ДТС №1: Как заработать на дивидендах Северстали 29.11.2019

ДТС №1: Как заработать на дивидендах Северстали 29.11.2019

Введение

29.11.2019 акции Северстали будут торговать последний день с дивидендами. Размер дивидендов составляет 27.47 рубля или примерно 3% по отношению к текущей цене акции.

В данной статье я хочу поделиться с вами тем, как я собираюсь заработать на этих дивидендах. Не так давно я описал три дивидендных стратегии, которыми пользуюсь уже не один год. Вот ссылки на подробное описание этих стратегий:

• Как заработать на дивидендах? ДТС №1
• Как заработать на дивидендах? ДТС №2
• Как заработать на дивидендах? ДТС №3

В данной статье приведено тестирование ДТС №1 (дивидендная торговая стратегия) для акций Северстали за последние 5 лет, а также приведена информация о том, как можно попытаться заработать на дивидендах этой компании.

Описание ДТС №1

Ниже приведено подробное описание ДТС №1:

• Покупаем акцию в последний день, когда она торгуется с дивидендами, через 1 час после начала торгов, если акция в это время растет.
• Устанавливаем стоп-лосс на уровне: цена покупки минус одна среднедневная волатильность по этой бумаге за последние 2 недели торгов.
• Тэйк-профит не ставим.
• Продаем акцию в самом конце торгового дня.

Комментарии к описанию ДТС №1:

• В последний день, когда бумага торгуется с дивидендами, она часто или сильно растет или сильно падает на повышенных объемах. Если спустя час после начала торгов она не падает, а растет, то по статистике выходит, что до конца дня продолжение роста более вероятно, чем падение.
• Каждая сделка в обязательном порядке должна сопровождаться установкой стоп-лосса. В данном случае я рекомендую установить стоп-заявку на уровне: цена покупки минус одна среднедневная волатильность по этой бумаге за последние 2 недели торгов.
• Тэйк-профит не ставим, чтобы не ограничивать возможную прибыль, бывали случаи, когда в последний перед отсечкой торговый день бумага вырастала на 4-5% и даже более!
• Продажа осуществляется в самом конце торгового дня. При тестировании я считаю цену продажи равной цене закрытия. В реальной торговле, продавая в конце дня за несколько минут до закрытия, вы когда-то продадите чуть лучше, а когда-то чуть хуже цены закрытия.

Статистика ДТС №1 по акциям Северстали за 5 лет

Ниже приведена таблица 1, в которой указаны результаты тестирования ДТС №1 для акций Северстали с 2014 по 2019 год.

Таблица 1. Результаты тестирования ДТС №1 для акций Северстали с 2014 по 2019 год.

Комментарии к полученным результатам:

• Покупка осуществляется в том случае, когда значение в столбце “Цена T-2 через 1 час” больше значения в столбце “Цена T-3 закрытие”. При этом считаем, что мы покупаем по цене, указанной в столбце “Цена T-2 через 1 час”.
• Продажа осуществляется или по стоп-лоссу или, если стоп-заявка не сработала, то по цене, указанной в столбце “Цена T-2 закрытие”.
• В последнем столбце в таблице 1 зеленым цветом выделены прибыльные сделки, красным цветом убыточные, если же стоит значение 0, то это означает отсутствие сделки (не было выполнено условие покупки).
• Как вы можете увидеть из таблицы 1, всего было 10 сделок (6 прибыльных и 4 убыточные), с общим результатом 4.13% прибыли.

Подробное описание алгоритма ДТС №1 для Северстали

Цена закрытия T-3: 907,8 рубля

Размер дивидендов: 27,47 рубля

Среднедневная волатильность: 13,6 рубля

Итак, вот что я буду делать, чтобы попытаться заработать на дивидендах Северстали.

• В 11:00 29 ноября, я куплю акции Северстали, если они будут расти, т.е. их цена будет выше 907,8 рубля.
• Сразу после покупки я установлю стоп-лосс на уровне: цена моей покупки – 13,6 рублей.
• Если до конца дня мои акции Северстали не будут проданы по стоп-лоссу, то я или продам их в конце торгового дня или уйду в систему ДТС №2.

Заключение

К сожалению, система ДТС №1 срабатывает далеко не всегда. Как показывает статистика, вероятность того, что будет выполнено условие системы ДТС №1, составляет порядка 50-60%.

Каждая конкретная сделка может закрыться как по прибыли, так и по убытку, но данная система обладает положительным матожиданием прибыли, так что чем больше сделок вы совершите по системе ДТС №1, тем больше сможете заработать.

P.S. Завтра утром до открытия торгов будет пост с описанием того, как можно заработать на дивидендах Северстали по системе ДТС №2. Не пропустите!

Берегите свои деньги! Торгуйте грамотно!