SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Bondiator
Синтетические облигации - можно ли определить доходность на истории?
- 22 января 2020, 21:59
- |
Всем привет!
Периодически появляются сообщения о том, что синтетические облигации (акции в лонг, соответствующий фьючерс в шорт) дают доходность выше безрисковой ставки.
Можно ли, используя исторические данные, рассчитать доходность такой облигации, например, по Сберу за 2010 год, то есть облигацию сделал 10.01.10, а закрыл 30.12.10?
Если да, то какой алгоритм?
Периодически появляются сообщения о том, что синтетические облигации (акции в лонг, соответствующий фьючерс в шорт) дают доходность выше безрисковой ставки.
Можно ли, используя исторические данные, рассчитать доходность такой облигации, например, по Сберу за 2010 год, то есть облигацию сделал 10.01.10, а закрыл 30.12.10?
Если да, то какой алгоритм?
1.5К |
Читайте на SMART-LAB:
EUR/CHF: Рожденный падать, летать не может
На дневном таймфрейме котировки EUR/CHF вторую неделю безуспешно штурмуют уровень сопротивления 0.9252. Понедельник закрылся паттерном «падающая...
20:51
Диверсификация на практике: как собрать сбалансированный портфель в 2026 году
Начало 2026 года преподнесло инвесторам всплеск геополитической напряженности и повышенную волатильность в различных классах активов. На этом...
12:08
теги блога Врач-бондиатОр
- afl
- Amibroker
- buy
- etf
- finex
- Finex ETF
- fxgd
- fxmm
- interactive brokers
- lua
- lua quik
- nikkei 225
- option
- python
- quik
- Quik Lua
- RVI
- S&P500
- sell
- USA
- акции
- бабочка
- банки
- бесплатный
- брокеры
- бэктестинг
- Виндоус
- вклады
- втб
- вычет
- график
- декларация
- демо
- депозитарий
- дивиденды
- доходность
- драйвер
- задачи
- золото
- иис
- инвестиции
- Инвестиции в недвижимость
- инвестиция
- индикаторы
- инфляция
- ИФНС
- капитал
- карантин
- квик
- китай
- корпораты
- литература
- луа
- Мовчан
- налоги
- налоговая
- Налогообложение на рынке ценных бумаг
- натенберг
- недвижимость
- Облигации
- однодневные облигации ВТБ
- опцион
- опционы
- ОФЗ
- ОФЗ облигации
- пенсия
- пилигрим
- питон
- портфель
- преимущества
- премия
- проп
- просадка
- реквизиты
- РЕПО
- риски
- роботы
- рф
- сбербанк
- сертификат
- Си
- синергия
- синтетическая облигация
- скачать
- страйк
- торговые роботы
- торговый софт
- трейдинг
- тренд
- финам
- финансы
- фортс
- ФСФР
- фьючерс РТС
- фьючерсы
- хеджирование
- ЦК
- экспирация
- эмуляция
- ютуб
ЗЫ способ далеко не единственный.
Ноль, конечно, не получится из-за другой цены фьючерса, но большого профита не должно быть.
Может чего не понимаю )
Постройте графики, и сами все увидите, весь ход событий.
PS На калькуляторе прикинул ~7% в расчете на год получается.
Я себе из квика сделал вывод в ексел — очень наглядно:
Видно что самый большой годовой процент с синтетики — Аэрофлот и Газром.