Итог недели +197113 = 1.27 %
Рассказывать нечего, все без потрясений. Позиций почти нет. Кажется, придумал, как спасаться от ночных гэпов, буду пробовать.
Удачи всем опционщикам!
bstone, как писал классик, <станьте частью того, что вам угрожает>. Нам угрожает Гамма, значит ее и нужно брать в союзники. Описывать метод не буду, пока не проверю (а вдруг лоханусь)
Лисицин, а ну понял. Думал что-то похитрее на базе моделей Курбаковского. Я одного не могу понять, у вас же подвижность в основе, а торгуете вы по факту IV. Что-то тут не сходится :)
Подвижность и волатильность связаны IV=IM*260^(1/2)/Fut*100%, то же самое в обратную сторону, то же самое для исторических и реализованных волатильностей. Я просто считаю, что это как температура по Цельсию и Фаренгейту.
На выходные буду покупать опционы на доллар, они сильно недооценены, в понедельник буду их продавать, чтобы не проигрывать по тете
Лисицин, рублебакс сдулся по воле конкретно, это факт. Но чтобы купленные опционы вышли на свою стоимость относительно «подвижности», нужно чтобы они подвигались :) Кмк, на выходных они просто сольют двухдневную тетту, и если вы будете продавать в понедельник, то просто зафиксите лося. Тут нужен шухер конкретный под выходные, чтобы IM/IV подскочила. Рулетка-с.
bstone, Все верно, если шухера не будет, то двухдневную тету по баксу я солью, но на тете РТС я все равно выиграю больше, в этом смысл хеджа. Короче, посмотрим
Лисицин, кстати мой термометр показывает, что даже эту низкую волу можно допродать еще в недельных. Только я уже загружен полностью. Посмотрю, может дадут фиксануть часть текущей позиции.
На выходные буду покупать опционы на доллар, они сильно недооценены, в понедельник буду их продавать, чтобы не проигрывать по тете