биржи прокомментировал введение нового контракта:

«Товарные деривативы – наиболее динамично растущий сегмент срочного рынка Московской биржи, в 2019 году объем торгов товарными деривативами вырос более чем на 30% и составил 28 трлн рублей. Старт торгов производными на газ является частью нашей стратегии по расширению доступа российских инвесторов к международным бенчмаркам» 

Помимо фьючерса на Природный газ 

Сумеет ли новый фьючерс на Природный газ составить конкуренцию самому ликвидному на данный момент фьючерсу на нефть марки Brent — время покажет. 

Технический анализ.

На дневном тайм-фрейме образовывается следующая картина. Вероятное снижение к уровню 1.611 дальнейшей с коррекцией вверх к уровню 2.001.


На более долгосрочном тф — месячном графике можно заметить предпосылки продолжению медвежьей тенденции к уровню 1.000 с последующей коррекцией к историческому уровню сопротивления 2.530.  

Индикаторы.

Индикатор MACD показывает четкую бычью дивергенцию, что может говорить о вероятном скором развороте тренда вверх. (Подробнее можно почитать здесь.)  


Скользящая средняя показывает сильное отклонение дневном графике от среднего ценового значения за последние 200 дней.

Фундаментальные анализ. 

Не смотря на холодную зиму в США цена фьючерса на природный газ за два зимних месяца снизилась на 16%. Учитывая что метеорологи прогнозируют теплую с большой вероятностью теплую весну ждать скорого роста не стоит. В данных обстоятельствах наиболее вероятна коррекция к выше рассмотренному уровню 1.611.  

Метеоролог Брет Уолтс из BAMWX:
«В настоящее время мы не видим серьезных сигналов в поддержку сохранения холодной погоды и предполагаем, что более теплая погода в восточной части США сохранится до середины февраля. Некоторые районы на юго-востоке США и в долине Огайо в начале следующей недели смогут ощутить приятный вкус весны, ведь температура там может подняться до 60-70 градусов (по Фаренгейту)!» 

Согласно оценкам, добыча газа в США на прошлой неделе также снизилась с недавних рекордных максимумов, составив в среднем лишь 94,1 млрд куб. футов в день в нижних 48 штатах по сравнению с 94,6 млрд куб. футов неделей ранее.
Несмотря на похолодание, большее потребление газа и сокращение добычи, общее количество газа, оставшегося в хранилище на прошлой неделе, по-прежнему оценивалось выше уровня прошлого года и среднего значения за пять лет.
Согласно оценкам, если Управление сообщит об ожидаемой рынком добыче в 195 млрд куб. футов, общие запасы газа останутся на уровне 2,752 трлн куб. футов. Это на 7,8% выше среднего значения за пять лет и на 23,9% больше показателя за ту же неделю годом ранее.

В целом прогнозы аналитиков склоняются к продолжению медвежьей тенденции и даже обновления исторических минимумов. Поживем увидим. 

Лично я склоняюсь к лонгам (без плеча) от уровня 1.611. 

спеш фо конкурс смарт-лаб от PROSTGUIDE.RU

P.S.
Если пост наберет +50 куплю «Охоту крепкое» и выпью за ваше здоровье.