иГРЫрАЗУМа 2019 Лисицин

Итог недели +197113 = 1.27 %
Рассказывать нечего, все без потрясений. Позиций почти нет. Кажется, придумал, как спасаться от ночных гэпов, буду пробовать.
Удачи всем опционщикам!

иГРЫрАЗУМа 2019

Лисицин

Москва

122

1 330

с 21 июня 2019

11 Комментариев

bstone
22 ноября 2019, 12:23
Что за рецепт от гэпов для таких позиций?
0
- Лисицин
  22 ноября 2019, 12:44
  bstone, как писал классик, <станьте частью того, что вам угрожает>. Нам угрожает Гамма, значит ее и нужно брать в союзники. Описывать метод не буду, пока не проверю (а вдруг лоханусь)
  0
  - bstone
    22 ноября 2019, 12:47
    Лисицин, а ну понял. Думал что-то похитрее на базе моделей Курбаковского. Я одного не могу понять, у вас же подвижность в основе, а торгуете вы по факту IV. Что-то тут не сходится :)
    0
Лисицин
22 ноября 2019, 13:38
Подвижность и волатильность связаны IV=IM*260^(1/2)/Fut*100%, то же самое в обратную сторону, то же самое для исторических и реализованных волатильностей. Я просто считаю, что это как температура по Цельсию и Фаренгейту.
На выходные буду покупать опционы на доллар, они сильно недооценены, в понедельник буду их продавать, чтобы не проигрывать по тете

+2
- bstone
  22 ноября 2019, 14:04
  Лисицин, рублебакс сдулся по воле конкретно, это факт. Но чтобы купленные опционы вышли на свою стоимость относительно «подвижности», нужно чтобы они подвигались :) Кмк, на выходных они просто сольют двухдневную тетту, и если вы будете продавать в понедельник, то просто зафиксите лося. Тут нужен шухер конкретный под выходные, чтобы IM/IV подскочила. Рулетка-с.
  0
  - Лисицин
    22 ноября 2019, 14:42
    bstone, Все верно, если шухера не будет, то двухдневную тету по баксу я солью, но на тете РТС я все равно выиграю больше, в этом смысл хеджа. Короче, посмотрим
    +1
    - Симаков
      22 ноября 2019, 15:07
      Лисицин, а можете показать, почему считаете, что рублебакс по волатильности или подвижности недооценен в сравнении с РТС? Для меня это не очевидно
      0
      - Лисицин
        22 ноября 2019, 15:29
        Симаков, Если я попытаюсь дать этому математическое обоснование, то местные теоретики меня с какашками сожрут.
        +1
        ch5oh
        22 ноября 2019, 23:47
        Лисицин, =) как практик, обещаю не выскакивать с презрительными замечаниями, если всё же решитесь написать.
        0
- bstone
  22 ноября 2019, 14:09
  Лисицин, кстати мой термометр показывает, что даже эту низкую волу можно допродать еще в недельных. Только я уже загружен полностью. Посмотрю, может дадут фиксануть часть текущей позиции.
  0
  - ch5oh
    22 ноября 2019, 23:46
    bstone, термометры, наверное, у всех «за продажу». Но наггетсы шепчут «купиии… купиии… хоть черта в ступе, но купи...» =)
    0