Блог им. trade-research

Нововведение на RTS: шаг цены фьючерса будет 10, а не 5

Новость от биржи РТС, подкрепленая длительным обсуждением на форуме ртс: http://forum.rts.ru/viewtopic.asp?t=23889
С сентября 2012 года шаг цены фьючерса на индекс RTS будет 10, а не 5 пунктов. Аргументация: увеличение ликвидности. 

Сделал небольшой речерч:
  • средний спред на РТСе в дневную сессию 11,3 пункта
Распределение средних объемов по бидам, офферам за сессию примерно такое
1-ый бид 13 лотов
2-й 15
3 — 18
4 — 20
5 — 23

Наверное высокочастотникам и активным трейдерам, собствено все тем кто кормит биржу комиссией это нововедение не очень приятно: в любом случае торговля критична к изменению микроструктуры рынка и как конкретно это отразится на результатах, не понятно.

Обычным трейдерам — скорее всего будет либо чуть лучше, либо без существеных изменений, так как реальный сред и так 11 п.

Кто что думает? 
  • Ключевые слова:
  • RTS
★3
34 комментария
-23
раскрыть комментарий
avatar
upeko
+3
upeko, не понял… как вы считаете?
1000 пунктов как была так и останется
просто будет шаг не
5 10 15 20 25 30 35 40 45
а 10 20 30 40 50
avatar
Константин Дубровин
-3
Konstantin, Рассчитай тогда прибыль/убыток за 1000п с шагом цены 10
avatar
upeko
upeko, избавляются от шума
avatar
nik
upeko, стоимость шага цены тоже в два раза увеличат, пока вроде так, хотя тоже нет ясности )
avatar
vlad1024
+4
upeko, почему? поясни. 1 пункт = 2% от курса бакса. причем тут шаг?
avatar
Antigel
-6
Antigel, Я прибыль рассчитываю так 1000п делю на шаг цены сейчас он-5.и умножаю на стоимость шага цены.На данный момент это 678,2руб с одного контракта
avatar
upeko
+2
Какие-то хфт шные страты это убьет, и как повлияет на весь рынок тоже мало понятно. имхо биржа просто от безделия и безыдейности, занялась подобным. Никто пока что никаких разумных доказательств не представил, что кому то в долгосрочной перспективе от подобных действий станет лучше.
avatar
vlad1024
+1
высокочастотников некоторых убьет
так как сам их не торгую, то расцениваю нововведения положительно, надеюсь, что часть их денег перепадут другим
avatar
Александр Житницкий
+1
venom, вероятность что они перепадут интрадейщикам стремится к нулю. может скальперам перепадет, но с увеличением шага цены, ликвидность с рынка брать будет сложнее, придется в очередь вставать на уровне и ждать, или брать по худшей цене.
avatar
vlad1024
vlad1024, каким еще скальперам?) нет. Они тут не при чем.
avatar
Anton Medvedev
Smart-lab премиум
vlad1024, скальперам тоже хуже будет халявных денег меньше станет
avatar
Александр Поплаухин (Sasha321)
venom, Думаю в первую очередь плохо будет скальперам кто ручками торгует. Фактически это -5 пунктов на сделку.
avatar
erwin
Интересно, а на ликвидность по опционам это повлияет?
avatar
Александр (GUNFU)
все делают для того чтобы выжить с рынка простых спекулей и роботов

интересно только одно зачем? ведь именно они дают бирже основную комиссию
avatar
Сергей Воронцов (sergey-110)
не очень одобряю такое нововведение… так как скальпер я и теперь скорость выхода должнабыть еще быстрее… получается в 1,5 раза… подчеркну не 2 а 1.5…
avatar
Александр Басинских
+11
Просто ху@нёй занимаются. Лучше бы работали над вопросом технической стабильности работы биржи. А то сбои за последний год стали просто в норме вещей. И никакой ответсвенности биржа не несёт, и регулятор её не дрючит. МФЦ в действии :(
avatar
Romson
+1
У человека высокая способность приспосабливаться, так что все будет ок :)
avatar
Воробьев А.С.
-3
Воробьев А.С., 1000п спред и гоу)) приспособимся) х… йня дела)
avatar
Александр Басинских
Сашка Басинских, да хоть с понедельника :)
avatar
Воробьев А.С.
0
Воробьев А.С., братюнь ды не вопрос и ГО 1000%)) ды давай чо мы ж герасимы на все сагласимы)))
avatar
Александр Басинских
Сашка Басинских, ахах, поживем увидим
avatar
Воробьев А.С.
Первый шаг повышению комисов
avatar
microTRADER
+1
Максим (Сибирь), на бирже отрицают. Но вероятно, так как оборот упадет думаю точно.
avatar
Anton Medvedev
Smart-lab премиум
0
Так и хочется заорать " ДА ИДИТЕ ВЫ НА Х… Й со своими ново введениями!", но некому и ничем это не поможет
avatar
Александр Басинских
пи$дец…
avatar
jtrade
Jetta, скальпинг вымрет…
avatar
jtrade
«Кто что думает?»

