Блог им. wistopus

А.Г. ...тренды...приращения цен...произведения... суммы..

        А не замахнуться ли нам на Вильяма, понимаете ли, нашего Шекспира?©

 

                Вопрос об оценки тренда (суммой или произведением?)...

                Возьмем  тайм фрейм -день, точнее фиксированную цену окончания дневных торгов на фондовой бирже…
     рассмотрим только три цены (как правило, избыточная информация только запутывает и минимальных данных
     вполне достаточно для понимания сути вопроса)....

            Пока совершенно, с моей точки зрения, не важно идет определение приращения с помощью логарифма
     или через процент (хотя допускаю мысль, что ошибаюсь)...

            Возможны четыре варианта приращения цены  прошедших дневных событий:

     1 ++

     2- -

     3 + -

     4 — +

            С энтой точки  начинает смущать утверждение А.Г., о том, что тренд определяется произведением
     средних приращений, хотя, возможно, для определения тренда, а главное силы его Моментума на бирже лучше
     подходит сумма приращений....

 

            Рассмотрим 1 вариант дневок...(вариант 2 зеркален… вариант 3 и 4 интересны, если их рассматривать с точки зрения сумм,
     а не произведений, так как суммы могут показать начало зарождения тренда, что такое же может показать произведение приращений
     несколько сомнительно (тоже отдельная тема)…  

            По  версии А.Г. сумма двух положительных приращений  может дать «астрономическое» число в случае, если дневное
     приращение будет больше 2 (как пример (пример не типичен, но возможен) 3*3=9 в его случае… и 3+3=6  в моем… что искажает
     картину  тренда...

            (Есть ощущение, что возникает возможность определения замедляется тренд или, наоборот, ускоряется в зависимости от
     того какое приращение больше 1 или 2 (но пока опустим энту тему))...

            Возвращаемся к вопросу, с моей точки зрения,
      цена окончания торгов есть сумма  накопления  мелких фреймов ( неважно минутных или часовых)  и, следовательно,
      логичнее обрабатывать накопленную информацию в виде конечной дневной цены тоже, как сумму в виде приращения,
      а не как произведение сумм, как предлагает А.Г.

     Ибо большие суммы фреймом формируются из малых сумм, а произведение приращений, в данном случае, 
     может сильно исказить  картину тренда…

 

            Я буду признателен всем, кто выскажет критические замечания по ходу моих рассуждений...

            Прошу также прошения у А.Г. за свое возможное дремучее невежество, неверный ход предпосылок и рассуждений...

    3.2К | ★2
    12 комментариев
    Тренд определяется не произведением МО приращений, а МО произведения приращений! Если приращения независимы, то эти величины равны, а если зависимы, то вовсе необязательно равны. Разве мало примеров, когда две случайные величины с положительными МО имеют отрицательную ковариацию меньше минус их произведения средних? Это раз. 

    А два, я говорил об относительных приращениях, а не абсолютных. Попробуйте разложить относительное приращение в сумму.  Я перехожу к сумме путем логарифмирования, но уже получается не сумма приращений самих цен, а сумма приращений логарифмов цен (!). 

    Почему относительные? Потому что приращение 100 к 100000 и 100 к 10000 — это две большие разницы с точки зрения результата.
    avatar
    wistopus,  да, МО — это математическое ожидание, хотя даже в учебниках по теорверу «среднее» употребляется, как его синоним. 
    avatar
    Нет никакого МО в ценах. Выборочная оценка среднего приращения… если угодно. 
    avatar

    Читайте на SMART-LAB:
    Фото
    📅 Как ведёт себя рынок в зимние месяцы
    Декабрь, январь и февраль на российском фондовом рынке традиционно демонстрируют яркую сезонность. 🔹 Декабрь Один из лучших месяцев...
    Фото
    Евро игнорирует хороший ВВП: рынок прайсит риск ускорения роста ИПЦ
     Евро четвертую сессию подряд отступает против доллара и во время лондонской сессии держится чуть выше 1.1850, постепенно сдавая важный...
    Фото
    Экосистема «МГКЛ» — как она работает на практике
    Экосистема «МГКЛ» — это единая логика оборота активов и капитала. Один и тот же товар или сделка может проходить через разные контуры...
    Фото
    Интер РАО. Неужели дивиденды будут минимальными за 3 года? Обзор производственных результатов и отчета РСБУ за Q4 2025г.
    Вышел отчет по РСБУ за Q4 2025г. от компании Интер РАО: 👉Выручка — 15,49 млрд руб.(-14,0% г/г) 👉Себестоимость — 12,79 млрд руб.(-10,8%...

    теги блога wistopus

    ....все тэги



    UPDONW
    Новый дизайн