иГРЫрАЗУМа 2019 Лисицин

21 ноября 2019, 21:55
|
Лисицин

Итог недели +197113 = 1.27 %
Рассказывать нечего, все без потрясений. Позиций почти нет. Кажется, придумал, как спасаться от ночных гэпов, буду пробовать.
Удачи всем опционщикам!

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

спецраздел:
опционы

Ключевые слова:
иГРЫрАЗУМа 2019

3.1К

11 комментариев

Что за рецепт от гэпов для таких позиций?

bstone

22 ноября 2019, 12:23
Ответить

bstone, как писал классик, <станьте частью того, что вам угрожает>. Нам угрожает Гамма, значит ее и нужно брать в союзники. Описывать метод не буду, пока не проверю (а вдруг лоханусь)

Лисицин

22 ноября 2019, 12:44
Ответить

Лисицин, а ну понял. Думал что-то похитрее на базе моделей Курбаковского. Я одного не могу понять, у вас же подвижность в основе, а торгуете вы по факту IV. Что-то тут не сходится :)

bstone

22 ноября 2019, 12:47
Ответить

Подвижность и волатильность связаны IV=IM*260^(1/2)/Fut*100%, то же самое в обратную сторону, то же самое для исторических и реализованных волатильностей. Я просто считаю, что это как температура по Цельсию и Фаренгейту.
На выходные буду покупать опционы на доллар, они сильно недооценены, в понедельник буду их продавать, чтобы не проигрывать по тете

Лисицин

22 ноября 2019, 13:38
Ответить

Лисицин, рублебакс сдулся по воле конкретно, это факт. Но чтобы купленные опционы вышли на свою стоимость относительно «подвижности», нужно чтобы они подвигались :) Кмк, на выходных они просто сольют двухдневную тетту, и если вы будете продавать в понедельник, то просто зафиксите лося. Тут нужен шухер конкретный под выходные, чтобы IM/IV подскочила. Рулетка-с.

bstone

22 ноября 2019, 14:04
Ответить

bstone, Все верно, если шухера не будет, то двухдневную тету по баксу я солью, но на тете РТС я все равно выиграю больше, в этом смысл хеджа. Короче, посмотрим

Лисицин

22 ноября 2019, 14:42
Ответить

Лисицин, а можете показать, почему считаете, что рублебакс по волатильности или подвижности недооценен в сравнении с РТС? Для меня это не очевидно

Симаков

22 ноября 2019, 15:07
Ответить

Симаков, Если я попытаюсь дать этому математическое обоснование, то местные теоретики меня с какашками сожрут.

Лисицин

22 ноября 2019, 15:29
Ответить

Лисицин, =) как практик, обещаю не выскакивать с презрительными замечаниями, если всё же решитесь написать.

ch5oh

22 ноября 2019, 23:47
Ответить

Лисицин, кстати мой термометр показывает, что даже эту низкую волу можно допродать еще в недельных. Только я уже загружен полностью. Посмотрю, может дадут фиксануть часть текущей позиции.

bstone