Хочется ошибаться, но думаю, что это одна из мер борьбы со сбоями…

Логика проста: зачем вкладываться в инфраструктуру, если есть административные рычаги? Просто нужно «придавить» тех, кто эту инфраструктуру нагружает.

Последующее логичное продолжение — повышение костов.
avatar
ZAKST
-1
Я лично вообще за повышение комисса раза в три т.к. комисс роботы отбивают за 10 пунктов: 4 рубля на конь в двойную сделку < 6р(10 б.п.)… а вообще они даже такую комиссию не платят. Подняли бы сборы — рынок был бы чище и без жестких ложняков в прайм тайм.
avatar
Coxa
+2
Coxa, ну тогда будешь сохатить раза в 3 чаще ходить на свидание с лосем в 3 раза чаще если комиссия в 3 раза больше.
avatar
Александр Поплаухин (Sasha321)
+1
Баиржа не от роботов избавляется, а от трейдеров. У кого капитала достаточно уже за бугор вывел и там работает, у кого мало об этом мечтает. А наши млять решили шаг цены увеличить, чтоб быстрей до нуля дойти.
avatar
И. Алексей
поддерживаю при условии 1) оставления комиссии на том же уровне, или 2) пропорционального поднятие и комиссии, и стоимости 1 пункта. угрозы для скальпа особо не вижу. вот хфт придется поумерить свои аппетиты, впрочем ненамного — я бы пожалуй еще в 2 раза поднял, а так эффект будет слабеньким
avatar
redtiger8
сделали бы лучше разделение по комиссиям в зависимости от срока жизни заявки: стоял в стакане до 1000мс — заплати больше, стоял долго и «честно» — будет меньше комиссия.
avatar
ALTER

полезные записи за 24 часа

★11 84 Ситуация на текущий момент
★7 3 Топ-10 облигаций с высокой доходностью от аналитиков РБК
★5 25 😞Ключевая ставка: есть версия, что 16% с нами надолго
★5 3 ​​Самолет - цифры говорят сами за себя
★3 6 Стагфляционный шок: ВВП удивил самым низким показателем за 2 года, ниже самых низких оценок, PCE горяч
★3 106 Высокая ставка - верный путь к инфляции
★3 17 Деприватизации не будет твердо и четко
★3 82 Индекс МБ сегодня
★2 10 Лучшие бумаги недели. Выпуск 664 – обновления для пятницы
★2 5 Московская биржа выбрала систему управления базами данных от «Диасофт»
+225 84 Ситуация на текущий момент
+117 82 Индекс МБ сегодня
+114 50 Азия. Пятница.
+89 74 Домохозяйки и дети штурмуют биржу.
+76 177 "Цель она есть". Погнали! (GOLD).
+71 28 В инвесторов в очередной раз плюнули 3% аллокацией😁 зато рынок может расти
+54 6 Ставка осталась 16% и комментарии ЦБ РФ
+55 2 Ставка осталась на месте🔥Акции и инвестиции
+49 49 Попутного ветра...
+46 6 Стагфляционный шок: ВВП удивил самым низким показателем за 2 года, ниже самых низких оценок, PCE горяч

самые обсуждаемые сегодня

177к "Цель она есть". Погнали! (GOLD).
106к Высокая ставка - верный путь к инфляции
82к Индекс МБ сегодня
84к Ситуация на текущий момент
50к Азия. Пятница.
40к Если отец - крупный чиновник, то отсюда не следует, что сын - талантливый и харизматичный управленец (топ менеджер). ПРО Эффективность. В КОНТАКТЕ (VKCO).
32к Самое дешёвое жильё в Москве за 900 тыс.
28к В инвесторов в очередной раз плюнули 3% аллокацией😁 зато рынок может расти
25к 😞Ключевая ставка: есть версия, что 16% с нами надолго
23к Газпром набирает обороты

теги блога Anton Medvedev

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн