Блог им. AlexChi

ДТС №3: Как заработать на дивидендах НЛМК 08.01.2020

    • 07 января 2020, 11:41
    • |
    • AlexChi
  • Еще

ДТС №3: Как заработать на дивидендах НЛМК 08.01.2020


Введение

06.01.2020 последний день с дивидендами торговались акции НЛМК (NLMK). Уже в среду 08.01.2020 мы увидим дивидендный гэп в этих акциях.

Не так давно я описал три дивидендных стратегии, которыми пользуюсь уже не один год. Вот ссылки на подробное описание этих стратегий:

А вот здесь вы можете посмотреть, сколько можно было бы заработать на каждой из этих дивидендных стратегий в 2019 году:

В данной статье я хочу поделиться с вами тем, как я собираюсь заработать на дивидендном гэпе в акциях НЛМК по системе ДТС №3.

Описание ДТС №3

Ниже приведено подробное описание ДТС №3:

  • В день дивидендного гэпа (день T-1) покупаем акцию, если цена открытия была больше цены безубытка (цена T-2 закрытие — размер дивидендов * 0.87 (вычитаем 13% НДФЛ)), цена через час после начала торгов также выше цены безубытка и при этом в первый час торгов цена опускалась ниже цены безубытка.
  • Покупку осуществляем по цене “Цена T-1 через 1 час”.
  • Устанавливаем стоп-лосс на уровне: цена “T-1 через 1 час”  – 1%.
  • Тэйк-профит устанавливаем на уровне: цена “T-1 через 1 час”  +1%.
  • Если до конца дня акция не была продана по стоп-лоссу или тэйк-профиту, то продаем ее в самом конце торгового дня.

Комментарии к описанию ДТС №3:

  • Основная идея этой торговой системы заключается в том, что если в день дивидендного гэпа бумага открылась выше цены безубытка, потом сходила ниже цены безубытка, но через час опять стала выше, то вероятность того, что бумага продолжит расти выше вероятности того, что бумага будет снижаться.
  • 1% при расчете стоп-заявок берется относительно цены закрытия в последний день, когда акция торгуется с дивидендами.
  • Продажа осуществляется в самом конце торгового дня (если не сработали стоп-заявки). При тестировании я считаю цену продажи равной цене закрытия. В реальной торговле, продавая в конце дня за несколько минут до закрытия, вы когда-то продадите чуть лучше, а когда-то чуть хуже цены закрытия.

Подробное описание алгоритма ДТС №3 для НЛМК

Цена закрытия T-2: 141,94 рубля
Размер дивидендов: 3,22 рубля
Цена безубыток:139,14 рубля

Итак, вот что я буду делать, чтобы попытаться заработать на дивидендном гэпе в акциях НЛМК.

  1. В 11:00 8 января, я куплю акции НЛМК, если будут выполнены следующие 3 условия:
  • цена открытия будет выше 139,14 рубля
  • в течение первого часа торгов цена опустится ниже 139,14 рубля
  • в 11:00 цена будет выше 139,14 рубля
  1. Сразу после покупки я установлю стоп-лосс на уровне: цена моей покупки – 1,4 рубля.
  2. Сразу после покупки я установлю тэйк-профит на уровне: цена моей покупки + 1,4 рубля.
  3. Если до конца дня мои акции НЛМК не будут проданы по стоп-заявкам, то я продам их за 1-2 минуты до закрытия торгов.

Заключение

К сожалению, система ДТС №3 срабатывает далеко не всегда. Как показывает моя текущая статистика, вероятность того, что будут выполнены условия системы ДТС №3, составляет порядка 40%.

Может быть, НЛМК откроется по цене ниже 139,14 или цена акции в первый час торгов не опустится ниже 139,14 или в 11:00 цена будет ниже 139,14 – в любом из этих случаев не стоит покупать акции НЛМК. Вернее, вы, конечно же, можете купить, но уже на свой страх и риск.

Каждая конкретная сделка может закрыться как по прибыли, так и по убытку, но данная система обладает положительным матожиданием прибыли, так что чем больше сделок вы совершите по системе ДТС №3, тем больше сможете заработать.


Берегите свои деньги! Торгуйте грамотно!

★1
Если акция уже куплена по стратегии ДТС 2, и в течение часа после открытия торгов не вышла по стопу или тэйку, и при этом были выполнены условия для ДТС 3, то для перехода из стратегии ДТС 2 в ДТС 3 нужно просто поменять цены стоп лосса и тэйк профита под стратегию ДТС 3 или это только для тех, кто не покупал акцию по ДТС 2?
avatar

Незнакомка

Незнакомка, хороший вопрос! Я в таком случае не покупаю второй раз и стоп-заявки не меняю. Просто пропускаю ДТС №3.

А вот если продастся до 11 часов бумага по ДТС №2, и сработают условия по ДТС №3, то куплю снова!
avatar

AlexChi

AlexChi, а если до 11 часов не продастся, может есть смысл просто двинуть цены стопа и тэйка? Или это не эффективно?
avatar

Незнакомка

Незнакомка, может быть и так. Просто я такой вариант не тестировал, поэтому не могу сказать, что выгоднее.
avatar

AlexChi

Выходит стратегия ДТС 2 не может плавно перейти в стратегию ДТС 3? ДТС 1 может перейти плавно в ДТС 2 и я уже использовала это неоднократно!
avatar

Незнакомка

Незнакомка, выходит так. ДТС №1 в ДТС №2 перейти может почти всегда (ну, если по стоп-лоссу не продалось, конечно), просто не продали в конце дня и все. Т.е. переход всегда простой и зависит от вас. А вот ДТС №2 в ДТС №3 чтобы перешло, это меньше 20% случаев, по моим наблюдениям. Сама ДТС №3 срабатывает в вероятностью 40%, плюс еще обычно в первый час торгов акции, купленные по ДТС №2, обычно продаются или по стоп-лоссу или по тэйк-профиту. Из-за редкости перехода я его и не тестировал.
avatar

AlexChi

AlexChi, а Вы на все дивидендные отсечки применяете эти стратегии или как-то выборочно?
Вот, к примеру, завтра отсечка у магнита, мтс — будете на них входить по ДТС1?
avatar

Сергей

Сергей, да, конечно. Сегодня напишу очередную статью на этот счет.
avatar

AlexChi

AlexChi, ок) а что думаете про МРСК Центра? Вчерашнее падение -1.4% перед грядущей отсечкой это хороший «знак» и будет рост в последний день или падение продолжится?
avatar

Сергей

Сергей, про МРСК ничего не скажу. Ими не торгую, они по ликвидности у меня не проходят.
avatar

AlexChi


....все тэги
UPDONW