Блог им. AlexChi

ДТС №1: Как заработать на дивидендах Северстали 29.11.2019

    • 28 ноября 2019, 19:59
    • |
    • AlexChi
  • Еще

ДТС №1: Как заработать на дивидендах Северстали 29.11.2019


Введение

29.11.2019 акции Северстали будут торговать последний день с дивидендами. Размер дивидендов составляет 27.47 рубля или примерно 3% по отношению к текущей цене акции.

В данной статье я хочу поделиться с вами тем, как я собираюсь заработать на этих дивидендах. Не так давно я описал три дивидендных стратегии, которыми пользуюсь уже не один год. Вот ссылки на подробное описание этих стратегий:

В данной статье приведено тестирование ДТС №1 (дивидендная торговая стратегия) для акций Северстали за последние 5 лет, а также приведена информация о том, как можно попытаться заработать на дивидендах этой компании.

Описание ДТС №1

Ниже приведено подробное описание ДТС №1:

  • Покупаем акцию в последний день, когда она торгуется с дивидендами, через 1 час после начала торгов, если акция в это время растет.
  • Устанавливаем стоп-лосс на уровне: цена покупки минус одна среднедневная волатильность по этой бумаге за последние 2 недели торгов.
  • Тэйк-профит не ставим.
  • Продаем акцию в самом конце торгового дня.

Комментарии к описанию ДТС №1:

  • В последний день, когда бумага торгуется с дивидендами, она часто или сильно растет или сильно падает на повышенных объемах. Если спустя час после начала торгов она не падает, а растет, то по статистике выходит, что до конца дня продолжение роста более вероятно, чем падение.
  • Каждая сделка в обязательном порядке должна сопровождаться установкой стоп-лосса. В данном случае я рекомендую установить стоп-заявку на уровне: цена покупки минус одна среднедневная волатильность по этой бумаге за последние 2 недели торгов.
  • Тэйк-профит не ставим, чтобы не ограничивать возможную прибыль, бывали случаи, когда в последний перед отсечкой торговый день бумага вырастала на 4-5% и даже более!
  • Продажа осуществляется в самом конце торгового дня. При тестировании я считаю цену продажи равной цене закрытия. В реальной торговле, продавая в конце дня за несколько минут до закрытия, вы когда-то продадите чуть лучше, а когда-то чуть хуже цены закрытия.

Статистика ДТС №1 по акциям Северстали за 5 лет

Ниже приведена таблица 1, в которой указаны результаты тестирования ДТС №1 для акций Северстали с 2014 по 2019 год.

ДТС №1: Как заработать на дивидендах Северстали 29.11.2019

Таблица 1. Результаты тестирования ДТС №1 для акций Северстали с 2014 по 2019 год.

Комментарии к полученным результатам:

  • Покупка осуществляется в том случае, когда значение в столбце “Цена T-2 через 1 час” больше значения в столбце “Цена T-3 закрытие”. При этом считаем, что мы покупаем по цене, указанной в столбце “Цена T-2 через 1 час”.
  • Продажа осуществляется или по стоп-лоссу или, если стоп-заявка не сработала, то по цене, указанной в столбце “Цена T-2 закрытие”.
  • В последнем столбце в таблице 1 зеленым цветом выделены прибыльные сделки, красным цветом убыточные, если же стоит значение 0, то это означает отсутствие сделки (не было выполнено условие покупки).
  • Как вы можете увидеть из таблицы 1, всего было 10 сделок (6 прибыльных и 4 убыточные), с общим результатом 4.13% прибыли.

Подробное описание алгоритма ДТС №1 для Северстали

Цена закрытия T-3: 907,8 рубля

Размер дивидендов: 27,47 рубля

Среднедневная волатильность: 13,6 рубля

Итак, вот что я буду делать, чтобы попытаться заработать на дивидендах Северстали.

  • В 11:00 29 ноября, я куплю акции Северстали, если они будут расти, т.е. их цена будет выше 907,8 рубля.
  • Сразу после покупки я установлю стоп-лосс на уровне: цена моей покупки – 13,6 рублей.
  • Если до конца дня мои акции Северстали не будут проданы по стоп-лоссу, то я или продам их в конце торгового дня или уйду в систему ДТС №2.

Заключение

К сожалению, система ДТС №1 срабатывает далеко не всегда. Как показывает статистика, вероятность того, что будет выполнено условие системы ДТС №1, составляет порядка 50-60%.

Каждая конкретная сделка может закрыться как по прибыли, так и по убытку, но данная система обладает положительным матожиданием прибыли, так что чем больше сделок вы совершите по системе ДТС №1, тем больше сможете заработать.

P.S. Завтра утром до открытия торгов будет пост с описанием того, как можно заработать на дивидендах Северстали по системе ДТС №2. Не пропустите!


Берегите свои деньги! Торгуйте грамотно!

★3
Судя по вашей статистике, все отсечки в ноябре-декабре принесли убытки. Почему в этот раз традиция должна быть нарушена?
avatar

podbelski

podbelski, не все! 25.11.2014 была прибыль аж 4.58%, что больше, чем все минусы вместе взятые!
avatar

AlexChi

AlexChi, по какой цене купил?
avatar

podbelski

podbelski, ни по какой. С утра не было сигнала на покупку Северстали по системе ДТС №1.
avatar

AlexChi

Добрый день. В чем смысл за 5 лет «выскребать» 4 процента? Вы все пять лет так торговали или это вы сделали тест на истории? Северсталь за пять лет выросла на 100% без учёта дивидендов. Зачем мудрить такие торговые схемы, строить таблицы вместо того, чтобы купить и забыть?
avatar

petr_kutyrev

petr_kutyrev, капитал под эту стратегию задействован несколько дней в году с шансом заработать 4% Вот и посчитайте сколько это годовых.
При этом в портфеле диведендном или ещё каком, держать постоянно никто не запрещает.
avatar

АлексейФ

АлексейФ, отлично сказано. Спасибо!
avatar

AlexChi

«Покупаем акцию в последний день, через 1 час после начала торгов, если акция в это время растет
А у вас какой критерий понятия «в это время растёт»?
avatar

АлексейФ

АлексейФ, просто цена через час торгов выше цены закрытия прошлого дня. Сегодня по системе ДТС №1 сигнала на покупку Северстали не было.
avatar

AlexChi


теги блога AlexChi

....все тэги



2010-2020
UPDONW