Рынок энергоносителей: газуем

График корреляции газа и нефти за 2019 год выглядит следующим образом:

С графика видно, что корреляция нестабильная, но длительное время находилась вблизи отметки 80%, значит цены с достаточной точностью повторяют движения друг друга.

Посмотрим на графики фьючерсов использовав функцию Мультичарт

С февраля до мая была явная раскорреляция, но дальше корреляция возобновилась. Такую же раскорреляцию мы видим и сейчас, активы двигаются в разных направлениях.

Посмотрим на синтетическую пару NG/CL за год.

На следующем графике график пары за более длительное время.

За последние 5 лет текущее значение кросс курса это минимум. Причин чем это вызвано море, нам важно то, что это очень сильное расхождение и длительное время длиться это не может.

Эта ситуация предоставляет возможность парного трейда: продажа нефти, покупка газа. Торговая идея среднесрочная. Потенциальный стоп 4% по кроссу, потенциальный профит 20%. Активы имеют разную волатильность и стоимость, но рекомендую сводить позиции именно к одинаковой стоимости, будьте внимательны со спецификацией контрактов вашего брокера.

Удачный вам трейдов!

Янюк Александр,

TVT Expert