Блог им. wistopus

А.Г. ...тренды...приращения цен...произведения... суммы..

        А не замахнуться ли нам на Вильяма, понимаете ли, нашего Шекспира?©

 

                Вопрос об оценки тренда (суммой или произведением?)...

                Возьмем  тайм фрейм -день, точнее фиксированную цену окончания дневных торгов на фондовой бирже…
     рассмотрим только три цены (как правило, избыточная информация только запутывает и минимальных данных
     вполне достаточно для понимания сути вопроса)....

            Пока совершенно, с моей точки зрения, не важно идет определение приращения с помощью логарифма
     или через процент (хотя допускаю мысль, что ошибаюсь)...

            Возможны четыре варианта приращения цены  прошедших дневных событий:

     1 ++

     2- -

     3 + -

     4 — +

            С энтой точки  начинает смущать утверждение А.Г., о том, что тренд определяется произведением
     средних приращений, хотя, возможно, для определения тренда, а главное силы его Моментума на бирже лучше
     подходит сумма приращений....

 

            Рассмотрим 1 вариант дневок...(вариант 2 зеркален… вариант 3 и 4 интересны, если их рассматривать с точки зрения сумм,
     а не произведений, так как суммы могут показать начало зарождения тренда, что такое же может показать произведение приращений
     несколько сомнительно (тоже отдельная тема)…  

            По  версии А.Г. сумма двух положительных приращений  может дать «астрономическое» число в случае, если дневное
     приращение будет больше 2 (как пример (пример не типичен, но возможен) 3*3=9 в его случае… и 3+3=6  в моем… что искажает
     картину  тренда...

            (Есть ощущение, что возникает возможность определения замедляется тренд или, наоборот, ускоряется в зависимости от
     того какое приращение больше 1 или 2 (но пока опустим энту тему))...

            Возвращаемся к вопросу, с моей точки зрения,
      цена окончания торгов есть сумма  накопления  мелких фреймов ( неважно минутных или часовых)  и, следовательно,
      логичнее обрабатывать накопленную информацию в виде конечной дневной цены тоже, как сумму в виде приращения,
      а не как произведение сумм, как предлагает А.Г.

     Ибо большие суммы фреймом формируются из малых сумм, а произведение приращений, в данном случае, 
     может сильно исказить  картину тренда…

 

            Я буду признателен всем, кто выскажет критические замечания по ходу моих рассуждений...

            Прошу также прошения у А.Г. за свое возможное дремучее невежество, неверный ход предпосылок и рассуждений...

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
    3.2К | ★2
    12 комментариев
    Тренд определяется не произведением МО приращений, а МО произведения приращений! Если приращения независимы, то эти величины равны, а если зависимы, то вовсе необязательно равны. Разве мало примеров, когда две случайные величины с положительными МО имеют отрицательную ковариацию меньше минус их произведения средних? Это раз. 

    А два, я говорил об относительных приращениях, а не абсолютных. Попробуйте разложить относительное приращение в сумму.  Я перехожу к сумме путем логарифмирования, но уже получается не сумма приращений самих цен, а сумма приращений логарифмов цен (!). 

    Почему относительные? Потому что приращение 100 к 100000 и 100 к 10000 — это две большие разницы с точки зрения результата.
    avatar
    wistopus,  да, МО — это математическое ожидание, хотя даже в учебниках по теорверу «среднее» употребляется, как его синоним. 
    avatar
    Нет никакого МО в ценах. Выборочная оценка среднего приращения… если угодно. 
    avatar

    Читайте на SMART-LAB:
    📌 Материалы с вебинара по результатам II квартала
    Друзья, запись сегодняшнего вебинара уже доступна: 🔗 Rutube 🔗 VK Video Кроме того, вы можете ознакомиться с презентацией по итогам II...
    Фото
    📉 Ставки меняются. Купон остается фиксированным
    В 2026 году Банк России уже несколько раз снижал ключевую ставку — сейчас она составляет 14% годовых. На этом фоне постепенно могут меняться...
    Размещение облигаций Мани Капитал 001P-04, ISIN RU000A10FXR3, перенесено
    Размещение облигаций Мани Капитал 001P-04, ISIN RU000A10FXR3 , перенесено по техническим причинам. Поданные заявки будут отклонены в 15-30....
    Фото
    Мозговой штурм + обзор трендов, которые определяют инвестиции
    Доброго дня. Сегодня наша команда провела традиционный мозговой штурм и я бы хотел познакомить вас с его итогами. Но для начала предлагаю...

    теги блога wistopus

    ....все тэги



    UPDONW
    Новый дизайн