Research03: находим простые связи между движениями цены в разных частях суток

Допустим, движение в 90% суток повторялось. Тогда логично написание ТС, которая в начале Интервала2 делает вход в том направлении, как до этого шла цена в Интервале1.

Ну а само исследование будем проводить, конечно, обобщенно — для всех возможных Интервалов1/2.

Для этого был написан такой скрипт (в приложении).

Из простейших комбинаторных соображений следует, что на минутном ТФ  количество только пар интервалов исчисляется многими триллионами. А ведь для каждой пары нужно еще пройтись по всей истории и собрать статистику. В общем, вычисления огромны. Поэтому в некоторых местах реализации пришлось отказаться от ООП ради производительности.

Задача великолепно параллелится, поэтому будет замечательно, если появятся соответствующие методы ускорения.

Результат

Research's Days = 67: 2019.09.02-2019.12.03. OOS's Days = 66: 2019.06.03-2019.09.02
80.6%, 41: 14:15(57)-21:45(87) 07:30, 07:15(125)-08:00(128) 00:45, OOS:: 5, 66 days - 53.8%
81.3%, 42: 14:15(57)-01:45(103) 11:30, 07:15(125)-08:00(128) 00:45, OOS:: 1, 66 days - 50.8%
82.1%, 43: 14:30(58)-05:00(116) 14:30, 07:15(125)-08:00(128) 00:45, OOS:: 1, 66 days - 50.8%
82.8%, 44: 19:00(76)-05:45(119) 10:45, 05:45(119)-09:00(132) 03:15, OOS:: 4, 66 days - 53.0%

Поиск классных пар интервалов шел на данных за осень 2019, а проверялся на данных за лето 2019.

Нижняя строка показывает, что в 82.8% случаев осенью 2019 года EURUSD цена на интервале 05:45-09:00 имела тот же результат движения, что и на интервале до этого: 19:00-05:45.

Летом же эта «вероятность» была 53%. Т.е. движение было неопределенным. Так что в данном случае имеем дело с подгонкой.

Выводы

По одному запуску скрипта делать какие-то выводы преждевременно. Инструментарий готов, поэтому нужно позапускать и посмотреть, сколько и какая пара показывает. Возможно, это удобно делать через МультиТестер ночами, чтобы утром разбирать результат.

Если кто-то будет запускать и получит что-то интересное. Или же при множестве запусков ни разу не получит ничего интересного, дайте знать.