Блог им. wistopus

А.Г. ...тренды...приращения цен...произведения... суммы..

        А не замахнуться ли нам на Вильяма, понимаете ли, нашего Шекспира?©

 

                Вопрос об оценки тренда (суммой или произведением?)...

                Возьмем  тайм фрейм -день, точнее фиксированную цену окончания дневных торгов на фондовой бирже…
     рассмотрим только три цены (как правило, избыточная информация только запутывает и минимальных данных
     вполне достаточно для понимания сути вопроса)....

            Пока совершенно, с моей точки зрения, не важно идет определение приращения с помощью логарифма
     или через процент (хотя допускаю мысль, что ошибаюсь)...

            Возможны четыре варианта приращения цены  прошедших дневных событий:

     1 ++

     2- -

     3 + -

     4 — +

            С энтой точки  начинает смущать утверждение А.Г., о том, что тренд определяется произведением
     средних приращений, хотя, возможно, для определения тренда, а главное силы его Моментума на бирже лучше
     подходит сумма приращений....

 

            Рассмотрим 1 вариант дневок...(вариант 2 зеркален… вариант 3 и 4 интересны, если их рассматривать с точки зрения сумм,
     а не произведений, так как суммы могут показать начало зарождения тренда, что такое же может показать произведение приращений
     несколько сомнительно (тоже отдельная тема)…  

            По  версии А.Г. сумма двух положительных приращений  может дать «астрономическое» число в случае, если дневное
     приращение будет больше 2 (как пример (пример не типичен, но возможен) 3*3=9 в его случае… и 3+3=6  в моем… что искажает
     картину  тренда...

            (Есть ощущение, что возникает возможность определения замедляется тренд или, наоборот, ускоряется в зависимости от
     того какое приращение больше 1 или 2 (но пока опустим энту тему))...

            Возвращаемся к вопросу, с моей точки зрения,
      цена окончания торгов есть сумма  накопления  мелких фреймов ( неважно минутных или часовых)  и, следовательно,
      логичнее обрабатывать накопленную информацию в виде конечной дневной цены тоже, как сумму в виде приращения,
      а не как произведение сумм, как предлагает А.Г.

     Ибо большие суммы фреймом формируются из малых сумм, а произведение приращений, в данном случае, 
     может сильно исказить  картину тренда…

 

            Я буду признателен всем, кто выскажет критические замечания по ходу моих рассуждений...

            Прошу также прошения у А.Г. за свое возможное дремучее невежество, неверный ход предпосылок и рассуждений...

    3.2К | ★2
    12 комментариев
    Тренд определяется не произведением МО приращений, а МО произведения приращений! Если приращения независимы, то эти величины равны, а если зависимы, то вовсе необязательно равны. Разве мало примеров, когда две случайные величины с положительными МО имеют отрицательную ковариацию меньше минус их произведения средних? Это раз. 

    А два, я говорил об относительных приращениях, а не абсолютных. Попробуйте разложить относительное приращение в сумму.  Я перехожу к сумме путем логарифмирования, но уже получается не сумма приращений самих цен, а сумма приращений логарифмов цен (!). 

    Почему относительные? Потому что приращение 100 к 100000 и 100 к 10000 — это две большие разницы с точки зрения результата.
    avatar
    wistopus,  да, МО — это математическое ожидание, хотя даже в учебниках по теорверу «среднее» употребляется, как его синоним. 
    avatar
    Нет никакого МО в ценах. Выборочная оценка среднего приращения… если угодно. 
    avatar

    Читайте на SMART-LAB:
    Фото
    Битва акций: Полюс, ЮГК и Селигдар
    Алексей Девятов Золото быстро дорожает последние месяцы, что повышает интерес к акциям компаний, занимающихся добычей драгметалла. На...
    Фото
    🔝Топ-10 российских акций
    На фоне широких дисконтов на российскую нефть и приближения дивидендного сезона, мы делаем тактическую замену в нефтегазовом секторе — заменяем...
    Фото
    Долгосрочным инвесторам на заметку: получить налоговые льготы стало проще
    С 1 января 2026 года вступают в силу важные поправки к порядку применения льготы по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) по ставке 0% при...
    Фото
    Пошли продажи… Изменения в портфеле
    Последний раз писал про портфель 13 января и сегодня я совершил несколько небольших сделок. Структура портфеля на 13.01.2026г.:

    теги блога wistopus

    ....все тэги



    UPDONW
    Новый дизайн