иГРЫрАЗУМа 2019 Лисицин

21 ноября 2019, 21:55
|
Лисицин

Итог недели +197113 = 1.27 %
Рассказывать нечего, все без потрясений. Позиций почти нет. Кажется, придумал, как спасаться от ночных гэпов, буду пробовать.
Удачи всем опционщикам!

спецраздел:
опционы

Ключевые слова:
иГРЫрАЗУМа 2019

3К

11 комментариев

Что за рецепт от гэпов для таких позиций?

bstone

22 ноября 2019, 12:23
Ответить

bstone, как писал классик, <станьте частью того, что вам угрожает>. Нам угрожает Гамма, значит ее и нужно брать в союзники. Описывать метод не буду, пока не проверю (а вдруг лоханусь)

Лисицин

22 ноября 2019, 12:44
Ответить

Лисицин, а ну понял. Думал что-то похитрее на базе моделей Курбаковского. Я одного не могу понять, у вас же подвижность в основе, а торгуете вы по факту IV. Что-то тут не сходится :)

bstone

22 ноября 2019, 12:47
Ответить

Подвижность и волатильность связаны IV=IM*260^(1/2)/Fut*100%, то же самое в обратную сторону, то же самое для исторических и реализованных волатильностей. Я просто считаю, что это как температура по Цельсию и Фаренгейту.
На выходные буду покупать опционы на доллар, они сильно недооценены, в понедельник буду их продавать, чтобы не проигрывать по тете

Лисицин

22 ноября 2019, 13:38
Ответить

Лисицин, рублебакс сдулся по воле конкретно, это факт. Но чтобы купленные опционы вышли на свою стоимость относительно «подвижности», нужно чтобы они подвигались :) Кмк, на выходных они просто сольют двухдневную тетту, и если вы будете продавать в понедельник, то просто зафиксите лося. Тут нужен шухер конкретный под выходные, чтобы IM/IV подскочила. Рулетка-с.

bstone

22 ноября 2019, 14:04
Ответить

bstone, Все верно, если шухера не будет, то двухдневную тету по баксу я солью, но на тете РТС я все равно выиграю больше, в этом смысл хеджа. Короче, посмотрим

Лисицин

22 ноября 2019, 14:42
Ответить

Лисицин, а можете показать, почему считаете, что рублебакс по волатильности или подвижности недооценен в сравнении с РТС? Для меня это не очевидно

Симаков

22 ноября 2019, 15:07
Ответить

Симаков, Если я попытаюсь дать этому математическое обоснование, то местные теоретики меня с какашками сожрут.

Лисицин

22 ноября 2019, 15:29
Ответить

Лисицин, =) как практик, обещаю не выскакивать с презрительными замечаниями, если всё же решитесь написать.

ch5oh

22 ноября 2019, 23:47
Ответить

Лисицин, кстати мой термометр показывает, что даже эту низкую волу можно допродать еще в недельных. Только я уже загружен полностью. Посмотрю, может дадут фиксануть часть текущей позиции.

bstone