Почему я учитываю опционы, которые исчезли из портфеля.
При построении опционных позиций я стараюсь исходить из простейших комбинаций, которые проанализированы вдоль и поперек. Комбинации создаются всё время до экспирации и в результате возникает позиция, которую сложно анализировать напрямую. Поэтому важно помнить из каких элементарных комбинаций состоит вся позиция. И вся позиция рассматривается как сумма элементарных комбинаций. Часто проданный опцион одной комбинации погашается купленным опционом другой комбинации и из портфеля этот опцион исчез, оставив какой-то профит или убыток. В этом случае я продолжаю считать, что у меня в данном страйке есть купленный опцион для одной элементарной комбинации и проданный опцион для другой элементарной комбинации. Такой учет позволяет сохранять память о комбинациях, из которых состоит конечная позиция и уменьшать ошибки при корректировке сложной позиции.
Сишка вроде пошла вверх, но медленно и с возвратами к 64000… можно построить спред на путах: 64250 покупаем, 64000 продаем..
64000 продажа пута в спреде и 64000 покупка в стредделе дают ноль… но по факту у нас 2 разные конструкции…
Очень познавательно
FZF, у меня тоже все позиции ведутся раздельно. В этом смысле ТС совершеннов верно поступает, имхо.
А вот «объединялку-сверялку-с-брокером» ещё не прикрутил к сожалению.
Периодически ручками посматриваю, конечно.
=) Наверное, жду когда позиция разъедется на 1000 лотов, чтобы как следует влететь и уж тогда доделать.
в чем преимущества покупки фьюча вместо покупки коллов?
Единственно фьючами проще перестраивать: чуть докупил — больше наклон в лонг, или чуть продал — меньше… так так спред меньше…