Блог им. wistopus

А.Г. ...тренды...приращения цен...произведения... суммы..

        А не замахнуться ли нам на Вильяма, понимаете ли, нашего Шекспира?©

 

                Вопрос об оценки тренда (суммой или произведением?)...

                Возьмем  тайм фрейм -день, точнее фиксированную цену окончания дневных торгов на фондовой бирже…
     рассмотрим только три цены (как правило, избыточная информация только запутывает и минимальных данных
     вполне достаточно для понимания сути вопроса)....

            Пока совершенно, с моей точки зрения, не важно идет определение приращения с помощью логарифма
     или через процент (хотя допускаю мысль, что ошибаюсь)...

            Возможны четыре варианта приращения цены  прошедших дневных событий:

     1 ++

     2- -

     3 + -

     4 — +

            С энтой точки  начинает смущать утверждение А.Г., о том, что тренд определяется произведением
     средних приращений, хотя, возможно, для определения тренда, а главное силы его Моментума на бирже лучше
     подходит сумма приращений....

 

            Рассмотрим 1 вариант дневок...(вариант 2 зеркален… вариант 3 и 4 интересны, если их рассматривать с точки зрения сумм,
     а не произведений, так как суммы могут показать начало зарождения тренда, что такое же может показать произведение приращений
     несколько сомнительно (тоже отдельная тема)…  

            По  версии А.Г. сумма двух положительных приращений  может дать «астрономическое» число в случае, если дневное
     приращение будет больше 2 (как пример (пример не типичен, но возможен) 3*3=9 в его случае… и 3+3=6  в моем… что искажает
     картину  тренда...

            (Есть ощущение, что возникает возможность определения замедляется тренд или, наоборот, ускоряется в зависимости от
     того какое приращение больше 1 или 2 (но пока опустим энту тему))...

            Возвращаемся к вопросу, с моей точки зрения,
      цена окончания торгов есть сумма  накопления  мелких фреймов ( неважно минутных или часовых)  и, следовательно,
      логичнее обрабатывать накопленную информацию в виде конечной дневной цены тоже, как сумму в виде приращения,
      а не как произведение сумм, как предлагает А.Г.

     Ибо большие суммы фреймом формируются из малых сумм, а произведение приращений, в данном случае, 
     может сильно исказить  картину тренда…

 

            Я буду признателен всем, кто выскажет критические замечания по ходу моих рассуждений...

            Прошу также прошения у А.Г. за свое возможное дремучее невежество, неверный ход предпосылок и рассуждений...

    3.2К | ★2
    12 комментариев
    Тренд определяется не произведением МО приращений, а МО произведения приращений! Если приращения независимы, то эти величины равны, а если зависимы, то вовсе необязательно равны. Разве мало примеров, когда две случайные величины с положительными МО имеют отрицательную ковариацию меньше минус их произведения средних? Это раз. 

    А два, я говорил об относительных приращениях, а не абсолютных. Попробуйте разложить относительное приращение в сумму.  Я перехожу к сумме путем логарифмирования, но уже получается не сумма приращений самих цен, а сумма приращений логарифмов цен (!). 

    Почему относительные? Потому что приращение 100 к 100000 и 100 к 10000 — это две большие разницы с точки зрения результата.
    avatar
    wistopus,  да, МО — это математическое ожидание, хотя даже в учебниках по теорверу «среднее» употребляется, как его синоним. 
    avatar
    Нет никакого МО в ценах. Выборочная оценка среднего приращения… если угодно. 
    avatar

    Читайте на SMART-LAB:
    ИНВЕСТИЦИИ И ТРЕНДЫ. ПЕРМЬ: ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ
    25 апреля в Перми проходит конференция «Финама» «Инвестиции и тренды-2026». Ее можно посмотреть онлайн из любой точки мира  👇 Смотреть в...
    Обновление кредитных рейтингов в ВДО и розничных облигациях (ООО «РКС Девелопмент» повышен BBB.ru, ООО «СибАвтоТранс» понижен C|ru|, АО «Джи-групп» понижен ruBBB+)
    🟢ООО «РКС Девелопмент» НКР повысило кредитный рейтинг с BBB-.ru до BBB.ru, прогноз — Стабильный (ранее Позитивный). ООО «РКС Девелопмент»...
    Фото
    ⚡️ Генеральный директор ПАО «СТГ» Анна Калугина выступила на форуме ПСБ «Просто капитал»
    Анна приняла участие в сессии, где обсуждали важные для технологичного бизнеса вопросы информационной безопасности, их особенности и...
    Фото
    Обновляем стратегию 2026: год трудный, что изменилось, и в каком направлении мы движемся?
    Квартальное обновление стратегии. Стратегия Mozgovik была представлена 17 января: https://smart-lab.ru/mobile/topic/1254157/ Что остается в...

    теги блога wistopus

    ....все тэги



    UPDONW
    Новый дизайн